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为什么我在使用aic_min_order时得到‘计算的初始AR系数不是平稳的’?

在使用aic_min_order时得到"计算的初始AR系数不是平稳的"的原因可能是由于以下几个方面:

  1. AR模型的平稳性要求:AR模型的平稳性是指模型的均值和方差在时间上保持不变。在计算AR模型的AR系数时,需要确保数据序列是平稳的,否则计算得到的AR系数可能不准确。
  2. 数据序列的非平稳性:如果输入的数据序列不是平稳的,即存在趋势、季节性或周期性等特征,那么计算得到的AR系数可能不是平稳的。在使用aic_min_order时,建议先对数据序列进行平稳性检验,可以使用ADF检验、KPSS检验等方法。
  3. 数据预处理不当:在进行AR模型拟合之前,需要对数据进行适当的预处理,例如去除趋势、季节性等。如果预处理不当,可能导致计算得到的AR系数不是平稳的。

针对以上问题,可以采取以下措施来解决:

  1. 平稳性检验:使用统计方法对数据序列进行平稳性检验,例如ADF检验、KPSS检验等。如果数据序列不是平稳的,可以尝试进行差分、对数变换等预处理方法来使其平稳。
  2. 数据预处理:在进行AR模型拟合之前,对数据进行适当的预处理,例如去除趋势、季节性等。可以使用时间序列分解方法,如季节分解、趋势分解等。
  3. 调整模型阶数:如果计算得到的AR系数不是平稳的,可以尝试调整模型的阶数,减少模型的复杂度。可以使用AIC准则或BIC准则来选择最优的模型阶数。

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Python中ARIMA模型、SARIMA模型和SARIMAX模型对时间序列预测|附代码数据

首先,使用Augmented Dickey Fuller测试()检查该序列是否平稳为什么? 因为,仅当序列非平稳才需要进行差分。否则,不需要差分,即d = 0。...但是,查看第二次差分自相关图,滞后会很快进入负值区域,这表明该序列可能已经过差分。 因此,即使该序列不是完全平稳平稳性较弱),也将暂时将差分阶数设置为1。...执行此操作,我会关注模型摘要中AR和MA项P值。它们应尽可能接近零,理想情况下应小于0.05。...为什么使用其他指标? 因为只有上述三个是百分比误差,所以误差0到1之间变化。因此,无论序列规模如何,您都可以判断预测质量如何。 其他误差度量是数量。...使用外生变量唯一要求是您还需要在预测期内知道变量值。 为了演示,将对最近36个月数据使用经典季节性分解中季节性指数  。 为什么要季节性指数?SARIMA是否已经模拟季节性? 你是对

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Python中ARIMA模型、SARIMA模型和SARIMAX模型对时间序列预测

首先,使用Augmented Dickey Fuller测试()检查该系列是否平稳为什么? 因为,仅当序列非平稳才需要进行差分。否则,不需要差分,即d = 0。...差分 对于以上序列,时间序列达到平稳,具有两个不同阶数。但是,查看第二次差分自相关图,滞后会很快进入负值区域,这表明该序列可能已经过差分。...因此,即使该序列不是完全平稳平稳性较弱),也将暂时将差分阶数设置为1。...执行此操作,我会关注模型摘要中AR和MA项P值。它们应尽可能接近零,理想情况下应小于0.05。...使用外生变量唯一要求是您还需要在预测期内知道变量值。 为了演示,将对 最近36个月数据使用经典季节性分解中季节性指数 。 为什么要季节性指数?SARIMA是否已经模拟季节性?

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) 使用条件: 描述当前值与历史值之间关系,用变量自身历史数据对自身进行预测; 必须具有自相关性,如果自相关系数小于0.5,不宜采用; n阶自回归公式: 其中Y是预测对象观测值,Z...: 简单来说,就是自己是自己过去扰动线性组合 看到扰动,也许会糊涂,理解是,可以看作人一生,AR是自己该时刻由自己过去所有状态决定,MA是自己该时刻由自己过去其他人对自己影响决定...计算某一个要素对另一个要素影响或相关程度,把其他要素影响视为常数,即暂不考虑其他要素影响,而单独研究那两个要素之间相互关系密切程度,称为偏相关。...如果时间序列某一常数附件波动且波动范围有限,即具有常数均值和常数方差,并且延迟k期序列变量自协方差和自相关系数是相等,则称该序列为平稳序列。 (2)怎么检验?...方法一:图检验 时序图检验:某一常数附近波动且波动范围有限。 自相关图检验:平稳序列具有短期相关性,但随着延迟期数k增加,自相关系数会快速衰减趋向于零。

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