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量化投资之资本资产定价模型（CAPM）

量化投资之资本资产定价模型（CAPM）目录一、前言二、CAPM模型 1. 切点组合、分离定理与市场组合 2. 资本市场线 3....证券市场线（资本资产定价模型） 4....（EMH）和资本资产定价模型（CAPM）。...（3）资本资产定价模型（CAPM）证券市场线其实就是CAPM的图形形式，它的公式： ? 正是资本资产定价模型CAPM。 4....附录：量化投资系列量化投资系列：关键字《量化投资之动量反转》：dlfz 《量化投资之多因子模型》：factor

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【温故】量化投资之资本资产定价模型（CAPM）

为纪念这次股灾，为未来更好的应对风险，数说君重发量化投资系列，跟大家一起学习交流。资本资产定价模型（CAPM），被称为现代金融学的基石——做量化投资，不得不从这里开始。...量化投资之资本资产定价模型（CAPM）目录一、前言二、CAPM模型 1. 切点组合、分离定理与市场组合 2. 资本市场线 3....证券市场线（资本资产定价模型） 4....超额收益形式的CAPM模型三、后记：quant的未来附：量化投资系列一、前言数说君在《量化投资之动量反转》中曾经介绍过（微信公众号“数说工作室”中回复dlfz），现代金融学的两大基石是有效市场假说...（EMH）和资本资产定价模型（CAPM）。

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量化、傅里叶变换、风险模型及其他

此外，我们也并不要求这一弱化版的alpha每天都是正收益，只要风险收益比在我们的可接受范围内，那么我们就可以开始构建一个组合，对冲掉其他维度。这个时候，有一个问题出现了，对冲掉其他维度？...一般来说，risk model大概有这么三个作用，估计风险、控制风险敞口、绩效归因，那么按照先前的逻辑，用来对冲其他的维度，其实就是第二个作用，控制风险敞口。...理论上，当我们把risk model中的所有factor的敞口控制到0，那么在这一risk model的看法下，你已经实现了完全的风险对冲。...既然如此，我们只能再次退而求其次，在风险敞口满足预设目标的前提下，尽可能体现出alpha维度的敞口。这一过程中，就需要对风险进行估计，也就是我们提到的第一个作用。...后来人们发现，实在是找不到alpha维度，那干脆我们做风险维度吧，比如做个组合，在满足预设条件下，尽可能满足BTOP维度的敞口。这种风险维度的组合，就叫做SmartBeta。

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数据脱敏的风险量化评估方案

本文讨论的风险评估算法也是基于匿名化处理数据的风险评估，也适用于其他脱敏算法。...二、K匿名相关知识简介根据发布数据集的内容不同，数据集存在的风险也不同；如何去量化的评估数据集存在的风险，就应该先对数据的敏感级别进行一个合理的划分。...数据安全与隐私相关技术受到的重视程度越来越高，因此聚焦“敏感数据”，创新实践“零信任”安全理念，围绕数据产生、传输、存储、使用、共享、销毁外加数据管理的全生命周期，并结合数据安全相关的法律法规《国家安全法》《网络安全法...隐私的度量与量化表示数据隐私的保护效果是通过攻击者披露隐私的多寡来侧面反映的。现有的隐私度量都可以统一用“披露风险”（Disclosure Risk）来描述。...最大风险jRmax和平均风险jRavg为： >>>> 4.2.2 经营销者攻击模型攻击后存在平均风险mRavg：实现了三种值供用户选择，分别为0.05（高度侵犯隐私）、0.075（中度侵犯隐私）、

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Excel量化分析案例：投资组合收益与风险量化分析

证券和股票市场的投资决策本质上就是一种在回报收益和投资风险之间权衡的决策。投资者需要早不同的投资产品间做出选择，同时也要考虑在选择出的投资产品上投放的资金比例，选择结果组成了一个投资组合。...传统的投资组合收益与风险分析集中在两个关键统计量上：均值和方差。均值是指投资组合的期望收益率，是组合中所有投资产品的收益率加权平均；方差指的是投资组合收益率的方差，用以刻画收益率的变化和风险程度。

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2024 企业网络安全与风险CheckList

在当今的数字环境中，网络安全至关重要，因为组织面临着日益复杂的威胁。本指南提供了详细的网络安全清单和示例，以帮助您建立强大的保护并最大程度地减少漏洞。网络安全对于数字数据和系统保护至关重要。...网络安全总是在变化，伴随着新的威胁和困难。关键网络安全因素和风险包括：网络威胁：恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和 DDoS 攻击可以针对网络。这些危险可能导致数据泄露、经济损失和品牌损害。...新兴技术：云计算、物联网和人工智能带来了新的安全风险。这些技术越来越多地被整合到网络基础设施中，因此安全性至关重要。合规和监管风险：组织必须遵守数据隐私和网络安全规则。...示例：将财务部门的网络与一般员工网络分开，以降低未经授权访问财务数据的风险。2.3 部署入侵检测和防御系统（IDS/IPS）以监控网络流量并检测和阻止恶意活动。...4.3 对员工进行有关社会工程攻击和网络钓鱼诈骗的教育，以最大限度地降低通过受感染端点进行未经授权访问的风险。示例：定期进行安全意识培训课程，教员工识别和报告可疑电子邮件或电话。

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如何让网络安全能力可“量化”

如何让网络安全能力可“量化”被知道呢？近年来随着网络安全上升为国家战略并成为国家安全观的重要组成部分，以及国内外网络安全形势日益严峻，重大网络安全事件时有发生。...其次，企业网络安全主管可梳理出当前能力位置，以及后续建设规划路径，面对领导的“灵魂拷问”，主管可以通过对比每年网络安全投入前后的能力对比，绘制出网络安全能力差分图，采用这种可视化和量化的方式轻松解决领导在网络安全投入产出方面的困惑...同时，依据CMM模型，对上述的5个维度、20个过程域、56关键目标的实践活动划分了5个等级（如下图）——初识阶段、合规驱动阶段、风险驱动阶段、数据驱动阶段和对抗驱动阶段，以表明该组织在网络安全能力方面的水平...l风险驱动阶段企业开展具有主动的网络安全风险管理意识，开始主动识别内外部的风险，自驱式完善企业的安全防护体系。在对抗能力角度看，可以实现传统的WEB攻击的防护，例如SQL注入、XSS漏洞利用等。...l数据驱动阶段在这个阶段，企业可以通过建设各种网络安全指标，对网络安全活动可以进行量化，并利用量化结果不断驱动优化各种网络安全活动，从而提升网络安全应对能力。

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网络安全风险评估指南：CISO如何通过风险评估提升安全防护

安全负责人经常被问及当前最大的网络风险，但企业面临的具体风险程度究竟如何？CISO应当能够回答这个问题。通过网络安全风险评估，CISO不仅能识别企业具体风险，还能直观展示工作成果。...这种方式能早期发现风险并采取应对措施，网络安全领域同样如此：定期风险评估能帮助安全团队识别漏洞和优化潜力，但此类评估尚未全面普及。...网络安全风险评估的四大优势CISO将风险评估纳入工作后可获得以下收益：识别漏洞undefined评估帮助企业发现IT基础设施、网络和系统中的安全漏洞，从而在漏洞被利用前及时修复。...优化资源分配undefined通过评估结果明确关键资产和高风险系统，CISO可优先处理最紧要的风险，提高资源使用效率。...智能决策与成本控制undefined评估让企业全面了解网络风险，既能制定精准的风险缓解策略，又能实现更有针对性的安全投资。聚焦数据风险企业数据是网络攻击的主要目标。

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网络安全与风险管理：深度分析与对比

在数字化时代，网络安全和风险管理变得尤为重要。本文将深入探讨当前市场上几款主流的网络安全产品，包括网易易盾、数美、顶象和邦盛，以及腾讯云的相关产品，旨在为企业提供全面的安全解决方案。...数美数美以其全栈式风控引擎（RiskControlEngine，RCE）著称，该引擎基于人工智能技术，提供实时的风险识别和管理。...风险识别RCE：依托于腾讯云的风控引擎，提供实时的风险识别和管理。腾讯云产品腾讯云的全栈式风控引擎（RCE）以其准确可靠、便捷快速和实时分析的特点，为企业提供全方位的风控服务。...视频：针对视频行业的虚假注册、作弊点击、刷榜等恶意行为，具备风险拦截和识别的能力。快销：针对快销行业中一物一码发红包的恶意行为，具备风险拦截和识别的能力。...企业在选择网络安全产品时，应根据自身业务需求和风险管理目标，综合考虑各个产品的特点和优势，以实现最佳的网络安全防护效果。

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管理并购中网络安全风险的5个策略

但新成员的加入也可能会带来一系列网络安全风险。并购团队通常规模有限，专注于财务和业务运营，将IT和网络安全置于次要地位。...Gartner在《并购和尽职调查过程中的网络安全》报告中指出，正在合并、被收购或进行任何其他并购活动的公司，必须能够评估可能影响未来实体业务战略和风险的安全需求。...管理并购中网络安全风险的5个策略有效管理并购过程中的网络安全风险有助于避免买家后悔，以下是帮助企业在并购过程中管理网络安全风险的五种策略。 1....企业减轻网络安全风险的最佳方法之一是让IT或安全部门成为审查收购的团队的一部分，以避免日后出现代价高昂的意外。...然而，如果网络安全团队或首席信息安全官总能获得话语权，而不是只在出现问题时才参与进来，那么他们就可以评估目标公司的安全性，并就潜在的网络安全风险提出想法。 4.

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每天一点量化知识---策略风险评估指标

今天我们来讲一下常用的策略风险评价指标，主要有以下这么几种： 1.年化收益率：（Annualized Returns） ?...2.系统性风险，反映策略对大盘变化的敏感性。 ? 其中pn是策略每日收益率，Bn是基准每日收益，σp是策略每日收益方差，σB是基准每日收益方差，分子为pn和Bn的协方差。...3.非系统性风险，是投资者获得与市场波动无关的回报，可以度量投资者的选股选时水平。 ?...pr表示策略年化收益率，rf表示无风险收益率，Br表示基准年化收益率 4.收益波动率，顾名思义，波动率越大，风险越大 ?...投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。 ? 其中pr表示策略年化收益率，rf表示无风险收益率，σp是策略收益波动率。

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探索气候风险下的资产定价新因子

“熵机”由复旦大学及国家气象信息中心共同研发，旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为风险管理与投资决策提供创新工具。...在全球气候变化与我国“双碳”战略深入实施的背景下，实体经济正同时面临气候物理风险与低碳转型风险的双重考验。特别是风、光等新能源产业受气象因素影响愈加严重，气象要素成为部分新兴行业不可忽视的生产要素。...气象高敏感行业的上市公司可借助其预测进行气候风险管理和市值维护；银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控，并探索气候投融资等创新业务模式；投资者可将其作为量化投资的辅助工具；学术界亦可通过模型输出...，检验与完善资产定价相关理论。...未来，研究团队将继续拓展研究范围，将债券、期货等更多金融标的及气象要素纳入模型；持续迭代模型，紧跟市场动态优化性能与预测能力；加强跨领域合作，深入探究气象因子与其他定价因子的交互机制，推动资产定价理论发展与实际应用水平提升

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注意，NIST更新了网络安全供应链风险指南

近日，美国国家标准与技术研究所（NIST）再次更新了《网络安全供应链风险管理》（C-SCRM）指南，提供了与供应链攻击相关的趋势和最佳实践，指导企业有效管理软件供应链风险，以及在遭受供应链攻击时该如何进行应急响应...网络供应链风险管理(C-SCRM)是识别、评估和减轻ICT产品和服务供应链分配和互联性相关风险的过程。...目前，NIST发布了“系统和组织网络安全供应链风险管理实践”，以此响应“改善国家网络安全”的美国第14028号行政命令。...系统和组织网络安全供应链风险管理实践明确指出，本刊物的目的是为企业提供有关如何识别、评估、选择和实施风险管理流程以及减轻企业控制措施的指导，以帮助管理整个供应链的网络安全风险。”...修订后的指南主要针对产品、软件和服务的收购方和最终用户，并为不同的受众提供建议：网络安全专家、负责企业风险管理人员、采购人员、信息安全/网络安全/隐私、系统开发/工程/实施的领导和人员等。

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风险量化分析案例：投标与报价最优化建模分析

项目或者设备供应商既需要考虑价格足够低以便提高中标概率，又要考虑中标后价格可以在涵盖风险和管理应急成本的基础上保证获得足够的利润。...在投标竞争者比较多而且投标提价策略和模式不一样的情况下，科学、客观低确定提价比例不太容易，需要借助计算机辅助工具的支持下才能更好低加以量化分析。就通过一个案例来说明。...一家公司多次参与国际工程竞标，公司管理层希望使用风险量化分析方法确定合理的提价比例。...公司管理层希望使用量化风险分析方法分别计算按一下方式：最低报价、平均值报价、接近但低于平均值报价，进行报价时的最佳投标提价比例。首先分析三种报价方式下最佳提价比例的确定方法。

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个人做量化交易的合规与风险注意事项

数据合规也是量化合规的一部分，别为了拿数据而触碰合规红线。用合规的方式获取和使用数据，是量化的基本操守。五、风险一：市场风险（最根本）讲完合规（红线），再讲风险（现实）。...第一个、也是最根本的风险——市场风险，即量化交易可能亏损。这是必须正视的现实：量化交易不是稳赚不赔的，它有真实的亏损风险。前面反复强调过——量化提升的是决策的纪律和效率，而不能消除市场本身的风险。...市场风险是量化最根本的风险，无法消除，只能正视和管理。认清这一点，是理性做量化的前提。...在合法合规的前提下、把风险管理放在第一位，你才能在量化这条路上走得安全、走得长久。结尾个人做量化交易，必须高度重视合规与风险。...稳定可靠的基础设施有助于降低技术风险。腾讯云近期上线了量化交易专题活动，可以了解云服务器如何为量化系统提供稳定、安全的运行环境。风险提示：本文仅为量化交易科普与技术分享，不构成任何投资建议。

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量化打板系统如何落地？从行情触发到风险控制

整理量化打板方案时，我更愿意先画执行链，而不是先选软件。一个可落地的流程至少包括行情输入、信号判断、委托执行、撤单处理和运行监控。...水母量化则是把高速行情封装在服务方案中，大家在使用前要确认下数据等级、更新时间和异常时的降级方式。信号层要能复现打板信号最好不要只依赖一个瞬间价格。...水母量化则是通过打板助手和可视化参数完成配置。执行层不要只关心报单报单之后还要处理未成交、部分成交、撤单失败和重复触发。...量化打板工具中，PTrade可组合预埋、撤单与篮子交易，QMT允许开发者自行管理交易回调，水母量化则在模板中提供买入和撤单参数。...做到这些，量化打板才从一个下单功能变成可维护的交易系统。

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警惕供应链风险：Cybercheck指南助力网络安全防护

Cybercheck：警惕供应链风险为确保荷兰社会的安全数字化运行，组织必须意识到其供应链中的风险。这对涉及国家安全保护利益（PI-NS）的公共和私营机构尤为重要。...为此，荷兰情报安全局（AIVD）、政府首席信息官办公室（CIO Rijk）、国家网络安全中心（NCSC）及反恐与安全协调员（NCTV）联合开发了Cybercheck指南，帮助识别源自具有攻击性网络计划国家的产品和服务可能引发的供应链风险...智能手机应用程序、监控摄像头、路由器与交换机——近年来，荷兰日益关注这些来自特定国家的产品和服务所带来的风险。某些国家通过立法强制企业及公民合作，例如要求在产品或服务中植入"数字后门"。...风险评估建议识别和管理供应链风险对组织及荷兰社会的安全数字化运行至关重要。Cybercheck提供评估工具，帮助判断使用特定国家产品是否会增加安全风险。若存在风险，建议进行补充风险分析。...该指南还提供了分析框架，帮助组织基于分析结果更深入地评估风险。自主决策责任Cybercheck仅作为工具使用，不对产品和服务的使用与否作出结论性建议。

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勒索软件之外：医疗行业五类新兴网络安全风险研究

反网络钓鱼技术专家芦笛指出，医疗行业网络安全治理容易形成 “重重大事件、轻隐性风险” 的思维惯性，很多机构只有发生大规模公开安全事故之后，才回溯发现长期被忽略的身份授权、第三方访问、网页配置漏洞，这类隐患不会自动消失...2 医疗行业五类新兴网络安全风险事件与攻击机理2.1 OAuth 授权钓鱼：无需窃取密码的云账号劫持攻击传统网络钓鱼攻击大多以骗取账号密码作为核心目标，长期以来医疗机构推广多因素认证（MFA），本意是降低密码泄露带来的账号接管风险...这类事件也反映一个行业共性认知偏差：网络安全风险不完全等于系统被黑客攻破，品牌被滥用开展外部欺诈同样属于医疗组织需要应对的网络风险。...反网络钓鱼技术专家芦笛强调，很多医疗机构将网络安全简单理解成 “抵御外部黑客进攻”，但配置失误造成敏感信息公网泄露属于非对抗性安全风险，不需要攻击者突破防御，错误配置直接把情报送到互联网上；这类信息虽然不是患者核心病历...5 结论勒索软件会造成医疗业务直观、剧烈的停摆后果，因此长期占据医疗网络安全的主要关注点，但是基于海外真实事件分析可以看到，OAuth 授权钓鱼、语音钓鱼、域名仿冒、患者门户品牌伪装、第三方凭证泄露、业务网页配置错误等风险

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返校季教育机构网络安全风险与身份安全治理研究

摘要开学返校阶段是 K12 基础教育与高等教育机构网络安全风险集中爆发的特殊窗口期。...本文依托返校季网络安全实地调研数据，梳理该特定时间窗口下的威胁表现，解析 AI 赋能攻击与非人类身份失控两大核心风险，结合教育机构运维资源约束，构建面向开学周期的身份安全治理方案，为 K12 学校、高等院校...（2）返校季教育机构网络安全风险环境分析开学阶段业务集中上线会制造短暂的安全脆弱窗口，批量账号创建、大批量终端接入、新增第三方教学应用同步上线，运维人员忙于保障教学业务正常运行，容易出现配置疏漏、旧凭证未清理...当外部互联网平台发生密码泄露事件，攻击者可以直接使用泄露的凭证尝试登录校内平台，带来账号接管风险。人员安全意识不足叠加账号管理缺陷，进一步放大整体安全风险。...（5）结论返校开学周期是教育机构网络安全风险的特殊窗口期，AI 技术革新放大钓鱼、深度伪造冒充攻击威胁，同时规模庞大的非人类身份构成长期被忽视的隐形攻击面。

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AI 应用催生新型网络风险下网络保险体系重构与承保规则优化研究

摘要数字化转型进程中企业规模化落地人工智能技术，同步重塑网络攻击手段与内生技术风险边界，传统网络安全保险的承保范围、风险评估模型、产品条款已无法适配 AI 衍生风险的赔付判定需求。...1.2 现有研究梳理与研究缺口现有相关研究可划分为两大分支：第一类聚焦网络安全保险传统风险定价、产品设计，重点围绕勒索病毒、数据泄露损失测算、企业基础网络防护设施核验展开，未覆盖人工智能内生风险；第二类研究集中于...核心研究内容包括：梳理 AI 催生的两类差异化网络风险；剖析传统网络保险产品在 AI 风险场景下的保障漏洞；分析保险公司核保标准、定价模式、保单条款的迭代调整逻辑；提供轻量化 AI 钓鱼风险识别代码作为企业投保必备技术佐证...4.2 风险定价机制迭代：静态年度定价转向实时动态风险评分传统网络保险保费每年核定一次，定价因子仅包含企业规模、行业类型、基础网络防护设备数量。...，整合全行业 AI 驱动网络威胁事件、保险出险案例，形成统一风险数据库，供保险机构精算定价使用；统一 AI 治理核保行业标准：行业协会联合律所、网络安全技术机构出台标准化 AI 治理审核指标，统一五级治理层级判定口径

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量化、傅里叶变换、风险模型及其他

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2024 企业网络安全与风险CheckList

如何让网络安全能力可“量化”

网络安全风险评估指南：CISO如何通过风险评估提升安全防护

网络安全与风险管理：深度分析与对比

管理并购中网络安全风险的5个策略

每天一点量化知识---策略风险评估指标

探索气候风险下的资产定价新因子

注意，NIST更新了网络安全供应链风险指南

风险量化分析案例：投标与报价最优化建模分析

个人做量化交易的合规与风险注意事项

量化打板系统如何落地？从行情触发到风险控制

警惕供应链风险：Cybercheck指南助力网络安全防护

勒索软件之外：医疗行业五类新兴网络安全风险研究

返校季教育机构网络安全风险与身份安全治理研究

AI 应用催生新型网络风险下网络保险体系重构与承保规则优化研究

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