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深度 | 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题

这对我来说是个新闻,因为书籍经常引用 fGarch,所以这可能是那些寻求在 R 中使用 GARCH 模型的人的资源——为什么不要使用 fGarch。...我们希望将我们的检验应用于检测 GARCH 模型中的结构性变化,这是金融时间序列中的常见模型。据我所知,用于 GARCH 模型估计和推断(以及其他工作)的“最新技术” R 包是 fGarch。...特别是,函数 garchFit() 用于从数据中估计 GARCH 模型。但是,当我们尝试在我们的检验中使用此函数时,我们得到了明显病态的数值(我们已经完成了模拟研究以了解预期的行为)。...我在本文中强调的问题让我更加意识到选择在优化方法中的重要性。我最初的目标是编写一个函数,用于根据 GARCH 模型中的结构性变化执行统计检验。...正如我在此演示的那样,这些检验严重依赖于对模型参数的连续估计。至少我的实验表明,参数的变化没有被标准差充分捕获,同时也存在参数估计中不可接受的高度不稳定性。

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    【说站】js函数中参数的使用

    js函数中参数的使用 说明 1、函数内的某些值不能固定,我们可以通过参数在调用函数时传递不同的值。 2、多个参数之间用逗号分隔,形式参数可以看作是无声明的变量。...在JavaScript中,形式参数的默认值是undefined。...实例 // 函数形参实参个数匹配 function getsum(num1,num2){ console.log(num1 + num2); } // 1.如果实参的个数和形参的个数一致,则正常输出结果...getSum(1, 2); // 2.如果实参的个数多于形参的个数,会取到形参的个数 getsum(1, 2, 3); // 3.如果实参的个数小于形参的个数,多余的形参定义为 undefined,最终的结果...:1 + undefined = NaN // 形参可以看做是不用声明的变量, num2 是一个变量但是没有接受值,结果就是undefined getsum(1); 以上就是js函数中参数的使用,希望对大家有所帮助

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    深度 | 在R中估计GARCH参数存在的问题(续)

    本期作者:徐瑞龙 未经授权,严禁转载 本文承接《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》 在之前的博客《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》中,Curtis Miller 讨论了 fGarch...包和 tseries 包估计 GARCH(1, 1) 模型参数的稳定性问题,结果不容乐观。...本文承接之前的博客,继续讨论估计参数的稳定性,这次使用的是前文中提到,但没有详尽测试的 rugarch 包。...rugarch 包的使用 rugarch 包中负责估计 GARCH 模型参数的最主要函数是 ugarchfit,不过在调用该函数值前要用函数 ugarchspec 创建一个特殊对象,用来固定 GARCH...结论 在一般大小样本量的情况下,rugarch 和 fGarch 的表现都不好,即使改变函数的最优化算法(相关代码未贴出)也于事无补。

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    「R」ggplot2在R包开发中的使用

    尤其是在R包中编程改变了从ggplot2引用函数的方式,以及在aes()和vars()中使用ggplot2的非标准求值的方式。...在包函数中使用 aes() 和 vars() 为了使用ggplot2创建图形,你很可能至少要使用一次aes()函数。如果你的图形使用了分面操作,你可能也会使用vars()用来指向绘图数据。...常规任务最佳实践 使用ggplot2可视化一个对象 ggplot2在包中通常用于可视化对象(例如,在一个plot()-风格的函数中)。.../ 234, "r" = 25 / 234 ), class = "discrete_distr" ) R中需要的类都有plot()方法,但想要依赖一个单一的plot()为你的每个用户都提供他们所需要的可视化需求是不现实的...如果你想要将它列入Suggests,那么你不能使用#' @importFrom ggplot2 ...载入函数,但是如果你仍然想要使用ggplot2的像%+replace%这样的中缀操作符号,你可以在函数中进行赋值

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    使用 BPF 改变运行中的程序的函数参数

    本文探索使用 BPF 改变运行中的程序的函数参数,挖掘 BPF 的黑魔法。...这是我们的 BPF 程序,尝试修改函数参数为字符串 You are hacked!...bpf_probe_write_user 修改用户内存空间的内容,此操作存在风险,因此每当带有此函数的 BPF 程序被加载时,从 dmesg 中都可以看到如下日志: tracer[609901] is...在第二个终端再启动 BPF 程序: $ sudo ./tracer /path/to/tracee 'main.greet' 此时再看看示例程序的输出: $ ....结论 本文探索使用 BPF 修改执行中的 Go 程序的函数参数, 由于 Golang 的 ABI 是使用栈来传递函数参数,通过读取栈上的指针地址,使用 bpf_probe_write_user 修改对应地址的内存内容来达成修改函数参数的目的

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    Python中函数的参数(参数的使用和作用、形参和实参)

    如果能养狗把需要计算的数字,在调用函数时传递到函数内部就可以了。 一、函数参数的使用 注意点: 1. 在函数名的后面的小括号内部填写参数 2....以上的num1和num2叫做参数,在调用函数的时候第一个数字30会传递地给参数num1第二个数字20会传递给参数num2,通过这种方式就可以把函数外部的数据传递给函数内部,num1和num2当做两个变量来使用...一句话:在定义函数的时候需要几个参数就把参数放在函数名后面的小括号里,参数与参数之间以逗号分隔,在调用函数时就根据定义参数时指定的参数顺序依次传递数据,数据与数据之间以逗号分隔,以上就是参数的定义和调用方式...在函数内部,把参数当做变量使用,进行需要的数据处理 2....函数调用时,按照函数定义的参数顺序,把希望在函数内部处理的数据,通过参数传递 三、形参和实参 形参:定义函数时,小括号中的参数,是用来接收参数用的,在函数内部作为变量使用 实参:调用函数时,小括号中的参数

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    在PHP中strpos函数的正确使用方式

    首先简单介绍下 strpos 函数,strpos 函数是查找某个字符在字符串中的位置,这里需要明确这个函数的作用,这个函数得到的是位置。 如果存在,返回数字,否则返回的是 false。...而很多时候我们拿这个函数用来判断字符串中是否存在某个字符,一些同学使用的姿势是这样的 // 判断‘沈唁志博客’中是否存在‘博客’这个词 if (strpos('沈唁志博客', '博客')) {...必须使用===false 必须使用===false 必须使用===false 重要的事情说三遍,正确的使用方式如下 // 判断‘沈唁志博客’中是否存在‘博客’这个词 if (strpos('沈唁志博客...,是时候为智商讨个说法了,事实上输出的是’不存在’,细心的童鞋会发现这个 1 是不带引号的,strpos 的第二个参数必须是字符串型的,因此,如果你是在循环或者其他情况下调用的 strpos 函数,而且不确定第二个参数的类型...原创文章采用CC BY-NC-SA 4.0协议进行许可,转载请注明:转载自:在PHP中strpos函数的正确使用方式

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    HMM模型在量化交易中的应用(R语言版)

    函数形式:X(t+1) = f( X(t) ) HMM由来 物理信号是时变的,参数也是时变的,一些物理过程在一段时间内是可以用线性模型来描述的,将这些线性模型在时间上连接,形成了Markov链。...HMM在波动率市场中的应用 输入是:ATR(平均真实波幅)、log return 用的是depmixS4包 模型的输出并不让人满意。 HS300测试 去除数据比较少的9支,剩291支股票。...更一般来说一个模型如何改进?(一个模型包括:输入、样本筛选/过滤、拟合参数、拟合函数、模型的参数、目标函数等等等等。这么多东西需要测试, oh my god!) 改进 这里还是只讲HMM模型吧!...(注:横向的数据没有意义!) 同时,如何避免使用某一次比较差的模型?! 这里老王使用的是投票模式。...(同时使用50个HMM模型) 先看看数据: 红圈内的数字表示2010-01-12,有4个HMM投票给600005。 这样就可以使用了2种方案。

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    前端ES6中rest剩余参数在函数内部如何使用以及遇到的问题?

    ES6 中引入了 rest 参数(...变量名),用于获取函数内不确定的多余参数,注意只能放在所有参数的最后一个: function restFunc(...args) { console.log(...arguments 对象的区别 剩余参数只包含没有对应形参的实参,arguments 包含函数的所有实参 剩余参数是一个真正的数组,arguments 是一个类数组对象,不能直接使用数组的方法 arguments...不能在箭头函数中使用 在函数内部的怎么使用剩余参数 剩余参数我们大都用在一些公共的封装里面,经常配合闭包、call、apply、bind 这些一块使用,对于这几个的使用差异很容易把人绕晕。...(args[0]) } restFunc(2) // 2 2、在闭包函数中配合 call、bind 使用 这里在函数内部用 call、bind 去改变 this 指向 function callFunc...3、在闭包函数中配合 apply 使用 示例和上面的 call、bind 类似,不过注意 apply 接收的参数本来就是一个数组或类数组,所以这里并不需要额外用展开运算符去展开剩余参数: function

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    Jmeter(三十)_TimeShift函数在JSR223中的使用

    今天学习一下TimeShift函数在JSR223中的使用方法。 关联之前的一篇时间戳文章:Jmeter(十二)_打印时间戳 首先,创建线程组,在线程组下面创建一个JSR223采样器 ?...在JSR223采样器中,添加下面的代码 log.info("Next year: " + "${c5}"); ?...__timeShift(格式,日期,移位,语言环境,变量)函数说明: 格式 - 将显示创建日期的格式。如果该值未被传递,则以毫秒为单位创建日期。 日期 - 这是日期值。...用于如果要通过添加或减去特定天数,小时或分钟来创建特定日期的情况。如果参数值未通过,则使用当前日期。 移位 - 表示要从日期参数的值中添加或减去多少天,几小时或几分钟。...如果该值未被传递,则不会将任何值减去或添加到日期参数的值中。

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    广义估计方程和混合线性模型在R和python中的实现

    广义估计方程和混合线性模型在R和python中的实现欢迎大家关注全网生信学习者系列:WX公zhong号:生信学习者Xiao hong书:生信学习者知hu:生信学习者CDSN:生信学习者2介绍针对某个科学问题...(变数、变量、变项)协变量(covariate):在实验的设计中,协变量是一个独立变量(解释变量),不为实验者所操纵,但仍影响响应。...比值几率表示单位预测变量变化时响应变量的几率的乘性变化。在本例中,不适合。...比值几率表示单位预测变量变化时响应变量的几率的乘性变化。在本例中,不适合。...- 实例操作及结果解读(R、Python、SPSS实现)混合线性模型介绍--Wiki广义估计方程中工作相关矩阵的选择及R语言代码在Rstudio 中使用pythonAn Introduction to

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    CVPR 19系列2 | 强判别能力的深度人脸识别(文末附有源码)

    然后,在目标角上加入一个additive angular余量,再通过余弦函数得到目标Logit。然后用一个固定的特征范数重新确定所有的逻辑,随后的步骤与Softmax损失中的步骤完全相同。...Comparison with SphereFace and CosFace 在上图(b)中,绘制了SphereFace、ArcFace和CosFace的目标Logit曲线,并在它们的最佳边距设置下进行了绘制...通过结合所有的边缘惩罚,实现了SphereFace,ArcFace和CosFace在一个以m1,m2和m3为超参数的统一框架中。...如上图(b)所示,结合上述所有的移动边距(cos(m1θ + m2)−m3),可以很容易地得到其他一些具有高性能的目标Logit曲线。...类间损失的目标是通过增加不同中心之间的角度/弧度来增强类内的差异: 实验及结果分析 数据集 在下表中,首先使用ResNet 50探索CASIA数据集上ArcFace的角度边距设置,在实验中观察到的最佳边缘是

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    CVPR 19系列 | 强判别能力的深度人脸识别(文末附有源码)

    然后,在目标角上加入一个additive angular余量,再通过余弦函数得到目标Logit。然后用一个固定的特征范数重新确定所有的逻辑,随后的步骤与Softmax损失中的步骤完全相同。...Comparison with SphereFace and CosFace 在上图(b)中,绘制了SphereFace、ArcFace和CosFace的目标Logit曲线,并在它们的最佳边距设置下进行了绘制...通过结合所有的边缘惩罚,实现了SphereFace,ArcFace和CosFace在一个以m1,m2和m3为超参数的统一框架中。...如上图(b)所示,结合上述所有的移动边距(cos(m1θ + m2)−m3),可以很容易地得到其他一些具有高性能的目标Logit曲线。...类间损失的目标是通过增加不同中心之间的角度/弧度来增强类内的差异: 实验及结果分析 数据集 在下表中,首先使用ResNet 50探索CASIA数据集上ArcFace的角度边距设置,在实验中观察到的最佳边缘是

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    目前最强判别能力的深度人脸识别(文末附有源码)

    然后,在目标角上加入一个additive angular余量,再通过余弦函数得到目标Logit。然后用一个固定的特征范数重新确定所有的逻辑,随后的步骤与Softmax损失中的步骤完全相同。...Comparison with SphereFace and CosFace 在上图(b)中,绘制了SphereFace、ArcFace和CosFace的目标Logit曲线,并在它们的最佳边距设置下进行了绘制...通过结合所有的边缘惩罚,实现了SphereFace,ArcFace和CosFace在一个以m1,m2和m3为超参数的统一框架中。...如上图(b)所示,结合上述所有的移动边距(cos(m1θ + m2)−m3),可以很容易地得到其他一些具有高性能的目标Logit曲线。...类间损失的目标是通过增加不同中心之间的角度/弧度来增强类内的差异: 实验及结果分析 数据集 在下表中,首先使用ResNet 50探索CASIA数据集上ArcFace的角度边距设置,在实验中观察到的最佳边缘是

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