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groupby函数详解

这是由于变量grouped是一个GroupBy对象,它实际上还没有进行任何计算,只是含有一些有关分组键df[‘key1’]的中间数据而已,然后我们可以调用配合函数(如:.mean()方法)来计算分组平均值等。   因此,一般为方便起见可直接在聚合之后+“配合函数”,默认情况下,所有数值列都将会被聚合,虽然有时可能会被过滤为一个子集。   一般,如果对df直接聚合时, df.groupby([df['key1'],df['key2']]).mean()(分组键为:Series)与df.groupby(['key1','key2']).mean()(分组键为:列名)是等价的,输出结果相同。   但是,如果对df的指定列进行聚合时, df['data1'].groupby(df['key1']).mean()(分组键为:Series),唯一方式。 此时,直接使用“列名”作分组键,提示“Error Key”。 注意:分组键中的任何缺失值都会被排除在结果之外。

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量化投资中常用python代码分析(一)

量化投资逃不过数据处理,数据处理逃不过数据的读取和存储。一般,最常用的交易数据存储格式是csv,但是csv有一个很大的缺点,就是无论如何,存储起来都是一个文本的格式,例如日期‘2018-01-01’,在csv里面是字符串格式存储,每次read_csv的时候,我们如果希望日期以datatime格式存储的时候,都要用pd.to_datetime()函数来转换一下,显得很麻烦。而且,csv文件万一一不小心被excel打开之后,说不定某些格式会被excel“善意的改变”,譬如字符串‘000006’被excel打开之后,然后万一选择了保存,那么再次读取的时候,将会自动变成数值,前面的五个0都消失了,很显然,原来的股票代码被改变了,会造成很多不方便。

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