版本：1.0.1 最后更新时间：2022年11月10日 09:07 修改次数：1 历史修改内容： 1.0.1：随机变量函数的期望公式
数学期望
E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty...quad E(\sum\limits_{i=1}^{n} X_i)=\sum\limits_{i=1}^{n}E(X_i)
若X、Y独立\Longrightarrow E(XY)=E(X)E(Y)
随机变量函数的期望...infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)p(x,y)dxdy
方差
D(X)=E{[X-E(X)]^2}=E(X^2)-E^2(X)
的求法...aligned} $$
性质：
Cov(X,Y)=Cov(Y,X)
Cov(X,X)=D(X)
Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)
Cov(X+Y, Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)
随机向量的期望和方差...b)})=Ee^{itb}Ee^{itaX}=e^{itb}f_X(at)
若X、Y相互独立，则f_{X+Y}(t)=f_X(t)f_Y(t)
EX^k=(-i)^kf_X^{(k)}(0)
常见分布的特征函数及其推导过程
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