面板数据分析的R-固定效应和稳健的标准误差
面板数据分析的R-固定效应和稳健的标准误差
提问于 2018-11-09 21:36:07
我正在使用面板数据
R中的包，现在我正在考虑一个固定的效应模型，分别是群体(城市)，时间，以及群体和时间的两种方式。因为我通过Breusch-Pagan检验检测到了异方差，所以我计算了稳健的标准误差。
我读了一篇帮助
，但我不能完全理解如何利用
..。
我当前的代码是：
library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)
fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "individual")
fem_year <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "time")
fem_both <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "twoways")
coeftest(fem_city, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'group')
coeftest(fem_year, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'time')为了计算稳健的标准误差，有以下代码
合适吗？我想知道如何设置
选项
和
每个人。例如，我设置
代码：
在
有限元分析
_
城市
在
在
有限元分析
_
年份
在
这种方式合适吗？
以及，如何计算两个方向的鲁棒标准误差
和
回答 1
Stack Overflow用户
回答已采纳
发布于 2018-11-10 04:23:34
设置
如果您想聚集在用作单个索引的变量上(
在您的示例中)。
设置
如果您想聚集在用作时间索引的变量上(
在您的示例中)。
即使对于固定效果的单向个体模型，您也可以在时间索引上进行聚类。
对于两个索引变量的聚类，不能使用
..。看看
来自提供双重聚类(DC =双重聚类)的相同包，例如，
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/53226737
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