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深度 | R 估计 GARCH 参数存在的问题

这对我来说是个新闻,因为书籍经常引用 fGarch,所以这可能是那些寻求 R 中使用 GARCH 模型的人的资源——为什么不要使用 fGarch。...原假设下,滚珠轴承的平均直径不会改变,而在备择假设制造过程的某些未知点处,机器变得未校准并且滚珠轴承的平均直径发生变化。然后,检验在这两个假设之间做出决定。...我们希望将我们的检验应用于检测 GARCH 模型的结构性变化,这是金融时间序列的常见模型。据我所知,用于 GARCH 模型估计和推断(以及其他工作)的“最新技术” R 包是 fGarch。...特别是,函数 garchFit() 用于从数据估计 GARCH 模型。但是,当我们尝试我们的检验中使用此函数时,我们得到了明显病态的数值(我们已经完成了模拟研究以了解预期的行为)。...我本文中强调的问题让我更加意识到选择优化方法的重要性。我最初的目标是编写一个函数,用于根据 GARCH 模型的结构性变化执行统计检验。

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深度 | R估计GARCH参数存在的问题(续)

本期作者:徐瑞龙 未经授权,严禁转载 本文承接《 R 估计 GARCH 参数存在的问题》 之前的博客《 R 估计 GARCH 参数存在的问题》,Curtis Miller 讨论了 fGarch...本文承接之前的博客,继续讨论估计参数的稳定性,这次使用的是前文中提到,但没有详尽测试的 rugarch 包。...rugarch 包的使用 rugarch 包负责估计 GARCH 模型参数的最主要函数是 ugarchfit,不过调用该函数值前要用函数 ugarchspec 创建一个特殊对象,用来固定 GARCH...结论 一般大小样本量的情况下,rugarch 和 fGarch 的表现都不好,即使改变函数的最优化算法(相关代码未贴出)也于事无补。...不过当样本量极端大时,rugarch 的稳定性大幅改善,这似乎印证了机器学习的一个常见观点,即大样本 + 简单算法胜过小样本 + 复杂算法。

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R 估计 GARCH 参数存在问题(基于 rugarch 包)

一年前我写了一篇文章,关于 R 估计 GARCH(1, 1) 模型参数时遇到的问题。我记录了参数估计的行为(重点是 β ),以及使用 fGarch 计算这些估计值时发现的病态行为。...我 R 社区呼吁帮助,包括通过 R Finance 邮件列表发送我的博客文章。 反馈没有让我感到失望。...他 2016 年的车祸丧生。 Dr....Santos 的评论让我想要做一个真实世界 GARCH 参数的估计是什么样子的元研究(metastudy)。(可能有也可能没有,我没有检查过。如果有人知道,请分享。)...正如 Vivek Rao R-SIG-Finance 邮件列表中所说,“最佳”估计是最大化似然函数(或等效地,对数似然函数)的估计,在上一篇文章我忽略了检查对数似然函数值。

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如何使用notiontermNotion页面嵌入反向Shell

关于notionterm  notionterm是一款功能强大的反向Shell嵌入工具,该工具的帮助下,广大研究人员可以轻松向一个Notion页面嵌入反向Shell。  ...工具特性  1、可以反向Shell隐藏我们的IP地址(研究人员和目标计算机之间没有进行直接交互,Notion将作为代理来托管反向Shell); 2、支持报告插入演示和PoC; 3、高可用性和可共享的反向...Shell(桌面、浏览器、手机); 4、支持加密Shell和带有身份验证功能的远程Shell;  工具要求  Notion软件和API密钥; 允许目标设备通过HTTP通信连接与Notion域名交互; 目标设备上能够实现远程代码执行...完整构建 直接将Notion API令牌和Notion页面URL地址嵌入到代码。注意,这种场景下任何能够访问源代码的人都能够查看到令牌。

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关于反向传播Python应用的入门教程

我来这里的目的是为了测试我对于Karpathy的博客《骇客的神经网络指导》以及Python的理解,也是为了掌握最近精读的Derek Banas的文章《令人惊奇的注释代码博览》。...实际上,这是两个基本门的合体:一个是加门,输入为x和y,另一个是乘积门,输入为r和加门的输出q。...然而,较大的电路(f)输出是由于输出q的减少而增加的,因为∂f/∂q= z = -4是一个负数。因此,我们的目标是通过减少q来实现最大的电路f的输出,同样x的值也需要减少。...但是一个更复杂的电路输出阶段之前,这个门可能会通向多个其他门,所以最好先从输出阶段开始进行逆向链式计算。...定义了门和单元之后,让我们运行正向传递来生成输出值: 现在,让我们运行反向传递来破译梯度df/dx: 现在我们已经从零开始一个简单的电路上实现了反向传播,并且看到了如何利用链式法则来获得一个更大的电路的梯度

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LevelDB测试应用应用

LevelDB是Google开源的持久化KV单机数据库,这个有点类似Redis,通常我们存储key-value的数据都会选择Redis。但是唯一的问题就是得有Redis给我们用。...LevelDB可以完美解决我们这种问题,存储本地的文件当中,如果数据量不多的话,可以直接提交代码中提交文件,然后就可以把数据放在这个数据库。...token) def httpresponse = getHttpresponse(request) httpresponse } } Part2不可见存储 日常的工作...,我们会遇到很多需要用到的账号和密码,但是各种信息我们并不想写在代码或者说放在配置文件,最起码不应该放明文信息存储某个肉眼可见地方。...Java服务变成一个有状态的服务,比如这个服务需要执行大量的耗时的任务,这些任务都是在内存的,会分多个阶段,分布式性能测试中经常碰见这样的情况。

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Phaser类性能测试应用

而Phaser可同时解决这两个问题,可以随时在任务过程增加、删除需要等待的个数。...等下下一次循环开始重新注册加入,然后继续测试。...这个场景使用CyclicBarrier也是可以实现的,就是略微麻烦,而且进入支线业务逻辑的线程很大可能会干扰到其他正常测试的线程,会把异常线程的测试数据记录到结果,导致测试结果不够准确。...由于CyclicBarrier对象的await()方法同一线程是可以多次调用的,相当于任务分成了很多阶段,一旦某一个线程的某一个任务阶段报错,会导致其他线程同样的任务阶段都报错,进而可能导致所有现成任务报错失败...创建Phaser对象的时候,可以重写onAdvance(),这个方法主要是线程都到达等待节点的方法,重写可以增加日志记录。

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Python接口测试的应用

介绍 接口测试的方式有很多,可以使用的工具有jmeter,postman,soapUI等,也可以自己写代码进行接口测试(Python,java,go等等),工具的使用相对来说都比较简单,开箱即用。...,"wendu":"23"},"status":1000,"desc":"OK"}' 假如服务对请求city的一致性进行校验,header需要传入Authorization,为city值的md5 import.../avatar.proto最终生成avatar_pb2.py和avatar_pb2_grpc.py两个文件 4.3 grpc请求示例 将上述两个文件,引入到项目代码 import sys import...打造自己的测试工具 在编辑器执行测试,有时候交互性不太友好,因此我们可以打造一个带交互界面的测试工具。QT是跨平台C++库的集合,它实现高级API来访问现代桌面和移动系统的许多方面。...pip install PyQt5-tools 5.2 打造websocket测试工具 下面以websocket接口为例,实现一个nlp的测试工具 # -*- coding: utf-8 -*- import

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JDBC 性能测试的应用

如果把这个过程灵活的嵌入到 PTS 性能测试,便可以解决前言提到的各种问题。...JDBC 性能测试的应用 数据库性能测试 背景 大多数对数据库的操作都是通过 HTTP、FTP 或其他协议执行的,但是某些情况下,绕开中间协议直接测试数据库也很有意义。...例如我们希望不触发所有相关查询,而只测试特定 high-value 查询的性能;验证新数据库高负载下的性能。2.验证某些数据库连接池参数,例如最大连接数 3.节省时间和资源。...同时,PTS 还支持提取 ResultSet 的数据作为出参,给下游 API 使用;对响应进行断言。 3、压测监控和压测报告。压测过程中观察 RDS 实时性能指标。...压测数据构造 背景 模拟不同用户登录、压测业务参数传递等场景,需要使用参数功能来实现压测的请求各种动态操作。如果使用传统的 CSV 文件参数,会受到文件大小的限制,且手动创建耗费精力。

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DevOps 测试企业如何落地?

1.2.DevOps沉默的脊柱 对于DevOps测试,我个人认为是沉默的脊柱。...并非我们用代码进行测试自动化之后测试人员就会被消灭掉,Devops价值文化更多体现的是测试人员融入这个生态,使用自动化辅助提高我们的测试效率,同时对测试人员的技术和业务大局观有了更高的要求。...我们测试的过程,很多时候都停留在一种等待的状态。比如:测试卖食品的网站需要等待商户提供可用可测的接口,然后才开始跑测试。这个时候测试处于一种被动等待的尴尬处境。 另外,测试人员的流动。...Google测试之道里面有提到:有一个比例是单元测试、接口测试,还有UI的测试是7:2:1。 但是,真正的执行测试过程我们应该因地制宜。...当测试环境云上或者假设部署云上,以及当云平台做一些迁移的时候,也许不需要让整个测试团队深更半夜都留下来值班。

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CyclicBarrier类性能测试应用

执行很多个任务,但是这些任务中间某个节点需要等到其他任务都执行到固定的节点才能继续进行,先到达的线程会一直等待所有线程到达这个节点。...性能测试,经常会遇到N多个用户同时在线的场景,一般处理起来都是先让这N多个用户登录,然后保持登录状态,然后去并发请求。这个场景下CyclicBarrier就能完美解决我们的需求。...由于CyclicBarrier对象的await()方法同一线程是可以多次调用的,相当于任务分成了很多阶段,一旦某一个线程的某一个任务阶段报错,会导致其他线程同样的任务阶段都报错,进而可能导致所有现成任务报错失败...当前线程被中断,则抛出InterruptedException;如果等待过程,其它等待的线程被中断,或者其它线程等待超时,或者该barrier被reset,或者当前线程执行barrier构造时注册的...start a new generation } finally { lock.unlock(); } } 实践 下面是我写的一个测试

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AI测试自动化

单个事件或事务交互的创新,应用程序组件和协议的组合越来越多。随着时间的推移,我意识到需要更多的东西。...完全自主的测试创建,可从实时用户数据中分析和生成测试用例。 AI如何影响测试创建 测试自动化,围绕AI的市场存在很多噪音。下面是一些例子,作为判断AI测试创建中的存在程度的试金石。...我们为自己设定了以下验收标准: 测试应该可以云中大规模执行,因此每次后续运行和发布都会变得更加高效和可靠。 测试应该可以全球任何地方,任何设备,任何带宽以及所有类型的环境执行。...开发人员正在重新协商他们敏捷和DevOps策略的参与,因为智能算法现在能够解决测试自动化中出现的最重复的问题。...CI / CD管道测试自动化从瓶颈到催化剂的变化时,不仅产品开发得到了显着简化,而且,管理人员还获得了以前无法直接影响底线的商业智能。

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R语言】因子临床分组的应用

前面给大家简单介绍了 ☞【R语言】R的因子(factor) 今天我们来结合具体的例子给大家讲解一下因子临床分组的应用。 我们还是以TCGA数据的CHOL(胆管癌)这套数据为例。...关于这套临床数据的下载可以参考 ☞如何从TCGA数据库下载RNAseq数据以及临床信息(一) 前面我们也给大家介绍过一些处理临床数据的小技巧 ☞【R语言】卡方检验和Fisher精确检验,复现临床paper...☞R生成临床信息统计表 ☞玩转TCGA临床信息 ☞TCGAbiolinks获取癌症临床信息 接下来我们先读入临床数据 #读取临床数据 clin=read.table("clinical.tsv...】R的因子(factor) ☞如何从TCGA数据库下载RNAseq数据以及临床信息(一) ☞【R语言】卡方检验和Fisher精确检验,复现临床paper ☞R生成临床信息统计表 ☞玩转TCGA临床信息...☞TCGAbiolinks获取癌症临床信息 ☞肿瘤TNM分期 ☞R替换函数gsub

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