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R 估计 GARCH 参数存在问题(基于 rugarch

一年前我写了一篇文章,关于 R 估计 GARCH(1, 1) 模型参数时遇到问题。我记录了参数估计行为(重点是 β ),以及使用 fGarch 计算这些估计值时发现病态行为。...我 R 社区呼吁帮助,包括通过 R Finance 邮件列表发送我博客文章。 反馈没有让我感到失望。...RMetrics 套件(包括 fGarch)由 ETH Zürich Diethelm Würtz 教授维护。他 2016 年车祸丧生。 Dr....我将探讨支持不同优化程序。我不会像我第一篇文章那样画图,这些图只是为了表明存在问题及其严重性。相反,我将考察由不同优化程序生成估计器特性。...正如 Vivek Rao R-SIG-Finance 邮件列表中所说,“最佳”估计是最大化似然函数(或等效地,对数似然函数)估计,在上一篇文章我忽略了检查对数似然函数值。

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java参数传递-值传递、引用传递

Java 应用程序永远不会传递对象,而只传递对象引用。因此是按引用传递对象。Java 应用程序按引用传递对象这一事实并不意味着 Java 应用程序按引用传递参数。...参数可以是对象引用,而 Java 应用程序是按值传递对象引用。 Java 应用程序变量可以为以下两种类型之一:引用类型或基本类型。当作为参数传递给一个方法时,处理这两种类型方式是相同。...按引用传递意味着当将一个参数传递给一个函数时,函数接收是原始值内存地址,而不是值副本。因此,如果函数修改了该参数,调用代码原始值也随之改变。...1、对象是按引用传递 2、Java 应用程序有且仅有的一种参数传递机制,即按值传递 3、按值传递意味着当将一个参数传递给一个函数时,函数接收是原始值一个副本 4、按引用传递意味着当将一个参数传递给一个函数时...这里有一点要澄清是,这里传对象其实也是传值,因为对象就是一个指针,这个赋值是指针之间赋值,因此java中就将它说成了传引用。(引用是什么?不就是地址吗?

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PHP函数体传递与接收参数

PHP函数参数传递可以分为值传递和引用传递(也称为地址传递)两种。 默认情况下,PHP是按值传递参数。值传递参数调用函数时将常量或变量值(通常称其为实参)传递给函数参数(通常称为形参)。...值传递特点是实参与行参分别存储在内存,是两个不相关独立变量。因此,函数内部改变形参值时,实参值一般是不会改变。 引用传递(按地址传递特点是实参与行参共享一块内存。...因此,当形参值改变时候,实参值也会相应做出改变。从这种角度上说,可以认为形参合实参是同一个变量。 定义引用传递参数时,可以参数前面加上引用符号&。 <?...打印完成 php还支持可变长度参数列表。定义函数时,不指定参数调用函数时,可以根据需要指定参数数量,通过与参数相关几个系统函数获取参数信息。具体说明为: <?...我们构建PHP类时候,灵活使用这三个函数,可以起到非常理想效果,例如外面创建PHP和MYSQL链接类时,可以书写如下代码: <?

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React如何使用history.push传递参数

React如何使用history.push传递参数主要有三种方式: 第一种如下: this.props.history.push{undefined pathname:'/router/url/...DeviceDetail, pageConfig: { title: '设备详情', auth: ['admin'], }, }, 传递参数时...: const { id } = props.match.params; 第一种和第三种,目标路由刷新后,参数还可以取到,但是第二种页面刷新后,参数就取不到了,第二种适合开发winform类应用。...第一种和三种使用时要注意监听参数变化,不然路由回退,再次进图另外参数页面,组件不会重新渲染,用hook组件开发的话,需要用useEffect来监听参数变化。...以上便是react路由传递参数三种方式,希望对你有所帮助。

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深度 | R 估计 GARCH 参数存在问题

原假设下,滚珠轴承平均直径不会改变,而在备择假设制造过程某些未知点处,机器变得未校准并且滚珠轴承平均直径发生变化。然后,检验在这两个假设之间做出决定。...我们希望将我们检验应用于检测 GARCH 模型结构性变化,这是金融时间序列常见模型。据我所知,用于 GARCH 模型估计和推断(以及其他工作)“最新技术” R 是 fGarch。...我本文中强调问题让我更加意识到选择优化方法重要性。我最初目标是编写一个函数,用于根据 GARCH 模型结构性变化执行统计检验。...这是一个我自认知之甚少主题,如果 R 社区某个人已经观察到了这种行为并且知道如何解决它,我希望他们会在评论或电子邮件告诉我。...回到 GARCH 模型参数估计的话题,我猜测β不稳定性可能来自以下原因: GARCH 序列统计性质对 α 和 β敏感,特别是 β; ω、α、β以及长期方差之间存在一个硬性等式约束,但是优化计算没有体现出这种等式约束

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辨析Java方法参数传递和引用传递

小方法大门道 小瓜瓜作为一个Java初学者,今天跟我说她想通过一个Java方法,将外部变量通过参数传递到方法中去,进行逻辑处理,方法执行完毕之后,再对修改过变量进行判断处理,代码如下所示。...布尔变量a和整型变量b方法操作之后,它们值并没有发生变化,小瓜瓜事与愿违。...究其原因 Java方法参数列表有两种类型参数,基本类型和引用类型。...方法参数flg被初始化为外部变量a拷贝,值为false。参数num被初始化为外部变量b拷贝,值为5。 2. 执行方法逻辑,方法局部变量flg被改变为true,局部变量flg被改变为10。...结论:当方法参数为基本类型时,是将外部变量值拷贝到局部变量而进行逻辑处理,故方法是不能修改原基本变量

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深度 | R估计GARCH参数存在问题(续)

本期作者:徐瑞龙 未经授权,严禁转载 本文承接《 R 估计 GARCH 参数存在问题》 之前博客《 R 估计 GARCH 参数存在问题》,Curtis Miller 讨论了 fGarch...和 tseries 估计 GARCH(1, 1) 模型参数稳定性问题,结果不容乐观。...本文承接之前博客,继续讨论估计参数稳定性,这次使用是前文中提到,但没有详尽测试 rugarch 。...rugarch 使用 rugarch 负责估计 GARCH 模型参数最主要函数是 ugarchfit,不过调用该函数值前要用函数 ugarchspec 创建一个特殊对象,用来固定 GARCH...几乎所有关于 β 估计都非常肯定被认为是 1!这个结果相较于 fGarch 来说,更加糟糕。 让我们看看其他参数行为。

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golang函数参数接口指针传递

这些方法,有一些方法可以修改结构体指定属性,并且有一个对应方法来返回这个属性。 出于业务需要,值被修改地方和它被使用地方是不同。...由于要和原有代码兼容,希望这个代码尽量表现与原来一样。 一个小demo,直接返回interface值来完成传递。看着很正常,但是因为是传值,所以与原有代码不太一致,也不够直观。...Name after set var a testA setsetName(&a,"test") fmt.Println(a.getName()) */ } 但如果试图使用接口直接作为函数参数时候...s.setName(n) return s } func main(){ var s tt s = setName(&s,"tset2") fmt.Println(s.getName()) } s...type *tt 这里比较让人迷惑地方在于,interface tt = testDouble是很容易成立(编译器支持),可是指针层面却并不像想象这样继续支持,强制转换也是不行

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context.Context是做为参数传递还是存储struct

那我们在编码实践是应该将Context存储于struct还是以参数方式函数或方法直接传递呢?...我们建议是:context.Context不应该被存储定义结构体,而是应该作为函数参数进行传递。...父进程控制子进程超时时间 withValue 父进程和子进程之间数据传递 通过context几个方法可知,context.Context主要作用就是用于父子进程之间控制以及数据传递。...这样缺点就是如果调用者想针对不同方法设置不同超时时间、结束时机就变不可行了。 我们再来看看如果Context作为参数传递,而非存储struct,又会怎么样呢?...所以,使用时建议是优先作为参数传递

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Python函数参数是如何传递

前言 Python函数大家应该不陌生,那函数参数是如何传递,你知道吗?我们先看一下下面的代码,和你想预期结果是不是一样了?...变量赋值 我告诉你们Python函数参数是如何传递之前,我们要先学习一下变量赋值背后逻辑。我们先看一个简单代码。...Python函数参数传递 我先说结论,Python函数参数传递是对象引用传递。我们举个例子。...def test_1(b): b = 5 a = 3 test_1(a) print(a) # 3 根据对象引用传递,a和b都是指向3这个对象函数,我们又执行了b = 5,所以b就指向了...所以,我们再来看开头案例,我想你应该能看明白了。今天分享就到这了,我们下期再见。

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Python参数传递一些理解。

(Python参数传递一些理解。) 参数类型。...现实生活,我们需要录入很多重复信息时候,可以给定一个默认值,比如一个班级学生,60个男生,5个女生的话,可以默认设置为男性。...info函数gender是没有给定默认值,所以传参时候需要给定值 动态参数 位置参数 在运用过程,我们可能需要传递参数是不固定,有时候参数多,有时候少,那么下面这个就可以解决这个问题。...例: 这里我们可以看到,我们传入进去参数,都被以元组类型打印出来了,但是我们直接传参列表和字典,列表和字典都被当做一个参数传递,打印出来是元组里面的列表和元组里面的字典,而如果我们传递*list...而字典也会被单独传递键名。 关键字参数 **kwargs参数传递 这里宇*不同是,**kwargs参数传递,只能关键字类型和字典类型传参,其他会报错。

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R 语言 安装DESeq2,dplyr 遇到报错彻底解决方案

一、问题 今天想使用 R 重新对数据进行差异表达分析,安装DESeq2时侯,遇到下面的报错: *Error: package or namespace load failed for ‘GenomeInfoDb...Error: 无法载入程辑‘GenomeInfoDb’ In addition: Warning messages: 1: 程辑‘DESeq2’是用R版本4.1.1 来建造 2: 程辑...‘GenomicRanges’是用R版本4.1.2 来建造 3: 程辑‘GenomeInfoDb’是用R版本4.1.2 来建造 我现在使用是笔记本电脑,我台式电脑安装就没有遇到问题,不知道为什么...,于是开始搜索了一下教程,发现大家安装 DESeq2, dplyr 时侯都会遇到**不存在叫 RCurl 这个名字程辑**问题。...,就是直接安装二进制 binary 版本R

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