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    VaR系列(五):Copula模型估计组合VaR

    资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法,整体思路如下: 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数,结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法,也可以仅计算组合向前一日VaR(本文只考虑向前1日的情况),文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果,差异并不大。...随后可以根据权重计算组合收益进而估计VaR。...; 蒙特卡洛模拟估计VaR 第一步:生成符合copula函数的随机数; 第二步:通过随机数得到各资产收益的模拟序列; 第三步:根据各资产权重得到组合收益序列,取p分位数作为VaR估计值 3.实证分析 数据...:S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term(同上一篇) 区间:2001-2010 蒙特卡洛模拟次数:10000次 数据和代码在后台回复“VaR5”获取 仅估计最后一天的VaR

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    VaR系列(三):DCC模型估计组合VaR

    1.模型推导 和单个资产类似,资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于,这里的波动率应换成组合的波动率,分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是,如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布,资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和,也服从正态分布,这种情况下,计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...基于DCC-RM模型的VaR ? 基于DCC-Garch模型的时变相关系数 ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的相关系数,绿色线为DCC-Garch估计得到的相关系数,整体趋势一致。...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的VaR,绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR,整体趋势一致。...43data['VaR_DCC'] = -norm(0,1).ppf(0.01)*(data['SP_sigma2']*0.5**2 + data['US_sigma2']*0.5**2 + \

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    var lady first

    在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量,编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如: var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ,但是这段代码还有一个问题,就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查,var 声明的变量不是动态变量,c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次,编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难,因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样,进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型,但是开发人员看不到推断出来的类型。其次,如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。

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    VaR系列(一):HS,WHS,RM方法估计VaR

    ---- VaR定义 这里所说的VaR并非时间序列中的向量自回归模型(vector autoregression),而是在险价值(Value at Risk)。...也就是说,金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR,有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR,对于企业做出投资决策有重要意义。...---- VaR估计 1. HS方法 根据VaR的定义可以看出,如果我们能得到股票收益率的分布函数,就可以直接算出VaR。最简单的估计方法HS,WHS就从这种考虑出发,但不考虑去估计分布。...对比HS和RM方法估计的指数VaR在08年金融危机前后的变化情况。 可以看出,RM方法得到的VaR在金融危机时迅速升高,之后逐渐降低,HS就不说了。 ?...的策略 教材中最后通过VaR设计了一个简单的投资策略,用不同方法下得到的VaR指导投资,把结果进行对比,再次说明RM优于WHS,WHS优于HS。

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    Docker具名挂载和匿名挂载

    ---- 结论 匿名挂载:卷挂载只写容器里面的路径,不写容器外的路径 如何确定是匿名挂载还是具名挂载,还是指定路径挂载 -v 容器内路径 #匿名挂载 -v 卷名:容器内路径 #具名挂载 -v /宿主内路径...:容器内路径 #指定路径挂载 ---- 1、匿名挂载 # docker run -d -P --name nginx01 -v /etc/nginx nginx //端口映射-p(小写)、-P(大写...---- 2.具名挂载 具名挂载:就是挂载的卷定义一个自己的名字,可以方便的查找 # docker run -d -P --name nginx02 -v Bertram:/etc/nginx nginx...,大多数使用的都是具名挂载。...---- ro和rw # 通过 -v 容器内路径,ro rw改变读写权限 ro readonly #只读 rw readwrite #可读可写 # 一旦这个设置了容器权限,容器对我们挂载出来的内容就有了限定

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    硬盘分区挂载和取消挂载

    /etc/fstab文件负责配置Linux开机时自动挂载的分区 第一列可以是实际分区名,也可以是实际分区的卷标(Lable) 第二列是挂载点,挂载点必须为当前已经存在的目录 第三列为此分区的文件系统类型...开机不自动挂载nouser 只有超级用户可以挂载ro 按只读权限挂载rw 按可读可写权限挂载user 任何用户都可以挂载请注意光驱和软驱只有在装有介质时才可以进行挂载,因此它是noauto...只有超级用户可以挂载ro 按只读权限挂载rw 按可读可写权限挂载user 任何用户都可以挂载请注意光驱和软驱只有在装有介质时才可以进行挂载,因此它是noauto auto: 系统自动挂载,fstab默认就是这个选项...defaults: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.noauto 开机不自动挂载nouser 只有超级用户可以挂载ro 按只读权限挂载rw 按可读可写权限挂载...user 任何用户都可以挂载请注意光驱和软驱只有在装有介质时才可以进行挂载,因此它是noauto 5) mount -a 进行磁盘挂载 6) df -a 查看挂载情况 二:

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    Linux挂载

    并不是根目录下任何一个目录都可以作为挂载点,由于挂载操作会使得原有目录中文件被隐藏,因此根目录以及系统原有目录都不要作为挂载点,会造成系统异常甚至崩溃,挂载点最好是新建的空目录。...;     -w: read and write, 读写挂载;     -n: 不更新/etc/mtab;      -a:自动挂载所有支持自动挂载的设备;(定义在了/etc/fstab文件中,且挂载选项中有...“自动挂载”功能)     -L 'LABEL': 以卷标指定挂载设备;     -U 'UUID': 以UUID指定要挂载的设备;     -B, --bind: 绑定目录到另一个目录上; 注意:查看内核追踪到的已挂载的所有设备...,以只读方式挂载后,无法对挂载点中的内容进行修改、创建等操作;2)目录的挂载实质上是硬链接,挂载后可以对里面的文件内容进行修改与删除。...文件挂载的配置文件:/etc/fstab 查看此文件可知 每行定义一个要挂载的文件系统; 其每行的格式如下 要挂载的设备或伪文件系统 挂载点 文件系统类型 挂载选项 转储频率 自检次序 UUID=6efb8a23

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    【Linux】挂载硬盘并设置开机自动挂载

    本文介绍了在Linux系统下挂载硬盘的概念和步骤,并讲解了开机自动挂载的方法。1.什么是挂载秉承着Linux“一切皆文件”的理念,硬盘这种东西在系统中以一个文件的形式呈现。...这个目录就被称为挂载点2.文件管理器点击挂载在文件管理器的其他位置,会自动地列出一些可以挂载的硬盘,只需要直接点击,就可以自动挂载硬盘并进入。...随便点击一个文件,查看属性,就可以看到挂载位置:仔细查看这个挂载位置,发现确实是有这个目录:3.手动挂载查看可挂载的硬盘扇区文件管理器其实并不会列出所有可以挂载的硬盘。...想要永久挂载,需要设置系统开机自动挂载。系统是根据/etc/fstab这个文件来自动挂载的,我们只需要修改这个文件即可。3.手动挂载查看可挂载的硬盘扇区文件管理器其实并不会列出所有可以挂载的硬盘。...想要永久挂载,需要设置系统开机自动挂载。系统是根据/etc/fstab这个文件来自动挂载的,我们只需要修改这个文件即可。

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