p=14200
之前我们在关于投资组合优化相关的内容中已经看到了Markowitz的理论,其中给出了预期收益和协方差矩阵
> pzoo = zoo ( StockIndex , order.by = rownames...=NA,col=rgb(0,0,1,.3))
实际上很难在该图上将重要的东西可视化:收益之间的相关性。..."blue","red")[c(2,1,2,1,1,1)])polygon(u,v,border=NA,col=rgb(0,0,1,.3))}
例如,相关系数为0.6,我们得到以下有效边界
> courbe...")text(sqrt(diag(covmat)),er,names(er),pos=4,col="blue",cex=.6)polygon(u,v,border=NA,col=rgb(0,0,1,.3...HAR-RV模型
8.R语言如何做马尔科夫转换模型markov switching model