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R语言实现LASSO回归模型

我们知道广义线性模型包括了一维连续因变量、多维连续因变量、非负次数因变量、二元离散因变量、多元离散因变等的回归模型。然而LASSO对以上的数据类型都适合,也可以说LASSO 回归的特点是在拟合广义线性模型的同时进行变量筛选(variable selection)和复杂度调整(regularization)。变量筛选是指不把所有的变量都放入模型中进行拟合,而是有选择的把变量放入模型从而得到更好的性能参数。复杂度调整是指通过一系列参数控制模型的复杂度,从而避免过度拟合(Overfitting)。总的来说LASSO对数据的要求很低。对于线性模型来说,复杂度与模型的变量数有直接关系,变量数越多,模型复杂度就越高。 更多的变量在拟合时往往可以给出一个看似更好的模型,但是同时也面临过度拟合的危险。此时如果用全新的数据去验证模型(validation),通常效果很差。 一般来说,变量数大于数据点数量很多,或者某一个离散变量有太多独特值时,都有可能过度拟合。

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【机器学习】模型选择的一些基本思想和方法

作者:高涛 编辑:王小宁 0. 引言 有监督学习是日常使用最多的建模范式,它有许多更具体的名字,比如预测模型、回归模型、分类模型或者分类器。这些名字或来源统计,或来源于机器学习。关于统计学习与机器学习的区别已经有不少讨论,不少人认为机器学习侧重于目标预测,而统计学习侧重于机制理解和建模。个人更加直观的理解是,统计学习侧重于从概率分布来描述数据生成机制,除了预测之外,还关心结果(参数假设、误差分布假设)的检验,而机器学习侧重于从函数拟合角度来描述数据生成机制,基本目的就是为了拟合和预测,缺乏严谨的参数、误差

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