问lm回归问题
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Stack Overflow用户

提问于 2018-12-24 07:19:48

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我正在做一个简单的回归，我想用RF (无风险利率)和MRP (市场风险溢价)来解释资产的回报。我从excel文件中提取了所有数据，并将其转换到data.frame中。因为lm要求数据类型是data.frame。

现在我在一个数据框中得到了320行和3列。但是回归仍然不会起作用。我也得到了很多系数，而不是只有3。

我的代码：

dataset <- data.frame(rets[,1],RF,MRP)
lm(formular=rets...2.~RF + Mkt.RF, data=dataset)

在lm公式中，我放入了每一列标题的确切名称。

哦，忽略RF和MRP是以百分比表示的。当然，这一点必须改变。

输出：

发布于 2019-01-06 11:49:11

看起来您的变量RF和Mtk.RF被读取为类别变量，而不是数值变量。这就是为什么有许多系数(每个“类别”一个系数)的原因。尝试这些方法，并再次拟合lm函数。

dataset$RF <- as.numeric(dataset$RF)
dataset$Mtk.RF <- as.numeric(dataset$Mtk.RF)

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/53907905

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