请注意,通过选择一个小的时间步长,我们可以接近连续时间的极限。...以下数字按出现顺序显示:股票价格的演变,St 作为 N 的函数股票价格水平的分布,绘制为直方图。收益和对数收益的分布,也绘制为直方图。在随后的部分中进行了多次模拟,以实际验证模型的正确性。...,可以为几何布朗运动描述的随机游走运行多个模拟。...mu_arr, sigrr = geiple(mu, sgma, dt, Si, N, icont)在 [29] 中:lorm_ean = Si*np.exp(mu*N*dt)解释模拟结果从上图中生成的随机游走可以看出...,GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测使用R语言对S&P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模