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我们需要多快速度进行交易?

这种成本另一个术语是市场冲击(market impact)。 如果我们做一个市价单,并且我们交易量小到足以满足在bid和offer时交易量,那么我们执行成本将正好是差价一半。...我们没有单独使用欧洲美元夏普比率,由于利率长期趋势,欧洲美元夏普比率要远远高于平均水平。这可以避免过拟合。 这些结果对于具有线性成本小型交易者是有效。如果应用在大型交易者身上呢一?...这是因为预期成本收益会随着频率平方根而提高,但成本增幅超过了线性水平。 10 收益不确定净收益 到目前为止,我们认为预期成本收益和成本是同样可以预测。但事实并非如此。...这意味着我可以有20% 信心认为SR估计高于置信线下限。我们还假设有20年数据来估计SR: 现在让我们增加成本。...当蓝线高于红线时,我们就超速了。注意,对于最快规则,速度限制实际上是负;这是因为单是持有成本就超过了MAC2预期SR三分之一。

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Android 隐私合规检查工具套装

并且,该工具非常适合非开发人员使用,例如测试版本回归时,对最终产物 apk 进行扫描,以此来确定当前版本是否有不合规调用。...) {} }) 那么,我们实现思路就可以读取隐私合规 api 配置文件,然后调用 Pine.hook 即可。...[14], 由于 Release 产物比较多,需要点击 Assets 展开更多 创建 script.js 脚本文件,实现隐私 api hook 将 frida-gadget.so[15] 与 script.js...写入到本地 创建 frida-gadget.config.so 文件,内容结构 path 指向 script.js 在本地路径 动态加载 frida-gadget.so[16] 文件,该 so...会读取 frida-gadget.config.so 中 path 路径,获取到 script.js 文件,并执行该 js 脚本 运行效果如下: 该方案优点不需要 root,并且机型适配比较好,frida

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Coindesk发布2018年1季度区块链发展报告:六大趋势值得关注

不安情绪渗透到整个行业,主要由于监管不确定性和经历了一年告诉增长之后回落。 为了分析动荡不安2018年1季度,CoinDesk最新区块链发展报告利用90多张幻灯片对整个市场进行了全面分析。...1.加密市场进入熊市 继上个季度接近2万美元历史新高后,比特币在第一季度下降了51%。其他基本指标(如交易量,交易数量和交易量)也有类似的下降。...31%受访者表示他们会缴纳投资收益相关税费; 但是,有缴税义务的人数可能高于报告应税收益的人数。 在美国受访者中,82%表示不容易理解他们纳税义务,而62%非美国受访者表示相同观点。...ICO月度分析显示,Q1每个月份都高于12月份创纪录融资记录。 Telegram17亿美元ICO是融资最大一个项目,占第一季度资金25%以上。...6.费用下降 比特币网络上交易费在2017年第四季度犹豫需求较大而激增,此后有所下降,当时有些日子费用平均为40美元。在第一季度,每笔交易平均收费9.49美元。

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Quantopian 入门系列二 - 流水线 (上)

关于因子两个简单示例: 资产最新价格,给定资产和特定时点,得到最新价格是个数值。 资产 10 天平均交易量,给定资产和特定时点(10 个时点),得到平均交易量是个数值。...关于分类器一个示例:正在交易资产所在交易所代号。 分类器最常用于对资产进行分组。 数据集 流水线可以在多种数据上进行计算,比如 OHLC 数据、交易量数据、基本面数据和情绪数据等。...比如在计算以交易量加权平均价格(VWAP)因子时,我们需要收盘价和交易量,分别从USEquityPricing.close 和 USEquityPricing.volume 获取,它们都是默认因子,因此我们在计算...有两种常见创建筛选器方法: 比较运算符方法 因子对象中方法 比较运算符 例一:创建一个筛选器 close_price_filter,当最新收盘价高于 $20 时,返回 True。...比如说我们想筛选出「过去 30 天平均交易额」排前 10% 和「最新收盘价」高于 $20 资产,我们首先分别定义出这两个筛选器 筛选器一:过去 30 天平均交易额排 10%,用 percentile_between

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如何使用最佳实践构建云计算恢复策略

组织需要了解各种类型工作负载,并确定停机时间对这些工作负载影响。组织需要考虑制定灾难恢复计划以确保业务连续性。...根据Statista公司发布一个调查报告,服务器停机平均每小时成本在30万美元至40万美元。鉴于疫情带来限制,停机时间延长可能是灾难性后果。...Gartner公司预测,到2024年,云计算可能占全球企业IT支出市场14.2%,高于2020年9.1%。...组织可以采用以下最佳实践来构建有弹性云计算策略: 缓解特定于云计算风险 由于云计算部署通常涉及大规模交易量、开放架构和多个供应商,因此增加了复杂性和易变性。...因此,组织制定全面的计划以确定、预测和解决停机原因,是构建其更大业务弹性重要部分。

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1 月份 NFT 行业报告

自然,这导致了 NFT 行业交易量和市值增加。一些指标是可以预测,比如已完成投资轮数继续下滑。...NFT 交易量按链交易份额比例保持不变,以太坊仍然是 NFT 首选链,其次是 Solana 和 Polygon,它们在各公链中遥遥领先。然而,还有其他重要且令人惊喜发展趋势同样值得关注。...NFT 市场概况 NFT 市值在 1 月 26 日达到了 200 亿美元峰值。 自 11 月以来,NFTs交易量一直在稳步增长,在 1 月达到 9.889 亿美元。...以太坊上被检测为洗盘交易占总数 22%,高于 12 月 19%。 LookRare 是继 OpenSea 之后第二大盈利 NFT 市场,产生了 553 万美元平台费用。...平均每天为189 亿美元。自 11 月以来,NFT 交易量一直在稳步增长,在 1 月达到 9.889 亿美元。

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图学习应用(一):腾讯电子支付网络恶意账户识别

内容简介 随着专栏内图机器学习内容逐渐丰富,从本文开始,我们也将更详细了解图在实际工业场景中应用。...腾讯电子支付恶意账号识别算法EdgeProp 1 反作弊场景——恶意账户识别 相对于推荐、NLP,反作弊工业场景偏小众,目前大厂对推荐算法工程师需求量也远高于反作弊策略算法。...该论文贡献点: 提出新消息传递机制(Edge Propagation); 设计并落地了算法可扩展实现,并用以分析包含数百万个节点真实网络; 通过在3个大型网络数据集实践,证实了算法有效性。...2 算法详情 1)提取支付账户交易(边)特征 i)人工特征:平均交易量、总交易次数、交易事件间隔时间(均值/方差); ii)(通过边际分布、自相关函数等刻画)支付交易多维时间序列特征; iii)...使用包含性别、年龄、教育水平等61个节点特征,以及平均交易量、总交易次数、交易事件间隔时间(均值/方差)等10个边特征。

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策略代码拆解1

Pine Script™运行时会自动检测所需缓冲区大小。仅当由于自动检测失败而发生运行时错误时才需要使用此参数。有关历史缓冲区基本机制更多信息,请参阅我们帮助中心。可选。默认值为0。...default_qty_value (const int/float) 默认交易数量,单位由与`default_qty_type`参数一起使用参数确定。...commission_value (const int/float) 佣金应用于策略订单,单位由传递给“commission_type”参数参数确定。此设置也可以在策略“设置/属性”标签页中更改。...close_entries_rule (const string) 确定关闭交易顺序。可能值是:“FIFO”(先进先出)如果最早退出订单必须关闭最早进入订单。...百分比(0-100%)净值将用于进入交易 , default_qty_value=33 //默认交易数量,由于 default_qty_type参数设置,所以每笔交易量为initial_capital

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R语言: GARCH模型股票交易量研究道琼斯股票市场指数|附代码数据

p=6632原文出处:拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于GARCH研究报告,包括一些图形和统计输出。我将建立道琼斯工业平均指数(DJIA)日交易量对数比ARMA-GARCH模型。 ...``获取数据load(file='DowEnvironment.RData')日交易量 每日交易量内发生 变化。 ...根据 测试统计数据与临界值进行比较,我们拒绝单位根存在零假设。 ARMA模型我们现在确定时间序列ARMA结构,以便对结果残差运行ARCH效果测试。 ma1系数在统计上不显着。...)plot(garchfit, which=10)plot(garchfit, which=11)我们用平均模型拟合(红线)和条件波动率(蓝线)显示原始道琼斯日均交易量对数时间序列。...有几种类型波动性(有条件,隐含,实现波动率)。交易量可以被解释为衡量市场活动幅度和投资者兴趣指标。计算交易量指标(包括波动率)可以了解这种活动/利息水平如何随时间变化。

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确认市场复苏十大指标

以 2022-23 年残酷熊市为背景,利用链上数据透明度,并考虑市场投资者心理因素,我们开始模拟典型投资者行为,以确定周期底部是否正在形成,这些行为标志着可持续市场复苏正要开启。...这是由于投资者堆积导致链上交易量加权实现价格稳定结果, 200-DMA(200 天平均差指标)而未加权 200-DMA(200 天平均差指标)由于宏观价格下降趋势而继续下降。...状态:完全确认 指标 4 :经济活动全面复苏 为了演示了小型交易频率如何显著高于大型交易,我们开发了一个框架,用于评估两个小型相对交易行为。...高于 1.2 值往往定义了初始复苏和链上需求水平升高阈值。因此,小型和大型实体恢复均超过 1.2 ,这表明网络需求正在全面复苏。 状态:未触发。...指标:当支出实体成本基础高于持有实体时,我们可以得出结论,大多数新投资者倾向于持有,因此对持续上涨更有信心。 状态:未触发,但它正在接近积极突破。

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2021年NFT交易额达176亿美元 同比飙升210倍 今年还会继续一路上扬吗?

去年3月,在佳士得(Christie’s)一场拍卖会上,数字艺术家 Beeple一件NFT作品以创纪录6900万美元价格售出,不少名人也开始涉及NFT领域。   ...Zuppinger表示,数据差异与公司衡量NFT合法交易量方法有关。Nonfungible.com数据排除了涉及机器人和洗盘交易。   ...去年晚些时候,人们关注点也转向了所谓“元宇宙”,该领域数字土地和其他项目的销售额达到了 5.14 亿美元。   ...展望未来,Zuppinger预计今年NFT交易整体价值不会大幅上升。今年迄今,平均每周NFT交易额约为6.87亿美元,略高于2021年第四季度平均每周6.2亿美元。   ...但全球市场价值仍然非常高,其中一些资产价值还在继续增加。”   Zuppinger预计,更多大公司和金融机构将进入这个市场,而更多投机性资产将开始消失。

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区块链市场热度评级使用指南

在贪婪和恐惧作用下,最终结果,要么不操作,要么乱操作。 我们要执行操作,就必须明确一个准确时间点。这个点不可能有精确科学计算,但必须要确定下来。...标准来源:对市值前十币种(除USDT),取历史高点与此轮熊市最低点倍数,以币种当前市值占比为权重,计算出加权平均数为7.02。...同时,取牛大标准为7.021.5倍,即最低市值10倍。 交易量倍数 取当前日交易量与本轮熊市日交易量最低值(800亿元,非小号)倍数为指标,反应整个行业动态情况。...根据历史数据,三个阶段平均交易量分别为7.8亿美元、45.3亿美元、295.9亿美元,第二阶段是第一阶段5.8倍,第三阶段是第二阶段6.5倍。...注:上述两个核心指标都是使用本轮熊市最低值倍数,而没有使用历史峰值作参考,主要考虑币圈历史峰值是短时间大爆发所致,不确定性极高,参考意义不大。

1.2K20

R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析

这些年来,收益率和交易量波动如何变化? 我们如何建模收益率波动? 我们如何模拟交易量波动?...在2008年尤其明显地违背正态分布情况。 交易量探索性分析 在这一部分中,本文将分析道琼斯工业平均指数(DJIA)交易量。 获取数据 每日量探索性分析 我们绘制每日交易量。...平均值 每日交易量具有正平均年份是: ## [1] "2007" "2008" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016"...平均值 每日交易量对数比率具有正平均年份是: ## [1] "2008" "2011" "2012" "2014" "2015" "2016" "2018" 所有每日成交量比率平均值均按升序排列...AIC值高于ARMA(2,2)。

1.5K20

R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析|附代码数据

每日交易量分析和GARCH模型定义 获取数据 利用quantmod软件包中提供getSymbols()函数,我们可以获得2007年至2018年底工业平均指数。...QQ图 在2008年尤其明显地违背正态分布情况。 交易量探索性分析 在这一部分中,本文将分析道琼斯工业平均指数(DJIA)交易量。 获取数据 每日量探索性分析 我们绘制每日交易量。...平均值 每日交易量具有正平均年份是: ##  [1] "2007" "2008" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016" #...平均值 每日交易量对数比率具有正平均年份是: ## [1] "2008" "2011" "2012" "2014" "2015" "2016" "2018" 所有每日成交量比率平均值均按升序排列。...AIC值高于ARMA(2,2)。

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Man Group:配置中国

此外,作为到2060年实现碳中和承诺一部分,中国计划在广州一个尚未发展期货交易所推出碳排放期货。 以交易合约数量衡量市场交易量,也高于全球大宗商品期货。...图2显示了交易量最大中国商品市场(黄柱)和全球商品市场(蓝柱)。2020年,全球交易量最大五个商品期货市场都是中国商品。...日期范围:2011年至2020年,来源: 彭博 这些观察结果解释了中国债券与表3中其他债券之间平均相关性。此外,中国债券与发达国家和新兴市场债券指数相关性较低。...债券期货一旦获得批准,是否只能用于套期保值,就像股指期货一样,目前仍不确定。...潜在投资策略 前面的章节已经确定,中国市场规模庞大,流动性强,与全球同类市场相关性低,这一点与正在讨论任何资产类别都一致。

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XRP 推翻 Cardano成为第六大代币

与此同时,XRP 在同一 24 小时内吸引了超过 7 亿美元交易量,但其价格相对保持在 0.51 美元不变。 大多数专家认为 XRP 正在悬崖边上保持平衡;可能会出现两种情况。...在栅栏另一边,下跌可能会清算大多数因预期 Ripple 胜诉而持有的多头头寸。 根据移动平均线收敛发散 (MACD) 指标的位置,阻力最小路径是下行。...根据所有应用移动平均线位置,XRP 价格恢复到 1 美元可能性更大。...除了 3 月下旬开始发挥作用黄金交叉之外,100 天指数移动平均线 (EMA)(蓝色线)即将突破 200 天 EMA(紫色线)。 当短期移动平均线超过长期移动平均线时,就会形成黄金交叉形态。...例如,当 50 天 EMA 高于 200 天 EMA 时。交易员认为该形态看涨,这意味着回调至 0.4 美元或 0.35 美元可能性可能会大大降低。 XRP 能否在 2023 年超越比特币?

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R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析|附代码数据

每日交易量分析和GARCH模型定义 获取数据 利用quantmod软件包中提供getSymbols()函数,我们可以获得2007年至2018年底工业平均指数。...QQ图 在2008年尤其明显地违背正态分布情况。 交易量探索性分析 在这一部分中,本文将分析道琼斯工业平均指数(DJIA)交易量。 获取数据 每日量探索性分析 我们绘制每日交易量。...平均值 每日交易量具有正平均年份是: ##  [1] "2007" "2008" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016" #...平均值 每日交易量对数比率具有正平均年份是: ## [1] "2008" "2011" "2012" "2014" "2015" "2016" "2018" 所有每日成交量比率平均值均按升序排列。...AIC值高于ARMA(2,2)。

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R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析|附代码数据

每日交易量分析和GARCH模型定义 获取数据 利用quantmod软件包中提供getSymbols()函数,我们可以获得2007年至2018年底工业平均指数。...QQ图 在2008年尤其明显地违背正态分布情况。 交易量探索性分析 在这一部分中,本文将分析道琼斯工业平均指数(DJIA)交易量。 获取数据 每日量探索性分析 我们绘制每日交易量。...平均值 每日交易量具有正平均年份是: ##  \[1\] "2007" "2008" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016"#...平均值 每日交易量对数比率具有正平均年份是: ## \[1\] "2008" "2011" "2012" "2014" "2015" "2016" "2018" 所有每日成交量比率平均值均按升序排列...AIC值高于ARMA(2,2)。

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凌帅价值感知训练(20190614): 大道至简,知易行难

再次强调: 现在不是牛市,而且牛市会不会马上来也不确定。可能一年两年,也可能下个月。我们都盼望牛市来,但,愿望和现实是两码事,要用数据说话。 不是牛市,并不是叫你啥也不做。...备注:该指数是bitfinex平台上B-T-C保证金多头总额与保证金空头总额之比,是参加期货交易投资者,高于100表示看多。 bitfinex平台总部在中国香港,是全球交易量前10交易所。...备注:该指数结合多个场外交易所价格计算,高于0时,溢价较高,说明交易活跃;低于0时溢价较低,说明交易冷淡。 梗直指数3.2%、2.5%、3.8%、2.5%、1.0%。...备注:梗直指数是指OKEX场外交易USDT价格与场内价格溢价率,越大表示场外进入资金越多。 USDT:交易量697亿,上周交易量639亿,变化不大。...与最高价比例:42% 乖离率:1.45(当前价格与年平均价格比例),并不高。 开发者节点数:113.11K,上期112.84K,略有上涨。

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