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ARIMA、GARCH 和 VAR模型估计、预测ts 和 xts格式时间序列

p=25180 时间序列分析 对于时间序列分析,有两种数据格式: ts (时间序列)和 xts (可扩展时间序列)。前者不需要时间戳,可以直接从向量转换。...后者非常重视日期和时间,因此只能使用日期和/或时间列来定义。我们涵盖了基本时间序列模型,即 ARIMA、GARCH 和 VAR。 时间序列数据 函数 ts 任何向量转换为时间序列数据。...df <- ts(df) df 可扩展时间序列数据xts处理高频数据(分秒),我们需要包 xts。该包定义可扩展时间序列 ( xts ) 对象。 以下代码安装并加载 xts 包。...library(xts) 考虑我们可扩展时间序列以下数据 date time price 现在我们准备定义 xts 对象。...代码 as.POSIXct() 字符串转换为带有分钟和秒日期格式。

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R语言时间序列函数大全(收藏!)

数据处理 #转成时间序列类型 x = rnorm(2) charvec = c(“2010-01-01”,”2010-02-01”) zoo(x,as.Date(charvec)) #包zoo xts(...x, as.Date(charvec)) #包xts timeSeries(x,as.Date(charvec)) #包timeSeries #规则时间序列,数据在规定时间间隔内出现 tm = ts...ID,从而可以找回原来顺序 #预设时间有重复时间 zoo会报错 xts按照升序排列 timeSeries把重复部分放置在尾部; #行合并和列合并 #都是按照列名进行合并,列名不同部分用NA代替...cbind() rbind() merge() 列合并 #取子集 xts()默认向量做成了矩阵;其他与常规向量或者矩阵没有差别 #缺失值处理 na.omit(x) x[is.na(x)] = 0 x...#时间序列数据显示 #zoo和xts都只能按照原来格式显示,timeSeries可以设置显示格式 print(x, format= “%m/%d/%y %H:%M”) #%m表示月,%d表示天,%y

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R语言highfrequency高频金融数据导入

该函数支持三类高频数据:  NYSE TAQ数据库中.txt文件  WRDS数据库中.csv文件  Tickdata.com.asc文件 不易获取,因此,输入数据转换成xts,然后进行时间序列分析过程中存在困难...因此对于原始数据,我们可以整理成sample数据格式,然后使用xts包先将其转换成xts格式。...对于时间序列数据要注意一点是时间数据不单独作为一列,仅作为行名存在,否则在进行转换过程中会出现colnames和列数目不符合错误。 因此对于数据可以先进行预处理。 ?...对于列数据间分隔建议使用tab制表符,否则在r读取过程中会将时间日期时间识别为两列。...读取后,对列名赋值 colnames(sample_tdataraw)=c(" ","SYMBOL","EX","PRICE","SIZE","COND","CORR","G127") 然后第一列时间数据赋给行名

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Google Earth Engine——GFS全球天气预报模型数据集:384小预测,预测间隔3小,以6小时间分辨率进行(每天更新4次)

全球预测系统(GFS)是由美国国家环境预测中心(NCEP)制作一个天气预报模型。GFS数据集由选定模型输出(如下所述)组成,作为网格化预测变量。...384小预测,预测间隔3小,以6小时间分辨率进行(即每天更新4次)。使用 "创建时间 "和 "预报时间 "属性来选择感兴趣数据。...GFS是一个耦合模型,由一个大气模型、一个海洋模型、一个土地/土壤模型和一个海冰模型组成,它们一起工作以提供一个准确天气状况图。...更多信息见全球预报/分析系统最近修改历史、模型性能统计网页和文件主页。...数据引用: Alpert, J., 2006 Sub-Grid Scale Mountain Blocking at NCEP, 20th Conf. WAF/16 Conf. NWP P2.4.

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R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测

这个数据集删除了异常值。考虑日内时间范围是09:30至16:00,即证券交易所正式交易时间。与大多数此类关于日内数据建模研究一样,当天第一个收益被删除。每日数据从雅虎财经下载。...有规律模式非常明显,大约每 390 个周期(1 天)重复一次,并显示出开盘和收盘波动性增加。GARCH,以及更普遍ARMA模型只能处理指数衰减,而不是这里看到那种模式。..., Var = sigma^2) 下面的图表显示了波动率分解其不同组成部分。...预测 预测编写代码最大挑战是处理时间对齐和匹配问题,特别是未来时间/日期,因为该模型依赖于日内分量,而日内分量是特定。与估计方法一样,预测程序也要求提供所考虑时期预测波动率。...如下图所示,VaR能很好地处理日内数据。观察到VaR峰值是开盘前后季节性因素造成

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用LUKS云盘敏感数据上锁

这篇我们一起探索在腾讯云上,云硬盘做基于dm-crypto/LUKS块设备加密方法实践。 0x01 静止数据(data-at-rest)加密分层 静止数据安全 VS....而现代 Linux Crypto API 也是异步,所以取决于系统将使用哪种特定实现,很可能不会立即处理,而是再次排队等待以后合适时间。...当Linux Crypto API最终将进行加密,dm-crypt会尝试通过每个请求放入红黑树来对待处理写请求进行排序。...在之后某个时间点,获取到加密数据,还是通过kcryptd工作队列安排它进行解密。kcryptd将把解密请求发送到Linux Crypto API,后者再异步解密数据返回文件系统。...)512aes-xts(cipher)以及pbkdf2-sha256(hash)是相对性能最佳选择,也是当前默认。

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安卓CTS测试(测试手机性能软件)

2、语言设置English(United States): Settings-> Language & input >language,设为English(United States) 3、手机输入法设置成谷歌自带输入法...个选项 15、sdcard配置: 1、手机中放置sdcard 2、测试前清空sdcard 3、拷贝必需测试用视频(手机内存和SD卡内存都要拷入,且SD卡必须先格式化) 16、设置手机时间标准时间:...一般SIM卡放入手机后开启数据流量就会自己校准时间 17、时区: 时区设置0区(伦敦时间或者太平洋时间) 18、SIM卡本机号码设置: 要将本机号码写入到SIM卡中 注:SIM卡最好用联通卡.../xts-tradefed ⑪ run xts –plan XTS(GTS4,0运行命令:run gts –plan GTS) 6、GTS替换失败项与执行失败项和CTS都是一样道理,具体路径是.../cts-usb-accessory会弹出一个提示框,记得要打钩 3、Ctrl+C–>方向键上键–>回车键(复测) 五、注意事项: 1、如果浏览器问题需要敲命令浏览器主页设置google搜索主页:

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量化投资教程:用R语言打造量化分析平台

本文打算以陌陌股票分析背景,介绍如何通过quantmod包构建专属量化分析平台。...,常常只要几行函数就能完成从数据获取和处理到画图复杂功能,其工作效率之高让行家里手都觉得膛目结舌。...原理 分析底层数据结构后,我们知道quantmod包读取后数据格式是 xts 和 zoo,我们只需要将csv文件按一定格式读取到内存后再进行相应变换,quantmod强大分析和作图能力就可以为我们所用...zoo本身是一种时间序列格式,而xts则是在这基础上一种时间序列格式加强版。在读取csv时候,我们需要用首行确定header。在转化为zoo,我们则需要首列来确定时间序列对应时间。...最后通过xts转化为可以被quantmod识别的xts时间序列对象。

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Google Earth Engine——2004-2010年时间平均基线月度引力异常值,该数据集所包含数据是以 “等水厚度 “单位,以厘米单位表示水垂直范围质量偏差

as the following image collection: NASA/GRACE/MASS_GRIDS/MASCON GRACE Tellus月度质量网格提供了相对于2004-2010年时间平均基线月度引力异常值...该数据集所包含数据是以 "等水厚度 "单位,以厘米单位表示水垂直范围质量偏差。更多细节请参见提供者月度质量网格概述。...每个中心都是GRACE地面系统一部分,并产生本数据集所使用二级数据(球面谐波场)。输出包括重力场和用于计算它们纠偏场球面谐波系数。由于每个中心独立产生系数,结果可能略有不同。...对大多数用户来说,建议使用所有三个数据平均值。更多细节请见供应商选择解决方案页面。 注意 由于GRACE观测采样和后处理,小空间尺度表面质量变化往往被削弱。...由球面谐波Level-2数据处理GRCTellus陆地网格不适合准确量化格陵兰岛或南极洲、冰川和冰盖冰量变化。对于这些地区,建议使用JPLmascon解决方案,可作为以下图片集。

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分布式事务 TCC-Transaction 源码分析 —— 事务恢复

recoverDuration,单个事务恢复重试间隔时间 120 秒。 cronExpression,定时任务 cron 表达式 "0 */1 * * * ?",每分钟执行一次。...【非 TCC 事务】未提交,cancel 方法读取数据发现未变更,导致方法实际未执行,最终 try 方法执行完后,提交数据库事务【非 TCC 事务】,较为极端 ),最终引起数据不一致。...在事务恢复,会对这种情况事务进行取消回滚,如果此时远程参与者 try 方法还未结束,还是可能发生数据不一致。...DTS 从架构上分为 xts-client 和 xts-server 两部分,前者是一个嵌入客户端应用 JAR 包,主要负责事务数据写入和处理;后者是一个独立系统,主要负责异常事务恢复。...这里加判断事务类型根事务,用于处理延迟回滚异常事务回滚。

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快速掌握R语言中类SQL数据库操作技巧

数据分析中,往往会遇到各种复杂数据处理操作:分组、排序、过滤、转置、填充、移动、合并、分裂、去重、找重、填充等操作。这时候R语言就是一个很好选择:R可以高效地、优雅地解决数据处理操作。...初识R语言支持数据类型 1.1 向量 Vector : c() 1.2 矩阵 Matrix: matrix() 1.3 数据框 DataFrame: data.frame() 1.4 时间序列 XTS...初识R语言支持数据类型 开始之前,需要先了解一下R语言支持数据类型,以及这些常用类型特点。以下4种类型是最常用:向量、矩阵、数据框、时间序列。...data.frame() 时间序列 XTS: xts() 因子Factor:factor(补充) ?...11 2019-09-16 12 2019-09-17 13 2019-09-18 14 2019-09-19 15 关于xts类型详细介绍,请参考文章《可扩展时间序列xts

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Google Earth Engine——GRACE Tellus月度质量网格提供了相对于2004-2010年时间平均基线月度引力异常值。该数据集所包含数据是以 “等水厚度 “单位,以厘米单位

GRACE Tellus月度质量网格提供了相对于2004-2010年时间平均基线月度引力异常值。该数据集所包含数据是以 "等水厚度 "单位,以厘米单位表示水垂直范围质量偏差。...更多细节请参见提供者月度质量网格概述。 GRACE Tellus(GRCTellus)全球质量数据集基于一级GRACE观测,由NASA喷气推进实验室(JPL)处理。...该数据集利用空间和时间先验约束,以等面积3°x3°球盖质量浓度(mascon)函数来估计全球每月重力场,以尽量减少测量误差影响。没有对数据进行额外经验性去分化过滤。...这个数据一个版本,在后处理步骤中应用了海岸线分辨率改进(CRI)过滤器,以分离每个陆地/海洋mascon中陆地和海洋部分质量。...这些数据以1/2度纬度网格表示,但它们代表了3x3度等面积上限,这也是JPL-RL05M目前原始分辨率。

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R语言时间序列分析最佳实践

以下是我推荐一些R语言时间序列分析最佳实践:准备数据:确保数据按照时间顺序进行排序。检查并处理数据缺失值和异常值。...确定时间间隔(例如每日、每周、每月)并将数据转换为适当时间序列对象(如xts或ts)。可视化数据:使用绘图工具(如ggplot2包)绘制时间序列趋势图,以便直观地了解数据整体情况。...绘制自相关图和部分自相关图以帮助确定适当时间序列模型。拆分数据集:根据实际需求数据集拆分为训练集和测试集。使用训练集进行模型拟合和参数估计,并使用测试集进行模型评估和预测。...模型诊断:使用模型诊断工具(如AIC、BIC、残差分析等)对拟合时间序列模型进行评估。检查残差序列是否白噪声,并对其进行必要修正。...这些最佳实践可帮助您在R语言中进行时间序列分析更加规范和有效地工作。

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因子建模(附代码)

区别在于,quantmod收集数据并将其存储xts对象,tidyquant收集数据并将其存储tibble,从这里我们可以更轻松地使用tidyverse处理数据功能,数据转换回使用timetk包中...数据如下所示,我们删除了Open,High,Low,Close和Volume数据,仅保留了Adjusted价格,其中每个资产都是其自己列,数据已转换为时间序列对象或xts对象, data存储索引(或行名...每项资产收益数据: ? 我们可以使用autoplot功能通过ggplot功能绘制xts或者时间序列数据(我们仅绘制前3项资产): ? ?...更正式地说,我们等式变为: ? 在R中使用以下来解决: 1、像以前一样下载数据,并将每日价格转换为每日收益-(我们设置了一个seed,以便使用set.seed收集相同数据)。 ? ?...3、随机选择股票平均每日收益作为数据,并将数据与ETF合并,然后数据设置时间序列对象。我们还从Kenneth French网站上下载了每日Fama French 3因子,并整理了一下数据

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一行R代码实现繁琐可视化

(喜欢爬山和烧烤 ) ggfortify 是一个简单易用R软件包,它可以仅仅使用一行代码来对许多受欢迎R软件包结果进行二维可视化,这让统计学家以及数据科学家省去了许多繁琐和重复过程,不用对结果进行任何处理就能以...来很快地对PCA、聚类以及LFDA结果进行可视化,然后简单介绍用 ggfortify 来对时间序列进行快速可视化方法。...autoplot(prcomp(df), data = iris, colour = 'Species') 比如说给定label = TRUE 可以给每个点加上标识(以rownames标准),也可以调整标识大小...用 ggfortify 可以使时间序列可视化变得极其简单。...可支持R包有: zoo::zooreg xts::xts timeSeries::timSeries tseries::irts 一些例子: library(xts) autoplot(as.xts(

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R语言时间序列数据指数平滑法分析交互式动态可视化

p=13971 R语言提供了丰富功能,可用于绘制R中时间序列数据。 包括: 自动绘制 xts 时间序列对象(或任何可转换为xts对象)图。...演示版 这是一个由多个时间序列对象创建简单折线图: lungDeaths <- cbind(mdeaths, fdeaths) graph(lungDeaths) ?...请此图是完全交互式:当鼠标移到系列上显示各个值。还可以选择要放大图形区域(双击缩小)。 可以通过将其他命令通过管道传递到原始图表对象上来自定义图表。...提供了许多用于定制系列和轴显示选项。可以多个下/值/上样式系列组合到带有阴影条单个显示中。...这是一个时间序列分析之指数平滑法示例,它说明了阴影条,指定图标题,在x轴上绘制网格以及系列颜色使用自定义调色板示例: graph(predicted, main = "Predicted Lung

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R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列

差分 -为了非平稳过程转换为平稳过程,我们应用差分方法。区分时间序列意味着找出时间序列数据连续值之间差分。差分值形成新时间序列数据集,可以对其进行测试以发现新相关性或其他有趣统计特性。...在For循环中,我们首先根据动态分割点划分训练数据集和测试数据集。 我们在训练数据集上调用arima函数,其指定阶数(2,0,2)。...我们使用这个拟合模型通过使用forecast.Arima函数来预测下一个数据点。该功能设置99%置信水平。可以使用置信度参数来增强模型。我们将使用模型中预测点估计。...#初始化实际对数收益率xts对象 Actual_series = xts(0,as.Date("2014-11-25","%Y-%m-%d")) #初始化预测收益序列数据 fit = arima...,xts(Actual_return)) RM(Actual_return) 在我们转到代码最后部分之前,让我们从测试数据集中检查ARIMA模型结果以获取样本数据点。

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