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问QuantLib中具有离散红利和回购曲线的美式股票期权定价
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Stack Overflow用户

提问于 2018-02-27 19:06:55

回答 1查看 660关注 0票数 2

我正在尝试使用Python中的Quantlib为股票期权(美式)定价。

除了股息表之外，我还想包括一条隐含的回购曲线(股票借入)。我浏览了一下Quantlib，但只找到了处理离散分红的解决方案，而没有额外的回购曲线。

有没有办法做到这一点，一个现成的替代方案？

发布于 2018-03-08 16:51:38

除了离散股息计划之外，您还可以传递连续的股息收益率。您可以从回购利率中隐含一个，例如在this article中描述的那样。

票数 1

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/49007202

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