“预测非常困难,特别是关于未来”。丹麦物理学家尼尔斯·波尔(Neils Bohr)
本文介绍基于R语言中的raster包,批量读取多张栅格图像,对多个栅格图像计算平均值、标准差,并将所得新的栅格结果图像保存的方法。
本文介绍基于R语言中的raster包,遍历文件夹,读取文件夹下的大量栅格遥感影像,并逐一对每一景栅格图像加以拼接、融合,使得全部栅格遥感影像拼接为完整的一景图像的方法。
本文介绍基于R语言中的raster包,遍历读取多个文件夹下的多张栅格遥感影像,分别批量对每一个文件夹中的多个栅格图像计算平均值,并将所得各个结果栅格分别加以保存的方法。
本文介绍基于C++语言GDAL库,批量读取大量栅格遥感影像文件,并生成各像元数值的时间序列数组的方法。
证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险。 那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下,在50年代和60年代初,马科维茨理论应运而生。
经济时间序列的分析通常需要提取其周期性成分。这篇文章介绍了一些方法,可用于将时间序列分解为它们的不同部分。它基于《宏观经济学手册》中Stock和Watson(1999)关于商业周期的章节,但也介绍了一些较新的方法,例如汉密尔顿(2018)替代HP滤波器,小波滤波和经验模式分解。
经济时间序列的分析通常需要提取其周期性成分。这篇文章介绍了一些方法,可用于将时间序列分解为它们的不同部分。它基于《宏观经济学手册》中Stock和Watson(1999)关于商业周期的章节,但也介绍了一些较新的方法,例如汉密尔顿(2018)替代HP滤波器,小波滤波和经验模态分解。
本文基于 CPV 模型, 对房地产信贷风险进行了度量与预测。我们被客户要求撰写关于CPV模型的研究报告。结果表明, 该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。
例如,在环境科学中,时间序列分析有助于分析一个地区的土地覆盖/土地利用随时间的变化及其潜在驱动因素。它在气象研究中也很有用,可以帮助我们理解天气模式的时空变化(我将很快使用降雨数据演示一个这样的案例研究)。社会和经济科学在理解时间和空间现象的动态方面也极大受益,例如人口、经济和政治模式。
最近我们被客户要求撰写关于马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)的研究报告,包括一些图形和统计输出。
ABoVE: Modeled Top Cover by Plant Functional Type over Alaska and Yukon, 1985-2020
本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程(当然这也涉及广义上的QRM)来拟合和预测风险价值(Value-at-Risk,VaR)
最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH的研究报告,包括一些图形和统计输出。
讲完了geotiff格式数据的读取和保存,本文讲下怎么用python处理一系列的栅格数据(本文以时间序列为例)。
GeoTrellis是一个基于Apache spark 的用于处理栅格数据的scala库和框架 1.可以高效的读/写和操作栅格,实现了地图运算和矢栅转换工具 2.可以将栅格数据渲染成PNG图片,元数据转换成JSON
数据缺失是数据科学家在处理数据时经常遇到的问题,本文作者基于不同的情境提供了相应的数据插补解决办法。没有完美的数据插补法,但总有一款更适合当下情况。
本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值(和条件 VaR)。使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据进行正态性检验,并使用 Block Maxima 和 Peak-Over-Threshold 的 EVT 方法估计 VaR/CvaR。最后,使用条件异向性 (GARCH) 处理的广义自回归来预测未来 20 天后指数的未来值。本文将确定计算风险因素的不同方法对模型结果的影响。
ABoVE: LVIS L3 Gridded Vegetation Structure across North America, 2017 and 2019
本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值(和条件 VaR)
最近我们被客户要求撰写关于股票指数的研究报告,包括一些图形和统计输出。本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值(和条件 VaR)
当需要为数据选择最合适的预测模型或方法时,预测者通常将可用的样本分成两部分:内样本(又称 "训练集")和保留样本(或外样本,或 "测试集")。然后,在样本中估计模型,并使用一些误差指标来评估其预测性能。
时间序列建模在销量预测,天气预测,车流量预测,股票价格预测等问题中扮演着至关重要的角色,一般时间序列的问题可以表述为下面的形式
本文简要介绍了一种简单的状态转移模型,该模型构成了隐马尔可夫模型(HMM)的特例。这些模型拟合时间序列数据中的非平稳性。从应用的角度来看,这些模型在评估经济/市场状态时非常有用。这里的讨论主要围绕使用这些模型的科学性。
所有的数据集合可以分为三类,连续型,名义型和有序型。连续型例如1 2 3 4 5 8 9 10,名义型如sample1 sample2 sample3 ,而有序型 good better best;周一,周二,周三……等。在R中名义型变量和有序性变量称为因子,factor。这些分类变量的可能值称为一个水平level,由这些水平值构成的向量就称为因子。因子主要用于计算频数,可以用来分组。可以通过factor()函数中的labels选项对因子的值进行批量修改。
本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型,特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型
本文介绍了状态空间建模,其观测值来自指数族,即高斯、泊松、二项、负二项和伽马分布。在介绍了高斯和非高斯状态空间模型的基本理论后,提供了一个泊松时间序列预测的说明性例子。最后,介绍了与拟合非高斯时间序列建模的其他方法的比较。
摘要 Simple features是一种在计算机中编码矢量空间数据(点、线、面等)的标准化方法。sf包在R语言中引入了simple features对象,它基本具备和sp、rgeos、rgdal一样的矢量空间数据处理能力。本文主要描述此包的基本功能,其在R语言诸多扩展生态系统中的地位,以及在连接R语言与其他空间计算系统中的潜在价值。
本文介绍基于Python语言,读取文件夹下大量栅格遥感影像文件,并基于给定的一个像元,提取该像元对应的全部遥感影像文件中,指定多个波段的数值;修改其中不在给定范围内的异常值,并计算像元数值在每一景遥感影像中变化的差值;最终将这些数据保存为一个新的Excel表格文件的方法。
本文介绍基于Python中gdal模块,对大量多时相栅格图像,批量绘制像元时间序列折线图的方法。
状态空间建模是一种高效、灵活的方法,用于对大量的时间序列和其他数据进行统计推断(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。
大家好,我是架构君,一个会写代码吟诗的架构师。今天说一说R语言笔记完整版[通俗易懂],希望能够帮助大家进步!!!
分布滞后非线性模型(DLNM)表示一个建模框架,可以灵活地描述在时间序列数据中显示潜在非线性和滞后影响的关联。该方法论基于交叉基的定义,交叉基是由两组基础函数的组合表示的二维函数空间,它们分别指定了预测变量和滞后变量的关系。本文在R软件实现DLNM,然后帮助解释结果,并着重于图形表示。本文提供指定和解释DLNM的概念和实践步骤,并举例说明了对实际数据的应用
分布滞后非线性模型(DLNM)表示一个建模框架,可以灵活地描述在时间序列数据中显示潜在非线性和滞后影响的关联。该方法论基于交叉基的定义,交叉基是由两组基础函数的组合表示的二维函数空间,它们分别指定了预测变量和滞后变量的关系。本文在R软件实现DLNM,然后帮助解释结果,并着重于图形表示。本文提供指定和解释DLNM的概念和实践步骤,并举例说明了对实际数据的应用。
最近我们被客户要求撰写关于DLNM的研究报告,包括一些图形和统计输出。分布滞后非线性模型(DLNM)表示一个建模框架,可以灵活地描述在时间序列数据中显示潜在非线性和滞后影响的关联。该方法论基于交叉基的定义,交叉基是由两组基础函数的组合表示的二维函数空间,它们分别指定了预测变量和滞后变量的关系。
最近我们被客户要求撰写关于分布滞后线性和非线性模型的研究报告,包括一些图形和统计输出。
时间序列数据是有序的。这意味着观察/数据点依赖于以前的观察/数据点。因此,在模型训练期间,数据点顺序不会被打乱。
前言 大家好,我是柒八九。好久没有更文了(2周),一来是项目活比较多,二来空余时间在系统学习其他的东西,现在还未达到写文章总结的阶段,先做一个剧透,是关于WebAssembly和Vue3原理的,后期会有一些列总结和教程。👉 「敬请期待」。 所以总而言之,最近更文懈怠了。 但是,但是,但是,转折来了。今天给大家带来了一个关于Chromium最新「渲染架构」 RenderNG的译文。(其实这是一些列文章中一篇,后期也会有另外文章的择重翻译)。 在V8如何处理JS的文章中,我们简短的介绍过浏览器的发展历史,并且还
本文简要介绍了一种简单的状态切换模型,该模型构成了隐马尔可夫模型(HMM)的特例。这些模型适应时间序列数据中的非平稳性。从应用的角度来看,这些模型在评估经济/市场状态时非常有用。这里的讨论主要围绕使用这些模型的科学性。
本文比较了几个时间序列模型,以预测SP500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益序列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 。最后,提出了集合预测算法 。
为了帮助客户使用POT模型,本指南包含有关使用此模型的实用示例。本文快速介绍了极值理论(EVT)、一些基本示例,最后则通过案例对河流的极值进行了具体的统计分析。
R语言 控制流:for、while、ifelse和自定义函数function|第5讲
为了帮助客户使用POT模型,本指南包含有关使用此模型的实用示例。本文快速介绍了极值理论(EVT)、一些基本示例,最后则通过案例对河流的极值进行了具体的统计分析
本说明介绍使用Student-t改进的GARCH(1,1)模型对汇率对数收益进行贝叶斯估计。
本说明介绍了具有Student-t改进的GARCH(1,1)模型的贝叶斯估计方法。
本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程(当然这也涉及广义上的QRM)来拟合和预测风险价值(Value-at-Risk,VaR)(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。
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