任何原始问题约束条件无非最多3种,等式约束,大于号约束,小于号约束,而这三种最终通过将约束方程化简化为两类:约束方程等于0和约束方程小于0。
上述的二维优化问题,则多了一个不等式:
?
?...(2)对于参数β的取值而言,在等值约束中,约束函数和目标函数的梯度只要满足平
行即可,而在不等式约束中,若β≠0,则说明可行解在约束区域的边界上,这个时候可行解应该尽可能的靠近无约束情况下的解,所以在约束边界上...这是一个对偶问题,下面简单介绍一下对偶问题的求解方法:
在优化问题中,目标函数f(X)存在多种形式,如果目标函数和约束条件都为变量的线性函数,则称问题为线性规划;如果目标函数为二次函数,则称最优化问题为二次规划...;如果目标函数或者约束条件为非线性函数,则称最优化问题为非线性优化。...直接使用梯度下降法就可以对损失函数求解,不过由于这里的m是分类错误的样本点集合,不是固定的,所以我们不能使用批量梯度下降法(BGD)求解,只能使用随机梯度下降(SGD)或者小批量梯度下降(MBGD);一般在感知器模型中使用