问KDB -使用时间戳将列映射到表
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Stack Overflow用户

提问于 2019-03-01 00:39:17

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假设有两个kdb表，(t1)正在记录带有时间戳的节拍数据(来自不同来源的证券价格，即多个列)，(t2)正在记录带有时间戳的交易。

我的目标是：

向t2追加一列，以便对于t2中的每个时间戳，从t1中时间戳最接近(或匹配) t2中的时间戳的一列中提取值。因此，我几乎想根据时间戳将t1中某一列的值映射到t2。

我知道这有点令人费解，但我在想，除了对t2中的每个条目运行查询之外，可能还有其他方法。

谢谢!

回答已采纳

发布于 2019-03-01 01:03:00

这可能不是您想要的，但考虑as of join可能会有所帮助：

aj[`sym`time;t2;t1]

假设两个表中的记录都是按时间列排序的，则此命令将返回在t1中有效的行，该行是t2中的“截至”时间。具体地说，对于以t2表示的给定时间值，匹配将选取小于或等于以t2表示的给定值的以t1表示的最大时间。

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https://stackoverflow.com/questions/54930390

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