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问NLS模型回归的标准误差
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Stack Overflow用户

提问于 2020-01-31 05:28:51

回答 1查看 356关注 0票数 1

我目前正在使用nls模型对各种数据集进行非线性分析。另一方面，我想计算nls模型回归的标准误差。

回归标准误差的公式：

n <- nrow(na.omit((data))

SE = (sqrt(sum(pv-av)^2)/(n-2))

其中pv是预测值，av是实际值。

我在计算标准误差时遇到了问题。我应该先计算预测值和实际值吗？这些值是否基于数据集？任何帮助都是非常感谢的。谢谢。

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发布于 2020-01-31 09:08:32

R通过sigma提供此功能

fm <- nls(demand ~ a + b * Time, BOD, start = list(a = 1, b = 1))
sigma(fm)
## [1] 3.085016

这也适用于deviance给出残差平方和的情况。

sqrt(deviance(fm) / (nobs(fm) - length(coef(fm))))
## [1] 3.085016

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/59994770

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