问具有Newey西标准误差的稳健回归(rlm)
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Stack Overflow用户

提问于 2018-06-06 08:41:15

回答 1查看 959关注 0票数 1

由于我的数据受离群值和自相关以及异方差性的影响，我试图建立一个稳健的回归。但是，我不确定来自质量包的函数"rlm“是否与Newey West标准错误兼容。有谁知道这两种功能的结合是否对彼此有不利的影响？

下面是一个代码示例，说明我正在努力完成的任务：

fit1 <- rlm(wage ~ status + country + familystatus + region)
fit2 <- coeftest(fit1,vcov=NeweyWest(fit1, verbose=T))

考虑到我的问题，我很高兴能得到一个简短的反馈。

发布于 2018-10-19 09:41:55

根据A. Zeileis的文章"Econometric Computing with HC and HAC Covariance Matrix Estimators"，rlm函数与Newey West标准错误兼容：

HAC估计已经适用于广义线性模型(用glm拟合)和稳健回归(用rlm在包质量中拟合)。

票数 2

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/50715894

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