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spss k均值聚类_K均值法与系统聚类法的异同

总目录：SPSS学习整理 SPSS实现快速聚类（K-Means/K-均值聚类）目的适用情景数据处理 SPSS操作 SPSS输出结果分析知识点 ---- 目的利用K均值聚类对数据快速分类...适用情景数据处理 SPSS操作分析——分类——K-均值聚类最大迭代次数根据数据量，分类数量，电脑情况自己调整，能选多点就把上限调高点。...SPSS输出结果分析在数据集最右两列保存了该个案的分类结果与到聚类中心的距离。由于没有自定义初始中心，系统设定了三个。迭代9次后中心值不变。...最终个三个聚类中心以及他们之间的距离两个变量的显著性都小于0.05，说明这两个变量能够很好的区分各类显示每个类有多少个案由于只有两个维度，可以很好的用Tableau展示分类效果...注意：K-均值聚类可能陷入局部最优解，产生原因和解决办法可以百度知识点版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。

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第k短路径_典型的分类算法K均值

大家好，又见面了，我是你们的朋友全栈君。给定一张 N 个点（编号 1,2…N），M 条边的有向图，求从起点 S 到终点 T 的第 K 短路的长度，路径允许重复经过点或边。...最后一行包含三个整数 S,T 和 K，分别表示起点 S，终点 T 和第 K 短路。输出格式输出占一行，包含一个整数，表示第 K 短路的长度，如果第 K 短路不存在，则输出 −1。...数据范围 1≤S,T≤N≤1000, 0≤M≤105, 1≤K≤1000, 1≤L≤100 输入样例： 2 2 1 2 5 2 1 4 1 2 2 输出样例： 14 题解 A*算法,第二次弹出来的值位第二小的值...v],v}); } } } if(dist[s] == INF)return -1; } int Astar(int s,int e,int K)...if(S == T) K ++; if(dijstra(S,T) == -1)cout<<-1<<endl; else coutK)<<endl;

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【温故知新】应用多元统计分析-第二章多元正态分布的参数估计

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从零开始的K均值聚类

研究结果表明，欧几里得距离是计算K均值聚类算法中数据点之间距离的最佳方法。 K均值聚类算法概述 K均值聚类是一种流行的无监督聚类机器学习算法之一。让我们解释一下它是如何工作的。...K均值的最佳聚类数对于K均值聚类算法来说，选择最佳聚类数是一个重要问题。如果你不知道最佳聚类数，你应该应用“肘部法”来找出它。为了保持文章的精确和适度，我将简要解释这种方法。...为什么选择K均值？ K均值是最流行的聚类算法。它是一种简单的聚类算法，在大型数据集上表现良好。相对而言，它比其他聚类算法更快。它始终保证收敛到最终的聚类，并且很容易适应新的数据点[3]。...K均值的挑战在前面的部分中，我们看到K均值聚类算法中初始聚类质心是随机分配的，导致了随机迭代和执行时间。因此，在算法中选择初始质心点是一个关键问题。...下面的代码实现了K均值聚类概述部分中提到的步骤3、步骤4和步骤5。

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【温故知新】应用多元统计分析- -第二章多元正态分布及参数的估计（上）

多元正态分布

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2.2 线形回归

TSS=ESS+SSR ESS Explained sum of square 回归线上的点到Y均值的距离平方 TSS Total sum of square 实际的点X到Y均值的距离平方 RSS Residual...估计的b是无偏的，样本均值的期望等于总体 4. b的方差也是无偏的，样本方差的期望 Limitation：在实践中条件很难满足，尤其是异方差情况下 22.7 应用和解释当样本很小时t-statistic...当样本很小时，我们必须假设是线性回归的，error term是同方差的，而且是正态分布的 23 多变量线形回归 23.1 定义和解释omitted变量偏差，描述定位这种偏差的方法 Omitted Variable...n是样本数量，k是多元X的个数决定系数由一组X决定的回归线到Y均值距离／Y实际值到Y均值的距离会随着X数量的增加而增加，这是一个问题 Adjusted 可以做到不随X数量的增加而变化, 比R2...根据指定的显著性水平，以及k和n-k-1查表求 4.

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一元线性回归

r的抽样分布受到总体相关系数和样本量的影响，只有当非常接近0且很大时，才能认为是接近正态分布的随机变量。对的显著性检验主要依据R. A....正态性:观察值y服从正态分布，因此，误差项是一个服从正态分布的随机变量，即 \varepsilon\sim N(0, \sigma^2) 回归方程考虑到回归模型中均值为零，因此y的期望值 E(y...{SSE}{n-2}}=\sqrt{MSE} SSE的自由度是n-k-1，对于多元回归模型，回归方程中参数的估计值有k+1个（k个解释变量加一个截距），相当于给SSE增加了k+1个约束条件，因此自由度为...z_{e_{i}}=\frac{e_{i}}{s_{e}}=\frac{y_{i}-\hat{y}_{i}}{s_{e}} 接着就是针对标准化残差进行的正态分布的检验多元线性回归多元线性回归模型与一元类似...多元回归方程也通过最小二乘进行估计，利用样本值对参数进行估计得到估计的多元回归方程： \hat{y}=\hat{\beta}_{0}+\hat{\beta}_{1} x_{1}+\hat{\beta}

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线性回归(一)-多元线性回归原理介绍

本文将从一元线性回归推广到多元线性回归。并通过统计学的显著性检验和误差分析从原理上探究多元线性回归方法，以及该方法的性质和适用条件。的限制条件，可以得到线性回归的模型有效要求产生模型的样本要对总体能够具有代表性，样本和总体要满足均值和方差相等的同分布的的正态分布。...判断样本分布是否与总体分布相同可以根据方差和样本均值以及总体均值来判断样本均值与总体均值是否存在显著性差异，即原假设为： \bar y = \mu ；备择假设为： \bar y \ne \mu 若样本均值与总体均值有超过...表明样本均值与总体均值有超过95%的概率无显著差异。...构造统计量F ~F = \frac{{SSR/k - 1}}{{SSE/T - k}} 其中k为回归系数个数，T为样本个数。计算统计量F。

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统计学(1)|白话统计学发展(含统计学必知必会)

1引言《概率论》是一门理工科大学生必修课程，学统计学的同学们更是绕不开这门课程以及相关的高级课程，例如《高等数理统计》，《多元统计分析》等等。...例如当你知道你所在行业的平均月工资是40k，你会立刻和自己比较，发现自己是4K，在质疑这个平均水平的同时，你会想到居然有同事76K？这个行业的工资水平可以差异这么大？...9）最开始就是研究最简单样本均值；我们自然会想不同分布的总体的样本的均值是什么分布呢？...10）后来人们发现抽样数量的大小，样本均值的抽样分布会有一些差异，小样本是一个比正态分布有点差异的分布，我们称之为t分布，大样本下还是正态分布。...，如二项分布、正态分布等的分布函数和它们的均值和方差、以及衍生的独立、联合分布和边缘分布等概念；大数定律、统计量、抽样分布的概念，了解常见的抽样分布，如卡方分布、t分布和F分布；中心极限定理及其应用假设检验

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从贝叶斯角度看L1及L2正则化

，而样本X是随机的，其着眼点在样本空间，有关的概率计算都是针对X的分布。...贝叶斯派贝叶斯派把参数θ也视作满足某一个分布的随机变量，而样本X是固定的，其着眼点在参数空间，重视参数θ的分布，固定的操作模式是通过参数的先验分布结合样本信息得到参数的后验分布。 ?...与正态分布相比，正态分布是用相对于u平均值的差的平方来表示，而拉普拉斯概率密度用相对于差的绝对值来表示。因此，拉普拉斯的尾部比正态分布更加平坦。拉普拉斯分布的图像如下图所示： ?...可以看到，如果参数Θ的先验概率分布是正态分布的话，我们可以得到类似于加入L2正则化的多元线性回归的损失函数。 5.2 先验是拉普拉斯分布 ?...6、延伸阅读-参数的均值和方差我们这里来求解一下当Θ的先验概率分布是正态分布时，Θ后验概率分布的均值方差。 6.1 均值参数的均值即使损失函数最小的Θ的值： ?

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吴恩达机器学习笔记 —— 16 异常点检测

再比如消费者的信用行为、数据中心的监控等等。高斯分布也叫做正态分布，描述了数据分布的情况 ?...使用高斯分布进行异常点检测的算法流程： 1 选择可能产生异常值影响的特征 2 计算每个特征的平均值和方差 3 基于方差和均值计算p(x) ?...在使用高斯分布之前应该把数据构造成正态分布的样子，否则就是用一些Log或者开方等方法，使得图形贴近高斯分布。...多元高斯分布是高斯分布的一种特殊情况，他们也有不同的使用场景： 1 高斯分布需要手动设计特征；多变量多元高斯分布则可以自己捕获特征 2 高斯分布的计算代价比较小； 3 高斯分布在m样本量比较少的时候也无所谓...；多元高斯分布由于要构造一个矩阵，所以需要保证m有足够的量多元高斯分布的出现主要是解决多个特征拟合后，虽然在自己的维度都不属于异常点，但是通过多元的作用，就可以把异常点排除。

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Andrew Ng的机器学习课程概述（三）

就是你要分K个类，你就选择K个点做中心点，然后让所有的点进行计算，离哪个点最近，就选择成为这个点的类，然后更新这K个点的位置，让其成为新类的中心，然后再重复上面那个工作，直到最后这K个点都不动了，算法也就收敛了...第十四章 PCA 这个是主成分分析的，以前看过一个挺好的文章，所以就没太看这个这里是那个文章第十五章异常检测这里首先讲的是正太分布（也叫高斯分布）的检测方法，就是利用各个特征独立且都符合正态分布的特性...，通过极大似然法确定分布的均值和方差。...多元高斯分布： ? 独立分布模型和多元高斯分布模型的对比： ?...基本思想就是多元高斯分布可以看出来特征之间的关系，而初始模型你还需要一一构建，但是初始模型计算量比较小，更加常用，而多元的必须是样本数大于特征数否则可能会造成Σ不可逆。

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按部就班的吴恩达机器学习网课用于讨论（13）

在下图中，数据集中的中心区域，其概率累乘p则大一些，更可能是正常的样本。高斯分布高斯分布也是正态分布，其均值mu，方差sigma^2。...其主要描述是，如下中文笔记参考：其中~为服从的意思，即x服从N正态分布。均值和方差的计算过程，也在以下有详述。当方差大，则分布更宽，当方差小，则中心的均值概率密度更高。...如下是正态分布一些参数与图形对应的关系。其面积为1，并为对称形式。算法详细的算法如下图中，根据数据选择特征后，根据数据计算出mu和sigma^2。sigma^2计算过程直接可以使用矩阵方式。...一般情况，当p小于epsilon时，为异常样本。但是当p大于epsilon，即该样本的密度估计值和正常样本无异，却为异常样本，则应该考虑增加样本的特征。...多元高斯分布和原始高斯分布的关系中，p的计算方式总结如下：其中多元高斯分布中sigma为n*n矩阵。原始模型是多元模型的一种特例。

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生成模型学习笔记：从高斯判别分析到朴素贝叶斯

3 高斯判别分析高斯判别分析（GDA）是一个生成模型，其中 p(x|y) 是多元高斯正态分布。 3.1 多元高斯正态分布在多元正态分布中，一个随机变量是一个在维度为 n 的 Rn 空间中的矢量值。...因此，多元高斯的均值向量 μ∈Rn，协方差矩阵Σ∈Rn x n，其中$ \ Sigma 是对称的半正定矩阵。其概率密度函数为： ? 如上所述，μ是期望值。向量值随机变量 Z 的协方差为： ?...下图显示了均值为零但不同协方差的几个密度函数。 ? 以下为上图的协方差（从左到右）： ?...这些是我们需要训练的参数。我们可以对其求导: ? 为了预测新样本，我们可以使用贝叶斯法则来计算 P（y = 1 | x）并比较哪个更高。 ?...其中 k 是类的数量。在实际操作中，拉普拉斯平滑并没有太大的区别，因为我们的模型中通常包含了所有的单词，但有一个备用计划总是极好的！

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K-均值聚类算法的MATLAB的实现。

. % Contact author at sokar@aiia.csd.auth.gr % % This is an implementation of the k-means algorithm...generate random data X = [1000*randn(1000,2) + 1000; 2000*randn(1000,2) + 5000]; % run k-Means...disp(['k-means instance took ' int2str(iter) ' iterations to complete']); % available colos...dim); % take the first K points in the random permutation as the center sead for k=1:K C(k,:) =...1:K C(k, :) = sum(X(find(I == k), :)); C(k, :) = C(k, :) / length(find(I == k));

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PYTHON 用几何布朗运动模型和蒙特卡罗MONTE CARLO随机过程模拟股票价格可视化分析耐克NKE股价时间序列数据|附代码数据

解，St 是一个对数正态分布的随机变量，其期望值和方差由下式给出：从下面的第一幅图中可以看出，对于 sim_count = 500 次模拟，价格水平确实近似于对数正态分布，平均值约为 200。...可以很容易地观察到，收益呈正态分布，平均值约为 0.15，这是模拟中 μ 的输入值。这种收益率的正态分布也是布朗运动模型的预期结果。...下面的第三张图显示了标准偏差率的分布，也可以观察到其呈正态分布，平均值约为 0.07，这是模拟的 σ 输入值。...pprint(k.geical('2013-01-01', '2015-01-01'))#使用输入参数的样本值运行多个模拟dt = 0.01sim_count = 500#调用函数并运行模拟prie, ...其次，可以看出几何布朗运动的所有性质都得到满足——价格水平服从对数正态分布，收益率和波动率正态分布，均值对应于输入参数值。

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机器学习与深度学习习题集答案-1

25.一维正态分布的概率密度函数为 ? 给定一组样本 ? 。用最大似然估计求解正态分布的均值和方差。对于正态分布 ? ，有样本集 ? 。该样本集的似然函数为 ? 对数似然函数为 ? 对μ和 ?...13.解释交叉验证的原理。交叉验证用于统计模型的精度值。k折交叉验证将样本随机、均匀地分为k份，轮流用其中的k-1份训练模型，1份用于测试模型的准确率，用k个准确率的均值作为最终的准确率。...假设特征向量服从n维正态分布，其中μ为均值向量， ? 为协方差矩阵。类条件概率密度函数为 ? 其中 ? 是协方差矩阵的行列式， ? 是协方差矩阵的逆矩阵。...假设离测试样本最近的k个训练样本的标签值为 ? ，则对样本的回归预测输出值为 ? 2.简述k的取值对k近邻算法的影响。如果其值太小，则容易受到噪声的影响，导致泛函性能下降，出现过拟合。...其中Z为归一化常数，μ为均值向量， ? 为协方差矩阵。如果将马氏距离所作用的样本集看作服从正态分布，则可以用KL距离衡量二者的差异。

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EM算法学习(三)

: EM算法在多元正态分布缺失的数据下一般都是有较为广泛的应用,所以在这样典型的应用情境下,我将主要研究EM算法在二元正态分布下的应用. 1:二元正态分布的介绍: 设二维的随机变量(X,Y)的概率密度为...t: 即可以得到: 同理: 哼,证明证明出来了性质2:正态分布的条件分布仍是正态分布二元正态分布(X,Y) ~N(u,M),其中: 求证: 证明过程如下: 2:对于二元正态分布均值的MCEM...的未知参数u1求导进行极大似然估计,想当是对在完全数据下的u1求极大似然估计,即: 这里的M1表示在完全数据下的均值,u2的估计值求法与此相似....则当y(i)=k时，表示第i个样本观测值x(i)是由高斯混合分布的第k个分支产生的。因此，引入变量y后，对数似然函数可以改写成为: 改写似然函数之后，我们就可以考虑用EM算法来对模型进行参数估计。...，才能更好的拟合样本，这是一个有待考虑的问题 .最后还有EM算法在其他模型中的应用，在其他方向的应用，如不止可以用来进行参数估计，还可以进行假设检验等。

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解读 | 得见的高斯过程

多元高斯分布在探索高斯分布之前，我们需要理解它们的数学基础。从名字我们可以得知，高斯分布（也叫做正态分布）是高斯过程的基础构件。...而我们最感兴趣的是多元高斯分布，其每个随机变量都呈正态分布，联合分布也是高斯的。一般来说，多元高斯分布由均值向量 μ 和协方差矩阵 Σ 定义。...所以 P(X|Y) 也是正态分布的。好了，我们已经集齐了高斯过程的基本框架，只差一个东西：我们怎么才能建立起这个分布，定义均值μ 和协方差矩阵Σ？方法是：使用核函数 k，具体细节将在下一节具体讨论。...先验分布回到我们原来的回归任务，正如我们之前提到过的，高斯过程定义了潜在函数的概率分布。由于这是一个多元高斯分布，这些函数也呈正态分布。...点击图片可以得到一系列在高斯过程中使用指定核函数时的连续采样。在每次采样过后，之前的样本会在背景里被淡化。一段时间后，大概可以看到这些函数围绕均值 µ呈正态分布。

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看得见的高斯过程：这是一份直观的入门解读

多元高斯分布在探索高斯分布之前，我们需要理解它们的数学基础。从名字我们可以得知，高斯分布（也叫做正态分布）是高斯过程的基础构件。...而我们最感兴趣的是多元高斯分布，其每个随机变量都呈正态分布，联合分布也是高斯的。一般来说，多元高斯分布由均值向量 μ 和协方差矩阵 Σ 定义。...所以 P(X|Y) 也是正态分布的。好了，我们已经集齐了高斯过程的基本框架，只差一个东西：我们怎么才能建立起这个分布，定义均值μ 和协方差矩阵Σ？方法是：使用核函数 k，具体细节将在下一节具体讨论。...先验分布回到我们原来的回归任务，正如我们之前提到过的，高斯过程定义了潜在函数的概率分布。由于这是一个多元高斯分布，这些函数也呈正态分布。...点击图片可以得到一系列在高斯过程中使用指定核函数时的连续采样。在每次采样过后，之前的样本会在背景里被淡化。一段时间后，大概可以看到这些函数围绕均值 µ呈正态分布。

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