R，时间序列分解中的不完全元素
R，时间序列分解中的不完全元素
提问于 2019-09-18 15:15:09
我正在使用下面的代码来执行时间序列分解。
a <- c( 4, 3, 2, 12, 6, 6, 13, 9, 9, 11, 8, 6, 15, 3, 3, 4, 4, 12, 14, 11, 3, 10, 5, 5)
ts_a = ts(a, frequency = 12)
decompose_a = decompose(ts_a, 'additive')
plot(decompose_a)
decompose_a = decompose(ts_a, 'multiplicative')
plot(decompose_a)该图显示分解的趋势是不完整的。我该如何解释这个呢？
是否没有完整的趋势可以从这个时间序列中提取出来？(随机性也是如此)
谢谢。
回答 1
Stack Overflow用户
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发布于 2019-09-18 15:51:41
使用您提供的参数，decompose()函数使用移动平均值来计算趋势分量(有关计算的技术详细信息，请参阅help(decompose)和help(filter) )。移动窗口在向后和向前两个方向上都具有12个月的长度，即以给定的月份为中心，并利用前6个月和后6个月的值。
因此，根据定义，您不能拥有数据的前六个月和最后六个月的趋势值，因为无法计算这两个月的移动平均值。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/57987058
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