量化小白上分记

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量化小白

茴”字有三种写法,低风险异象因子呢?

【30秒速览】 【【002】高风险高收益,常识or谎言?】一文介绍了低风险异象的常规定义和主要实证表现,并给出了研究者提出的多种低风险因子的列表。本文则更进一步...

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研报复制(六):行业轮动的黄金律

原文是对申万一级行业做的,这里对申万、中信都测了一下, 频率上原文是月频,这里分别测了月频和周频,时间区间同研报

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符号回归和遗传规划

回归分析是一种常用的统计方法,用来分析自变量和因变量的线性相关关系,在线性回归分析中,变量间的关系形式是确定的,只需要对关系式的系数做出估计。

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浅谈Hurst指数

有效市场假说和分形市场假说是资本市场两个重要的理论,有效市场假说建立在正态性的假说上,但大量证据表明,金融数据具有尖峰厚尾的特性,这也是分形市场假说的出发点。

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【接上篇】关于正态化

上次提到各种正态化的方法,本来想自己有空测一测对比下,后来发现很久以前已经有人做过这样的事情了。

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对因子合成的思考

最近思考了一些关于因子合成的东西。多因子的体系里,我们希望通过多个因子的叠加来提高模型整体对于未来收益率的预测能力。如何确定叠加后的因子一定会效果更好?

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主动管理:从学术走向实践的因子投资方法论

这是基础方法论专题的第 003 篇文章,也是因子动物园的第 035 篇独立原创文章。

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永续债的久期和凸度

之前碰到的一个问题,第T+1期开始付息的永续债的久期和久期怎么算,查了很多网站,久期公式有,凸度公式没有查到,自己推了一遍,发上来有兴趣的可以看看,当然不确定对...

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研报复制(三):基于相对强弱指标的大小盘轮动

A股市场上存在着明显的大小盘轮动的现象,一段时间大盘表现强势,一段时间小盘表现强势,所谓二八轮动。这种现象提供了构建大小盘轮动策略的可能,目前常见的两种构建大小...

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R语言模拟:Cross Validation

交叉验证是数据建模中一种常用方法,通过交叉验证估计预测误差并有效避免过拟合现象。简要说明CV(CROSS VALIDATION)的逻辑,最常用的是K-FOLD ...

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排序算法的python实现(一)

代码如下 def selectionSort(x): i = 0 while i < len(x) - 1: minindex ...

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R语言模拟:Bias Variance Decomposition

接上一篇《R语言模拟:Bias-Variance trade-off》,本文通过模拟分析算法的泛化误差、偏差、方差和噪声之间的关系,是《element stat...

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量化小白

纵观30年5000多部国产电视剧,豆瓣评分最低的演员原来是……

作者介绍:徐麟,目前就职于上海唯品会产品技术中心,哥大统计数据狗,从事数据挖掘&分析工作,喜欢用R&Python玩一些不一样的数据

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python 数据可视化利器 plus

更新:上一篇文章《python 数据可视化利器》中,我写了 bokeh、pyecharts 的用法,但是有一个挺强大的库 plotly 没写,主要是我看到它的教...

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R语言模拟:Bias Variance Trade-Off

本文是对ESL中第七章一个小案例的复现,主要是对机器学习算法误差的分解,全文包括理论推导和模拟两部分。

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用python算24点游戏

国庆假天天躺尸,也没啥动力写文章,就把以前写的24点游戏的代码整理一下算了。24点游戏基本每个人都玩过,这里尝试用python给出在n个数情况下,24点游戏所有...

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量化小白

VaR系列(五):Copula模型估计组合VaR

之前总结的大部分模型都是基于正态性的假设,但实际上,正态性假设并不非常符合金融时间序列的特征。如果从其他分布假设出发,对于单个资产来说,已经有t-garch等模...

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VaR系列(四):蒙特卡洛方法估计VaR

之前几篇总结的方法都是对于向前一日VaR的建模,都以是以VaR=波动率乘以分布函数逆函数为基础。但如果要计算向前k日的VaR,如果还使用上述公式,波动率和分布函...

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爬来爬去(一):《蚁人2》豆瓣影评爬虫+简单情感分析+词云

今天是《蚁人2》国内上映的第19天,作为练手,打算把豆瓣上的短评爬下来作为分析的素材。

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量化小白

VaR系列(一):HS,WHS,RM方法估计VaR

最近参加了一个线上学习计划,一群人一起学《Elements of Financial Risk Management》这本书,主要偏向于金融时间序列和多因子模型...

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