计算多指标数据框中的比率(年度起始值/上年度结束值) - 腾讯云开发者社区 - 腾讯云

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从SAP最佳业务实践看企业管理(63)-SOP-制造成本中心计划

SOP 176 制造成本中心计划目的在年度预算流程中，制造成本中心经理为他们各自成本中心的各种成本类型/要素计划成本。这些计划通常的起点是本年度/上一年度的实际数据。...在此流程中，将这些成本中心上一年度的实际支出复制到成本中心会计核算的 AOP（年度运作计划）预算版本。作为备选，上一年度的预算数据也可用于这次作业的起点。...将此版本中的数据按每个成本要素和成本中心下载到电子表格。各个成本中心经理根据他们的需求和计划审查和更新预算值。然后将这些计划上载回系统。检查并最终敲定系统中的计划。...更新经营成本预算的预算值企业管理经理手动步骤Excel 中的计划值上载收入和支出（不包括生产）的成本要素企业管理经理KP06在 Excel 文件格式中保存更新。...计划统计指标企业管理经理KP46为报表提供每个成本的统计指标，作为分摊循环的分配比率计划分摊企业管理经理KSUB质量成本的分摊检查计划应计成本的计算企业管理经理KSA8为制造成本中心计算应计。

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量化交易

量化投资没有确切的定义，它泛指通过数学分析、挖掘价格波动规律，或者通过对相关宏观经济、财务数据、量价关系、资金交易等数据进行建模，寻找数据之间的关系，以获得稳定利润为目标，持续计算生成定量化的投资信号...，在建立好自己的模型后，可以充分相信模型，相信时间会证明我们的模型多资产多策略配置: 对冲风险更高收益技术信息理论的三大假设市场行为包容消化一切信息市场运行以趋势方式演变历史会重演（我们可以通过历史数据来推断未来走势...（夏普比率）目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。...它的值代表的是基准收益变动1%时策略收益变动的百分比，正常情况下，我们是希望我们的策略是低Beta的 Alpha是投资者获得与市场波动无关的回报。...收益风险比类似于夏普比率，衡量了策略的风险控制和收益平衡能力，公式为年度收益/全段最大资产回撤。

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基于TabNet与高频指标的期货预测模型

特征传统技术指标基于1分钟的K线数据计算以下传统技术指标：高频技术指标高频技术指标主要根据订单流数据计算出近80个指标： Bid-Ask Spread 首先计算当前快照数据i前K（K=1,2,3,4,5...Volume imbalance 和AccumulatedSpread计算类似，首先计算当前快照数据i前K（K=1,2,3,4,5）档bid-ask订单量的累计值AccumulatedVolumeImbalance...，共4个指标： Open Interest Percentage 根据以上信息，也可以计算过去m=5,10,15,30分钟持仓变动的比率，共4个指标：模型本文使用了TabNet模型，TabNet是一种针对于表格数据的神经网络...关于收益率的计算，作者做了些调整，具体定义如下：首先在快照数据上，使用2分钟的滚动窗口，计算每个快照前两分钟的VWAP价格；基于以上VWAP计算15分钟的收益率。...总结本文就是传统的使用技术指标结合机器学习构建预测模型的案例，有几点可以借鉴：关于高频指标的定义；对于原始收益率计算的调整；交易策略中基于预测的概率，并加入了一定的阈值。

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因子发表后就会失效：是拥挤还是过度优化？

如下表中所示，其中有60个因子的样本内SR大于0.3，后文的分析主要针对这60个因子。因子表现衰减有多严重？...上一节已经证实，无论美国还是其他国家的股票池，我们都观察到在因子发表后，SR与原始样本值相比大幅下降。我们现在要解决的问题是，我们是否可以使用样本内诊断来预测夏普比率衰减。...short leg market cap ratio：只计算空头组合的市值占比，也是流动性的代理指标。下表给出了样本外SR比率与各指标单变量回归的结果，我们发现，正如预期的那样，所有系数都是负的。...Dummy number of operations：计算因子所使用的算子的数量，当该数量大于2时该指标为1。计算所用的指标越多，过拟合可能越大。...对于以上指标的单变量回归结果见表7。统计上显著的过拟合变量捕捉不同的过拟合相关效应，因为它可以从它们之间较低的相关性水平推断。首先，出版日期是出版后SR衰减的一个非常强的预测因素。

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Google Earth Engine（GEE）——实现 LandTrendr 光谱-时间分割算法的指南

线段上的简单几何计算提供有关不同光谱时期的信息 2.1 Fit-to-Vertex图像数据在顶点之间插入新值的能力非常有用。它确保每个观察都与与像素所在位置和去向一致的轨迹对齐。...为此，我们首先将vertices数组的副本沿轴 1（列/年度观测值）移动 1 列，以便我们可以从另一个中减去一个以获得每个段的开始和结束年份以及开始和结束值。...有了这些信息，我们可以通过从每个段的结束年份和值中减去起始年份和值来计算每个段的持续时间以及变化的增量或幅度。...年度图像合成是使用 medoid 方法生成的：对于给定的图像像素，medoid 是给定波段的值，该值在数值上最接近所考虑图像（提供的年度数据范围之间的所有图像）中所有相应像素的中值。...第 1 行：细分开始年份第 2 行：段结束年份第 3 行：段起始值第 4 行：段结束值第 5 行：分段频谱增量第 6 行：段持续时间第 7 行：频谱变化的分段率第 8 行：细分 DSNR*

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新颖研究 | 长期投资与三角形的可视化邂逅（附代码）

1、用于可视化长期投资指标的三角形随着数据和计算能力的提高，可视化工具和技术变得越来越重要。...French的数据，在分析中，我们将研究因子收益（价值，规模和动量），并假设我们的假想投资者可以获得多头头寸但不能卖空。因此，我们计算因子返回的代理为： ? ?...被表示从数据库获得的原始长短因子收益。市场收益被这个公式计算： ? 使用Python包pandas-datareader，可以轻松加载本文中使用的样本数据。...我们选择年度目标频率，三角形如图1所示。在第一上对角线中，收益值对应于目标频率的两个周期的长度的间隔。这意味着收益三角形的第一个上对角线上的条目可以获得为，对于 ? ?...为了获得图1中的图，我们称之为： ? ? 图1：Fama—French市场投资组合的收益（上）三角形（年度，1999年1月至2019年3月）在图1中，我们添加了一些注释来进一步解释三角图的条目。

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Backtrader来啦：策略篇

， False 表示不允许其发生如何返回策略收益评价指标回测完成后，通常需要计算此次回测的各项收益评价指标，据此判断策略的好坏表现，在 Backtrader 中，有专门负责回测收益评价指标计算的模块.... # 添加分析指标 # 返回年初至年末的年度收益率 cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.AnnualReturn, _name='_AnnualReturn') # 计算最大回撤相关指标...凡是涉及到自定义的操作，遵循的都是“在继承了 xxx 原始父类的基础上，在新的子类里自定义相关属性和方法”，比如《数据篇》中通过继承数据加载父类 bt.feeds.PandasData 等自定义数据加载函数...、《指标篇》中在通过继承 bt.Indicator 自定义指标、《交易篇（上）》中通过继承 bt.CommInfoBase 自定义交易费用函数.........# 返回年初至年末的年度收益率 cerebro1.addanalyzer(bt.analyzers.AnnualReturn, _name='_AnnualReturn') # 计算最大回撤相关指标

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近期因子研究论文推荐

. / June 2022 本文研究了46个国际股票市场的机器学习收益可预测性。我们计算了148个股票特征，并使用它们来满足不同模型的要求。...算法主要从简单而流行的因子类中提取可预测性，如动量、反转、值价值和规模。所有的模型都产生了可观的经济收益；然而，将它们结合起来被证明是特别有效的。...全球价值加权预测组合策略每月收益1.51%，年化夏普比率为1.49。尽管总体上具有稳健性，但机器学习的性能在不同的模型、国家和公司规模环境中存在很大差异。.... / June 2022 本文研究了不同的因子设计在构建资产定价因子中的重要性。...通过对每个因子进行超过250个不同版本的数据挖掘，我们发现，由于不同的构建选择，一个因子的夏普比率表现出很大的变化，这导致了相当大的非标准错误，并允许p-hacking。

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2016 TIOBE 年度编程语言，GO荣登榜首

“年度编程语言”是授予在一年中比率增长量最高的编程语言。...在2016年中，Go 的比率增长量 2.16%，排在第一位，增长量排第二和第三是 Dart (+0.95%) 和 Perl (+0.91%)，所以 Go 赢得了 TIOBE 年度编程语言称号。...R作为挑战Python的另外一个流行的数据科学语言地位也在不断上升(从去年的19位上升到今年的的16位)。...以往年度编程语言 ? 注：TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标，每月更新，这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。...排名使用著名的搜索引擎（诸如 Google、MSN、Yahoo!、Wikipedia、YouTube 以及 Baidu 等）进行计算。

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手把手教你如何搭建SaaS运营模型

,Rubrik(云数据管理平台)等。...按地理位置划分的人员总数，试用情况以及内部销售人员的签单转化率 1.3 各部分的平均ACV(年度合同价值) 在我们的这个模型中，我们用ACV来看每个账户在一定时间内的变化趋势。...SaaS指标的明细包括年度净保留率，流失平均回报率，客户流失率以及销售效率在上述明细的下面，你会看到一个部分，它是基于销售效率比乘以从自下而上模型中的新预定的假设来计算的销售和市场费用。...根据这个模板，我们的假设是根据同一季度的销售和市场费用计算出的销售效率的比率。未来的销售效率预测的输入应遵循历史销售效率比率的趋势。...由于我们意识到销售周期较长的公司可能会使用上一季度的销售与市场的费用来计算销售效率的比率，因此我们建议选择最合适你公司的方法。汇总到损益摘要在我们这个模板中，收入约等同于期末收益率的百分比。

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【正经说】尽职调查的2万字深度解析(含图文和模板)

2.5.3 财务比率分析计算公司各年度毛利率、资产收益率、净资产收益率、每股收益等，判断公司盈利能力。...计算公司各年度资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数等，结合公司的现金流量状况、在银行的资信状况、可利用的融资渠道及授信额度及或有负债等情况，判断公司的偿债能力。...影响速动比率可信度的的重要因素是应收帐款的变现能力。 (4)利息支付倍数利息支付倍数=税息前利润/利息费用企业设置的标准值为为2.5。该指标用以衡量偿付借款利息的能力，也称利息保障倍数。...取得目标企业主要供应商(前10名或前5名)的相关资料，计算最近三个会计年度向主要供应商的采购金额、占目标企业同类原材料采购金额和总采购金额比例（属于同一实际控制人的供应商，应合并计算采购额），判断是否存在严重依赖个别供应商的情况...查阅目标企业历年产品（服务）成本计算单，计算主要产品（服务）的毛利率、贡献毛利占当期主营业务利润的比重指标，与同类公司数据比较，分析目标企业较同行业公司在成本方面的竞争优势或劣势；根据目标企业报告期上述数据

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刚刚，2022 中国大学排行榜发布

本年度指标体系增加了思政教育、不良师德师风(负分)等新评价指标，保留了本科生相关指标权重，降低了无法顾及全类高校、统计无法全面以及对在校生影响有限的指标权重；去除少数与基本指标有必然因果关系的指标。...优化后的指标体系分为四大板块（办学层次、人才培养、学术科研和教学质量）、二十一项二级指标以及八十余项具体指标。数据来源于各高校官网信息公开、相关主管部门公示以及各类媒体报道等。...数据计算时对每个二级指标设定上限和下限，避免因办学类别优势而造成指标无限扩大影响评价结果，同时兼顾后列高校，并以条件函数自动赋分合理分布数值——其中入学难度(本科录取线)、推免率以及指标中的生均、比例比率类均为拔尖指标...，单项前百高校数据分化相对较大；每项二级指标得分均“归一”处理后累加获取总分后二次归一，并以最高分为基准按满分100分计算各校总分。...一种全新易用的基于Word-Word关系的NER统一模型，刷新了14种数据集并达到新SoTA 阿里+北大 | 在梯度上做简单mask竟有如此的神奇效果 ACL'22 | 快手+中科院提出一种数据增强方法

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【职业】财务人员做分析报表的11个方法

（1）比重法比重法是在同一财务报表的同类项目之间，通过计算同类项目在整体中的权重或份额以及同类项目之间的比例，来揭示它们之间的结构关系，它通常反映财务报表各项目的纵向关系。...如计算某一负债项目与总资产的比重，首先，负债不是资产的构成要素，因而，理论上讲，就不能说资产中有多少负债，也不能计算负债对资产的权重。只有同类性质的项目才可计算权重。...综合性财务或经济指标通常涉及不同报表中的两个项目或更多的项目，对这类指标进行分析就是要判断各财务报表项目对所计算的指标结果的影响。 ②对财务报表项目的构成因素的分析。...（11）具体分析指标具体分析指标，是分析比较的基础，可归纳为以下3大类： ①绝对值指标　　绝对值指标是指通过数值绝对值变化就能说明问题的指标，如企业净资产、实现利润等指标。...绝对值指标主要反映指标的增减变化。 ②百分比指标　　百分比指标一般反映指标绝对值增减变化的幅度或所占的比重，例如固定资产增长率、流动资产率等指标。

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2019年期刊影响因子（IF）早知道：详细教程

致力于为全球提供优质的科研数据与分析的科睿唯安（Clarivate Analytics）, 每年均会通过期刊引证报告（Journal Citation Report，JCR）公布的上一年度期刊影响因子（...每年6、7月份公布的期刊年度影响因子报告，就是建立在其旗下的Web of Science核心合集上的。...1：对于没有进入Web of Science Core Collection的期刊，无法用此法计算IF。 2：本文介绍的方法计算出的IF值仅为估计值，最终当年IF以官方公布的最终数据为准。...WoS上查到的论文被引用数据来自于该系统中收录的期刊（即SCI期刊）论文和书籍的引用，主要是英文期刊论文和书籍的引用。...由于Google Scholar系统收录出版物范围比WoS广，所以从Google Scholar上查到的论文被引次数会比WoS多，但会有重复统计的情况出现。

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When Math meets Android Animation (1)

1 Android动画基础知识 (1)狭义而言，动画一般就是指某个View组件的某个或者某些属性值在一段时间内不断变化的过程，这个变化过程往往有个起始值、结束值和一系列的中间值，ValueAnimator...，a、b分别表示属性动画的起始值和结束值。...该函数的作用是通过起始值、结束值以及插值时间点来计算在该时间点的属性值应该是多少。...3.2 关于TimeInterpolator 我们都知道时间是一秒一秒过去的，也就是线性的，匀速前进的。如果属性值从起始值到结束值是匀速变化的话，那么整个动画看起来就是慢慢地均匀地变化着。...3.3 关于TypeEvaluator TypeEvaluator实际上也是一条函数曲线，它的输入是TimeInterpolator传进来的被“篡改”了的时间比率，还有动画的起始值和结束值信息，输出就是动画当前应该更新的属性值

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A股市场机器学习多因子模型实证

因子重要性我们一共使用了94个股因子和11个宏观因子，采用以下方法测试因子在模型中的贡献度：将目标因子的值全部设定为0，并计算模型R方的下降程度，以此判断该因子对于模型的重要程度。...对于多空组合，我们得到的中国股市的夏普比率远高于Gu等人(2020)发现的美国股市的夏普比率。...同时，只做多的投资组合夏普比率最高为1.76，仍高于美国市场的多空策略。鉴于这种高水平，在更现实的假设下评估只做多的投资组合的表现至关重要。...在表10中，我们报告了包括不同交易成本水平时的月收益和夏普比率。事实证明，由于我们的策略使用频率较低，这些投资组合仍然提供了可观的、经济上显著的表现。...对于我们的基准策略NN4，当我们假设往返成本为80个基点时，在极端情况下，多空设置中的夏普比率从2.91下降到2.34。使用更现实的20个基点的假设，夏普比率仅下降到2.76。

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SAP最佳业务实践:ETO–项目装配(240)-24期末结算

KKS2生产订单差异计算在这个步骤中，计算生产订单差异。角色成本会计后勤 ®生产 ®车间现场控制 ®期末结帐 ®差异®单个处理如果出现对话框设置控制范围，输入1000然后选择回车。 1....在初始屏幕差异：屏幕上，输入以下数据：字段名称用户操作和值注释订单的生产订单> 期间会计年度 2....系统生成变量计算：清单显示为该期间计算的差异。生产订单差异得到计算，接下来能够被结算。 ? KO88结转差异在这一步中，你将生产差异结转到财务会计和利润分析中。...在实际结算：订单屏幕上，输入下列数据：字段名称用户操作和值注释订单的生产订单> 结算期间会计年度处理类型自动测试运行不选择在正式运行前想先看一下差异...在初始屏幕中输入以下数据：字段名称用户操作和值注释项目 M-OPXXX 你的项目定义 WBS 要素必须为空网络必须为空带有层次带有订单结算期间 <当前期间

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公式化价值投资：要想当股神，还得擦亮眼！

在量化投资策略中，“价值投资”越来越多地被简单的基本指标（如账面价值或收益）与价格的比率所表示，投资者据此进行选股并构建分散化投资组合的投资策略。...对于个股数据，选取的样本公司为罗素3000指数(Russell 3000 Index)的权重股，基础会计数据和价格来自于Factset，且对基础会计数据1%以外的极端值进行缩尾处理(winsorized...因此HML因子的超额收益主要是来源于小盘部分。 3、小盘价值股中，溢价主要来源于低价值(成长)股(紫框所示)。...三个不同价值指标的均值回归以B/M指标为例，首先对每个股票按B/M大小进行排序，构造5分位组合并从其中取高(High)、中(Middle)、低(Low)三个分组，计算在随后一年的时间内，各个分组组内的平均...指标包括异常费用(UnusualCharges)、收益变动(Changein Earnings)、下一年EPS平均预估的修订(Forecast Revisions)、当前年度每股盈利平均预估中的后续误差

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另类因子：消费交易数据与股票截面收益

公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，荣获2021年度AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续2年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。...在非必需消费品板块中，这种关系不仅在大盘股中表现明显，在小盘股中表现的更加明显。基于这个实证研究，本文构建了一个简单的多空策略，在提出其他常用因子影响及扣除费率后，该策略取得了年化16%的收益。...我们把一个月的数据汇总起来计算每个公司每月的消费指数：然后再基于以上月度指数，计算当月消费指数与一年前相比的变动比率：下表给出了该指标的统计描述，有趣的是，虽然中值接近于零，但在所有子样本中都略有负值...本文定义了两个度量公司盈利变动的指标，第一个是Historical Earnings Surprise：第二个是基于分析师一致预期数据计算的盈利变动，其中MEPS是分析师一致预期，这两个公式中的t-4...最后，我们创建了一个多空组合，每个月都做多正在好转的股票，做空正在恶化的股票。我们把这种投资组合称为IMW投资组合——即改善-减去-恶化的股票投资组合。

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收藏级！A股动态多因子模型实践

比如DAR是一个负向因子，因为逻辑上负债资产比率越高，股票的质量越低，收益率就越低。但像return_1M因子可能是双向的，正向代表动量效应，负向表示反转效应。...所有因子数据都经过了以下处理：行业中性化，采用中信一级行业，对每个因子计算行业内Z-Score的方式计算中性化后的因子值。...对于单向因子，如果指标值大于2；或者双向因子，指标绝对值大于2；其原先的因子权重需要再乘以1/2。因子原先的权重由以下等式计算：双向因子的方向由其上一期的因子IC决定。...基于训练期（2009-2012）的数据，在每组中选择ICIR绝对值最大的两个因子，组成静态因子模型。因子权重也基于ICIR绝对值计算。...Model3与Model2的区别是因子的选择是每年滚动选取，也是基于ICIR绝对值排序每组选取两个因子。 Model4是一个动态因子模型，在每一组中，每个月选取上一期因子IC最大的两个因子。

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