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量化投资与机器学习

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HRB:一种优于HRP的风险预算模型
本期遴选论文 来源:The Journal of Financial Data Science Spring 2024 标题:Hierarchical Risk Budgeting 作者:Gilles Boevi Koumou
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2024-03-26
1200
干货:如何提升高换手因子的『IR』?
来自:Turnover-Adjusted Information Ratio 作者:Feng Zhang、Xi Wang、Honggao Cao
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2024-03-25
840
中国股市波动对『心脏病』的影响
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 来自:生物世界
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2024-02-06
760
2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 因每家机构统计口径和计算方式不同,以下内容仅供参考!
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2024-02-06
1110
AQR的『量化寒冬』:下一个因子前沿!
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 作者:Robin Wigglesworth、QIML编辑部
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2024-02-06
1360
QIML Insight | 寻找防御性因子
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 量化投资与机器学习公众号 独家解读 量化投资与机器学公众号 QIML Insight——深度研读系列 是公众号全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。
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2024-01-23
1440
QIML Insight | 基于两阶段机器学习模型的因子择时方法
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 量化投资与机器学习公众号 独家解读 量化投资与机器学公众号 QIML Insight——深度研读系列 是公众号全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。
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2024-01-11
2310
2023全球对冲基金收益录:Citadel、Millennium、D.E.Shaw、AQR
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
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2024-01-11
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JAX-LOB:使用GPU加速限价订单簿仿真
交易所利用限价订单簿(LOB)来处理订单并匹配交易。为了研究目的,拥有大规模高效的LOB动态模拟器是非常重要的。以往,LOB模拟器已经在代理模型(ABMs)、强化学习(RL)环境和生成模型中实施,处理来自历史数据集和手工代理的订单流。对于许多应用,需要处理多个簿,无论是用于ABMs的校准还是RL代理的训练。我们展示了第一个GPU加速的LOB模拟器,名为JAX-LOB,旨在并行处理数千个簿,并显著减少每条消息的处理时间。我们的模拟器的实现基于设计选择,旨在充分利用JAX的功能,同时不影响与LOB相关机制的真实性。
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2023-12-28
1870
Backtrader来啦:常见问题汇总
量化投资与机器学习公众号为全网读者带来的Backtrader系列,自推出以来收获无数好评!我们是真的在用心做这个内容。
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2023-12-20
4410
拒绝误杀!更有效的因子测试方法
在测试因子时,一般会对因子进行排序,并使用传统资产定价模型(如Fama因子模型)对Top组与Bottom组的收益差进行回归分析,如果显著产生了Fama模型不可解释的收益,就说明这个因子有效。
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2023-12-20
2850
GPT用得好 ≠ 量化投资做得好
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 Campbell Harvey、王啸
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2023-12-05
2150
Man AHL CIO:趋势跟踪依然有效!
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
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2023-12-01
1490
QuantMinds启示录
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2023-11-23
1550
传统反转因子的改进
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 来自:Reversing the Trend of Short-Term Reversal 作者:David Blitz、Bart van der Grient、Iman Honarvar
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2023-11-17
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多少因子才管够?
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 来自:Factor Zoo (.zip) 作者:Alexander Swade、Matthias X. Hanauer、Harald Lohre、David Blitz
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2023-11-08
1890
Winton CIO:关于CTA策略的深入的探讨
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
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2023-11-02
2510
使用GPT进行『金融情绪』分析的正确打开方式
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 作者:Boyu Zhang、 Hongyang (Bruce) Yang、Tianyu Zhou、Ali Babar、Xiao-Yang Liu 来自:Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
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2023-10-19
2720
中国基金经理:业绩不好怪颜值?
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
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2023-10-09
2740
金融文本情感分析,有了ChatGPT,还需要其他模型吗?
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
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2023-10-09
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