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因子尝试(一):因子加权方法选股的应用

之前A股动量与反转的实证过程,提到了因子择时和风格轮动的重要性,本篇算是对因子择时的一个小小的尝试,没有什么创新性,只是把现在比较传统的方法都拿来试了一遍,目前没有能力创造方法,只做方法的搬运工。...文章组合构建过程中选取了3个代表性因子BP(LF)、一个月动量因子、市值因子(市值对数),尝试通过六种不同的加权方式对这三种因子进行组合,计算因子得分,根据因子得分进行选股,具体如下: 调仓频率:月度(...IC均值加权组合 以各因子滚动24个月的IC均值作为因子的权重,因子的加权和为因子得分。IC绝对值越大,表明因子与收益的相关性越大,因子短期动量的假设下,因子赋予的权重应该更大。 ? ?...(正在尝试)。...参考文献 安信证券-多因子系列报告之一:基于因子IC的多因子模型 金融工程-半衰IC加权因子选股的应用

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手机计算摄影4-超广角畸变校正

OpenCV的undistortImage函数的帮助文件里也讲得很清楚,它通过相机内参计算出畸变校正的变换图,接着调用remap函数来进行从畸变图像到校正后图像的插值变化。...他们将镜头畸变和透视畸变的校正整合到同一个map中进行,对于1200万像素的输入图像,能够920ms内完成对所有的畸变校正,并且实际部署到了Google的Pixel 3手机。...当然是有的,事实上我的团队已经在手机上实现了效果更好,而且只需要不到100毫秒就能够完成整个过程的广角畸变校正算法,并且已经很多客户项目中部署了。而这一部分的基础原理,我将在下一篇文章为你介绍。...如同上面的论文中最后所说,广角镜头畸变校正这个方向其实背后还有一个更加本质和深入的问题:透视投影下,是图像的哪些特征使得我们人类视觉系统感知到了畸变呢?有没有某种方式来客观定量的描述这种畸变呢?...我希望下一篇文章,能够对此给出一些解答 本文同步发表我的微信公众号和知乎专栏“计算摄影学”,转载请注明作者和来源,别忘了点赞收藏哦! 六.

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【R语言】因子临床分组的应用

前面给大家简单介绍了 ☞【R语言】R因子(factor) 今天我们来结合具体的例子给大家讲解一下因子临床分组的应用。 我们还是以TCGA数据的CHOL(胆管癌)这套数据为例。...前面给大家讲过☞肿瘤TNM分期,我们知道组织病理分期分成stage I,stage II,stage III和stage IV四个分期 接下来我们试着把组织病理分期从四个组合并成两个组,并转换成因子...*","stage I/II",stage) #转换成因子 stage=factor(stage) stage 可以得到下面这个两分组的因子 方法二、直接使用factor函数 #删除组织病理学分期末尾的...*","stage III/IV",stage) #转换成因子 stage=factor(stage) stage 可以得到如下因子 方法二、直接使用factor函数 #删除组织病理学分期末尾的A,...labels = c("stage I","stage II","stage III/IV","stage III/IV")) stage 可以得到跟gsub一样的结果 参考资料: ☞【R语言】R因子

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手机计算摄影5-基于深度学习的畸变校正

在手机计算摄影4-超广角畸变校正中,我为你描述了广角镜头的镜头畸变校正和透视畸变校正,尤其是花了很多篇幅讲述施易昌等人的论文如何校正因为透视畸变导致的人脸拉伸现象。...针对这几个问题,潜在的解决方案有: 完全不用相机内参数输入,将背景的镜头畸变校正也整合到流程,用一些图像上的特征来约束镜头畸变校正 将人脸校正所需的Mask的计算整合到整个流程,不需要外部输入 使用大量的图像来验证算法的泛化性和有效性...总结 到此为止,我已经介绍了第1个基于优化算法的自动畸变校正算法(手机计算摄影4-超广角畸变校正),第1个基于深度学习的畸变校正算法,以及第1个基于半监督学习思想的畸变校正算法。...事实上正如我文章里所讲,我们开发的基于深度学习的畸变校正算法已经能够不到100ms时间内完成全流程的计算和图像变换了。 然而,不管是哪种方法,目前都还有前进的空间,有一些图像上表现依然还不够好。...参考资料 手机计算摄影4-超广角畸变校正 YiChang Shih, Wei-Sheng Lai, Chia-Kai Liang, and Chia Kai Liang.

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golang map 的装载因子以及 B 的计算逻辑

那么,在用make初始化一个map的时候,B值是怎么计算的呢?本文就来介绍下B值的计算逻辑。 什么是负载因子 负载因子是衡量hash表当前空间占用率的指标。...计算公式如下: LoadFactor(负载因子)= hash表已存储的键值对的总数量/hash桶的个数(即hmap结构buckets数组的个数) 各语言的实现,都会确定一个负载因子的阈值,当负载因子超过这个阈值时...,hmap的B值是如何计算的呢?...我们由上一篇文章可知,hmap,buckets数组的元素数=2^B次方。map的负载因子≥6.5时会自动扩容。当前map的key/value元素数量为16。...所以,初始化map时,元素个数确定的情况下,计算B值,就转变成至少分配几个bucket,能使当前的负载因子不超过6.5。再根据buckets数组的个数=2^B次方计算可得B值。

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主成分分析和因子分析SPSS的实现

(一)、因子分析SPSS的实现 进行因子分析主要步骤如下: 1.  指标数据标准化(SPSS软件自动执行); 2.  指标之间的相关性判定; 3.  确定因子个数; 4.  ...图2:Factor Analyze对话框与Descriptives子对话框   SPSS调用Factor Analyze过程进行分析时,SPSS会自动对原始数据进行标准化处理,所以得到计算结果后指的变量都是指经过标准化处理后的变量...因子得分   分析,人们往往更愿意用公共因子反映原始变量,这样根有利于描述研究对象的特征。因而往往将公共因子表示为变量(或样品)的线性组合,即: ?   ...5,因子分析因子个数需要分析者指定(spss根据一定的条件自动设定,只要是特 征值大于1的因子进入分析),而指 定的因子数量不同而结果不同。...主成分分析,成分的数量是一定的,一般有几个变量就有几个主成分。   和主成分分析相比,由于因子分析可以使用旋转技术帮助解释因子解释方面更加有优势。

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因子模型之因子(信号)测试平台----pythonPandas做处理时内存节省的技巧

别忘了,我们这里是令标的池为sz50,同时只有一个因子。某种意义上,完全没有意义,笔者只是为了展示多因子模型的整个流程和框架罢了,对于50个股票的标的池,做多因子策略,几乎是没有任何意义的。...我们想一想,如果范围是全市场,3000个股票,那么大概就是864M,而且这仅仅是一个因子。如果我们需要把100个因子的内容load到内存,虽然有时候并不需要这样,那么就是8G,好吧,内存就不够了。...csv读取进来的时候,默认时间是str格式,这一格式pandas中被存储为object格式,还是很占内存的。...3.修改数字    其实,pandas在读取csv的时候,可以定义读取每一列的类型的,我们看到上面默认是float64,对于整数,默认是int64,知道一点计算机知识的都明白,很多时候我们是不需要这么float64...4.catrgory类     然后是最后一个大杀器,就是当某一列,有很多重复元素的时候,其实必然是存在冗余的,比如,我们的dataframe股票代码,sec_id和行业类别,group这两列,肯定有很多重复的

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计算架构添加边缘计算的利弊

两种类型的边缘计算架构 权衡边缘计算模型是否合适时,首先要问的问题是哪种架构可用。主要有两种类型: •设备-边缘计算,其中直接在客户端设备上处理数据。...•云计算-边缘计算,其中边缘计算硬件上处理数据,而边缘计算硬件地理位置上比集中式云计算数据中心更靠近客户端设备。 如果客户端设备能够以统一的方式处理该处理负担,则设备-边缘计算模型可以很好地工作。...边缘计算的局限性 企业决定将工作负载移至边缘计算之前,需要评估支持这些边缘计算模型是否合理。这些限制可能使企业回到传统的云计算架构。...边缘计算处理和存储数据是不切实际的,因为这将需要大型且专门的基础设施。将数据存储集中式云计算设施成本将会低得多,也容易得多。 •智能照明系统。...允许用户通过互联网控制家庭或办公室照明的系统不会生成大量数据。但是智能照明系统往往具有最小的处理能力,也没有超低延迟要求,如果打开灯具需要一两秒钟的时间,那没什么大不了的。

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【深度研究】Stacking 集成学习因子选股的应用

在华泰金工前期的人工智 能选股报告,我们分别介绍了广义线性模型、SVM、朴素贝叶斯、随机森林、Boosting、 神经网络模型因子选股的应用。...为了方便起见,本节所举的例子,假设有3000只股票。 4. 因子数目:70个。 5....将第174个月的测试数据集代入Stacking集成学习模型计算预测值。 5....按前面说明的回测方法计算组合1~组合5、基准组合的净值,与沪深300、证500净值对比作图。 2. 分五层组合回测,用组合1~组合5的净值除以基准组合净值的示意图。...另外,因子2011年至今的IC均值为10.94%,IR比率为1.47,IC值大于零比例为91.86%;因子2015年至今的IC均值为12.57%,IR比率为1.59,IC值大于零比例为94.74%,

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【DB笔试面试563】Oracle,什么是聚簇因子(Clustering Factor)?

♣ 题目部分 Oracle,什么是聚簇因子(Clustering Factor)?...索引,数据是按照一定的顺序排列起来的。...Oracle数据库,聚簇因子是指按照索引键值排序的索引行和存储于对应表数据行的存储顺序的相似程度,也就是说,表数据的存储顺序和某些索引字段顺序的符合程度。...注意,这里Oracle比对ROWID的时候并不需要回表去访问相应的表块。 具体来说,计算CF的算法如下所示: (1)聚簇因子的初始值为1。 (2)Oracle首先定位到目标索引处于最左边的叶子块。...Oracle数据库,能够降低目标索引的聚簇因子的唯一方法就是对表数据按照目标索引的索引键值排序后重新存储。需要注意的是,这种方法可能会同时增加该表上存在的其它索引的聚簇因子的值。

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计算安装Manjaro

前几天我为了尝鲜电脑中安装了大蜥蜴(OpenSuse),新鲜期过了之后我准备换回原来的ArchLinux,结果发现大蜥蜴把原来的Grub设置覆盖了。...官网下载页面可以看到有三个图形安装镜像,集成了Xfce4、Gnome和Plasma三种类型的桌面系统,还有一个网络安装镜像,和ArchLinux一样需要命令行安装。...第一个缺点就是软件的分裂问题,像Arch的话所有软件都可以pacman安装。...但是Manjaro,内核和驱动等软件,不能在pacman安装,需要在系统设置界面使用它的图形化工具来安装,或者使用命令行mhwd-kernel。...而Manjaro算是Arch衍生版很不错的了,Linux的使用排名也算前几的存在了。如果你喜欢Arch的随时更新,由害怕Arch繁杂的安装过程和经常滚挂,就来试试Manjaro吧!

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Java调用Python

恰好我项目中就遇到了这个问题,需要在Java程序调用Python程序。...关于Java调用Python程序的实现,根据不同的用途可以使用多种不同的方法,在这里就将在Java调用Python程序的方式做一个总结。...通过Runtime调用Python程序与直接执行Python程序的效果是一样的,可以Python读取传递的参数,也可以Java读取到Python的执行结果。...需要注意的是,不能在Python通过return语句返回结果,只能将返回值写入到标准输出流,然后Java通过标准输入流读取Python的输出值。...3.2 Java调用Python程序实践 Java通过Jython API调用Python程序,有几种用法: (1)Java执行Python语句,相当于Java嵌入了Python程序,这种用法不常见

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MapReduce分布式计算模型计算的角色

MapReduce 是一种分布式计算模型,其计算中有重要的作用,主要体现在以下几个方面: 处理大规模数据:MapReduce 可以并行地处理大规模的数据,将数据划分为多个小块,每个小块都可以不同的计算节点上进行处理...高可靠性和容错性:MapReduce 支持数据备份和恢复,可以计算节点出现故障时自动重试或重新分配任务,从而保证了数据处理的可靠性和容错性。...以下是MapReduce计算的优势: 分布式计算:MapReduce可以将数据分解成小的块,并在多个计算节点上并行处理这些数据块,从而实现分布式计算。...鲁棒性:MapReduce处理数据时会将任务分成多个子任务,并在不同计算节点上进行并行计算。即使某个节点发生故障,也不会对整个计算任务产生影响。这种鲁棒性可以提高计算任务的可靠性。...简而言之,MapReduce计算具有分布式计算、可扩展性、鲁棒性、易于编程以及成本效益等优势,所以成为云计算中常用的数据处理技术之一。

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货币计算应该避免浮点数

损失的原因 浮点算术 计算,浮点运算(FP)是一种使用公式化的实数表示法作为近似来支持范围和精度之间的权衡的算法。 根据维基百科: 有理数是否有终止展开式取决于基数。...例如,base-10,1/2有一个终止展开(0.5),而1/3没有(0.333…)。base-2,只有分母是2的幂(如1/2或3/16)的理性终止。...任何分母上除2外有质数因子的有理函数都有无限的二元展开式。这意味着,如果以十进制格式编写的数字看起来很短且精确,那么转换为二进制浮点数时可能需要近似处理。...实际上,使用BigDecimal可以计算出小数点后20亿的位置,唯一的限制是可用的物理内存。 这就是为什么财务计算我们总是喜欢使用BigDecimal或BigInteger。...如何格式化BigDecimal值而不获得结果的求幂并去掉后面的0呢如果我们使用BigDecimal时没有遵循一些最佳实践,我们可能会在计算结果得到求幂。

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计算安装Arch Linux

记着关闭BIOS安全启动的选项,否则无法安装。另外Arch Linux安装过程需要全程联网下载最新的包。因此必须在有网环境下才能安装。 安装过程 确定UEFI启动 我选择的是UEFI的启动方案。...如果不熟悉的话,可以windows下事先分好区。我这硬盘就是windows下将MBR转成GPT并重新分的区。 如果要在Arch的环境下分区也很容易。...开始安装之前还需要将其格式化。...软件源的配置文件/etc/pacman.d/mirrorlist。这里将所有非中国的源全部注释掉。 # sed -i '/Score/{/China/!...这一步会探测系统上已经安装的系统并写入到配置文件。但是由于安装介质环境,此时Windows系统可能会探测不到。

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