倒锤线，锤头线，吊颈线，射击之星 倒锤线与锤头线是一组，这两者一般出现在下跌途中，头部一般是有个实体或者没有实体也可，但是上影线或者下影线一般等于或者大于实体的两倍，并且上影线或者下影线的越长，参考度越大...平底 双顶是在上升趋势中出现的，也是两根K线组成，变形形态也可以是多跟状态，但是顶部是一致的。见顶信号，后市看跌。...双顶信号 塔型底与塔型顶 塔型底是出现在下降趋势中，一般第一个是一根大阴线中间差穿着各种小阳线排成一排，最后一根形成大阳线，或者中阳线，见底信号后市看涨。...后市看跌，不过不管是圆弧顶还是圆弧底，需要根据量的大小来确认，一般圆底的时候交易量会极度的萎缩，圆顶的时候成交量会放大。...圆顶 总结 这几个形态都是对比着来，在看K线图时，需要结合量的关系来做为判断的依据。当然K线图时提供市场的参考度，最重要的还是考虑人性。人性是市场交易的最终节点。
Redis 通过一个叫做过期字典（可以看作是hash表）来保存数据过期的时间。...过期字典的键指向Redis数据库中的某个key(键)，过期字典的值是一个long long类型的整数，这个整数保存了key所指向的数据库键的过期时间（毫秒精度的UNIX时间戳）。...过期字典是存储在redisDb这个结构里的： typedef struct redisDb { ......dict *dict; //数据库键空间,保存着数据库中所有键值对 dict *expires // 过期字典,保存着键的过期时间 ... } redisDb;
低档五阳线 与高档五阴线 低档五阳线出现在下跌行情中，拉出一根大阴线并且接下来的形成多个小阳线。那么后市看涨，一般小阳线的个数多余5根。 ?...的行情中，拉出一个大阳线，然后走出五根以上的小阴线，见顶信号，后市看跌。 ?...后市看跌 ? 红三兵与黑三兵 红三兵与黑三兵涨势与跌势中都可以出现但是两者信号不同，红三兵是买进信号，后市看涨。黑三兵是卖出信号。后市看跌。 ? ? 弧形线 在涨势初期形成，由若干根K线组成。...两黑夹一红 两红夹一黑 这两者都可以出现在涨势与跌势中，但是两者代表的意义不同，两黑夹一红在涨势中出现代表的是见顶信号，出现在跌势中继续看跌。 ?...今天的K线很多在图里面没有找出来，所以暂时取的是图中的图，后期遇到，重新补上。
应当以p+iq和p-iq 的形式输出复根。...if(fabs(a)<=1e-6) 判断a的值是否小于0.000001，浮点数的小数只能精确到小数点的后六位，即判断a是否等于0。...对于判断b^2-4ac是否等于0时，要注意：由于disc（即b^2-4ac）是实数，而实数在计算和存储时会有一些微小的误差，因此不能直接进行如下判断； if(disc ==0) 因为这样可能会出现本来是零的量...所以采取的办法是判别disc的绝对值(fabs(disc))是否小于一个很小的数，如果小于此数，就认为disc等于0。...是否是闰年 题目：判断某一年是否是润年 leap是一个“标志变量”，用来表示相应的年份是否是润年 如果是闰年，就使leap等于1，如果不是闰年，就使leap等于0。
PCR指标（Put Call Ratio），即期权看跌看涨比，是衡量市场对于标的资产走势看法的指标之一。它通过比较看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比率，提供了投资者对市场情绪和预期的一种参考。...如何计算PCR指标 PCR指标是将看跌期权持仓量除以看涨期权持仓量得到的比率。...其计算公式为 PCR = 看跌期权持仓量 / 看涨期权持仓量 PCR指标的理解和应用 判断市场情绪和预期 PCR指标可以用来判断市场参与者对于走势的情绪和预期。...当PCR指标较低时，意味着市场参与者更倾向于使用看涨期权，表明多头情绪较强，市场预期可能会上涨。相反，当PCR指标较高时，意味着市场参与者更倾向于使用看跌期权，表明空头情绪较强，市场预期可能会下跌。...判断市场顶部和底部 PCR指标在市场顶部和底部的转折点上可能具有较好的预测能力。
转载注明出处 判断条件 Jenkins是通过错误代码来判断是否成功或失败，0或者true代表执行成功，非0代表执行失败，在书写测试用例时，我们可以根据这个让Jenkins来做出测试结果的判定。...扩展 errno 是记录系统的最后一次错误代码。代码是一个int型的值，在errno.h中定义。查看错误代码errno是调试程序的一个重要方法。...当linux C api函数发生异常时,一般会将errno变量(需include errno.h)赋一个整数值,不同的值表示不同的含义,可以通过查看该值推测出错的原因。...当函数成功运行时，errno的值不会被修改。这意味着我们不能通过测试errno的值来判断是否有错误存在。反之，只有当被调用的函数提示有错误发生时检查errno的值才有意义。...在Windows系统中，是通过头文件中GetLastError全局函数来查看错误代码。
第一个是著名的Black Scholes期权定价模型，第二个是Cox-Ross-Rubinstein期权定价模型。之后，我们还将讨论什么是期权，以及如何对隐含波动率进行建模。...问题是我们不知道期权合约是否会被行使。当我们尝试对股票期权合约定价时，这就带来了一定程度的复杂性。...我们还可以绘制上述看涨期权公式以及看跌期权公式二项式树3个周期。以下是看涨期权二项式树的代码。 通过将ce更改为pe，我们还可以绘制看跌期权二叉树。以下是看涨期权二叉树图。...跨距交易是重要的期权交易策略。我们通过同时购买看跌期权和看涨期权来构造一个跨步。以下是跨度的增量计算。...以下是使用苹果股票看跌期权和看涨期权的跨式期权构建的增量图。
第一个是著名的Black Scholes期权定价模型，第二个是Cox-Ross-Rubinstein期权定价模型。之后，我们还将讨论什么是期权，以及如何对隐含波动率进行建模。...问题是我们不知道期权合约是否会被行使。当我们尝试对股票期权合约定价时，这就带来了一定程度的复杂性。...我们还可以绘制上述看涨期权公式以及看跌期权公式二项式树3个周期。以下是看涨期权二项式树的代码。 通过将ce更改为pe，我们还可以绘制看跌期权二叉树。 以下是看涨期权二叉树图。...跨距交易是重要的期权交易策略。我们通过同时购买看跌期权和看涨期权来构造一个跨步。以下是跨度的增量计算。...以下是使用苹果股票看跌期权和看涨期权的跨式期权构建的增量图。
通过布莱克-斯科尔斯-默顿模型，不难发现有5个变量会影响期权的价格：一是当前基础资产价格S，二是期权的执行价格K，三是期权期限T，四是基础资产的波动率；五是无风险收益率r。...不难发现，随着基础资产股票价格的上升，看涨期权价格会增大，看跌期权的价格走向恰好与看涨期权相反，即随着股票价格的上升，看跌期权价格会减小。此外，基础资产价格的变化与期权价格的变化之间存在非线性关系。...随着波动率的增加，看涨期权和看跌期权价格都会增加，但是波动率的变化与期权价格的变化之间也是非线性关系。 4....以上两种效应的综合结果是当无风险收益率提高时，看涨期权价值会增加，看跌期权价值会下降。 5....无论是看跌期权还是看展该期权，期权价格通常是期权剩余期限的递增函数，但是当期权剩余时间很短的时候，这个结论可能不成立。
通过网络的嗅探设备及一些技术手段，就可还原HTTP报文内容。 无法证明报文的完整性，所以可能遭篡改 所谓完整性是指信息的准确度。若无法证明其完整性，通常也就意味着无法判断信息是否准确。...HTTPS并非是应用层的一种新协议。只是HTTP通信接口部分用SSL和TLS协议代替而已。 通常，HTTP直接和TCP通信。当使用SSL时，则演变成先和SSL通信，再由SSL和TCP通信了。...问题的关键的是，和消息本身一样，公钥不能在不安全的网络中直接发送给Kobe,或者说拿到的公钥如何证明是James的。...、企业是否合法，是否拥有域名的所有权等; 如信息审核通过，CA会向申请者签发认证文件-证书。...(推荐) HTTPS工作原理 HTTPS 原理详解 详解HTTPS是如何确保安全性的？
目录 常见雪球期权总结 标准雪球期权 标准雪球期权的变种 带敲出保护的雪球 阶梯式雪球 不追保雪球 OTM 雪球 看涨型雪球 壁虎型雪球 小雪球 触发结构 同鑫结构 凤凰结构 开放问题 参考文章...对尾部风险的承担则是通过成为看跌期权卖方的形式实现的。...看涨型雪球 与标准雪球相比，看涨型雪球（【2】）发生敲出后的收益不再是单纯挂钩固定的票息利率，而是下面两者的最大值： 固定票息利率乘以合约持续期 标的资产增长幅度乘以杠杆率 壁虎型雪球 与标准雪球相比，...(\frac{S_T-S_0}{S_0}, C)\) 乘以合约持续期 发生敲入，期末价格 \(S_T \le S_0\)，买方进入平值看跌期权 凤凰结构 与标准雪球相比，无论最终是否进入一个看跌期权，凤凰结构...开放问题 怎样定制雪球期权的条款，一方面满足买方的风险偏好，另一方面减少风控端的管理难度？例如，在判断敲入时用平均值，以减少某些希腊值的剧烈变化。
2、合约交易是一种金融衍生品，相对于现货市场的交易，用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌，选择买入做多或卖出做空合约，来获得价格上涨或者下跌带来的收益。 ...开仓和平仓，又分买入和卖出两个方向： 买入开多（看涨）是指当用户对指数看多、看涨时，新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作，撮合成功后将增加多头仓位。 ...卖出平多（多单平仓）是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约，与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作，撮合成功后将减少多头仓位。 ...卖出开空（看跌）是指当用户对指数看空、看跌时，新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作，撮合成功后将增加空头仓位。 ...买入平空（空单平仓）是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约，与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行“买入平空”操作，撮合成功后将减少空头仓位。
上图中的曲线展示了期权的 Gamma与基础资产价格之间的变化关系，这条曲线比较接近于正态分布曲线，并且该曲线可以分为两段，第1段是基础资产价格显著小于期权执行价格，也就是看涨期权是深度虚值、看跌期权是深度实值...，期权Gamma是基础资产价格的递增函数；第2段是基础资产价格略小于和大于期权执行价格，期权 Gamma是基础资产价格的递减函数。...上图显示了平价期权、虚值期权和实值期权的 Gamma与期权期限的关系。图中有3条曲线，从上往下的第1条是平价期权，第2条是虚值期权，第3条是实值期权。...Theta有时也被称为期权的时间损耗( time decay)，在其他条件不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，通常距离期权到期日越远，期权价值是越高的；距离期权到期日越近，期权价值则是越低的。...从图中可以得到如下4个结论：第一，无论是看涨期权还是看跌期权， Theta与基础资产价格之间关系的曲线形状是很相似的；第二，在期权行权价格(6元/股)附近，也就是接近于平价期权的时候，无论是看涨期权还是看跌期权
（1）实值期权 当看涨期权的执行价格低于当时的实际价格时，或者当看跌期权的执行价格高于当时的实际价格时，该期权为实值期权。...在看跌期权买卖中，买入看跌的投资者是看好价格将会下降，所以买入看跌期权；而卖出看跌期权方则预计价格会上升或不会下跌。 双向期权又称“双重期权”。...投资者在同一时期内既买了看涨期权，又买了看跌期权，这种情况是在对未来价格确定不准时，而采取的一种投资策略。对于买入双向期权者来说，只要价格有波动，就可以从中行使权利获利。...N（d2）表示期权到期被执行概率 SN（d1）表示复制期权需买入标的市值 Ke-rTN（d2）表示复制认购期权需借入金额 期权平价公式：P = C + K - S C是看涨期权价格，P是有相同到期日和行权价的看跌期权的价格...2.2 基于qGAN的期权定价 以下将验证量子机器学习算法，即量子生成对抗网络 (qGAN)是如何促进欧式看涨期权的定价。
但比较棘手的问题是，无法直接通过反解看涨期权定价式子或看跌期权定价式子将σ表示为变量c(或p)、S、K、r、T的函数，只能运用迭代方法求解出隐含的σ值。常用的迭代方法包括牛顿迭代法和二分查找法。...'''运用BS模型计算看涨期权的隐含波动率，使用的是牛顿迭代法。...'''运用BS模型计算看跌期权的隐含波动率，使用的是牛顿迭代法。...24.27%，看跌期权的隐含波动率是24.45%。...用前面牛顿迭代的股票的例子，初始猜测的波动率是20%，对应该波动率数值估计得到的欧式看涨期权价格是0.1035元，显然，比市场价格0.1566元更小。
上图中的3条曲线从上往下依次是平价看涨期权、虚值看涨期权以及实值看涨期权。...需要注意的是，在本例中，在相同期限的条件下，平价看涨期权的Vega值要高于虚值看涨期权，而虚值看涨期权的vega值则又大于实值看涨期权，但是这种关系并非一直成立，会随着期权实值和虚值程度的变化而发生改变...上图刻画了期权基础资产价格与期权Rho值之间的关系，显然，无论是看涨期权还是看跌期权，Rho值都是基础资产价格的递增函数；同时，无论是看涨期权还是看跌期权，实值期权Rho的绝对值都是大于虚值期权Rho的绝对值...上图显示了实值看涨期权、平价看涨期权、虚值看涨期权的Rho值随期权期限变化的规律。图中有3条曲线，从上往下依次是实值、平价和虚值看涨期权。...从图中可以得到两个结论：一是看涨期权Rho值都是期权期限的递增函数，越接近到期日，Rho值越小相反则越大；二是在相同期限的条件下，实值看涨期权Rho值大于平价看涨期权，平价看涨期权的Rho值又高于虚值看涨期权
2、合约交易是一种金融衍生品，相对于现货市场的交易，用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌，选择买入做多或卖出做空合约，来获得价格上涨或者下跌带来的收益。 二、合约交易的作用？ ...开仓和平仓，又分买入和卖出两个方向： 买入开多（看涨）是指当用户对指数看多、看涨时，新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作，撮合成功后将增加多头仓位。 ...卖出平多（多单平仓）是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约，与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作，撮合成功后将减少多头仓位。 ...卖出开空（看跌）是指当用户对指数看空、看跌时，新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作，撮合成功后将增加空头仓位。 ...买入平空（空单平仓）是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约，与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行“买入平空”操作，撮合成功后将减少空头仓位。
Steem平台开始成为基于区块链的社交媒体网络，允许内容创作者和社交媒体参与者获得奖励。Steemit平台是所有魔术发生的地方。...有关Steem和Steemit的更多信息，请参阅我们的“ 什么是Steem ”指南和Steemit的评论。 这个27个月大的硬币目前在整个行业的整体市值排名中排名第36位。...这个向下的斐波那契延伸是从2018年1月看到的整个看跌波动来衡量的。 让我们继续分析最近一段时期的价格走势，以突出任何潜在的支撑和阻力区域。...值得一提的是，由于100日均线位于该区域附近，目前徘徊在2美元左右的区域，因此这一阻力位将需要大幅动能。 RSI指标目前正在略微看跌交易，略低于50手。...此Fibonacci回撤是从上面的整个看涨运行轮廓测量的。 让我们继续在最近一段时间内进一步分析市场，以突出潜在的支撑和阻力区域。
：课程提出的这个问题，我应该如何解决？...面对市场的不确定性应该如何获利呢？原来在 FRM的时候，学过一个策略叫做straddle。...策略的操作方式也比较简单，他买入一个看涨期权 long call option，然后再买入一个相同价位的看跌期权 long put option。...如果市场发生大幅波动，不论是大涨还是大跌，这个策略都是可以获利的。当然能够执行这个策略的前提是市场上可以自由买卖标的物的期权衍生品。 ? 什么是看涨期权和看跌期权呢？...你可以理解的话相当于是金融市场的一种保险，比如看涨期权就是如果股票上涨你可以正常获利，但是发生股票下跌这种风险事件呢，因为有了保险所以不需要付出下跌的损失。
2、合约交易是一种金融衍生品，相对于现货市场的交易，用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌，选择买入做多或卖出做空合约，来获得价格上涨或者下跌带来的收益。...开仓和平仓，又分买入和卖出两个方向： 买入开多（看涨）是指当用户对指数看多、看涨时，新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作，撮合成功后将增加多头仓位。 ...卖出平多（多单平仓）是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约，与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作，撮合成功后将减少多头仓位。 ...卖出开空（看跌）是指当用户对指数看空、看跌时，新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作，撮合成功后将增加空头仓位。 ...买入平空（空单平仓）是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约，与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。 进行“买入平空”操作，撮合成功后将减少空头仓位。
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
