二、基于规则的风控 规则是最常用的，也是相对来说比较容易上手的风控模型。从现实情况中总结出一些经验，结合名单数据，制定风控规则，简单，有效。 常见的规则有： 1....规则引擎看起来简单，但也是最实用的一类模型。 它是其它风控模型的基础。实践中，首先使用已知的规则来发现存在问题的交易，人工识别交易的风险等级后，把这些交易作为其它有监督学习的训练数据集。...三、决策树模型 风险评估从本质上来说是一个数据分类问题。 和传统的金融行业风险评估不一样的地方，在于数据规模大、业务变化快、实时要求高。一旦有漏洞被发现，会对公司造成巨大损失。...互联网金融风控离不开机器学习，特别是支付风控。 在各种支付风控模型中，决策树模式是相对比较简单易用的模型。 如下的决策树模型，我们根据已有的数据，分析数据特征，构建出一颗决策树。...支付风控场景分析 ； 支付风控数据仓库建设 ； 支付风控模型和流程分析(本文)； 支付风控系统架构 发布者：全栈程序员栈长，转载请注明出处：https://javaforall.cn
二是通过大数据、云计算等手段，在风险防范、风险管控方面实现了线上化和批量化。 其中，大数据技术解决了消费金融乃至小微金融领域风控的效率瓶颈。...目前，有能力推动大数据风控的主要为国有大行、股份制银行等大型银行，以及部分城商行等。互联网巨头、三大运营商等由于掌握了庞大的个人数据，也开始加入到这一市场中来。...“白名单”主动预授信 在消费金融中，银行、互联网金融等机构开始采用风控前置的白名单邀请制，商业银行将主动授信用于实际业务，这是对以往被动授信模式的颠覆。...就国内商业银行而言，将风险评分等技术手段引入信用贷款风控模型，是一些银行信用贷款业务爆发、不良下降的核心原因。...2017年8月，腾讯对部分用户开放信用分查询渠道，评分模型通过“履约、安全、财富、消费、社交”五大指数，基于历史行为，统计评估得出信用分。
一、当前风控模式现状 近年来，信用风险管理发展呈现出数据化、模型化、系统化、自动化和智能化的特点。传统的人工专家经验正逐步被模型与算法替代。...在我们清洗数据的时候，看到对客户信用评价中有这么一类“少量逾期”，这个类别占了相当大的比重，而且在模型中作用也比较显著，和其它类别“信用好”“信用差”等比肩。...从资金的角度来看，风控模型是为了评估用户还款能力和还款意愿，反欺诈反作弊，防止用户薅羊毛和保证平台安全等功能；从行业的角度，互联网风控模型体现在消费金融／供应链金融／信用借贷／P2P／大数据征信等方面。...所以说，风控模型的计算策略和机制在一个公司属于绝密，规则除了核心的员工，其他人是不能知道风控规则的。 四、风控的核心 如果说金融产品的核心是风控，那么风控的核心是什么?...五、风控模型的设计步骤 总体来说风控模型的设计主要可以分为以下的几个步骤： 1.获取数据 信用评估来自于用户数据，模型规则其实就是用户数据规则，信息的纬度也比较广泛，大致可以分为基本信息／行为信息
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第一章 风控模型简介 1.1 为什么要建模 1.2 什么是信用评分 1.3 常用的模型 1.4 概念解析：M0,M1,M2的定义 下一章预告 参考文献 第一章 风控模型简介 本系列文章为笔者对信贷风控领域建模的一些学习研究心得汇总...，以及一些代码示例，尽量会将信贷风控领域的一些基本概念阐述明白。...说简单点，就是一个分数，由你填写的个人信息以及一些第三方数据计算得来的，例如支付宝的芝麻信用、腾讯的腾讯信用、美国的FICO评分等。这些评分就可以决定你的信用等级，从而让贷款机构决定放不放款。...在你申请的时候就会站出来，决定放不放款，B卡，也就是贷中行为评分卡，监控你的信用状况，决定给不给你提额度，或者中不中断你的贷款，C卡就是贷后评分卡，一般有三种：账龄迁移模型、还款率模型和失联预警模型。...还款率模型：注意这个模型不是为了预测你还不还钱，而是预测未来经过催收动作后，还款的概率。
拍拍贷“魔镜风控系统”从平均400个数据维度评估用户当前的信用状态，给每个借款人打出当前状态的信用分，在此基础上，再结合新发标的信息，打出对于每个标的6个月内逾期率的预测，为投资人提供了关键的决策依据...面对大量的数据科学需求，达到较高精度的数据预测方法并非为高大上的专业人士所垄断，所以这里尝试为类似的数据预测问题搭建通用的框架，使得我们作为初学者能够熟悉大数据特征、并合宜地处置数据、模型上手时遇到的各类困难...在我们人熟悉数据之后，我们就想怎么把数据交给模型了，模型智商（算数能力）比人好，但是情商（怎么理解不是数的东西，以及数不好的时候如何调整心态）不如我们。...除了单纯的精度之外，其实我们重要的是了解各个模型的原理，如何利用它们的特点和优势，为我们的数据预测工具箱服务。 ? 不论什么模型，交叉验证在增加稳健性、减少过拟合方面是模型训练中少不了的经典之作。...与其跟着不同模型包和语言学习调用不同的交叉验证函数，我们不妨在模型训练前就为模型搭建统一的交叉验证拆分数据和训练方法。 ?
摘要：在互联网金融行业，不少人可能这样觉得：认为只要数据够“大”，就能有最牛逼的风控体系和行业最低的坏账率。...在互联网金融行业，不少人可能这样觉得：认为只要数据够“大”，就能有最牛逼的风控体系和行业最低的坏账率。这种理解有些过于简单了。...其实，做大数据风控是一个挺细致的事儿，大数据风控，重要的不是数据本身，而是对数据的理解。...大数据风控模型是什么 指标体系 大数据圈流行一句话：数据决定了数据分析的上限，而模型做的是逼近这个上限。...风控模型 大数据风控更多应用与小微互金贷款，因此更多是还款意愿的控制，欺诈风险会比较高，因此构建好的反欺诈模型就非常重要，目前一般分三种： 1.
下表为我在日常建模过程中，评价模型经常用到的一些指标。现在整理出来分享给大家，如果大家想知道每种指标的具体意义，还请大家查阅相关大佬的博文。小弟就不在这里班门弄斧了。
一个优秀的模型上线报告以及一个优秀的上线后模型监控报表，在我们日常风控建模中是非常的常用并且有用的，今天这个话题就来和大家聊聊怎么去制作优秀的模型上线报告以及上线后的模型监控报表，主要聊聊思路，先要有一个全局的感受...以下内容均基于自己浅薄的经历提炼的，如有纰漏，欢迎指正或补充哦，欢迎交流～ 00 Index 01 聊聊为什么要做这件事 02 标配的风控模型上线报告应具备哪些内容 0201 模型现状 0202 KS值与各种曲线...前者，为什么要做其实大家也应该有自己的想法，主要就是为了说服老板你这次开发的模型有用，要比线上正在运行的模型或者策略规则有用，不然为什么要费这么大劲去开发和上线呢？...02 标配的风控模型上线报告应具备哪些内容 0201 模型现状 想要突出你模型的好，你得先分析旧模型的不好。 比如说，把目前线上模型的实际表现进行统计，如KS值、分组排序性、PSI等基础指标。...3）Lift曲线： Lift曲线，简单理解，就是对比在不使用模型的情况下，预测能力提升了多少，其计算公式如下： 0203 模型分组排序性 分组排序性在风控模型中的重要性不言而喻了，所以这个指标也是领导需要着重看的
这周因为一些原因需要整理一些风控建模的知识点，顺便在这里整理一下，一起来回顾回顾。 一、评分卡开发过程 1、信用评分卡分为：申请评分卡和行为评分卡。...2、典型的评分卡开发流程包括：问题准备、数据获取与整合、EDA、数据准备、变量选择、模型开发、模型检验和评价、评分卡实施、模型检测。...4、模型验证需要满足4项基本要求： 达到可接受的准确性水平 必须稳健，适用于更广范围的数据集 必须简单 必须可解释，也就是说业务变量及其预测值方面是可解释的 二、EDA 1、EDA叫做探索性数据分析，需要做以下的探索...3、全面了解风控指标体系 https://mp.weixin.qq.com/s/-posovos49MGleNgSXHFWw 概述：非常全面地梳理了一遍风控指标，从贷前到贷后，很适合系统了解这块知识。...，PCA-算法面经 8、关键数据Vintage、滚动率、迁移率的讲解应用 https://www.sohu.com/a/305129117_99917536 讲解了风控必须要了解的几个关键指标的原理和应用案例
一、 风控模型的A卡、B卡、C卡 风控模型根据设定的y变量与可获得的x变量不同，大致可以分为三类：即A卡，B卡，C卡。今天就让我们聊聊三者的区别。...1、A卡（Application score card） A卡即申请评分模型，此类风控模型的目的在于预测申请时点（申请信用卡、申请贷款）未来一定时间内逾期的概率。...2、B卡（Behavior score card） B卡即行为评分模型，此类风控模型的目的在于预测使用时点（获得贷款、信用卡的使用期间）未来一定时间内逾期的概率。...3、C卡（Collection score card） C卡即催收评分模型，此类风控模型的目的在于预测进入催收阶段后未来一定时间内还款的概率。...二、表现期&观察期 何为目标（即所谓的y值），在风控模型的门类中一般就是指某个客户或账户是否逾期（通常以0，1）来区分。我们在建立风险模型的时候，不能简单地将逾期客户定为1，未逾期客户定义为0。
早期传统金融的风控主要利用了信用属性强大的金融数据，一般采用20个维度左右的数据，利用评分来识别客户的还款能力和还款意愿。...结合中国互联网发展，以及目前的征信监管要求，对可用数据及可用风控类数据做一个全面的梳理。...2.风控数据来源 2.1 数据应用逻辑 常见风控流程中，客户准入时提供的资信材料有限，业务机构风控数据体量不足，仅仅根据内部风险数据进行风险评估会非常片面，无法全面的把控某位客户的风险情况，所以通常需要依赖于第三方供应商提供数据作风控支撑...未来百行能不能有效被使用上还有待观察，但风控人员可先了解其相关的资料。百行征信涉及的模块，主要包括以下方面： 报告相关数据：报告时间；查询原因；查询结果等。...4.2 明确需求 建议：回顾第二节数据应用逻辑关于业务类型、风险类型、风控流程、风险画像等的介绍。
我们这做风控模型的时候，经常是会用KS值来衡量模型的效果，这个指标也是很多领导会直接关注的指标。今天写一篇文章来全面地剖析一下这个指标，了解当中的原理以及实现，因为这些知识是必备的基本功。...我将会从下面几个方面来展开讲解一下KS： KS的概念 KS的生成逻辑 KS的效果应用 KS的实现 01 KS的概念 KS的全称叫“Kolmogorov-Smirnov“，我知道的是苏联数学家提出来的一个检验方法，后面怎么地就用到了风控模型的区分度评估就不知道咯...不过这不影响我们去使用它，我们只需要知道在风控中是怎么实现的，并且在实际场景中怎么去使用它就可以了。就如上面我们说的，KS在风控主要是用于评估模型的好坏样本区分度高低的。什么是区分度？...具体的可以看下面的Demo： 我们将数据进行可视化，就可以得到经常看到的KS曲线图，并且从表格or曲线图中可以看到这个模型的KS是0.43。...03 KS的效果应用 KS的值域在0-1之间，一般来说KS是越大越有区分度的，但在风控领域并不是越大越好，到底KS值与风控模型可用性的关系如何，可看下表： 004 KS的实现 首先我们来对上面展示的例子进行
“你的模型准么？” “你的模型真的有用么？” “你的模型对风控有价值么？” 在为P2P公司建立风控评分模型过程中，这是最常见的问题。...在互联网金融风控体系中，量化分析需要贯穿始终，评分卡模型是其中非常重要的一环。...在我们清洗数据的时候，看到对客户信用评价中有这么一类“少量逾期”，这个类别占了相当大的比重，而且在模型中作用也比较显著，和其它类别“信用好”“信用差”等比肩。 ?...我们就可以采取相应的商务策略，优化业务： - 流程简化：通过模型对客户分层，降低审核人员的工作量，提高审批速度。 - 风控优化：以客观分数代替主观评断，保证审批标准及风险偏好一致性。...经过跟对方的接触，证实在该时间点该P2P公司确实做过有关申请界面、必填字段、风控把控等的相关调整。
该训练营第一期为风控主题，培训内容十分紧凑，非常好，推荐：CDA数据科学家训练营 —————————————————————————————————————————— 一、风控建模流程以及分类模型建设...数据准备、变量粗筛、变量清洗、变量细筛、建模与实施。 2、分类模型种类与区别 风控与其他领域一样，分类模型主要分为两大类：排序类、决策类、标注类（文本、自然语言处理）。...一般来说风控领域在意的是前两个模型种类，排序类以及决策类。 其中：巴塞尔协议定义了金融风险类型：市场风险、作业风险、信用风险。信用风险ABC模型有进件申请评分、行为评分、催收评分。...将概率从大到小铺开x，提升度可以有一些“忽悠”的成本，哈哈~可以微调，可以自己调节提升度的区间 （3）K-S曲线 风控喜欢的指标。K-S曲线的最大值代表K-S统计量。...（4）洛伦兹曲线gini 风控喜欢的指标，TP率给了一个累积比，跟提升度差不多。
风控的意义 何为风控？字面含义就是对于风险的控制从而使财务不受到损失。对于任何一家金融机构（包括银行，小贷，P2P等）来说，风控的重要性超过流量、体验、品牌这些人们熟悉的指标。...风控做得好与坏直接决定了一家公司的生与死，而且其试错成本是无穷大的，往往一旦发现风控出了问题的时候就已经无法挽回了。截止到2015年底，全国总共3000多家P2P平台里超过三分之一已经倒闭。...国际上传统的风控方法 风控的核心是要准确预测每一笔借款违约概率。显而易见，这需要量化的工具，也就是模型。...在美国，相比全面替代基于传统征信数据的风控模型，大数据能够起到的作用可能更多的会在某个特定用户群体上的性能优化。例如，我们发现FICO分在580-600分这个区间的用户的逾期率是15%。...大数据风控的挑战 伴随着机遇同样也有挑战。就像要有美味的菜肴，我们既需要好的材料，也需要好的厨师，当前大数据在风控中运用的挑战主要还是在数据和人才这两方面。
数据挖掘实践（金融风控）：金融风控之贷款违约预测挑战赛（上篇）xgboots/lightgbm/Catboost等模型--模型融合：stacking、blending 1.赛题简介 赛题以金融风控中的个人信贷为背景...在风控中，KS常用于评估模型区分度。区分度越大，说明模型的风险排序能力（ranking ability）越强。...评分卡是金融风控中常用的一种对于用户信用进行刻画的手段哦！...另外可以横向比较，如果在数据集中，某些样本数据的大部分列都是缺失的且样本足够的情况下可以考虑删除。 Tips: 比赛大杀器lgb模型可以自动处理缺失值，Task4模型会具体学习模型了解模型哦！...项目链接以及码源 数据挖掘专栏 数据挖掘实践（金融风控）：金融风控之贷款违约预测挑战赛(上篇) 数据挖掘实践（金融风控）：金融风控之贷款违约预测挑战赛(下篇)
数据挖掘实践（金融风控）：金融风控之贷款违约预测挑战赛（下篇）xgboots/lightgbm/Catboost等模型--模型融合：stacking、blending 相关文章： 数据挖掘实践（金融风控...）：金融风控之贷款违约预测挑战赛(上篇) 数据挖掘机器学习专栏 4.建模与调参 项目链接以及码源见文末 4.1 模型对比与性能评估 4.1.1 逻辑回归 优点 训练速度较快，分类的时候，计算量仅仅只和特征的数目相关...； 对于数据集小且难以有效划分训练/测试集时使用自助法； 对于数据集小且可有效划分的时候最好使用留一法来进行划分，因为这种方法最为准确 4.1.5 模型评价标准 对于本次比赛，我们选用auc作为模型评价标准...928000128.00 MB Memory usage after optimization is: 165006456.00 MB Decreased by 82.2% 4.2.1 简单建模 Tips1：金融风控的实际项目多涉及到信用评分...数据挖掘实践（金融风控）：金融风控之贷款违约预测挑战赛(上篇) 数据挖掘实践（金融风控）：金融风控之贷款违约预测挑战赛(下篇)
风控模型，是在风控策略达到平衡之际，实现风险精分差异化的必备武器。 风控模型，广义上代表任何运用数据构建的风险管理模式，狭义上讲，是运用统计、机器学习甚至深度学习等算法开发的数学模型。...目录 一.风控模型概要 二.风控建模/算法工程师 三.速览评分模型搭建 四.细说评分模型搭建全流程 1）A、B、C广义三种评分模型 2）数据业务理解 3）数据探索分析 4...02 风控建模/算法工程师 风控模型开发人员，相较于数据分析、策略分析人员，对于统计分析方法、大数据机器学习算法都要有更深入的理解。...从字面意义就可以发现，风控建模工程师工作核心还是以风控模型的开发为主，更多的工作落脚点在构造有效特征，应用一些模型算法进行数据训练和测试。...美国的风控建模工程师很幸福，因为有三大征信局和其他数据供应商的数据加持，不需要开发多复杂的模型，模型的风险识别能力强且稳定；美国的风控策略分析员很幸福，因为在策略设计、风险定价上，简简单单，逻辑清晰。
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