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当数据中没有正类时,AUC不是definied[sic]

AUC(Area Under the Curve)是一种用于评估二分类模型性能的指标,通常用于衡量模型的分类准确度。AUC的取值范围在0到1之间,数值越接近1表示模型性能越好。

当数据中没有正类时,AUC无法计算。AUC的计算依赖于正类和负类的存在,正类是指我们关注的目标类别,而负类是指其他类别。在没有正类的情况下,无法计算模型的真阳性率(True Positive Rate)和假阳性率(False Positive Rate),这两个指标是计算AUC所必需的。

在这种情况下,我们无法使用AUC来评估模型的性能。相反,我们可以考虑其他评估指标,如准确率、召回率、F1分数等,来评估模型在没有正类的情况下的表现。

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RS Meet DL(75)-考虑CPM的评估方法csAUC

1、背景 在点击率预估中,AUC是最常用的评估指标,这一指标衡量的是任取一个正例和负例,正例的得分高于负例的概率。那么点击率预估中,正例和负例分别是什么呢?...并且还需要一个预测的score值(取值0到1); 2)然后按这个score对样本由大到小进行排序,假设这些数据位于表格中的一列,从上到下依次降序; 3)现在从上到下按照样本点的取值进行划分,位于分界点上面的我们把它归为预测为正样本...是不是就是当结果按照score排序,阈值恰好为该负样本score时的真正例率TPR?理解到这一层,二者等价的关系也就豁然开朗了。...基于此,我们可以得到AUC的计算公式: 上式中,统计一下所有的 M×N(M为正类样本的数目,N为负类样本的数目)个正负样本对中,有多少个组中的正样本的score大于负样本的score。...给定一个high-level的样本xh和low-level的样本xl,定义收益(Rev)如下: 而整个样本集D中的csAUC计算如下: 对于一个给定的样本集D,csAUC的分母是确定的,对于分子来说,如果训练得到的模型没有将出价高的正样本排在出价低的正样本或者将负样本排在正样本前面的话

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推荐系统遇上深度学习(九)--评价指标AUC原理及实践

如果我们设定一个阈值,在这个阈值之上的学习器认为是正样本,阈值之下的学习器认为是负样本。可以想象到的是,当阈值很高时,预测为正样本的是分类器最有把握的一批样本,此时精确率往往很高,但是召回率一般较低。...相反,当阈值很低时,分类器把很多拿不准的样本都预测为了正样本,此时召回率很高,但是精确率却往往偏低。...有没有可以不设定阈值来直接评价我们的模型性能的方法呢? 2)排序结果很重要呀,不管预测值是多少,只要正例的预测概率都大于负例的就好了呀。 没错,ROC和AUC便可以解决我们上面抛出的两个问题。...那么对每个负样本来说,有多少的正样本的score比它的score大呢?是不是就是当结果按照score排序,阈值恰好为该负样本score时的真正例率TPR?没错,相信你的眼睛,是这样的!...具体来说就是: 统计一下所有的 M×N(M为正类样本的数目,N为负类样本的数目)个正负样本对中,有多少个组中的正样本的score大于负样本的score。

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  • AUC的计算方法_auc计算器

    但是实际中分类时,会出现四种情况. (1)若一个实例是正类并且被预测为正类,即为真正类(True Postive TP) (2)若一个实例是正类,但是被预测成为负类,即为假负类(False Negative...FN:漏报,没有找到正确匹配的数目 FP:误报,没有的匹配不正确 TN:正确拒绝的非匹配数目 列联表如下,1代表正类,0代表负类: 由上表可得出横,纵轴的计算公式: (1)真正类率(True Postive...横轴FPR:1-TNR,1-Specificity,FPR越大,预测正类中实际负类越多。 纵轴TPR:Sensitivity(正类覆盖率),TPR越大,预测正类中实际正类越多。...接下来,我们从高到低,依次将“Score”值作为阈值threshold,当测试样本属于正样本的概率大于或等于这个threshold时,我们认为它为正样本,否则为负样本。...但是,这么 做有个缺点,就是当多个测试样本的score相等的时候,我们调整一下阈值,得到的不是曲线一个阶梯往上或者往右的延展,而是斜着向上形成一个梯形。此 时,我们就需要计算这个梯形的面积。

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    以及 AUC的计算

    如果很不幸,你得到一个位于此直线下方的分类器的话,一个直观的补救办法就是把所有的预测结果反向,即:分类器输出结果为正类,则最终分类的结果为负类,反之,则为正类。...在实际的数据集中经常会出现类不平衡(class imbalance)现象,即负样本比正样本多很多(或者相反),而且测试数据中的正负样本的分布也可能随着时间变化。...其中第一行ab均为原数据的图,左边为ROC曲线,右边为P-R曲线。第二行cd为负样本增大10倍后俩个曲线的图。可以看出,ROC曲线基本没有变化,但P-R曲线确剧烈震荡。...曲线上的每个点向X轴做垂线,得到若干梯形,这些梯形面积之和也就是AUC 。 (2)Mann-Whitney统计量: 统计正负样本对中,有多少个组中的正样本的概率大于负样本的概率。...下面两幅图中两条ROC曲线相交于一点,AUC值几乎一样:当需要高Sensitivity时,模型A比B好;当需要高Speciticity时,模型B比A好 ? ?

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    大数据技术之_19_Spark学习_08_Spark 机器学习_01_机器学习概述 + 机器学习的相关概念 + 算法常用指标

    2.3 过拟合和欠拟合   过拟合是指在利用训练数据进行模型训练的时候,模型过多的依赖训练数据中过多的特征属性。欠拟合是指没有通过训练集达到识别的能力。 ?...2.6 学习 学习就是根据业务数据构建模型的过程。   机器学习分为有监督学习和无监督学习,有监督学习是指训练集中有明确的标记,如下数据集:各种特征的西瓜是不是好瓜,有明确的标记。...当参数 α=1 时,就是最常见的 F1。因此,F1 综合了 P 和 R 的结果,当 F1 较高时则能说明试验方法比较有效。 3.4 其他一些评估参数 ?...原因一:在一个二分类模型中,对于所得到的连续结果,假设已确定一个阀值,比如说 0.6,大于这个值的实例划归为正类,小于这个值则划到负类中。...原因二:在类不平衡的情况下,如正样本 90 个,负样本 10 个,直接把所有样本分类为正样本,得到识别率为 90%。但这显然是没有意义的。

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    机器学习之分类性能度量指标 : ROC曲线、AUC值、正确率、召回率

    在一个二分类模型中,假设采用逻辑回归分类器,其给出针对每个实例为正类的概率,那么通过设定一个阈值如0.6,概率大于等于0.6的为正类,小于0.6的为负类。...对应的就可以算出一组(FPR,TPR),在平面中得到对应坐标点。随着阈值的逐渐减小,越来越多的实例被划分为正类,但是这些正类中同样也掺杂着真正的负实例,即TPR和FPR会同时增大。...横轴FPR:1-TNR,1-Specificity,FPR越大,预测正类中实际负类越多。 纵轴TPR:Sensitivity(正类覆盖率),TPR越大,预测正类中实际正类越多。...接下来,我们从高到低,依次将“Score”值作为阈值threshold,当测试样本属于正样本的概率大于或等于这个threshold时,我们认为它为正样本,否则为负样本。...在实际的数据集中经常会出现类不平衡(class imbalance)现象,即负样本比正样本多很多(或者相反),而且测试数据中的正负样本的分布也可能随着时间变化。

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    我们建立模型的目的是对全新的未见过的数据进行处理,因此,要建立一个鲁棒的模型,就需要对模型进行全面而又深入的评估。当涉及到分类模型时,评估过程变得有些棘手。...例如,93%的分类精度意味着我们正确预测了100个样本中的93个。在不知道任务细节的情况下,这似乎是可以接受的。 假设我们正在创建一个模型来对不平衡的数据集执行二分类。...93%的数据属于A类,而7%属于B类。 ? 我们有一个只把样本预测为A类的模型,其实我们很难称之为“模型”,因为它只能预测A类,没有任何计算推理。...ROC曲线与AUC(ROC curve & AUC) ROC曲线(受试者操作特性曲线)和AUC(曲线下面积)这两个指标最好用逻辑回归实例来解释。 Logistic回归给出了样本为正的概率。...在这种情况下,TPR为1,然而,FPR也是1,因为没有负类预测。如果阈值设置为1,则TPR和FPR都将变为0。因此,将阈值设置为0或1并不是一个好的选择。

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    【kaggle机器学习实战--降雨数据集的二分类建模,内含插值法和二分类各种评估指标的可视化详解】

    前向填充(ffill)将缺失值用前一个已知值替代,后向填充(bfill)则用下一个已知值填充,适用于当缺失值的内容与前一个数据点相似时。...特别是当数据集中某一类别的样本远远多于另一类别时,传统的评估指标(如准确率)往往不能反映模型的真实性能,而 PR 曲线能够提供更为细致的评价。...差的曲线: 精确率和召回率都很低,表示模型在识别正类时存在很大问题,可能是无法有效区分正类与负类,或者大量的正类被错误预测为负类。差的 PR 曲线通常会远离右上角,接近于图的左下方。...AUC-PR 值接近 0,表示模型的表现非常差,几乎没有有效的正类预测。...精确率 (Precision):87.0% - 在所有预测为正类的样本中,87%是正确的正类。 召回率 (Recall):94.5% - 模型能够正确识别94.5%的正类样本,表现出很好的召回能力。

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    你真的了解模型评估与选择嘛

    即 ß = 1时退化为标准的F1,当β>1意味着P占比重更大,反之则是R。 2.准确率和错误率 这一般是分类器采用的指标。而且不但二分类可以用,也可以扩充到多分类的情况。...在一个二分类模型中,假设采用逻辑回归分类器,其给出针对每个实例为正类的概率,那么通过设定一个阈值如0.6,概率大于等于0.6的为正类,小于0.6的为负类。...对应的就可以算出一组(FPR,TPR),在平面中得到对应坐标点。随着阈值的逐渐减小,越来越多的实例被划分为正类,但是这些正类中同样也掺杂着真正的负实例,即TPR和FPR会同时增大。...横轴FPR:1-TNR,1-Specificity,FPR越大,预测正类中实际负类越多。 纵轴TPR:Sensitivity(正类覆盖率),TPR越大,预测正类中实际正类越多。...在实际的数据集中经常会出现类不平衡(class imbalance)现象,即负样本比正样本多很多(或者相反),而且测试数据中的正负样本的分布也可能随着时间变化。

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    一文读懂机器学习分类模型评价指标

    反过来,场景会决定训练模型时的标准,比如第一个场景中,我们就只看RECALL=99.9999%(地震全中)时的PRECISION,其他指标就变得没有了意义。 2....,将其他所有类化为一类) 2.2 ROC曲线 在众多的机器学习模型中,很多模型输出的是预测概率,而使用精确率、召回率这类指标进行模型评估时,还需要对预测概率设分类阈值,比如预测概率大于阈值为正例,反之为负例...例如在癌症预测的场景中,假设没有患癌症的样本为正例,患癌症样本为负例,负例占比很少(大概0.1%),如果使用准确率评估,把所有的样本预测为正例便可以获得99.9%的准确率。...当数据量少时,绘制的ROC曲线不平滑;当数据量大时,绘制的ROC曲线会趋于平滑。...AUC计算主要与排序有关,所以它对排序敏感,而对预测分数没那么敏感。 最后,我们在讨论一下:在多分类问题下能不能使用ROC曲线来衡量模型性能? 我的理解:ROC曲线用在多分类中是没有意义的。

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    癫痫发作分类ML算法

    这被称为准确性悖论例如,当模型的准确性告诉有80%的准确度时,如果类不平衡,它将只反映基础类分布。...由于已经平衡了数据,因此将阈值设置为0.5。该阈值用于确定样品是否被分类为阳性或阴性。这是因为模型返回属于正类的样本的百分比机会,因此如果没有设置阈值,它将不是二进制分类。...例如,如果k = 3,并且所有三个最接近的样本都是正类,那么样本将被归类为类1.如果三个最接近的样本中的两个是正类,那么样本将具有66%的可能性被归类为阳性。...因为模型试图找到正类和负类之间的最佳分离,所以当数据分离明显时,该模型表现良好。这是需要缩放所有要素的模型之一,并且因变量是二分的。...但是当数据集包含噪声数据时,渐变增强效果不佳。

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    当实际值分布在拟合曲线两侧时,对于不同样本而言 有正有负,相互抵消,因此我们想到采用预测值和真实值之间的距离来衡量。...β=1时,退化为F1指标。 由于Fβ Score 无法直观反映数据的情况,同时业务含义相对较弱,实际工作用到的不多。...2.7 ROC 和 AUC 很多机器学习算法为测试样本产生一个实值或概率预测,然后将这个预测值与一个分类阈值(threshod)进行比较,若大于阈值则分为正类,否则为反类。...例子中并不关注小明是不是成人,而关注的是,预测为成人的概率的排序。 AUC只关注正负样本之间的排序,并不关心正样本内部,或者负样本内部的排序。...我们知道,当阈值减小时,TPR和FPR会同时减小,当阈值增大时,TPR和FPR会同时增大。而在实际工程中,我们希望TPR更大一些,FPR更小一些,即TPR-FPR越大越好,即KS值越大越好。

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    但这与F1和AUC评分完全不一致,根据该评分模型2具有100%的精确率。 此外,你可以注意,对于不同的阈值,F1得分会变化,在默认阈值为0.5时,F1更喜欢模型1而不是模型2。...在第一个例子中,我们看到很少有正标签。在第二个例子中,几乎没有负标签。让我们看看F1度量和ROC-AUC如何区分这两种情况。 ROC-AUC评分处理少数负标签的情况与处理少数正标签的情况相同。...因此,对于不平衡的数据集,在选择roc-auc时要小心。 你应该使用哪种度量来进行多重分类? 我们还有三种类型的非二分类: 「多类」:具有两个以上类的分类任务。...多个类最常用的度量是F1度量、平均精度、log损失。目前还没有成熟的ROC-AUC多类评分。...多类的log损失定义为: 在微平均法中,将系统中不同集合的真正例、假正例和假反例进行汇总,然后应用它们得到统计数据。

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