首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

时间序列GARCH模型分析股市波动率

p=22360 在这篇文章中,我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法,即广义自回归条件异方差(GARCH)模型。...我们将使用SPY价格来说明波动率的模型。下面的图显示了SPY收益率。...请注意 σtσ2ϵ2 最后一行是由于 估计GARCH模型 下面的代码使用rugarch R包来估计GARCH(p = 1, q = 1)模型。请注意,p和q表示σ2tϵ2t的滞后数。...(armaOrder = c(1, 1) dist = "norm") garchfit 现在让我们用这个估计的模型来产生滚动预测,即 forecast...(spec, n.ahead = 1, n.roll = 2499, out = 2500) plot(forecast) 可以看到,这个模型很好的预测了波动率峰值将保持多长时间,或者说是模拟了波动率峰值回落到长期平均水平的路径

2.5K10
  • 您找到你想要的搜索结果了吗?
    是的
    没有找到

    R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率

    p=22360 在这篇文章中,我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法,即广义自回归条件异方差(GARCH)模型。...我们将使用SPY价格来说明波动率的模型。下面的图显示了SPY收益率。...请注意 σtσ2ϵ2 最后一行是由于 估计GARCH模型 下面的代码使用rugarch R包来估计GARCH(p = 1, q = 1)模型。请注意,p和q表示σ2tϵ2t的滞后数。...(armaOrder = c(1, 1) dist = "norm") garchfit 现在让我们用这个估计的模型来产生滚动预测,即 forecast...(spec, n.ahead = 1, n.roll = 2499, out = 2500) plot(forecast) 可以看到,这个模型很好的预测了波动率峰值将保持多长时间,或者说是模拟了波动率峰值回落到长期平均水平的路径

    95510

    手把手教你用Prophet快速进行时间序列预测(附Prophet和R代码)

    本文将通过拆解Prophet的原理及代码实例来讲解如何运用Prophet进行时间序列预测。 简介 对于任何业务而言,基于时间进行分析都是至关重要的。库存量应该保持在多少?你希望商店的客流量是多少?...本文中,我们将介绍Prophet如何产生快速可靠的预测,并通过Python进行演示。最终结果将会让你大吃一惊! 本文目录 1. Prophet有什么创新点? 2....普通分析师不知道如何调整顺序来避免这种表现,这是一种很难掌握积累的专业知识。 Prophet包提供了直观易调的参数,即使是对缺乏模型知识的人来说,也可以据此对各种商业问题做出有意义的预测。...Prophet使用时间为回归元,尝试拟合线性和非线性的时间函数项,采取类似霍尔特-温特斯( Holt-Winters )指数平滑的方法,将季节作为额外的成分来建模。...读者也可以尝试使用不同的方法将每日转化为每小时的数据,可能会得到更好的分数。 R代码实现如下: 应用R解决同样的问题。

    4.2K30

    快速入门:使用 .NET Aspire 组件实现缓存

    NET Aspire 组件简化了连接到流行的缓存服务(例如 Redis)的过程,今天小编就为大家简单介绍一下如何使用 .NET Aspire 组件实现缓存。...本文的内容概要: 创建一个设置为使用 .NET Aspire 的基本 ASP.NET Core 应用程序。 添加.NET Aspire组件以连接到Redis并实现缓存。...2.使用输出缓存配置 UI 将.NET Aspire StackExchange Redis 输出缓存组件包添加到您的AspireStorage应用程序中: dotnet add package Aspire.StackExchange.Redis.OutputCaching...3.使用分布式缓存配置 API 将.NET Aspire StackExchange Redis 分布式缓存组件包添加到您的AspireRedis应用程序中: dotnet add package Aspire.StackExchange.Redis.DistributedCaching...10 秒后,缓存过期,页面将重新加载更新的天气数据。

    40610

    AI智能体联手GPT-4淘汰人类导演!模仿斯坦福西部世界拍出《南方公园》

    初创公司Fable新发布的节目统筹智能体(Showrunner),如同一声惊雷炸响。...英伟达首席AI科学家Jim Fan兴奋断言:多智能体模拟,将是新兴智能的下一个前沿!...例如,GPT-4包含数十亿个参数,在大规模数据集上训练,在其权重中有效编码了大量的世界知识。 向量嵌入(vector embeddings)的概念对这些大语言模型的运行机制至关重要。...为此,我们使用不同的提示链来比较和评估不同场景的事件,以及它们如何推动整个故事朝着令人满意的、与IP一致的结果发展。 我们尝试通过提示链生成剧集,但故事生成是一个高度不连续的任务。...基于此,故事系统会自动使用模拟数据作为提示链的一部分,推断出多达14个场景。 Showrunner系统负责为每个场景选派角色,以及故事应该如何通过情节模式进行。

    29620

    R语言之可视化(27)ggplot2绘制线图

    语言之可视化①③散点图+拟合曲线 R语言之可视化①④一页多图(1) R语言之可视化①⑤ROC曲线 R语言之可视化①⑥一页多图(2) R语言之可视化①⑦调色板 R语言之可视化①⑧子图组合patchwork包...R语言之可视化①⑨之ggplot2中的图例修改 R语言之可视化(20)之geom_label()和geom_text() R语言之可视化(21)令人眼前一亮的颜色包 R语言之可视化(22)绘制堆积条形图...绘制线图 本文主要表达如何使用ggplot2绘制线图。...同样也可以用geom_step() or geom_path()将数值连接起来 ggplot(data=df, aes(x=dose, y=len, group=1)) + geom_step()+...不同分组使用不同的类型的线 # Change line types by groups (supp) ggplot(df2, aes(x=dose, y=len, group=supp)) + geom_line

    6.8K10

    跟着Nature Genetics学画图~ggplot2画折线图并在指定区域添加灰色背景

    今天的笔记记录的是论文中Figure2图a的画法,图a展示的是啥内容我暂时还没有看懂,如果从画图的角度来说就是一个简单的折线图,正好之前有人问到如何添加灰色背景。...) df1<-data.frame(x=1:60,y=sample(a,60,replace=T)) 画图 library(ggplot2) ggplot(df1,aes(x=x,y=y))+ geom_line...title="Chr15")+ annotate(geom = "text",x=5,y=2.8, label="Gala Haplome B") image.png 最后一步是将5...个图拼接到一起 p1<-ggplot(df1,aes(x=x,y=y))+ geom_line(size=1,color="#6994f3")+ ylim(0,3)+ theme_bw()+...没有想明白原因 第二个问题是: 使用expression(italic("M. sieversii"))将标签的字体设置为斜体的时候遇到警告信息 Warning messages: 1:

    1.4K20

    使用R语言进行时间序列(arima,指数平滑)分析

    我们可以使用R“forecast”包中的“forecast.HoltWinters()”函数对更多时间点进行预测。...要使用forecast.HoltWinters()函数,我们首先需要安装“预测”R包(有关如何安装R包的说明,请参阅如何安装R包)。...安装“预测”R软件包后,您可以键入以下命令加载“预测”R软件包: > library("forecast") 当使用forecast.HoltWinters()函数作为其第一个参数(输入)时,您将使用...=608, b.start=9) 对于简单的指数平滑,我们可以使用“forecast”包中的forecast.HoltWinters()函数对原始时间序列未涵盖的未来时间进行预测。...然后,我们可以使用ARIMA模型使用“预测”R包中的“forecast.Arima()”函数对时间序列的未来值进行预测。

    5.1K61

    数据处理神器tidyverse(2)ggplot2

    tidyverse包其中包含着一个重要的可视化包---ggplot2。 Ggplot2是由Hadley Wickham制作的数据可视化软件包,它基于一组称为图层的原则。...使用+将图层添加到ggplot对象中。可能最常见的geom层是geom_point。 在geom_point()里面,您将指定从变量到所需几何对象的美学映射。...我们还可以将points geom图层与line geom图层或任何其他类型的geom图层组合在一起。 线图适用于绘制时间序列,因此下面我们使用点和线图层绘制平均预期寿命。...要修复此图,您需要通过在geom_line()图层的aes()函数中指定group = continent参数来指定行如何组合在一起(即哪个变量定义各行)。...例如,通过练习,您将学习如何通过将多个层组合在一起来生成高度自定义的绘图。

    2.2K30

    R|数据分析|性能测试分析

    知乎你这代码框为什么没有R支持),因为R只支持Date类型,不支持时分秒,因此我用int代替时间,将Time设置为运行后的秒数 setwd("D:\\Rdata") df<-read.csv("Stressload.csv...nonnadf<-na.omit(df) nonzero0)] 然后使用R的相关矩阵库,进行计算,同时标注显著性,不显著的打X library...这是服务器的CPU指标 4.内存 Page.out是动态内存不足的情况下,将页交换到磁盘 Swap.out是整个进程空间的所有内存均,进行Swap说明物理内存严重不足, DiskTraffic是磁盘的吞吐量可以反映交换的数目...内存分析 ggplot(nonnadf)+ geom_line(aes(Time,Paging),color="black")+ geom_line(aes(Time,Run),color="red",...目标应该是如何平复这种高压,就像是水库蓄水一样。

    76210

    集成时间序列模型提高预测精度

    来源:DeepHub IMBA本文约2500字,建议阅读5分钟在这篇文章中,将展示如何堆叠我们能见到的模型的预测。...f.set_estimator('prophet') f.manual_forecast() 比较结果 现在我们已经为每个模型生成了预测,让我们看看它们在验证集上的表现如何,验证集是我们训练集中的最后48...我们将研究两个度量:SMAPE和平均绝对比例误差(MASE)。这是实际M4比赛中使用的两个指标。...总结 在这篇文章中,我展示了在时间序列上下文中集成模型的力量,以及如何使用不同的模型在时间序列上获得更高的精度。...这里我们使用scalecast包,这个包的功能还是很强大的,如果你喜欢,可以去它的主页看看: https://github.com/mikekeith52/scalecast 本文的数据集是M4的时序竞赛

    67320

    CAN总线简介:如何以编程方式控制汽车

    ,并且任何一个设备组件都能发起多个Arbitration ID,如果两个CAN数据包同一时间在总线Bus内传输,则Arbitration ID较小的数据包先获得总线使用权,先被传输。...8字节,但有些系统也强制使用8字节进行数据包填充。...但是我们如何才能让电脑可以读写CAN数据包呢?答案就是SocketCAN,这是一个由大众公司向Linux内核基金会研发的开源CAN驱动和网络栈协议集。...我们可以把车辆的GND、MSCANH、MSCANL3条线连接到Kvaser Leaf Light HSv2和CANable设备中,然后在另一端,使用安装有较新版本Linux内核的电脑连接,把CAN总线作为网络设备识别加载...在此,我们需要使用工具cansniffer对频率进行等效化分析,cansniffer显示的一串数据包ID号,可以帮助我们在CAN帧数据区变化时进行准确定位。

    3.6K3222

    prophet Seasonality, Holiday Effects, And Regressors季节性,假日效应和回归

    ) 假期可以使用plot_forecast_component函数(import fbprophet.plot包)绘制,就像plot_forecast_component(m, forecast, '...如上所述,国家级假期将显示在组件图中: # Python forecast = m.predict(future) fig = m.plot_components(forecast) 三、季节性的傅立叶级数...对于每日一次的时间序列,将拟合每日季节性。可以使用add_seasonality方法添加其他季节性(每月,每季度,每小时)。 此函数的输入是名称,季节性的周期,以及季节性的傅里叶级数。...=3, prior_scale=0.1) 七、额外回归量 可以使用add_regressor方法或函数将额外回归量添加到模型的线性部分。...此jupyter代码展示了一个使用天气因素作为预测自行车使用的额外回归量的示例,并提供了如何将其他时间序列作为额外回归量包含在内的很好的说明。

    1.6K21

    prophet Seasonality, Holiday Effects, And Regressors季节性,假日效应和回归

    假期可以使用plot_forecast_component函数(import fbprophet.plot包)绘制,就像plot_forecast_component(m, forecast, 'superbowl...如上所述,国家级假期将显示在组件图中: # Python forecast = m.predict(future) fig = m.plot_components(forecast) ?...三、季节性的傅立叶级数 使用傅里叶级数的部分和来估计季节性。有关完整的详细信息,请参阅本文,以及维基百科上的此图,以了解傅里叶级数的部分和如何逼近非周期信号。...=3, prior_scale=0.1) 七、额外回归量 可以使用add_regressor方法或函数将额外回归量添加到模型的线性部分。...此jupyter代码展示了一个使用天气因素作为预测自行车使用的额外回归量的示例,并提供了如何将其他时间序列作为额外回归量包含在内的很好的说明。

    2.6K20
    领券