开发者社区

文档建议反馈控制台

最新优惠活动

文章/答案/技术大牛

发布

如何编写脚本，以便在SMA 50高于SMA 200时仅绘制买入MACD信号

编写脚本以便在SMA 50高于SMA 200时仅绘制买入MACD信号，可以使用以下步骤：

获取股票数据：首先，需要获取股票的历史价格数据。可以使用各种金融数据API或者股票数据提供商的接口来获取数据。例如，可以使用腾讯云的股票数据API（https://cloud.tencent.com/document/product/670/14416）来获取股票数据。
计算SMA：根据获取的股票数据，可以使用编程语言（如Python）中的库来计算简单移动平均线（SMA）。SMA是一种常用的技术指标，用于平滑股票价格并识别趋势。计算SMA 50和SMA 200，分别表示50天和200天的移动平均线。
计算MACD：使用相同的股票数据，可以计算移动平均收敛/发散指标（MACD）。MACD是一种常用的技术指标，用于判断股票价格的趋势和买卖信号。计算MACD需要使用短期（如12天）和长期（如26天）的指数移动平均线。
绘制买入信号：根据计算得到的SMA和MACD指标，可以编写脚本来判断何时绘制买入信号。在SMA 50高于SMA 200且MACD指标出现买入信号（如MACD线上穿信号线）时，绘制买入信号。

需要注意的是，以上步骤仅为一种实现方式，具体的脚本编写可能因编程语言和使用的技术库而有所不同。此外，还可以根据具体需求进行调整和优化。

腾讯云相关产品推荐：

云服务器（https://cloud.tencent.com/product/cvm）：提供弹性计算能力，用于运行脚本和处理数据。
云数据库MySQL版（https://cloud.tencent.com/product/cdb_mysql）：提供可靠的数据库存储，用于存储股票数据和计算结果。
云函数（https://cloud.tencent.com/product/scf）：提供无服务器计算能力，用于自动化执行脚本和定时任务。

以上是一个示例答案，实际情况可能因具体需求和技术选择而有所不同。

页面内容是否对你有帮助？

有帮助

没帮助

相关·内容

实战：基于技术分析的Python算法交易

关于如何将数据载入 zipline 的更多细节，请参考到我之前的文章。买入和持有的策略我们首先来看最基本的策略 —— 买入和持有。具体的思路是，我们买入一定的资产，在整个投资期间不进行任何操作。...接下来，我们绘制了两个移动平均价格序列。我们可以发现，该策略产生的交易行为要比 SMA 策略少得多。 ?...MACD 由三个时间序列构成： MACD 序列：快速（短期）和慢速（长期）的两个指数移动平均值的差值信号序列：MACD 序列的 EMA（指数移动平均值）差异序列：MACD 序列与信号序列之间的差值...该策略的基本思想如下：当 MACD 线穿越信号线向上时，买入股份当 MACD 线穿越信号线向下时，卖出股份和之前一样，为了准备 warm-up，我们要保证有34个历史数据值来计算 MACD： %%...MACD 线和信号线，交叉点代表买入/卖出的信号。

1.5K2 2

【Quant102】经典技术指标 Pandas 实现（第一部分）

指标假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 MACD 指标。...df MACD 策略假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现MACD策略。...实现MACD策略，生成买卖信号。...产生卖出信号：RSI高于70 df.loc[df[rsi_col] > 70, 'signal'] = -1 return df KDJ 指标假设你是个高级程序员和量化研究员...# 产生卖出信号：CCI高于+100 df.loc[df[cci_col] > 100, 'signal'] = -1 return df OBV 指标假设你是个高级程序员和量化研究员

1031 0

BackTrader 中文文档（二十二）

如何确定最佳 MACD 设置？由于《走向财务自由的交易》- 亚马逊链接，我开始了backtrader的探索，我别无选择，只能发布答案并制作一个示例。...该网站包含了需要解决的挑战： ‘买入收盘价’在‘新的 20 日高点设定’的当天是不允许的其中一个特点提供了平台如何为这样的壮举运作的提示：使用每日数据（而不是分钟或 tick 数据）进行日内交易作者对当时现有的回测库的复杂性感到厌烦...此挑战还提供了机会：再次查看backtrader最初编写的早期代码以获取Close订单。...例如： import backtrader as bt print('SMA:', bt.talib.MA_Type.SMA) print('T3:', bt.talib.MA_Type.T3) 绘制...Close-SMA 交叉信号发出 buy 和 sell 命令，并考虑到一个重要的事情：在 strategy 中不进行定位的检查与下面的执行中看到的相同策略通过在样本中使用此代码（通过开关 --longonly

3300 0

freqtrade 学习笔记

MACD指标由两条线和一条柱状图组成，分别是快速线（MACD线）、慢速线（信号线）和柱状图（MACD柱）。...计算信号线，通常是MACD线的9天期间的指数移动平均线（EMA9），用于平滑MACD线的波动，公式为信号线=EMA(MACD线,9)。4....计算MACD柱，即MACD线与信号线之间的差异，通常用柱状图表示，公式为MACD柱=MACD线-信号线。MACD指标的取值通常为正数和负数。...当MACD线向上穿过信号线时，MACD柱变成正数，这被认为是价格进入了强势区间，而当MACD线向下穿过信号线时，MACD柱变成负数，则被认为是价格进入了弱势区间。...CMO 指标的取值范围通常是 -100 到 +100，当 CMO 指标值高于 0 时，被认为是买入信号，当 CMO 指标值低于 0 时，被认为是卖出信号。

4K61 2

BackTrader 中文文档（一）

）事件通知：传入数据、数据源提供者、订单、交易、定时器指标超过 122 种指标，常见的指标都在其中许多移动平均线（SMA、EMA，…）、经典指标（MACD、Stochastic、RSI...订单已创建，但不清楚是否已执行，何时执行以及以什么价格执行。下一个示例将在此基础上建立，通过监听订单状态通知。好奇的读者可能会问买了多少股票，购买了什么资产以及订单是如何执行的。...此外，为了简化：只有在市场中还没有持仓时才允许买入订单注意 next方法没有传递“bar index”，因此似乎不清楚如何理解 5 个 bar 是否已经过去，但这已经以 Pythonic 的方式进行了建模...，我们可能会买入如果 self.dataclose[0] > self.sma[0]: # 买入，买入，买入！！！...### 结论增量样本展示了如何从一个基本脚本发展到一个完全工作的交易系统，甚至绘制了结果并且可以优化。

2740 0

BackTrader 中文文档（二十六）

首先，脚本在没有任何开关的情况下运行。简单移动平均线绘制在数据上。 MACD、Stochastic 和 RSI 分别绘制在各自的轴线/子图上。执行： $ ....MACD 被隐藏了。 RSI 绘制在 Stochastic 之上（y 轴范围兼容：0-100）。这通过将指标的plotinfo.plotmaster值设置为要绘制到的其他指标来实现。...= btind.SMA(subplot=self.params.smasubplot) macd = btind.MACD() # In SMA we passed...具有多空策略的长期示例（请参阅下面的完整代码），使用 Close-SMA 交叉作为信号进行执行： $ ....我们本可以通过观察完整一年后的微薄利润来发现这一点（幸运的是，系统不会亏损）测试脚本允许我们调整策略以变为仅多头： $ .

1110 0

《极限挑战》罗志祥遭套路“破产”，我们却看到了更大的危机

当机器接受到「处理信息」的训练信号时，团队会使用监督学习；当没有给出训练信号时，会使用无监督学习。由此，他们的研究模型得出了这样一个结论：在意大利大选之后，欧元怀疑者认为「货币统一论可能会被减弱」。...1、指标/特征：包括技术指标（EMA、BBANDS、MACD 等）、基本指标、宏观经济指标。例 1：RSI（14）、价格-SMA（50）、CCI（30）。...例 2：RSI（14）、RSI（5）、RSI（10）、价格 - SMA（50）、价格 - SMA（10）、CCI（30）、CCI（15）、CCI（5）。在这个例子中，我们选择了 8 个指标。...价格上涨时 SAR 低于价格，价格下跌时高于价格。当价格趋势反转时，SAR 停止并反转。...＆（价格-特区） -0.0005 短期交易的准确率为 54％，长期交易的准确率为 50％。

7733 0

R语言量化交易RSI策略：使用支持向量机SVM|附代码数据

此外，不同的趋势市场如何影响RSI信号？在本文中，我们将使用一种功能强大的机器学习算法-支持向量机（SVM），在考虑到市场整体趋势的同时，探索您实际需要的RSI值。...然后，SVM在较高维度的空间中绘制一条线，以最大化两个类之间的距离。将新的数据点提供给SVM后，它会计算该点落在线的哪一边并进行预测。... = SMA(Op(data$AUDUSD), 50) # 删除缺失 DataSet = DataSet[-(1:49),] #将数据分为60％的训练集以构建模型，20％的测试集以测试我们发现的模型...在这里，价格刚刚跌破50期SMA，RSI跌破25，表明跌势突破。但是，如果价格跌破50周期SMA下方20个点，而RSI仍低于25点，则该算法会发现有较强的信号可以转换为均值，并预测多头交易。...这与第一种情况相似，但我们正在寻找看跌突破进入信号，而不是传统的“超买”条件。最终，存在一个区域的RSI在50到75之间，而价格已经超过了50期均线，该算法发现了强烈的买入信号。

5302 0

BackTrader 中文文档（二十八）

一个价格高于/低于简单移动平均线策略将用于生成买入/卖出信号信号在图表底部可见：使用交叉指标的CrossOver。仅保留对生成的“买入”订单的引用，以允许系统中最多只有一个同时订单。...执行类型：市价请在图表中查看订单如何在生成信号后一根棒棒后以开盘价执行。...但限价设置在信号（收盘）价格上涨 0.5％，这可以解释为：等待力量展现，但不要买入高峰。等待下跌。...') 在这种情况下，这种即时佣金方案将仅应用于名称与Eurostoxx50匹配的工具。...ChartSchool - Trix 参考文献中有一个带有信号线的Trix，显示了与 MACD 的相似之处。

1160 0

PyAlgoTrade 0.20 中文文档（一）

我们打印当前 SMA 值以及收盘价。如果你运行脚本，你应该会看到收盘价和相应的 SMA 值，但在这种情况下，前 14 个 SMA 值为 None。...这个想法非常简单：如果调整后的收盘价高于 SMA（15），我们就进入多头头寸（我们放置一个市价买单）。...绘图 PyAlgoTrade 可以很容易地绘制策略执行。...绘制策略。这就是绘图的样子：希望您喜欢这个快速介绍。...| getHistogram() 返回一个带有直方图（MACD 和信号之间的差异）的pyalgotrade.dataseries.DataSeries。

1511 0

BackTrader 中文文档（二十七）

脚本覆盖了nextstart，它只被调用一次，默认调用next以显示首次调用的时间。调用 1：只有较小的时间框架，即每日，才有一个简单移动平均值。命令行和输出 $ ....这是因为在较大（周）时间框架上应用简单移动平均值后产生了一个值，… 这是 10 周* 5 天/周… 50 天。 nextstart被调用了 5 次，而不是仅 1 次。...（实际示例中纯粹是运气，而且也没有佣金）图表（仅显示分析器不在图表中，因为分析器无法绘制，它们不是线对象）脚本的用法直接从脚本中： $ ....BuySell观察者遍历列表，寻找已执行（完全或部分）的订单，以创建给定时间点（索引 0）的平均执行价格 _tradespending -> 交易列表（一组已完成的买入/卖出或卖出/买入对），从买入...Close-SMA CrossOver 策略已更改为：创建一个限价订单，价格低于信号时的收盘价的 1.0% 订单有效期为 7（日历）天结果图表。

950 0

量化分析经典策略总结

因此，一旦突破上下轨，即形成买卖信号。当股价向上突破上界时，为卖出信号，当股价向下突破下界时，为买入信号。...策略思路第一步：确定价格中枢、压力位和阻力位第二步：确定网格的数量和间隔第三步：当价格触碰到网格线时，若高于买入价，则每上升一格卖出 m 手；若低于买入价，则每下跌一格买入 m 手。...因此，在判断买入或卖出信号是否能执行时，隐含一个判断条件。即：每次交易的数量 + 当日买入的数量（turnaround 的第一位）< 底仓数量（以卖出信号为例）。...第二步：计算 MACD 指标，设计交易信号当 MACD 小于 0 时，买入对应股票 100 手；当 MACD 大于 0 时，卖出对应股票 100 手; 第三步：接近收盘时，全部回转策略代码 # coding...做市商根据自己的判断，不断地报出买入报价和卖出报价，以自有资金与投资者进行交易。做市商获取的收益就是买入价和卖出价的价差。假设做市商以 6344 卖出一手合约，同时以 6333 买入一手合约。

2K2 0

手把手教你估算深度神经网络的最优学习率（附代码&教程）

GitHub 链接：https://gist.github.com/surmenok 学习率如何影响训练？深度学习模型通常由随机梯度下降算法进行训练。...另一个方式是观察计算损失函数变化率（也就是损失函数关于迭代次数的导数），然后以学习率为 x 轴，以变化率为 y 轴画图。 ? 上图看起来噪声太大，让我们使用简单移动平均线（SMA）来做平缓化处理。...你可以定期重新运行相同的学习率搜索程序，以便在训练的稍后时间查找学习率。使用其他库实现本方案我还没有准备好将这种学习率搜索方法应用到诸如 Keras 等其他库中，但这应该不是什么难事。...只需要做到：多次运行训练，每次只训练一个小批量；在每次分批训练之后通过乘以一个小的常数的方式增加学习率；当损失函数值高于先前观察到的最佳值时，停止程序。...另一个需要优化的是学习计划（learning schedule）：如何在训练过程中改变学习率。

1.3K7 0

教程 | 如何估算深度神经网络的最优学习率

学习率如何影响训练？深度学习模型通常由随机梯度下降算法进行训练。随机梯度下降算法有许多变形：例如 Adam、RMSProp、Adagrad 等等。这些算法都需要你设置学习率。...另一个方式是观察计算损失函数变化率（也就是损失函数关于迭代次数的导数），然后以学习率为 x 轴，以变化率为 y 轴画图。 ?...你可以定期重新运行相同的学习率搜索程序，以便在训练的稍后时间查找学习率。使用其他库实现本方案我还没有准备好将这种学习率搜索方法应用到诸如 Keras 等其他库中，但这应该不是什么难事。...当损失函数值高于先前观察到的最佳值时，停止程序。（例如，可以将终止条件设置为「当前损失 > *4 最佳损失」）学习计划选择学习率的初始值只是问题的一部分。...另一个需要优化的是学习计划（learning schedule）：如何在训练过程中改变学习率。

1.3K5 0

Talib学习笔记（一）- 成交量指标学习

对于学习talib来说，了解其各种指标的使用才是重中之重，所以我们分批次编写系列文章，希望能够达到输出带动输入的效果。当然学习某个未知的东西，肯定不能囫囵吞枣。因为吃下去也未必消化掉了。...'TANH'] Momentum Indicators ['ADX', 'ADXR', 'APO', 'AROON', 'AROONOSC', 'BOP', 'CCI', 'CMO', 'DX', 'MACD...DEMA', 'EMA', 'HT_TRENDLINE', 'KAMA', 'MA', 'MAMA', 'MAVP', 'MIDPOINT', 'MIDPRICE', 'SAR', 'SAREXT', 'SMA...可能今天涨停然后你用AD指数发现AD向上，你买入，后期跌的话AD就变为尖锐的顶部。我们分析数据其实要以平滑的线条作为研究对象，对突变的情况的预测要避免。...计算公式：以某日为基期，逐日累积每日上市股票总成交量，若隔日指数或股票上涨或者股票下跌，则基期OBV减去本日成交量为本日OBV 研判： 1.以‘N’字形为波动单位，一浪高于一浪称之为‘上升潮’，下跌称为

3.8K1 1

使用Python实现高效自动化交易：从数据获取到策略执行的全面指南

本文将介绍如何使用Python进行自动化交易，并提供一些示例代码。1. 获取市场数据在进行自动化交易之前，首先需要获取市场数据。...'] = stock_data['Close'].rolling(window=50).mean()# 生成交易信号stock_data['Signal'] = 0stock_data['Signal...'][20:] = np.where(stock_data['MA_20'][20:] > stock_data['MA_50'][20:], 1, 0)# 计算持仓信号stock_data['Position...执行交易一旦制定了交易策略，就需要编写代码来执行交易。Python中有一些第三方库可以与经纪商的API进行交互，比如ib_insync和alpaca_trade_api等。...', 20), ('lma_period', 50)) def __init__(self): self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage

1772 0

BackTrader 中文文档（八）

对于Buy的\Stoporders 情况 1：如果柱的开盘价高于止损价，则订单立即以开盘价执行。...使用价格在简单移动平均线上/下方关闭策略来生成买入/卖出信号信号在图表底部可见：使用交叉指示器的CrossOver。将生成的“买入”订单的参考保留，以允许系统中最多同时存在一个订单。...但限价设置在信号（收盘）价格的 0.5%以上，这可能被解释为：等待力量显现，但不要买入顶峰。等待下跌。...该方法仅考虑组合的当前总价值，以确定资产的目标值。示例 backtrader尝试为每个新功能提供一个示例，这不例外。没有花里胡哨，只是为了测试结果是否符合预期。...The logic: - Enter the market if: - The MACD.macd line crosses the MACD.signal line to the upside

1550 0

量化投资教程：用R语言打造量化分析平台

本文打算以陌陌的股票分析为背景，介绍如何通过quantmod包构建专属的量化分析平台。...什么是quantmod quantmod就是提供给宽客们使用的专业模块，Quantmod本身提供强大的数据接入能力，默认是雅虎财经的数据源，此外quantmod还以绘制专业的行情分析图表以及各种技术指标计算等功能著称...下面以美股的陌陌、360和A股的平安银行为例：代码 # 加载quantmod包 if(!...addMACD 动量 momentum addMomentum 变动率 ROC addROC 相对强弱指数 RSI addRSI 转折点信号 SAR addSAR 简单移动平均线 SMA addSMA...微信号：harryzhustudio 欢迎关注个人主页： https://github.com/harryprince https://segmentfault.com/u/harryprince

2K9 0

利用fMRI验证运动执行和想象期间辅助运动区fNIRS激活

对于fNIRS数据类型，仅对于Δ[HbR]ME任务激活显著高于MI任务激活。表4 被试间：任务相关激活模式（ME和MI任务与ROI SMA）通道标签。...为了评估个体解剖信息如何影响空间特异性和任务敏感性，fNIRS数据也仅针对共注册分析证实其涵盖M1或SMA的通道进行分析。总的来说，标记通道集的结果没有显著变化。...在本研究中，应用短距离通道校正，以尽量减少CW fNIRS信号中的系统伪迹。当目标是将MI与SMA神经反馈结合使用时，基于这些数据，我们建议优先考虑Δ[HbR]，尤其是与全身运动MI结合使用时。...当ME生成的信号相关时，我们的分析结果表明Δ[HbO]的任务敏感性略强，但仅适用于M1，而不适用于SMA区域。然而，我们的研究并不支持关于将哪种fNIRS信号类型用于神经康复神经反馈的确切结论。...数据处理 fNIRS预处理使用qt-nirs工具箱评估信号质量。使用NIRS BrainAnalyzIR工具箱和定制脚本进行分析，包含运动伪影矫正，带通滤波（0.01,0.09Hz）等。

3823 0

金融数据分析与挖掘具体实现方法 -2

比如一个ma=5，一个ma=60, 5的均线被称作快线，60的均线被称作慢线买入策略中当快线上穿慢线（ma5上穿ma60）称为形成金叉买点信号，买入股票卖出策略中当快线下穿慢线（ma5下穿...快速移动周期为12，慢速移动周期为26，DIF的移动平均线的周期为9日 # dif: 12，与26日的差别 # dea:dif的9日以移动平均线 dif, dea, macd_hist = talib.MACD...2.2.3 RSI交易信号判断 RSI值的意义（1）受计算公式的限制，不论价位如何变动，强弱指标的值均在0与100之间。...（2）强弱指标保持高于50表示为强势市场，反之低于50表示为弱势市场。（3）强弱指标多在70与30之间波动。...[i]: # 进行买入 print("买入某某股票多少股") # 交易信号，卖出的判断：在交叉点之前，短线 > 长线，交叉点之后：短线 <长线 if

2.2K2 1

点击加载更多

扫码

添加站长进交流群

领取专属 10元无门槛券

手把手带您无忧上云

扫码加入开发者社群

热门标签

活动推荐

运营活动

活动名称

广告关闭