赫斯特指数转向nan - Python 3
赫斯特指数转向nan - Python 3
提问于 2020-05-08 11:10:41
我想确定一个时间序列是否是均值回归的，但在计算赫斯特指数时遇到了一些问题。它应该打印0.5左右，但我得到了一个"nan“。所有的帮助都将不胜感激。
我得到以下错误/警告：
RuntimeWarning: divide by zero encountered in log
poly = polyfit(log(lags), log(tau), 1)下面是我正在编写的代码。
import statsmodels.tsa.stattools as ts
from datetime import datetime
from pandas_datareader import DataReader
security = DataReader("GOOG", "yahoo", datetime(2000,1,1), datetime(2013,1,1))
ts.adfuller(security['Adj Close'], 1)
from numpy import cumsum, log, polyfit, sqrt, std, subtract
from numpy.random import randn
def hurst(ts):
"""Returns the Hurst Exponent of the time series vector ts"""
lags = range(2, 100)
tau = [sqrt(std(subtract(ts[lag:], ts[:-lag]))) for lag in lags]
poly = polyfit(log(lags), log(tau), 1)
return poly[0]*2.0
gbm = log(cumsum(randn(100000))+1000)
mr = log(randn(100000)+1000)
tr = log(cumsum(randn(100000)+1)+1000)
print ("Hurst(GBM): %s" % hurst(gbm))
print ("Hurst(MR): %s" % hurst(mr))
print ("Hurst(TR): %s" % hurst(tr))
print ("Hurst(SECURITY): %s" % hurst(security['Adj Close']))
print ("Hurst(GBM): %s" % hurst(gbm))
print ("Hurst(MR): %s" % hurst(mr))
print ("Hurst(TR): %s" % hurst(tr))
print ("Hurst(SECURITY): %s" % hurst(security['Adj Close']))
Hurst(GBM): 0.5039604262314196
Hurst(MR): -2.3832407841923795e-05
Hurst(TR): 0.962521148986032
Hurst(SECURITY): nan
__main__:11: RuntimeWarning: divide by zero encountered in logStack Overflow用户
发布于 2021-05-31 23:25:54
根本原因是Series[<slice>]语法为每个片返回相应的索引，而-操作符处理每个索引相等(而不是实际位置)。
示例：
s = pd.Series(range(5))
s[2:] - s[:-2]
=>
0 NaN
1 NaN
2 0.0
3 NaN
4 NaN
dtype: float64显然，这不是我们所期望的。了解为什么我们可以使用concat分别创建s[2:], s[:-2]的逐行数据帧。
pd.concat([s[2:], s[:-2]], axis=1)
=>
0 1
0 NaN 0.0
1 NaN 1.0
2 2.0 2.0
3 3.0 NaN
4 4.0 NaN给定这一输入，赫斯特函数中的tau =方程的结果是一个(主要)NaN值的列表。
本机使用Series的解决方案是使用Series.shift()而不是数组切片：
def hurst(ts):
...
# Calculate the array of the variances of the lagged differences
tau = [sqrt((ts - ts.shift(-lag)).std()) for lag in lags]
...或者，将Series.values传递给原始函数，该函数传递一个numpy数组。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/61671380
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