从互动经纪公司下载资料
从互动经纪公司下载资料
提问于 2017-10-21 21:01:28
我一直在玩互动经纪人，TWS和R，我一直有不同的成功。
library(IBrokers)
IBConn <- twsConnect(port = xxxx)
currency_df = twsCurrency("NZD",currency = "USD")
test = reqHistoricalData(IBConn, Contract = currency_df, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))," EST"))
plot(test$NZD.USD.Close)
library(quantmod)
plot(test$NZD.USD.Close)
chartSeries(test$NZD.USD.Close)
addBBands(n = 20, sd = 2, ma = "SMA", draw = 'bands', on = -1)这是很好的工作，我可以下载1分钟的货币数据为那天。
当我试图获得一家公司的股票数据时，问题就出现了。
tws = twsConnect(port=7497)
symbol = twsSTK("AAPL")
data_AAPL = reqHistoricalData(tws, symbol)
print (data_AAPL)但是，我得到的结果与这个博客 (reqHistoricalData Function -大约在页面的一半处)不一样。
使用以下代码请求的其他数据运行了几个小时，我被迫在R控制台中单击“停止”。
tws <- twsConnect()
aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="w")
# run an infinite-loop ( <C-c> to break )
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"),
eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1),
file=aapl.csv)
close(aapl.csv)
close(tws)我的问题是，我如何下载前一天或5分钟的数据，AAPL股票(开放，高，低，关闭)使用互动经纪人R包？我可以使用quantmod软件包收集日常数据，但我想知道是否可以使用开放、高、低和关闭格式的IBrokers包收集分钟数据。
注:我正在使用一个互动经纪人演示交易帐户。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2017-10-24 09:45:23
您没有获得与您提到的博客中相同的数据的原因是，您所指的是historical (i.e. reqHistoricalData(tws, symbol)数据，其中博客中的示例指的是market data ( i.e. reqMktData)，它是流的，而且非常不同。要获取股票(AAPL)的历史日内数据，必须定义如下所示的contract：
contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0”)示例：
library(IBrokers)
IBConn <- twsConnect(port = 7497)
contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0")
data_AAPL = reqHistoricalData(IBConn, contract, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))))
> head(data_AAPL)
AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close
2017-10-23 10:00:00 156.00 157.20 156.00 156.64
2017-10-23 10:01:00 155.99 156.65 155.95 156.64
2017-10-23 10:02:00 155.95 156.65 155.95 156.65
2017-10-23 10:03:00 155.95 156.65 155.95 156.65
2017-10-23 10:04:00 155.95 156.60 155.95 156.60
2017-10-23 10:05:00 155.95 156.62 155.95 156.60
AAPL.Volume AAPL.WAP AAPL.hasGaps AAPL.Count
2017-10-23 10:00:00 -1 -1 0 -1
2017-10-23 10:01:00 -1 -1 0 -1
2017-10-23 10:02:00 -1 -1 0 -1
2017-10-23 10:03:00 -1 -1 0 -1
2017-10-23 10:04:00 -1 -1 0 -1
2017-10-23 10:05:00 -1 -1 0 -1不要忘记关闭与twsDisconnect(IBConn)的连接:-)
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/46868037
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