QUANTMOD包getSymbols (雅虎和阿尔法优势)返回周末的数据
我有一个与getSymbols (quantmod) giving wrong dates类似的问题，不能通过添加TZ来解决。我的设置是：
R version 3.3.3 (2017-03-06)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows >= 8 x64 (build 9200)
locale:
[1] LC_COLLATE=English_Australia.1252 LC_CTYPE=English_Australia.1252
LC_MONETARY=English_Australia.1252 LC_NUMERIC=C
LC_TIME=English_Australia.1252
attached base packages:
[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base
other attached packages:
[1] quantmod_0.4-13 TTR_0.23-2 xts_0.10-1 zoo_1.8-0 我的时区：
Sys.timezone()
> [1] "Australia/Sydney"
> Data <- getSymbols('BHP.AX',src="yahoo",auto.assign=FALSE, from = '2017-
10-10')
> weekdays(head(index(Data),20))
[1] "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday" "Monday"
"Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday" "Monday" "Tuesday"
"Wednesday" "Thursday" "Sunday"
[16] "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday" 如您所见，数据返回Sundays。我也看到过使用Alpha Vantage选项的类似返回--返回数据的尾部通常会省略星期五。任何避免这种情况的技巧都将不胜感激！
回答 2
Stack Overflow用户
发布于 2018-01-08 19:11:19
我不确定原因，在没有仔细检查来源的情况下我会猜测。我猜，因为在澳大利亚(股票交易地，.AX)的星期一通常对应于北美的星期天，根据时区的不同，加减几个小时，数据是使用北美日期记录的。
我还得到，即使我在进行数据调用之前将我的时区设置为美国东部夏令时，也会返回从Sun到星期四的日期。
Sys.timezone()
#[1] "America/New_York"
unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday" 但是这里有一个你的问题的解决方案：
library(lubridate)
index(Data) <- index(Data) + days(1)
unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Monday" 或者在不使用lubridate的情况下，如果您确定时间索引的类型是"Date“而不是"POSIXct"，这也是可行的(加1会递增日期)：
index(Data) <- index(Data) + 1上面的代码显示没有像预期的那样返回周六或周日的日期(股票不会在周末交易)。
增加一天会给出合理的结果。查看调整后的最新日期：
tail(Data)
BHP.AX.Open BHP.AX.High BHP.AX.Low BHP.AX.Close BHP.AX.Volume BHP.AX.Adjusted
2017-12-29 29.65 29.760 29.51 29.57 4428226 29.57
2018-01-02 29.57 29.750 29.50 29.68 3252955 29.68
2018-01-03 30.24 30.350 30.17 30.18 6788783 30.18
2018-01-04 30.42 30.605 30.30 30.33 5501131 30.33
2018-01-05 30.65 30.690 30.51 30.58 5835685 30.58
2018-01-08 30.55 30.660 30.44 30.55 3274512 30.55
> unique(weekdays(index(Data)))2017-12-29是一个星期五。2018-01-01是公众假期，2018-01-02是星期二。
Stack Overflow用户
发布于 2018-01-09 15:45:01
好的-感谢FXQ指出了tz的问题，并迅速做出了回答。我已经使用这个丑陋的变通方法，在将日期解析为oz时间方面进行了思考和尝试。首先，将XTS移动到data.table中，然后：
#### re-allign to AUS dates
happyDays <- function(x) {
# find range of dates
mini <- min(x$index)
maxi <- max(x$index)+3
aus <- paste(seq.Date(mini, maxi,1), "14:55") #13:40
pb.date1 <- as.POSIXct(aus, tz="Australia/Sydney")
AUS_index <- pb.date1#[!weekdays(pb.date1) %in% c("Saturday","Sunday")]
tradeDaysUS <- format(AUS_index, tz="America/Chicago",usetz=TRUE)
US_date <- as.Date(tradeDaysUS)
dt <- data.table(AUS_index, US_date= as.Date(US_date))
#dt[,.N,by=US_date][N>1]
x$original_index <- x$index
x <- merge(x, dt, by.x="index", by.y="US_date", all.x=TRUE)
x$AUS_date <- as.Date(x$AUS_index)
x$index <- x$AUS_date
x[,weekdays:=weekdays(AUS_index)]
x
}
hilo <- happyDays(hilo)我不禁认为我把这件事搞得太复杂了--肯定有更简单的方法可以在周一到周五的一周内获取getSymbols的输出。我猜测了时区和时间-并将输出与原始的yahoo数据进行了对比。very.ugly。
https://stackoverflow.com/questions/48148184
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