首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往
您找到你想要的搜索结果了吗?
是的
没有找到

R语言有状态依赖强度的非线性、多变量跳跃扩散过程模型似然推断分析股票价格波动

跳跃扩散过程为连续演化过程中的偏差提供了一种建模手段。但是,跳跃扩散过程的微积分使其难以分析非线性模型。本文开发了一种方法,用于逼近具有依赖性或随机强度的多变量跳跃扩散的转移密度。通过推导支配过程时变的方程组,我们能够通过密度因子化来近似转移密度,将跳跃扩散的动态与无跳跃扩散的动态进行对比。在这个框架内,我们开发了一类二次跳跃扩散,我们可以计算出对似然函数的精确近似。随后,我们分析了谷歌股票波动率的一些非线性跳跃扩散模型,在各种漂移、扩散和跳跃机制之间进行。在此过程中,我们发现了周期性漂移和依赖状态的跳跃机制的依据。

02
领券