R中Clayton Copula的概率分布
R中Clayton Copula的概率分布
提问于 2019-03-29 01:05:25
我有一个具有变量X和Y的克莱顿Copula，我想得到联合概率和条件概率P(X≤x，Y≤y)和P(X≤x|Y≤y)。例如，在Y低于其第一个百分位数的条件下，X低于其第一个百分位数的概率: P(X≤1%|Y≤1%)
我尝试过使用R prob()函数，但我不确定输出是否正确。
library(VineCopula)
library(copula)
#I estimate my Copula and assumes normal distribution for the two marginals
copula_dist <- mvdc(copula=claytonCopula(param=1.0), margins=c("norm","norm"),
paramMargins=list(list(mean=0, sd=5),list(mean=0, sd=5)))
#I take a sample of 500 events
sim <- rMvdc(500,copula_dist)
# Compute the density
pdf_mvd <- dMvdc(sim, my_dist)
# Compute the CDF
cdf_mvd <- pMvdc(sim, my_dist)
#I wonder whether this gives me the proba P(X<0.01|Y<0.01)
prob(claytonCopula(param=1.0), c(0,.01),c(0,0.01)) 我得到了25.26%的输出，但我不确定它是否正确。
回答 1
Stack Overflow用户
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发布于 2019-03-29 16:30:12
使用条件概率的定义：
P(X <= a | Y <= b) = P(X <= a, Y <= b) / P(Y <= b)然后按如下步骤进行：
library(copula)
copula <- mvdc(copula=claytonCopula(param=1.0), margins=c("norm","norm"),
paramMargins=list(list(mean=0, sd=5),list(mean=0, sd=5)))
a <- 0.01; b <- 0.01
pMvdc(c(a,b), copula) / pnorm(b, mean=0, sd=5)
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/55403265
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