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深度 | 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题

下面是一个辅助函数,用于通过 garchFit()(在计算过程中屏蔽所有 garchFit() 的输出)来提取特定拟合的系数和标准差。...我已将结果保存在 Rda 文件中。对于涉及并行计算的每个代码块都是如此。我在犹他大学数学系的超级计算机上执行了这些计算,在这里保存结果。)...我在本文中强调的问题让我更加意识到选择在优化方法中的重要性。我最初的目标是编写一个函数,用于根据 GARCH 模型中的结构性变化执行统计检验。...也许我们的检验所要求的连续优化可以使用先前迭代中的参数作为初始值,从而有助于防止优化计算找到离群的、局部最优而全局次优的解。 虽然这使得问题比我最初想找一个我们检验的例子更难。...我之前从未怀疑或质疑过统计软件的计算结果,甚至没有考虑过这个问题。今后在处理其他统计模型的参数估计问题时,务必首先用模拟数据检验一下相关软件的结果稳健性。

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Power BI: 使用计算列创建关系中的循环依赖问题

文章背景: 在表缺少主键无法直接创建关系,或者需要借助复杂的计算才能创建主键的情况下,可以利用计算列来设置关系。在基于计算列创建关系时,循环依赖经常发生。...产品的价格有很多不同的数值,一种常用的做法是将价格划分成不同的区间。例如下图所示的配置表。 现在对价格区间的键值进行反规范化,然后根据这个新的计算列建立一个物理关系。...当试图在新创建的PriceRangeKey列的基础上建立PriceRanges表和Sales表之间的关系时,将由于循环依赖关系而导致错误。...下面对因为与计算列建立关系而出现的循环依赖进行分析,包括为什么DISTINCT可以消除循环依赖。...在我们的例子中,情况是这样的: Sales[PriceRangeKey]依赖PriceRanges表,既因为公式中引用了PriceRanges表(引用依赖),又因为使用了VALUES函数,可能会返回额外的空行

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    深度 | 在R中估计GARCH参数存在的问题(续)

    本期作者:徐瑞龙 未经授权,严禁转载 本文承接《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》 在之前的博客《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》中,Curtis Miller 讨论了 fGarch...包和 tseries 包估计 GARCH(1, 1) 模型参数的稳定性问题,结果不容乐观。...rugarch 包的使用 rugarch 包中负责估计 GARCH 模型参数的最主要函数是 ugarchfit,不过在调用该函数值前要用函数 ugarchspec 创建一个特殊对象,用来固定 GARCH...结论 在一般大小样本量的情况下,rugarch 和 fGarch 的表现都不好,即使改变函数的最优化算法(相关代码未贴出)也于事无补。...为了解决非大样本情况下估计的稳定性问题,有必要找到一种 bootstrap 方法,人为扩充现实问题中有限的样本量;或者借鉴机器学习的思路,对参数施加正则化约束。

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    Java中在时间戳计算的过程中遇到的数据溢出问题

    背景 今天在跑定时任务的过程中,发现有一个任务在设置数据的查询时间范围异常,出现了开始时间戳比结束时间戳大的奇怪现象,计算时间戳的代码大致如下。...int类型,在计算的过程中30 * 24 * 60 * 60 * 1000计算结果大于Integer.MAX_VALUE,所以出现了数据溢出,从而导致了计算结果不准确的问题。...验证 我们将上面的代码稍稍改造一下,方便我们确认定位问题,调整后的代码如下: package com.lingyejun.authenticator; public class IntegerTest...到这里想必大家都知道原因了,这是因为java中整数的默认类型是整型int,而int的最大值是2147483647, 在代码中java是先计算右值,再赋值给long变量的。...在计算右值的过程中(int型相乘)发生溢出,然后将溢出后截断的值赋给变量,导致了结果不准确。 将代码做一下小小的改动,再看一下。

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    浮点数在计算机中的精度问题

    问题不论大家使用的是什么编程语言想必都知道浮点数在计算机中存在一定的精度问题,特别是有float类型的编程语言中,大部分编程都是建议直接使用更高精度的double类型。...我的天,这简直有违天道的事情,但其实这在计算机中是正常的,要理解这个问题,我们就要先从浮点数是怎样用二进制表示的,然后它是怎么被存储在计算机内的,然后我们再来讨论如何尽可能的去规避这种精度问题的出现。...这样做是为了表示±0,以及接近于0的很小的数字E全为1这时,如果有效数字M全为0,表示±无穷大(正负取决于符号位s)精度问题产生的原因通过上面的内容我们其实已经了解了关于浮点数的内容,总结一下就是:在计算机中...然而,某些小数在十进制中是无限循环小数,例如 1331​ 表示为 0.333...。同样,在二进制中,某些小数可以被精确表示,而另一些则不能。具体来说:二进制小数:在二进制中,数值是以 2 为基数的。...如何尽可能规避这些精度问题使用高精度库在需要高精度计算的场合,使用专门的高精度数学库,如 Python 的 decimal 模块或 Java 的 BigDecimal 类。

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    【R语言在最优化中的应用】lpSolve包解决 指派问题和指派问题

    造纸厂到客户之间的单位运价如表所示,确定总运费最少的调运方案。 解:总产量等于总销量,都为48 个单位,这是一个产销平衡的运输问题。R代码及运行结果如下: ?...R中,lpSolve包提供了函数lp.assign() 来求解标准指派问题,其用法如下: lp.assign(cost.mat,direction = "min", presolve = 0, compute.sens...= 0) 其中,cost.mat 为指派问题的系数矩阵,其元素的意义根据实际情况而定,可以是费用、时间、成本等。...在实际应用中,常会遇到各种非标准形式的指派问题,有时不能直接调用函数,处理方法是将它们化为标准形式(胡运权, 2007),然后再通过标准方法求解。...同运输问题一样,LINGO 在解决指派问题时,也必须通过各种命令建立数据集、模型、目标函数、约束函数等,比较繁琐,相比之下,R两三句代码就可以快速解决问题,较之LINGO 软件,的确方便快捷了许多。

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    4种databases (PMSO) 在精度计算中的问题解决

    1 Oracle 中的计算,不同的位置的计算会造成最终的结果不同的问题,请见下图 ? 2 官方给出的解答是,直接计算会返回不具有IEEE 754 方式的四舍五入的浮点算法。...4 这样的问题在 SQL SERVER 中存在不存在,答案是存在,并且更难搞 首先我们照搬上面的计算,图中很清楚的看到,结果和ORACLE 不同如初一辙 ?...方法2 使用menoy类型来进行变换,结果是一致的 ? 那如果此种情形发生在MYSQL 数据库中呢? 同样 MYSQL 中存在同样的问题 ?...最后,PostgreSQL 怎么来进行下面的事情 在众多的数据库中,只有POSTGRESQL 给出了事情的真相,顺序不同计算的结果是不同的 ?...在Postgresql 中可以通过类似MYSQL 的方式进行计算等式的修改后,两种计算获得同样的计算结果 ? 或许还有更多的方法,如果有还请不吝赐教

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    怎么用R语言把表格CSV文件中的数据变成一列,并且行名为原列名呢,谢谢

    今天收到一封邮件,来询问这样的问题: [5veivplku0.png] 这样的邮件,是直接的邮件,没有寒暄直奔主题的邮件。...唯一的遗憾是不知道是谁写的…… 如果我理解的没有错误的话,写信人的需求应该是这个样子的: 他的原始数据: [8vd02y0quw.png] 处理后想要得到的数据: [1k3z09rele.png] 处理代码...y1=rnorm(10),y2=rnorm(10),y3=rnorm(10),y4=rnorm(10)) dd library(data.table) melt(dd,id=1) 代码解释: 1,dd为模拟生成的数据框数据...,第一列为ID,其它几列为性状 2,使用的函数为data.table包中的melt函数 3,melt中,dd为对象数据框,id为不变的列数,这里是ID一列,列数所在的位置为1,其它几列都变成一列,然后列名变为行名...来信者需求: 怎么用R语言把表格CSV文件中的数据变成一列,并且行名为原列名呢,谢谢 1,csv文件,可以用fread函数读取,命名,为dd 2,数据变为一列,如果没有ID这一列,全部都是性状,可以这样运行

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    2022-09-25:给定一个二维数组matrix,数组中的每个元素代表一棵树的高度。 你可以选定连续的若干行组成防风带,防风带每一列的防风高度为这一列的最大值

    2022-09-25:给定一个二维数组matrix,数组中的每个元素代表一棵树的高度。...你可以选定连续的若干行组成防风带,防风带每一列的防风高度为这一列的最大值 防风带整体的防风高度为,所有列防风高度的最小值。...比如,假设选定如下三行 1 5 4 7 2 6 2 3 4 1、7、2的列,防风高度为7 5、2、3的列,防风高度为5 4、6、4的列,防风高度为6 防风带整体的防风高度为5,是7、5、6中的最小值 给定一个正数...k,k 的行数,表示可以取连续的k行,这k行一起防风。...求防风带整体的防风高度最大值。 答案2022-09-25: 窗口内最大值和最小值问题。 代码用rust编写。

    2.6K10

    RD模块在 Faster R-CNN 和 Deformable DETR中的有效性研究,为YOLO 模型带来的性能飞跃 !

    为解决这些问题,作者提出了一种紧凑的外部模块,包括一个 Retriever 和一个 Dictionary,旨在在计算机视觉模型训练过程中提高数据集利用率。...此外,作者的模块可以扩展到各种模型架构,如Faster R-CNN中的FPN网络和Detection Transformers中的 Backbone 编码器区域,在降采样过程中提供更高质量的信息,最终实现更好的性能...实时目标检测是计算机视觉领域的一个基础问题,重点在于实现低延迟和高精度。传统方法主要关注卷积神经网络(CNN)架构,具有里程碑意义的工作包括OverFeat 和Faster R-CNN。...更具体地说,作者使用选定的编码器将整个数据集映射到高维空间,并从各种模态模型中获取洞察,如图3所示。这个高维空间与原始YOLO Backbone 层具有相同的维度。...计算复杂度为 ,与 和 相比,它们的复杂度为 ,《R^{\prime}}$ 需要大量的操作和参数,但只获得略微更好的性能,如表4所示。 不同的字典构建策略。

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    转换程序的一些问题:设置为 OFF 时,不能为表 Test 中的标识列插入显式值。8cad0260

    因为先前的转换程序备份都没了:( 现在又重新开始学2005,所以借此准备再次写一个转换程序(针对asp.net forums) 考虑到一个问题,先前我都是靠内部存储过程进行注册、发帖、建立版面的,...先前有一点很难做,因为一般的主键都是自动递增的,在自动递增的时候是不允许插入值的,这点让我一只很烦,今天有时间,特地建立了一个表来进行测试 字段名 备注 ID 设为主键 自动递增 Name 字符型...'); 很明显,抛出一个Sql错误: 消息 544,级别 16,状态 1,第 1 行 当  设置为 OFF 时,不能为表 'Test' 中的标识列插入显式值。    ...PS1:今天公司上午网站出现问题,造成了很严重的后果,我很坚信我的同事不会犯connection.close()的错误,错误原因还没有查到,星期一准备接受全体惩罚 PS2:年会要到了,要我表演节目,晕死...,还演很抽象的人物,诶,看来以后在公司是没法见人了

    2.3K50

    关于Windows Terminal无法在Win+X菜单和Win+R中通过wt.exe打开的问题

    ,而是启动方式问题,直觉想到可能是 Win+X 菜单和 Win+R 附带了什么奇怪的参数,想到火绒剑记录系统日志分析,日志记录如下: 发现两个 wt.exe 的路径竟然不一样,位于 \AppData\...wt.exe 效果同 Win+R 打开(无反应),而打开软链接的 wt.exe 就可以正常运行 那么现在有两个问题: 同一个 wt.exe 命令,为什么 Win+R(Win+X 菜单实际上执行的也是...关于问题 1:我的猜想是系统环境变量 Path 中对于这两个路径的定义, \WindowsApps\Microsoft.WindowsTerminal_1.12.10983.0_x64__8wekyb3d8bbwe...Microsoft\WindowsApps\ ,所以 Win+R 调用程序的逻辑应该与 terminal 不同,可能不依靠 Path 或 Path 的权重在较后位置(这也就对应了解决方法 1) 关于问题...和 StackOverflow 上有遇到同样问题的老哥 关于方案 1:需要修改注册表中的值: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

    4.6K52

    2022年最新Python大数据之Excel基础

    •选中要计算的区域 •在数据菜单下点击删除重复值按钮 •选择要对比的列,如果所有列的值均相同则删除重复数据 •点击确定,相容内容则被删除,仅保留唯一值 条件格式删除重复项 使用排序的方法删除重复项有一个问题...3.忽略默认值,不去处理 用平均值填充缺失值 •选择B列数据,计算平均值 •将平均值单独复制一行(选择值粘贴),务必复制,否则将会出现循环引用。...然后在分析过程中,可以将分散在数据表不同位置的重点数据再集中进行查看。 此时可以通过单元格底色、文字颜色进行排序。...表中不要有空值 原始数据不要出现空行/空列。如数据缺失,或为“0”值,建议输入“0”而非空白单元格。 如下图所示,表的第一行为空白,会导致透视表字段出错,表中间有空行,会导致透视表中有空值。...创建数据透视表 •使用推荐的透视表 在原始数据表中,单击【插入】选项卡下【表格】组中的【推荐的数据透视表】按钮,即可出现一系列推荐的透视表 。

    8.2K20

    Navicat Premium 15永久使用,安装教程,快捷键.md

    + O:打开已有连接Ctrl + S:保存连接设置Ctrl + Q:关闭当前连接数据查询在Navicat中进行数据查询时,可以使用以下快捷键来加快操作速度:Ctrl + R:执行SQL语句F9:运行当前选定的...SQL语句Ctrl + D:复制当前行Ctrl + Y:撤销上一次操作Ctrl + Z:重做上一次操作数据表操作在Navicat中对数据表进行操作时,可以使用以下快捷键来提高效率:Ctrl + C:复制当前行或列...Ctrl + V:粘贴已复制的内容Ctrl + X:剪切当前行或列Ctrl + A:全选当前表格的所有内容Ctrl + F:查找当前表格中的关键字Alt + Enter:查看当前单元格的属性信息数据过滤和排序在...Navicat中进行数据过滤和排序时,可以使用以下快捷键来快速操作:Shift + F6:切换筛选模式Alt + S:筛选当前选定的行Alt + C:清除当前筛选条件Alt + N:按数值排序当前选定的列...Ctrl + T:将选定的数据导出为SQL文件Ctrl + P:打印当前选定的数据表或查询结果Ctrl + J:将当前选定的数据导出为PDF文件Ctrl + G:将当前选定的数据导出为HTML文件Ctrl

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    R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化|附代码数据

    创建了一个对象Spec,并通过平均值设置了目标收益率。Spec包含了投资组合分析的规格和参数。通过mean(colMeans(X))计算出选定列的平均收益率,并将其设为目标收益率。...X = na.omit(X)删除X中包含缺失值的行。...对第二个类数据集进行分析:读取名为"sample2.csv"的CSV文件,并将其存储在变量X0中。然后,计算X0数据集的行数,并加载了两个R包:fPortfolio和tseries。...setTargetReturn(Spec) = mean(colMeans(X))设置Spec对象的目标收益率为选定列的平均收益率。Spec输出Spec对象,显示投资组合的规格和参数。...qo = geWigts(eo); qo获取eo对象的资产权重,并将其存储在qo变量中。选择X的最后30行(即最近30个时间点)作为变量too存储。

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    Access汇总查询(一)

    查询中的计算功能有两类,一类是系统预定义的计算,如合计,计数、求平均值、求最大和最小值等常用的功能,另一类是自定义的计算,即通过编辑表达式,在表达式中对一个或多个字段进行计算。...一、 汇 总 查 询 设 置 在查询设计的三个步骤中,设置汇总是在第二步选定字段时,在选择需要的字段后,单击右上角的“汇总”图标。...下侧的列表中会增加名为“总计”的行,点击在下拉列表中可以选择需要的计算方式。...在设置汇总时,选择总计的字段也是需要注意的,下面通过实例介绍说明。 二、汇 总 查 询 示 例 1、示例一 问题要求统计图书表中书的单价的平均值?...[wo5qru9hda.gif] 然后点击左上角的“运行”图标,查看运行后的结果。(如果想改变查询结果中列的名称。可以在查询设计中,在字段之前加上要改的名称和英文冒号。)

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    R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化

    创建了一个对象Spec,并通过平均值设置了目标收益率。Spec包含了投资组合分析的规格和参数。通过mean(colMeans(X))计算出选定列的平均收益率,并将其设为目标收益率。...X = na.omit(X) 删除X中包含缺失值的行。...对第二个类数据集进行分析: 读取名为"sample2.csv"的CSV文件,并将其存储在变量X0中。然后,计算X0数据集的行数,并加载了两个R包:fPortfolio和tseries。...setTargetReturn(Spec) = mean(colMeans(X)) 设置Spec对象的目标收益率为选定列的平均收益率。 Spec 输出Spec对象,显示投资组合的规格和参数。...qo = geWigts(eo); qo 获取eo对象的资产权重,并将其存储在qo变量中。 选择X的最后30行(即最近30个时间点)作为变量too存储。

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    Power BI的时间序列预测,除了移动平均还能怎么做?

    本文介绍几种常见预测模型在Power BI(以下简称PBI)中的实现。 移动平均值法(MA,Moving Average) 这是PBI中最常见的预测模型,折线图本身就自带这个功能。...建模需要三个表,一个是时间序列的表,一个是日期表,另外再建一个参数表,用来按需选择移动平均天数。移动平均值计算如下,其中Indicator Measure为指标的度量值。...解决这个问题,需要利用循环迭代或者归的思想,在PQ里用M语言,或直接用DAX多设几个参数绕道去做。 而PBI做一元甚至多元线性回归的麻烦在于,需要生硬笨拙地用最小二乘法一步一步求解系数。...毕竟大部分PBI使用者更需要的是利用工具解决问题,而不是探索工具本身。那么该怎么实操呢?下面以Python为例说明。 大体思路是在数据查询这个环节使用Python建模生成数据表。...= 0 #初始康复人数 r = "&Text.From(r)&" #感染者接触人数 上述第一行设置常数,第二行引用参数。

    2K20

    数据仓库原理(一)

    一、多数据源问题 1、多数据源   数据仓库和数据挖掘的数据通常来自多种数据库或计算机应用系统或数据文件、web页面。...2、多数据源在集成的问题 (1)数据不一致:数据的不一致性主要指数据之间的矛盾性和不相容性。如职务升迁了,但工资数据却没有改变。...(6)高维数据:为较全面的描述实体,原始数据通常都使用了较多属性。比如,在常住人口数据库中,描述公民的基本信息就有128个属性。 (7)模式不统一:即将集成为单一数据集的多个数据源的模式不同。...overline{X} 为所有样本属性值的平均值, σ_X 为样本标准差。...三、E-R模型 1、E-R模型中的基本概念 (1)实体(Entity):客观存在并可相互区别的事物 。 (2)属性(Attribute):描述实体的每一个特征。

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