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因子尝试(一):因子加权方法选股应用

之前A股动量与反转实证过程,提到了因子择时和风格轮动重要性,本篇算是对因子择时一个小小尝试,没有什么创新性,只是把现在比较传统方法都拿来试了一遍,目前没有能力创造方法,只做方法搬运工。...IC均值加权组合 以各因子滚动24个月IC均值作为因子权重,因子加权和为因子得分。IC绝对值越大,表明因子与收益相关性越大,因子短期动量假设下,因子赋予权重应该更大。 ? ?...最大化IR加权 这种方法相较于ICIR,额外考虑了因子相关性,如果因子间存在较高相关性,会导致风险重复暴露,因子表现好时候收益更大,因子表现差时候损失也更大,对于这种情况,一般会通过因子正交化方式进行处理...(正在尝试)。...参考文献 安信证券-多因子系列报告之一:基于因子IC因子模型 金融工程-半衰IC加权因子选股应用

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寻找旋转数组最小数字

前言 把一个数组最开始若干个元素搬到数组末尾,就称之为数组旋转。有一个递增排序数组,将其开头若干个元素移动至数组末尾,寻找其中最小值。...本文就跟大家分享下如何用最快速度找到递增旋转数组最小值,欢迎各位感兴趣开发者阅读本文。 实现思路 乍一看这个问题,一部分开发者首先想到解法就是从头到尾遍历下数组,这样就能找出最小元素。...经过一番观察后,我们可以发现: 旋转后数组可以划分为两个已经排序小数组 前面子数组元素都大于等于后面子数组元素 最小数字是这两个子数组分界线 二分查找 经过上面的分析,我们可知旋转后数组在一定程度上是排好序...,因此我们可以尝试使用二分查找思路来寻找最小元素。...最小值5后面,因此我们就可以排除中间值之前元素了,移动左指针至5,如下图所示: image-20210705232656918 此时,它们中间元素是1,我们发现最小值2前面,因此我们就可以将右指针移动至中间

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【R语言】因子临床分组应用

前面给大家简单介绍了 ☞【R语言】R因子(factor) 今天我们来结合具体例子给大家讲解一下因子临床分组应用。 我们还是以TCGA数据CHOL(胆管癌)这套数据为例。...*","stage I/II",stage) #转换成因子 stage=factor(stage) stage 可以得到下面这个两分组因子 方法二、直接使用factor函数 #删除组织病理学分期末尾...接下来我们试着把组织病理分期从四个组合并成三个组,并转换成因子 方法一、使用gsub函数 #删除组织病理学分期末尾A,B或者C等字母,例如Stage IIIA,Stage IIIB stage=...*","stage III/IV",stage) #转换成因子 stage=factor(stage) stage 可以得到如下因子 方法二、直接使用factor函数 #删除组织病理学分期末尾A,...参考资料: ☞【R语言】R因子(factor) ☞如何从TCGA数据库下载RNAseq数据以及临床信息(一) ☞【R语言】卡方检验和Fisher精确检验,复现临床paper ☞R生成临床信息统计表

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慢变量寻找小趋势

罗振宇在他跨年演讲重磅推荐新书——何帆《变量》,是我2019年看完第一本书。读完收获良多,因此就总结了一下,写下一篇读书笔记。...慢变量 何帆讲到,他所采用预判未来趋势、展示历史面貌方法就是:慢变量寻找小趋势。关于什么是慢变量,书和报告中都没有给出明确定义,但举了不少例子。比如,为什么海上会有波浪?...因此,创业阶段,比技术更重要就是寻找应用场景。但是,谁都知道应用场景哪那么容易找到,都说互联网创业黄金时代已经过去,大块场景都被占走了。...所谓创新不是简单地弃旧扬新,而是不断地回到传统,旧事物重新发现新思想。...而背后,是城市秩序正在重建,变成了一种混乱但自发秩序。这种秩序不是城市规划师设计出来,而是普通居民带着内心对生活那份期许和渴望,日常生活创造出来

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高效寻找缺失和重复数字

之前一篇文章 寻找缺失元素 也写过类似的问题,不过这次和上次问题使用技巧不同。...但是现在出现了一些错误,nums一个元素出现了重复,也就同时导致了另一个元素缺失。请你写一个算法,找到nums重复元素和缺失元素值。...但问题是,这个常规解法需要一个哈希表,也就是 O(N) 空间复杂度。你看题目给条件那么巧,[1..N]几个数字恰好有一个重复,一个缺失,事出反常必有妖,对吧。...O(N) 时间复杂度遍历数组是无法避免,所以我们可以想想办法如何降低空间复杂度,是否可以 O(1) 空间复杂度之下找到重复和确实元素呢?...可以看看前文「寻找缺失元素」,介绍过这种方法。

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js数字中进制转换

进制之间转换 parseInt(num,8); //八进制转十进制 parseInt(num,16); //十六进制转十进制 parseInt(num).toString(8) //十进制转八进制...(16) //八进制转十六进制 parseInt(num,16).toString(2) //十六进制转二进制 parseInt(num,16).toString(8) //十六进制转八进制 将数字转换为十六进制字符...: hexString = yourNumber.toString(16); 将字符转换为数字: yourNumber = parseInt(hexString, 16); 其他进制转十进制: 使用 parseInt...十进制转其他进制: 使用数字类型toString方法,该方法可以接受一个参数,返回转化进制后字符串。...栗子如下: var num = 8; num.toString(2) // '1000' 注意此方法只适用于数字类型,对于字符串类型需要先转为整数再调用 var num = '8'; num.toString

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寻找矩阵路径

前言 给定一个矩阵和一个字符串,如何从矩阵寻找出这个字符串矩阵路径?本文就跟大家分享下如何使用回溯法来解决这个问题,欢迎各位感兴趣开发者阅读本文。...实现思路 我们先从题目给出条件入手,逐步分析得出思路,矩阵就是一个二维数组,字符串可以切割成一个数组,我们要做就是按顺序取出字符串每个字符,判断其是否矩阵,能否组成一条完整路径出来。...2,2 位置元素是e,与目标值匹配,所有字符寻找完毕,该路径存在与矩阵 保存每一步已找到元素矩阵索引 [2,2]位置 [1,2]位置 [1,1]位置 [0,1]位置 最终路径为:[0][1]...、[1][1]、[1][2]、[2][2] 思路分析 通过上述举例,我们可以总结出下述思路: 寻找一个切入点,从第一个字符开始寻找矩阵位置 进入矩阵后,每一步都会有4个移动方向:下、上、右、左...实现代码 我们分析出思路后,接下来我们来看下实现代码,代码分为2部分: 主函数,用于参数规则判断、寻找切入点、返回找到路径 寻找路径函数,用于矩阵寻找每一个字符 主函数 主函数接受2个参数:路径矩阵

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java==、equals不同ANDjs==、===不同

因为Integer类,会将值-128<=x<=127区间缓存在常量池(通过Integer一个内部静态类IntegerCache进行判断并进行缓存),所以这两个对象引用值是相同。...但是超过这个区间的话,会直接创建各自对象(进行自动装箱时候,调用valueOf()方法,源代码是判断其大小,区间内就缓存下来,不在的话直接new一个对象),即使值相同,也是不同对象,所以返回...,而后者因为-128到127范围内,不会创建新对象,而是从IntegerCache获取。...二:js==与===不同        1.首先===只能在js中使用,不能在java程序中使用,会报错。        2....'1' ;//字符类型数字 var p3 = 1; //整数类型数字 p1 === p2; //类型和数值同时相等 true

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主成分分析和因子分析SPSS实现

(一)、因子分析SPSS实现 进行因子分析主要步骤如下: 1.  指标数据标准化(SPSS软件自动执行); 2.  指标之间相关性判定; 3.  确定因子个数; 4.  ...因子得分   分析,人们往往更愿意用公共因子反映原始变量,这样根有利于描述研究对象特征。因而往往将公共因子表示为变量(或样品)线性组合,即: ?   ...5,因子分析因子个数需要分析者指定(spss根据一定条件自动设定,只要是特 征值大于1因子进入分析),而指 定因子数量不同而结果不同。...主成分分析,成分数量是一定,一般有几个变量就有几个主成分。   和主成分分析相比,由于因子分析可以使用旋转技术帮助解释因子解释方面更加有优势。...大致说来,当需要寻找潜在因子,并对这些因子进行解释时候,更加倾向于使用因子分析,并且借助旋转技术帮助更好解释。

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【深度研究】Stacking 集成学习因子选股应用

在华泰金工前期的人工智 能选股报告,我们分别介绍了广义线性模型、SVM、朴素贝叶斯、随机森林、Boosting、 神经网络模型因子选股应用。...图表 7 ,展示了 回测区间内 6 个模型预测值与 XGBoost_72m 预测值相关系数。图表 8 ,展示了回 测区间内 6 个模型 Sharpe 比率。...换仓期:每个自然月最后一个交易日核算因子值,在下个自然月首个交易日按当日收盘价换仓。 4. 数据处理方法:将Stacking集成学习模型预测值视作单因子因子值为空股票不参与分层。 5....另外,因子2011年至今IC均值为10.94%,IR比率为1.47,IC值大于零比例为91.86%;因子2015年至今IC均值为12.57%,IR比率为1.59,IC值大于零比例为94.74%,...未来我们会尝试寻找更多特异基模型进行集成。 (2)本文Stacking基模型使用全部特征进行训练,未来我们会尝试Stacking不同层次对特征进行选择。

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void JS 和 TS 区别

// 每日前端夜话 第588 篇 // 正文共 1200 字 // 预计阅读时间:7 分钟 如果你用过传统强类型语言,可能会很熟悉 void 概念:一种类型,告诉你函数和方法调用时不返回任何内容...void 作为运算符存在于 JavaScript ,而作为基本类型存在于 TypeScript 。在这两个世界,void 工作机制与大多数人习惯有点不同。...JavaScript void JavaScript void 是一个运算符,用于计算它旁边表达式。无论评估哪个表达式,void总是返回undefined。...undefined,而 void 总是 JavaScript 返回 undefined,TypeScript void 是一个正确类型,告诉开发人员这个函数返回 undefined: declare...你可以其他文章阅读更多关于这种被称为 substitutability 模式。

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