我对如何用时间序列多变量LSTM模型预测未来的结果感到困惑。
我正在尝试构建一个用于股市预测的模型,我有以下数据特性
Date DailyHighPrice DailyLowPrice卷ClosePrice
如果我用到今天为止的5年数据训练我的模型,我想预测明天的ClosePrice,本质上我需要预测明天的所有数据特征。这就是我困惑的地方……因为如果所有的数据特征都是相互依赖的,那么当明天的所有数据特征仍然未知时,我如何预测未来的某一天呢?有没有人有关于如何处理这个问题的示例代码?
发布于 2019-07-29 06:27:21
我决定在这里使用的解决方案是keras库中的一个TimeseriesGenerator。
https://stackoverflow.com/questions/57167001
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