彭博资讯下载
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提问于 2017-05-17 12:12:59
我试图从彭博社( Bloomberg )获得一些外汇远期数据，以计算一些收益率差异。要做到这一点，我需要降低与价值日期和结算日期之前的天数，因为价格点是定价的(即男高音)。我已经尝试了，在下面，但这不工作和返回NAs。尽管观点显示：
require(Rblpapi)
blpConnect()
bdh("AUD1M Curncy",field=c("PX_MID","DAYS_TO_MTY"),start.date=as.Date("2017-05-01"))
date PX_MID DAYS_TO_MTY
1 2017-05-01 -4.505000000000000 NA
2 2017-05-02 -4.350000000000000 NA
3 2017-05-03 -4.150000000000000 NA
4 2017-05-04 -4.210000000000000 NA
5 2017-05-05 -4.257000000000000 NA
6 2017-05-08 -4.710000000000000 NA
7 2017-05-09 -4.930000000000000 NA
8 2017-05-10 -4.800000000000000 NA
9 2017-05-11 -4.505000000000000 NA
10 2017-05-12 -4.500000000000000 NA
11 2017-05-15 -4.855000000000000 NA
12 2017-05-16 -4.525000000000000 NA
13 2017-05-17 -4.403000000000000 NA现在，彭博社的伙计们告诉我，你不能用bdh下载男高音，但是可以使用excel bdp公式来下载。因此，我编写了一个循环如下：
mydates <- c("20170510,"20170511,"20170512,."20170515","20170516
for(i in 1:length(mydates)){print(as.numeric(bdp("AUD1M Curncy",c("PX_BID","DAYS_TO_MTY"),overrides=c("Reference Date"=mydates[i]))))}这是印刷品
[1] -4.49 32.00
[1] -4.49 31.00
[1] -4.49 31.00
[1] -4.49 33.00
[1] -4.49 32.00我的问题是，当我覆盖引用日期时，PX_MID值并不会发生变化(正如他们应该做的那样)。我的另一个问题是，代码中最难理解的代码行ever...it所需的时间就像我在mydate中查询的次数一样多。
是否有任何方法可以一次下载上述查询并/或更有效地编写此查询？
任何帮助都很感激。
亲切的问候
皮埃尔
回答 1
Stack Overflow用户
回答已采纳
发布于 2017-05-18 14:13:08
我猜想字段PX_BID不支持REFERENCE_DATE重写，而字段DAYS_TO_MTY支持重写。如果您查看彭博终端中的FLDS命令，您可以看到REFERENCE_DATE与DAYS_TO_MTY一起出现，而不是与PX_BID一起出现。正如Dirk在评论中所指出的，确认这一点的最好方法是在终端上提供帮助。
关于性能问题，这种查询的工作方式是发送多个请求和接收多个响应。如果你看看这些回复，你就会看到这个。
mydates <- c("20170510","20170511","20170512")
for(i in 1:length(mydates)){
print(as.numeric(bdp("AUD1M Curncy",c("PX_BID","DAYS_TO_MTY"),
overrides=c("REFERENCE_DATE"=mydates[i]),
verbose=TRUE)))
}
ReferenceDataResponse = {
securityData[] = {
securityData = {
security = "AUD1M Curncy"
eidData[] = {
}
fieldExceptions[] = {
}
sequenceNumber = 0
fieldData = {
PX_BID = -4.180000
DAYS_TO_MTY = 32
}
}
}
}
[1] -4.18 32.00
ReferenceDataResponse = {
securityData[] = {
securityData = {
security = "AUD1M Curncy"
eidData[] = {
}
fieldExceptions[] = {
}
sequenceNumber = 0
fieldData = {
PX_BID = -4.180000
DAYS_TO_MTY = 31
}
}
}
}
[1] -4.18 31.00
ReferenceDataResponse = {
securityData[] = {
securityData = {
security = "AUD1M Curncy"
eidData[] = {
}
fieldExceptions[] = {
}
sequenceNumber = 0
fieldData = {
PX_BID = -4.180000
DAYS_TO_MTY = 31
}
}
}
}
[1] -4.18 31.00我相信彭博在这里所做的就是使用国内(例如澳大利亚)和外国(例如美国)的假日日历来构建DAYS_TO_MTY。这些波动是因为假日和周末。因此，要做到这一点，一种方法就是在内部复制这种逻辑，而根本不使用彭博。这也将有利于避免限制数据限制，我似乎记得这是这类查询的一个不幸的副作用。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/44024538
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