R中“`arima()”模型拟合后的预测与绘图
R中“`arima()”模型拟合后的预测与绘图
提问于 2016-07-20 23:23:57
仅仅了解了时间序列，并以这篇R-博客文章作为以下练习的指南:预测股市未来回报的徒劳尝试……只是一个理解时间序列概念的练习。
问题是，当我绘制预测值时，会得到一条常数线，这与历史数据不符。这是，蓝色的，在平稳的历史道琼斯日报的尾端。
在现实中，我想要一个更“乐观”的视觉效果，或者是一个“重新流行”的情节，比如我对预计的航空旅行者人数的预测：
这是代码：
library(quantmod)
library(tseries)
library(forecast)
getSymbols("^DJI")
d = DJI$DJI.Adjusted
chartSeries(DJI)
adf.test(d)
dow = 100 * diff(log(d))[-1]
adf.test(dow)
train = dow[1 : (0.9 * length(dow))]
test = dow[(0.9 * length(dow) + 1): length(dow)]
fit = arima(train, order = c(2, 0, 2))
predi = predict(fit, n.ahead = (length(dow) - (0.9*length(dow))))$pred
fore = forecast(fit, h = 500)
plot(fore)不幸的是，如果我尝试使用相同的代码用于航空旅客预测，就会出现错误。例如：
fit = arima(log(AirPassengers), c(0, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12))
pred <- predict(fit, n.ahead = 10*12)
ts.plot(AirPassengers,exp(pred$pred), log = "y", lty = c(1,3))适用于当前问题可能(?)就像这样：
fit2 = arima(log(d), c(2, 0, 2))
pred = predict(fit2, n.ahead = 500)
ts.plot(d,exp(pred$pred), log = "y", lty = c(1,3))
Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2016-07-21 22:58:41
取得了一些进展，而且行动太长了。
- 从一点都不工作到工作一点：或为什么我得到“非时间序列不正确的长度”和其他神秘的错误信息.嗯，在不知道细节的情况下，我突然想到要检查一下我想要的
cbind.ts：is.ts(d) [1] FALSE啊哈！即使d是xts对象，它也不是时间序列。所以我只需要运行as.ts(d)。解决了！ - 不切实际的平淡市场预测：现在把它描绘成
fit2 = arima(log(d), c(2, 1, 2)); pred = predict(fit2, n.ahead = 365 * 5)ts.plot(as.ts(d),exp(pred$pred), log = "y", col= c(4,2),lty = c(1,3), main="VIX = 0 Market Conditions", ylim=c(6000,20000))
好的..。在这种平淡的前景下，高盛( Goldman )没有就业前景。我需要吸引一些投资者。我们再煮点蛇油吧：
- ‘’
fit3 = arima(log(d), c(2, 1, 2), seasonal=list(order = c(0, 1, 1), period=12))pred = predict(fit3, n.ahead = 365 * 5)ts.plot(as.ts(d),exp(pred$pred), log = "y", col= c(2,4),lty = c(1,3), main="Investors Prospectus - Maddoff & Co., Inc.")
- 就快到了：，我去了约翰·奥利弗页面，打印了一份作为官方财务顾问的证书，所以我准备好拿你的退休金了。为了做到这一点，我只需要在未来五年的乐观前景中表达一些健康的不确定性。别紧张，小不点..。
fore = forecast(fit2, h = 365 * 5); plot(fore)，还有……
哦，不!我不可能得到任何药物来投资这个现实检查..。幸好我没有辞去白天的工作。等等，我输入模型时搞砸了：fore = forecast(fit3, h = 365 * 5) plot(fore)
我要去斯台普斯。
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