首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(二)

我们知道,一个因子值的处理大致分为三个步骤,去极值、标准化、中性化,上次我们对因子值进行了去极值和标准化,这一次,我们主要讲一讲中性化,也就是neut。        ...行业中性很好理解,我们知道,一个因子在不同的行业间不一定有可比性。譬如资产权益比,也就是杠杆率。显然,有的行业杠杆率很高,比如房地产行业,而有的行业则杠杆率不高,比如传统机械制造行业。...所以,很多因子数值在一个行业内比较才是有效的。同样的思路,有些因子虽然看起来不是一些基本的风格因子,比如PE,但是,其实我们知道,PE和市值有很大的关系,大市值的公司,一般是成熟的公司,PE往往不高。...1.两种中性的方法         所谓中性,最本质的意义就是“无关”,我们说市场中性,就是说我们这个组合与市场无关;我们说因子做了行业中性,说明我们的因子和行业没有关系,风格中性也是如此。...也就是做一个回归,其中,因子值是y,需要中性的风格因子的暴露为x,然后我们进行回归。回归之后的残差就是因子值对行业中性化后的值。这里的风格因子可以是一个也可以多个,也就是一元回归和多元回归的区别。

1.3K40
  • 您找到你想要的搜索结果了吗?
    是的
    没有找到

    多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(一)

    在前面一节,我们成功计算出来了因子值。 在开始今天的内容前,我们要先了解几个概念。许多书本上,可能不会这样讲,这个仅仅是笔者的一些感悟。...Winsorized方法说白了,就是让所有的raw factor有一个上下限,大于这个上限的,就等于上限的值,小于下限的,就等于下限值。通常,上下限可以用分位数或者标准差来体现。...3)raw z-score         这一步其实就是factor的标准化,也就是,减去均值,然后除以标准差。相对而言好理解。把因子值都做标准化后,是为了以后很多因子可以相互combine。...4)neut-score         我们做完标准化后,需要对因子值做中性化处理。包括行业中性和风格中性。        ...行业中性比较简单,只要满足行业内因子值均值为0,标准差为1,也就是,行业内部再做一次标准化就可以了。

    1.9K30

    R语言中的因子型变量

    因子与因子水平 R语言的数据类型中,因子(Factor)型比较特殊,也让许多初学者感到难以理解。...其实就像整型用来存储整数、字符型用来存储字符或字符串类似,因子型是用来存储类别的数据类型,因子型变量因此是离散变量。...eg:五个用户月均通话次数分别是(15, 1, 63, 19, 122),存储在变量calls_num中。此时calls_num是一个数值型变量,有五个值,且理论上每个值的取值范围是0到+∞。...因子水平(Level)表示因子的值域,因子的每个元素只能取因子水平中的值或缺失。上例中,因子水平就是(低频,中频,高频)。...随硬件能力的提升,人们现在不太关注用因子型来提高存储效率,但R保留了这个方式。 2、因子型变量为离散变量,可通过定义因子型变量区分离散变量。

    4.6K20

    不同数据库的转录因子差异如何

    高通量测序在这几年火速发展,常规的RNA-seq分析是我们先找到合适的相关基因,然后进行下游靶基因的验证。其实,研究调控基因上游的转录因子更能加深后期机制研究的深度。...通过转录因子注释和表达量聚类分析,再结合WGCNA分析确定候选转录因子与所关注的性状之间的相关性,建立以转录因子为hub gene的调控网络,这是一个非常系统的机制研究思路。...TRRUST(https://www.grnpedia.org/trrust/downloadnetwork.php)不仅包含转录因子对应的靶基因,也包含了转录因子间的调控关系。...不同数据库中收集的转录因子的信息有所不同,接下来,我们以下列三个数据库:AnimalTFDB 3.0、The Human Transcription Factors 和RcisTarget包自带的motifAnnotations_hgnc_v9...数据库为例,为大家展示一下这三个数据集所含转录因子的信息差异: ****读取不同数据库下载得到的TFs列表 #1_来源于AnimalTFDB3,下载链接:http://bioinfo.life.hust.edu.cn

    71110

    java基本变量和引用变量_引用类型与值类型的区别

    Java中数据类型分为两大类:基本数据类型与复合数据类型。相应地,变量也有两种类型:基本类型与引用类型。 Java的8中基本类型的变量称为基本类型变量,而类、接口和数组变量时引用类型变量。...这两种类型变量的结构和含义不同,系统对他们的处理也不相同。...1.基本类型与引用类型变量 *基本类型(primitive type) 基本数据类型的变量包含了单个值,这个值的长度和格式符合变量所属数据类型的要求,可以是一个数字、一个字符或一个布尔值,例如一个整型值是...*引用类型(reference type) 引用型变量的值与基本类型变量不同,变量值是指向内存空间的引用(地址)。所指向的内存中保存着变量所表示的一个值或一组值。 引用在其他语言中称为指针或内存地址。...通过对引用型变量声明与实例化语句的执行过程分析,可以理解系统对引用型变量的上述处理。

    2K20

    HashMap 的初始值和最大值和扩容因子

    HashMap 初始化默认值 HashMap 的初始化默认值是 16。 当然你也可以在 HashMap 构造的时候传入初始化的值。...HashMap 的最大值 HashMap 最大值是1 << 30。 的移位操作符,运行的结果为 2^30,这个在源码的注释中已经明确说明。...综上所述,HashMap限制数组大小最大值有两个地方,其一就是初始化时调用 tableSizeFor()函数,它会将容量置为 2的幂次,并保证不超过MAXIMUM_CAPACITY。...HashMap 扩容因子 所谓的加载因子,也叫扩容因子或者负载因子,它是用来进行扩容判断的 。...而 HashMap 中加载因子为0.75,是考虑到了性能和容量的平衡。 上面的代码是 JDK 源代码中定义的参数,上面这 3 个参数定义了 Java 使用 HashMap 时候的基础。

    75160

    HashMap 的初始值和最大值和扩容因子

    HashMap 初始化默认值HashMap 的初始化默认值是 16。当然你也可以在 HashMap 构造的时候传入初始化的值。HashMap 的最大值HashMap 最大值是1 值有两个地方,其一就是初始化时调用 tableSizeFor()函数,它会将容量置为 2的幂次,并保证不超过MAXIMUM_CAPACITY。...HashMap 扩容因子所谓的加载因子,也叫扩容因子或者负载因子,它是用来进行扩容判断的 。...假设加载因子是0.5, HashMap 初始化容量是16,当 HashMap 中有 16 * 0.5=8 个元素时, HashMap 就会进行扩容操作。...而 HashMap 中加载因子为0.75,是考虑到了性能和容量的平衡。上面的代码是 JDK 源代码中定义的参数,上面这 3 个参数定义了 Java 使用 HashMap 时候的基础。

    48930

    左手用R右手Python系列——因子变量与分类重编码

    之所以给其单独列出一个篇幅进行讲解,除了其在数据结构中的特殊地位之外,在数据可视化和数据分析与建模过程中,因子变量往往也承担中描述某一事物重要维度特征的作用,其意义非同寻常,无论是在数据处理过程中还是后期的分析与建模...),labels作为因子标签(可选参数,与前述因子水平对应,若设置,则打印时显示的是对应因子标签,省略则同因子水平一样,使用向量中不重复值【即类别】作为标签),ordered是逻辑参数,设定是否对因子水平排序...因子变量与文本变量数值变量之间的互转则通过as.character()或者as.numeric()函数来实现。...include.lowest则根据right的设定,决定是否应该包含端点值(如果right为TRUE,左开右闭区间,则包含最小值,如果right为FALSE,左闭右开区间则包含最大值),默认为FALSE...import pandas as pd import numpy as np import string 在pandas中的官方在线文档中,给出了pandas因子变量的详细论述,并在适当位置与R语言进行了对比描述

    2.6K50

    原生JS | 值类型与引用类型变量

    HTML5学堂-码匠:在JavaScript中,存在着两种不同的变量类型,一种是值类型变量,一种是引用类型变量。...其中数组、对象、函数都属于引用类型变量,数值、布尔值、null、undefined、字符串属于值类型变量,不同类型变量在参数传递方面有不同的运行机制。...不同类型的数据在“赋值”时机制并不相同。 欢迎沟通交流~~~HTML5学堂(码匠) 值类型变量 值类型包括:数值、布尔值、null、undefined、字符串。...对于值类型变量,变量的交换(将一个变量赋值给另一个变量)相当于是创建了一个新的空间,把原有的变量值复制一份,并将其存储在新空间当中,新空间与之前空间互不影响。...类似的代码案例 如果觉得已经弄明白了变量的两种不同类型,可以查看如下案例,测试一下自己是否已经掌握该知识了,如下的案例当中还会涉及到函数与参数的相关知识。

    3.5K90

    如何获取变量token的值

    一.什么是token 1.客户端使用用户名跟密码请求登录 2.服务端收到请求,去验证用户名与密码 3.验证成功后,服务端会签发一个 Token,再把这个 Token 发送给客户端 4.客户端收到 Token...二、如何获取token的值,进行接口测试 接口测试的工具大部分都可以获取登录之后返回的token值,这里给大家讲解如何用apipost获取token值的方法。...1.png 接着我们来引用这个token的值,引用token的值需要我们先设置环境变量 2.png 3.png 环境选择为新建好的环境,在引用url地址。...引用格式为{{变量名}} 4.png 在去设置后执行脚本获取token值,“token”是参数名称,response.json.token的意思是返回的json数据中的token值。...5.png 这些都设置好之后,就可以引用token了,token引用的方法和环境变量设置的url引用方法一样也是{{token}} 6.png 三、接口流程测试。

    14.4K00

    函数的变量+返回值

    函数的变量: 局部变量 和 全局变量 Python中的任何变量都有特定的作用域 在函数中定义的变量一般只能在该函数内部使用,这些只能在程序的特定部分使用的变量我们称之为局部变量 在一个文件顶部定义的变量可供文件中的任何函数调用...,这些可以为整个程序所使用的变量称为全局变量 (1)、局部函数: #!...fun(): print x fun() 执行结果: [[email protected]zhdya01 python]# python 1.py global var (3、)定义某个值为全局变量.../usr/bin/python x= 200 def fun(): x = 11 y = 1 print locals() ##以字典的形式返回变量的值 fun()...输出结果: {'y': 1, 'x': 11} 函数的返回值: 函数被调用后会返回一个指定的值 函数调用后默认返回None 指定return 来返回一个值 返回值可以是任意类型 一旦return执行后

    4.9K40

    C++变量总结束 | 输出各种变量的值

    作用域,指程序中可以引用该变量的区域。 存储期,指变量在内存的存储期限。 auto, static和register3种存储类别只能用于变量的定义语句中。...对函数的声明是可以放在声明部分中的,而函数的定义显然不在函数的声明部分范围内,它是一个文件中 的独立模块。 对变量而言,声明与定义的关系稍微复杂一些。...在声明部分出现的变量有两种情况:一种是需要建立存储空间的;另一种是不需要建立存储空间的。 经典案例:C++输出各种变量。...  register int num3=3;   cout<<num1<<endl;   cout<<num2<<endl;   cout<<num3<<endl;   return 0;//函数返回值为...C++输出各种变量的值 更多案例可以go公众号:C语言入门到精通

    2K2828
    领券