是短期高抛的时机。红色柱状线变短，买盘力量减弱，抛压增强，是短期内卖出持股的信号。 当出现一波快速下跌的走势时，绿色柱状线长度会逐渐增强，说明卖盘正加速涌入加速。涌入的卖盘促使个股快速下跌。...金叉出现在阶段性的低点时，则是更为可靠的买入信号。当死叉形态出现在阶段性的高点，则是更为可靠的卖出信号。 在MACD指标窗口中的金叉形态是指离差值DIFF线由下向上穿过离差平均值DEA线。...当KDJ三值在50附近。表示多空力量处于均衡状态。 价格快速上涨，K值和D值都超过75。说明市场短期内多方力量释放完毕，处于超卖情况，是卖股信号。 当下跌，低于25，空方力量释放完毕。...也是下跌将出现的信号。当PSY低于25，逢低建仓，以待上涨。处于超卖的状态。 PSY指标线先于价格。可以结合价格前期整体走势和PSY指标线的变动方向预测价格后期走势。...当这些指标高于100，可以在随后明显向下跌至正100以下时再进行卖出。 现在还指标低于负100，可以在其随后向上突破至负100上方再进行买入。 CCI指标线的快速下降，而同期价格未明显下跌。
创建交易条件 接下来我们做一点简单的特征工程，以便进行后面的工作。这里用每日开盘价减去收盘价，并保存为一个新的特征：用最高价减去最低价，保存成另外一个特征。...同时，如果股票次日收盘价高于当日收盘价，则标记为 1，代表次日股票价格上涨；反之，如果次日收盛价低于当日收盘价，则标记为-1，代表股票次日价格下跌或者不变。...左右，在验证集中的谁确率也是 54% 左右。...既然模型己经可以做出预测（先不论谁确率如何），接下来我们就可以来验证一下，使用模型预测作为交易信号 (trading signal）来进行交易，并且与基准收益进行对比。...接下来我们再定义一个函数，计算基于KNN模型预测的交易信号所进行的策略交易带来的收益。
可转债强赎的本质，是公司在股票价格较高时，迫使投资者把手中的可转债换成股票，相当于该公司增发了一次股票。...O 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(... 2 113537 文灿转债 ......G 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130... 3 113534 鼎胜转债 ......G 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格... .. ... ... ... ......公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 1...
在该过程中，我们应用标准普尔500指数的历史数据来预测未来的指数变化。因此我们的预测模型将包含进一个交易系统中，该交易系统应用模型的预测结果来生成决策。...在这个假设下，我们需要预测模型来预测在未来k天中是否能够获得这个边际利润。注意，在这k天中，实际上可以观察的价格可能高于这个比例和低于这个比例。...调用函数addT.ind()时采用默认参数(而不是设为1)，这导致在K线图下绘制新的图形。由于指标T的量纲和K线图不同，所以在另一个图形中绘制T是合理的。...如图所示，当有一系列的时期价格上升时，T值达到了最大。显然，为了计算在时间i时指标T的取值，需要有未来10天的价格，因此这里不是用T来预侧未来价格。...如果T值高于一个给定的界限值，那么正确的交易信号应该是“买人”;如果T值低于一个给定的界限值，那么正确的交易信号将是“卖出”。在其他情况下，正确的交易方式将是什么也不做(即持有)。
当 CCI 指标值高于 +100 或低于 -100 时，通常被视为价格趋势的反转点。...当随机指标的数值超过 80 时，表示股票价格可能已经过热，可能会出现调整或下跌的趋势；当随机指标的数值低于 20 时，表示股票价格可能已经过度抛售，可能会出现反弹或上涨的趋势。...当带宽线的值接近0时，价格接近Keltner通道的下限线，这通常被视为超卖信号。当带宽线的值接近1时，价格接近Keltner通道的上限线，这通常被视为超买信号。...当带宽线的值接近0时，价格接近Donchian通道的下限线，这通常被视为超卖信号。当带宽线的值接近1时，价格接近Donchian通道的上限线，这通常被视为超买信号。...CMO 指标的取值范围通常是 -100 到 +100，当 CMO 指标值高于 0 时，被认为是买入信号，当 CMO 指标值低于 0 时，被认为是卖出信号。
运行该平台的基础知识： 创建一个策略 决定潜在的可调参数 实例化策略中需要的指标 写下进入/退出市场的逻辑 提示 或者： 准备一些指标作为多头/空头信号 然后 创建一个Cerebro...一条线是一系列的点，当它们连接在一起时形成这条线。当谈到市场时，一个数据源通常每天有以下一组点： 开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量 一系列“开盘价”随时间的变化是一条线。...如果我们还考虑“DateTime”（这是单个点的实际参考），我们可以计算出 7 条线。 第 0 个指数方法 当访问线中的值时，当前值通过索引访问：0 通过*-1访问“最后”输出值。...此外，为了简化： 只有在市场中还没有持仓时才允许买入订单 注意 next方法没有传递“bar index”，因此似乎不清楚如何理解 5 个 bar 是否已经过去，但这已经以 Pythonic 的方式进行了建模...因此，周期为 15 时结果略有不同。 ### 结论 增量样本展示了如何从一个基本脚本发展到一个完全工作的交易系统，甚至绘制了结果并且可以优化。
追涨杀跌的操作方法是，金融市场中在金融产品(股票，期货，外汇等)价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，并以更高的价格卖出获利；在价格下跌的时候卖出进行止损，不管之前金融产品买入的价格是多少，都立刻卖出，以避免更大的损失...所有买入信号点，都是出现在单边上行的牛势中，对于2015年上半年以来的行情来说，追涨的信号会被大量触发。 接下来，我们继续计算卖出信号点，当股价小于等于最近10日最低价时作为卖出信号点。...模型优化 我们看到在强势格局的大牛市中，通过追涨能让我们获利颇丰。其实我们可以把模型再进一步优化的，在构建卖出信号时，是以最近10日最低价为卖出点来看，应该还有更好的卖出点可以选择。...当股价低于前一个买入点价格的时进行卖出，把小于等于最近10日最低价设为止损点。按照这样的优化策略，我们是不是可以有更大的收益呢？...# 优化条件，当股价低于前一个买入点价格时进行卖出，小于10日最低价为止损点。
在第四天“看涨”（即买入）所对应的所对应的交易条件是： 规则1：最新烛台的面积必须大于前两支烛台的面积，而不管烛台的颜色如何。 规则2：第二支烛台必须是红色的。...规则3：最近一支烛台的收盘价必须高于第二支烛台的收盘价。 规则4：你会在第四天早上交易刚开始时买入，然后在市场收盘前卖出。...在第四天“看空”（即卖出）所对应的交易情况是： 规则1：最新K线的面积必须大于前两支烛台的面积，而不管烛台的颜色如何。 规则2：第二天的烛台必须是绿色的。...规则3：最近一支烛台的收盘价必须低于第二支烛台的收盘价。 规则4：你将在第四天早上交易刚开始时卖出，然后在市场收盘前买入。...如果收盘价太接近，你做买卖决策时在某些地方可以不遵循规则3，但更保守的做法是遵循所有三个步骤。 如果你自己画一张K线图，并试图找到你正在考虑资产的“买进”和“卖出”信号，那将会很有趣。
追涨杀跌法，是股市操作的一个重要技巧，就是在股市上涨时买入股票，股市下跌时卖出股票。如果操作得当是很好的赢利手段，在中国股市2015年上半年的牛市中，追涨杀跌交易法就是交易神器法门。...追涨杀跌的操作方法是，金融市场中在金融产品(股票，期货，外汇等)价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，并以更高的价格卖出获利；在价格下跌的时候卖出进行止损，不管之前金融产品买入的价格是多少，都立刻卖出，以避免更大的损失...模型优化 我们看到在强势格局的大牛市中，通过追涨能让我们获利颇丰。其实我们可以把模型再进一步优化的，在构建卖出信号时，是以最近10日最低价为卖出点来看，应该还有更好的卖出点可以选择。...当股价低于前一个买入点价格的时进行卖出，把小于等于最近10日最低价设为止损点。按照这样的优化策略，我们是不是可以有更大的收益呢？...# 优化条件，当股价低于前一个买入点价格时进行卖出，小于10日最低价为止损点。
当短期均线高于长期均线时，我们应进行多头交易，当短期均线再次越过（低于）长期均线时，结束此类交易。当短期均线低于长期均线时，我们应进行空头交易，当短期均线再次越过（高于）长期均线时，结束此类交易。...当牛市开始时，买入信号会被触发，而当牛市结束时，抛出信号会被触发。...同样地，当熊市开始时，抛出信号会被触发，而当熊市结束时，买入信号会被触发（只有当你要做空股票，或使用一些股票期权等衍生品做空市场时，才会对这些感兴趣）。 我们很容易就可以获取交易信号。...我们希望通过以下两种方式之一，确保信号触发机制更加健壮： 当移动均线相差固定金额时，触发交易 当移动均线相差一定数值的（滚动）标准差时，触发交易，标准差根据如下公式定义: ?...这个函数会怎么决定如何进行做空销售，包括做空多少股份以及在进行其他交易时如何评估做空的股票？我们将这个问题留给你来决定。提示一点，做空股票的份额在函数内部可通过负数表示。
然后根据平滑的乘方计算出系数（CQ），其目的是使慢周期参数在计算中起到更重要的作用，这也是一个较为保守的做法。...KAMA最终的平滑程度是由系数（CQ）决定，在KAMA的计算中，系数（CQ）决定了最后两次均线平滑的周期参数，即：指数加权平均(动态移动平均(收盘价, 系数), 2)。...如何使用KAMA尽管KAMA的计算方法非常复杂，但是使用方法与普通均线类似，在实际应用中，它不仅可以判断行情走势，还可以用于精确的买卖点。...由于它非常“聪明”，可以用于很多交易策略中，甚至在数字货币中也值得一试。当价格大于KAMA，并且KAMA向上时，多头开仓。当价格小于KAMA，并且KAMA向下时，空头开仓。...当价格小于KAMA，或者KAMA向下时，多头平仓。当价格大于KAMA，或者KAMA向上时，空头平仓。基于KAMA构建交易策略第一步：计算KAMA注意！在左上角选择编程语言为：My语言。
ML的任务和输入特征 为了保持基本设计简单，它设置了二进制分类任务，预测第二天的收盘价是高于还是低于当前收盘价，对应于预测下一个时间段是做多还是做空。...然而，这将以更大的磁盘IO为代价，减慢训练速度。 神经网络本身也是非常小的，因为测试表明，当网络较大时，评估精度往往会迅速分化。...输入特征 在现阶段，数据集只由4个特征生成，模型也只可查看一个时间点。这严重限制了它的作用，你能根据一天内的几个信号就产生交易？...首先，修改数据集生成脚本，以计算更多的交易指示信号并将它们保存到CSV中。TA-lib可以帮到你。...其次，您可以修改ML脚本，在每个时间步骤中读取最后10个数据周期作为输入，而不仅仅是一个。这允许它开始学习更复杂的收敛和散度模式。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_44580977/article/details/102317978 《海龟交易法则》中介绍了一种趋势类的择时策略——N日突破策略...策略的核心思想为：当天收盘价超过N1天内最高价认为上升趋势成立，作为买入信号；当天收盘价低于N2天内最低价格认为下跌趋势成立，作为卖出信号。...也就是说，N日趋势突破买入即为N日创新高买入，股价创出阶段性新高或历史新高后，一方面说明该股有资金在运作，相对比较强势，更容易顺势而上，另一方面创新高后近期买入的投资者都有获利，上档的套牢盘比较少，股价上冲的阻力也较小...反之，N日趋势跌破时卖出的逻辑思维一样成立。...总结 介绍了N日突破择时策略的实现，需要说明的是该策略中并未考虑风险因素、设定止损机制、仓位分配机制，并且也忽略了手续费，仅作为入门研究参考
一般来说，当股价向上突破上轨时，即预测后市将涨，反之当股价向下突破下轨时，即预测后市将跌。...在如下的DisplayBollingerBands.py范例中，将演示计算并绘制20日周期布林带通道的做法。...其他的可视化代码之前都已经分析过，这里就不再讲述了。运行本范例，能看到如下图所示的效果。 ? 由于在绘制K线图时通过alpha参数设置了透明度，所以这里三条鳄鱼组线更加明显。...如果上图那样三条线相互交错缠绕，则通过该指标说明当前市场没有发出明确的买卖交易信号。不过本范例的主题是数据分析，所以请更关注计算三条线时用到的相关python方法。...文本相关链接: 用Python爬取股票数据，绘制K线和均线并用机器学习预测股价（来自我出的书） 用Python语言绘制股市OBV指标效果 程序员如何高效学Python，如何高效用Python挣钱 用
当短期平均线跨越长期平均线并处于其上方时，产生买入信号，而卖出信号是由短期平均过往长期平均线而低于平均水平触发的。 海龟交易最初是由Richard Dennis教导的一个众所周知的趋势跟踪交易。...记住，当您走长线时，您认为股票价格会上涨，将来会以更高的价格卖出（=买入信号）； 当您走短线的时候，您卖出您的股票，期望您能以更低的价格买回来，实现利润（=卖出信号）。...接下来，不要忘记链接mean()函数，以便计算滚动的平均值。 在计算了短期和长期窗口的平均值后，当短移动平均线跨过长移动平均线时，您应该创建一个信号，但只能在该周期大于最短移动平均窗口期间创建信号。...当条件为真时，初始化为0.0的signal列将被1.0覆盖。一个“信号”被创建了！如果条件为假，则0.0保留原始值，不生成信号。您可以使用NumPy的where()函数设置此条件。...接下来，你在DataFrame中创建了一个名为AAPL的新列。在信号为1的时候，短移动平均线跨越长移动平均线（大于最短移动平均窗口），你将购买100股。
在这个教程中，我们将学习如何利用交叉指标预测加密货币市场的买入/卖出信号，并在教程结尾提供了完整的Python代码，在市场历史数据上利用此算法可以实现三倍的比特币收益回报率。...这两个交叉指标都是使用以下公式对特定时间段内的市场收盘价计算平均值： 该概念组合两个滑动平均值（短期和长期）以获得加密货币趋势。当短期移动均线超过或回顾长期移动均线时，将出现买入或卖出信号。...实时绘图，并检查我们的信号是否准确。 在本文中，我不会过多地介绍有关代码和API的细节，你可以在下面的文章中 了解 如何用Python获取实时的加密货币市场数据。现在我们可以开始编码了！...此外，在此示例中，我们将选择最后7天作为时间段（参数2）。并设置一个间隔（参数3）的90分钟。 要调用数据，必须使用以下结构： 在继续之前，我将介绍有关第三个参数（interval）的一些细节。...7、算法实现 现在，我们的实时数据已经下载并存储在名为data的变量中。下一步包括计算我们的移动平均线 并设置买入和卖出信号。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_44580977/article/details/102475891 通常交易策略中会融入多个因子协同触发信号，在N日突破择时策略的基础上引入风险管理因子...TR=MAX[(当日最高价-当日最低价)、abs(当日最高价-昨日收盘价)、abs(昨日收盘价-当日最低价)]，指的是今日振幅、今日最高价与昨日收盘价之间的波幅、昨日收盘价与今日最低价之间的波幅，取这三者之中的最大值...触发止盈止损条件为： 当n_winATR值 > (今日收盘价格 - 买入价格)，触发止盈信号，卖出股票 当n_lossATR值 > (买入价格 - 今日收盘价格)，触发止损信号，卖出股票 用根据风险因子...['signal'].fillna(method = 'bfill',inplace = True) return stockdata 总结 将ATR止盈止损策略作为风险管理因子与N日突破择时策略相融合...，将多个策略作为因子作用在一起判断走势，可以从不同的维度保证交易的可靠性，从而避免策略的不确定性所带来的交易上的风险。
1 简介 在流水线中，我们可以在同时在多个资产中的多维特征上定义一系列运算，而这些计算可分为三大类： 因子（factor） 筛选器（filter） 分类器（classifer） 三者的相同点：都是从资产和时点产生值的函数...比如在计算最近 10 天的平均收盘价时，我们可以使用 SimpleMovingAverage 内置因子来计算指定窗口长度（10天）内输入数据（收盘价）的平均值。...创建因子 当创建「移动均值」的因子时，我们只用调用 SimpleMovingAverage 构造函数，来实例化该因子。...有两种常见的创建筛选器的方法： 比较运算符方法 因子对象中的方法 比较运算符 例一：创建一个筛选器 close_price_filter，当最新收盘价高于 $20 时，返回 True。...mean_crossover_filter，当 10 天均值低于30 天均值时，返回 True。
函数接受数据帧df，较短均线的列名称short_col和较长均线的列名称long_col，inplace参数控制是否原地更新df。买卖信号应保存在signal列中。最后返回df。...df包含四个列：open开盘价、high最高价、low最低价和close收盘价。所有指标都应当保存到df中，最后返回df。...num_std : int, optional 计算布林带通道时使用的标准差倍数，默认为2。...函数接受数据帧df，中轨的列名称mid_col，上轨列名称upper_col，下轨列名称lower_col，inplace参数控制是否原地更新df。买卖信号应保存在signal列中。...df包含四个列：open开盘价、high最高价、low最低价和close收盘价。所有指标都应当保存到df中，最后返回df。
2.当股价在布林线中轨上运行表明股价处于强势趋势，在中轨下方运行表示处于弱势。 3.如果股价的上下轨窄，并在低位运行，当股价超过布林中轨则说股价要走强，反之走弱。...当股价在某阶段横盘一段时间，然后向上或者向下变动都会产生这种喇叭口，所以喇叭口是学习的重点。 技术相关的其他指标：kdj、trix EMA函数 指数移动平均线是一种强调当日收盘价的均线指标。...和一般用收盘价的算数平均值相比，EMA通过给予当日收盘价更高的权重来强调当日的价格变动对均线的走势的影响，是一种对均线的延迟效果的修正。...DEMA函数 双移动平均线，两条移动平均线产生趋势信号。一般来说采用单线可能没有对比性。采用两条均线的方式更好的判断趋势。 ?...产生虚假信号，长期均线在判断趋势上一般比较准，但是长期有严重的滞后问题。我们想得到这样的均线，当价格沿一个方向快速移动的时候，短期均线是最合适的，当价格在横盘的过程中，长期移动均线是最合适的。
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