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A股指数图谱:是否有月份效应?

股市涨涨跌跌,如潮起潮落,千千万万人前赴后继试图寻求股市涨跌的规律,破解投资和财富增值的密码,然而大多数人都无功而返。获得投资经验有四种方法:实践、历史、理论和统计。大多数人是通过第一种,即实际操作,这是最重要的经验获取方法。但是实际操作经验存在时代背景偏差,且经验积累非常有限,特别是对于经历少于一两轮股市周期的交易者而言。好的投资策略一定是历史和逻辑的统一,通过多层次、多维度的思考,综合利用理论、统计和历史研究方法,通过在实践中检验,不断优化自己的投资哲学和策略。今天为大家分享如何运用Python编程语言,实现对A股历史走势、涨跌频率和“月份效应”的量化分析和统计检验,试图从历史数据中挖掘有用的信息。尽管交易市场是人性的复杂博弈场,其涨跌规律难以准确度量,但历史总是惊人的相似,正如《圣经》所言:“已有的事,后必再有。已行的事,后必再行,日光之下并无新事”。

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【全网首发】机器学习该如何应用到量化投资系列(三)

有一些单纯搞计算机、数学或者物理的人会问,究竟怎么样应用 ML 在量化投资。他们能做些什么自己擅长的工作。虽然在很多平台或者自媒体有谈及有关的问题,但是不够全面和完整。从今日起,量化投资与机器学习公众号将推出一个系列【机器学习该如何应用到】。今日的推文,是编辑部人员对国内的所有券商金工团队做的机器学习的研究报告做了一个系统性的整理。希望大家有所收获。 获取本推文所有研报请看文章末端 系列文章(点击即可查看) 机器学习该如何应用到量化投资系列(一) 机器学习该如何应用到量化投资系列(二) 2010年08月1

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维度模型数据仓库(二十) —— 累积的度量

(五)进阶技术         15. 累积的度量         本篇说明如何实现累积月底金额,并对数据仓库模式和初始装载、定期装载脚本做相应地修改。累积度量是半可加的,而且它的初始装载比前面做的要复杂的多。         可加、半可加、不可加事实         事实表中的数字度量可划分为三类。最灵活、最有用的度量是完全可加的,可加性度量可以按照与事实表关联的任意维度汇总。半可加度量可以对某些维度汇总,但不能对所有维度汇总。差额是常见的半可加度量,除了时间维度外,它们可以跨所有维度进行加法操作。另外,一些度量是完全不可加的,例如比率。         修改模式         建立一个新叫做month_end_balance_fact的事实表,用来存储销售订单金额的月底累积值。month_end_balance_fact表在模式中构成了另一个星型模式。新的星型模式除了包括这个新的事实表,还包括两个其它星型模式中已有的维度表,即product_dim和month_dim。图(五)- 15-1显示了新的模式。注意这里只显示了相关的表。

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