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缓存的收益和成本

通常情况下,我们在设计程序的时候,会在客户端和存储层之间加入缓存层(例如redis和memcache)。存储层一般用来持久化数据,而缓存层则是为了更快的返回所需要的的数据结果。...在一些开销比较大的复杂计算很多的场景下,例如(MySQL的大SQL),引入缓存在加速请求响应是必要的,总体来看,缓存带来的收益如下: 1、加速读写:缓存层面都是基于内存的,而存储层面的优点在于持久化数据...除此之外,缓存还有以下的成本和风险需要考虑: 1、缓存层面和存储层的数据不一致:在一定时间窗口内,如果存储层进行了更新,而缓存层面的数据还没有过期,则会出现缓存的数据和存储层的数据不一致的现象发生。...这和我们制定的缓存更新策略有关,为了保证一致性,可以适度缩短缓存失效时间。 2、代码维护成本以及运维成本:加入缓存层面之后,需要处理缓存层和存储层的业务逻辑,代码数量会增加。...对于这种情况,在设计缓存的时候,一定要配置高可用,保证缓存在一定的恶劣场景下的可用性。

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分析现代网络的DNS、DOT和DOH的成本(和收益)

,域名系统首先将人类可读的Internet目的地或服务映射到IP地址。...今天,大多数DNS查询和响应都是以明文传输的,因此很容易受到窃听者和流量分析的攻击。过去的工作表明,DNS查询可以显示智能家居中从浏览活动到用户活动的所有内容。...为了减少这些隐私风险,已经提出了两种新的协议:DNS over HTTPS(DoH)和DNS over TLS(DOT)。这些协议不是以明文形式发送查询和响应,而是在客户端和解析器之间建立加密隧道。...这种基本的架构改变对DNS的性能和内容传递都有影响。 在本文中,我们测量了DoH和DOT对名称解析性能和内容传递的影响。...此外,在大量情况下,网页可能根本不使用DoH加载,而使用DOT和Do53成功加载。我们的深入分析揭示了各种随时提高DNS性能的机会,例如通过机会主义的部分响应和有线格式缓存。

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    2021-08-09:给定一个有正、有负、有0的数组arr

    2021-08-09:给定一个有正、有负、有0的数组arr,给定一个整数k,返回arr的子集是否能累加出k。1)正常怎么做?2)如果arr中的数值很大,但是arr的长度不大,怎么做?...main import "fmt" func main() { ret := isSum4([]int{1, 2, 3}, 4) fmt.Println(ret) } // arr中的值可能为正...,可能为负,可能为0 // 自由选择arr中的数字,能不能累加得到sum // 分治的方法 // 如果arr中的数值特别大,动态规划方法依然会很慢 // 此时如果arr的数字个数不算多(40以内),哪怕其中的数值很大...rightSum) // 单独查看,只使用左部分,能不能搞出sum // 单独查看,只使用右部分,能不能搞出sum // 左+右,联合能不能搞出sum // 左部分搞出所有累加和的时候...形成的累加和是pre // arr[i...end - 1] end(终止) 所有数字随意选择, // arr[0...end-1]所有可能的累加和存到ans里去 func process4(arr

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    探讨下云原生带来的收益和陷阱

    云原生的好处 云原生技术、工具和工作方式的好处是: 降低风险,围绕云原生中的工具和技术的高度标准化降低了几个方面的风险:组织上(更多的知识转移途径和工程师之间的冗余), 减少维护负担,云原生技术非常有利于自动化和软件驱动的操作...降低 CAPEX 和 OPEX 的成本,作为降低风险和维护负担的直接结果,采用云原生可显著降低资本支出(开展业务所需的前期采购)和运营支出(与开展业务相关的持续成本)。...标准化和自动化都有助于降低风险和成本,并且正确配置的基于 Kubernetes 的平台可以使您的应用程序更加标准化和流程化。...问题是,自己操作这些平台意味着您的工程师团队有责任为您的应用程序提供一个安全、可靠且性能良好的环境。如果您的组织以交付软件服务为目标,那么收益可能会超过管理底层平台的额外运营和维护负担的成本。...获得收益的最具成本效益的方法是让经验丰富的专家团队管理平台和云基础设施,并提供一个真正有效的云原生 Kubernetes 平台服务。

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    R语言分析负利率下金融市场:负利率和年金价值的变化

    p=13530 ---- 负利率是指从名义利率中扣除通货膨胀效应后的实际利率为负值的现象。...从动态的角度看,负利率效应也可以被描述为银行利率变化的速度小于价格指数变化的速度,这是一种违反经济规律的特殊状态。 年金资本化规模考虑了最新的死亡率,并根据当前的经济和金融数据以5%的利率为基础。...如果我们以不同的费率水平(5%,2%,0%和-2%)计算直到死亡的多个年龄的年金,我取负率 > plot(vage,vpn2,type="b",col="red")> lines(vage,vp0,type...年金利率和价值的演变 表明计算利率为5%的年金的可能现值(通常在几年前使用)或- 2%(今天的利率很低,甚至是负数)可能会产生巨大的影响。但是“真实情况”呢?...如果我使用“实际”观察的速率而不是任意设置的速率进行更新,会发生什么情况。 我们可以获取一年期费率数据 一年是我能找到的最短的期限。

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    PyTorch 中的多 GPU 训练和梯度累积作为替代方案

    在本文[1]中,我们将首先了解数据并行(DP)和分布式数据并行(DDP)算法之间的差异,然后我们将解释什么是梯度累积(GA),最后展示 DDP 和 GA 在 PyTorch 中的实现方式以及它们如何导致相同的结果...GPU 以计算参数的梯度 将梯度发送回Master GPU(这些是所有训练示例的梯度平均值),将它们相加得到整批30个的平均梯度 更新主 GPU 上的参数并将这些更新发送到其他 2 个 GPU 以进行下一次迭代...) 前向传递、损失计算和后向传递在每个 GPU 上独立执行,异步减少梯度计算平均值,然后在所有 GPU 上进行更新 由于DDP相对于DP的优点,目前优先使用DDP,因此我们只展示DDP的实现。...梯度累积 如果我们只有一个 GPU 但仍想使用更大的批量大小,另一种选择是累积一定数量的步骤的梯度,有效地累积一定数量的小批量的梯度,从而增加有效的批量大小。...因此,为了累积梯度,我们调用 loss.backward() 来获取我们需要的梯度累积数量,而不将梯度设置为零,以便它们在多次迭代中累积,然后我们对它们进行平均以获得累积梯度迭代中的平均梯度(loss

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    Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)

    计算投资组合的VaR的步骤 为了计算投资组合的VaR,您可以按照以下步骤操作: 计算投资组合中股票的定期收益 根据收益创建协方差矩阵 计算投资组合均值和标准差 (根据投资组合中每只股票的投资水平加权)...用指定的置信区间,标准差和均值计算正态累积分布(PPF)的反函数 通过从步骤(4)的计算中减去初始投资,估算投资组合的风险价值(VaR) 1)计算投资组合中股票的定期收益 # 创建我们的股票投资组合...2)根据收益建立协方差矩阵 # 生成Var-Cov矩阵 cov_matrix = returns.cov() cov_matrix ? 这将使我们能够计算整个投资组合的标准差和收益平均值。...3)计算投资组合的平均值和标准差 # 计算每只股票的平均收益 returns.mean() # 计算整个投资组合的平均回报, # 对投资权重进行归一化 avg_rets.dot(weights) #...4)计算具有指定置信区间,标准偏差和均值的正态累积分布(PPF)的逆 # 选择我们的置信区间(我将在此处选择95%) conf_level1 = 0.05 #逆累积分布函数为正态分布 #插入我们投资组合的均值

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    【Python量化投资】基于单因子的Alpha预测

    需要注意的是,AlphaHorizon的分析和真实的策略交易是不一样的,它仅仅着眼于alpha因子对于收益率的预测方面。...得到行业因子分类和前瞻收益率数据,前瞻窗口默认为1、5、10、20,对应于日度、周度、半月度、月度调仓。...作图展示不同分位数组合的日平均超额收益情况,图中的纵轴超额收益的单位为bps(0.0001): 无论前瞻时间窗口,第五分位组合的超额收益均为正,第一分位组合超额收益则为负 从一至五,各个分位数组合超额收益呈现递增趋势...还可以计算最好与最坏的分位数组合的平均超额收益之差,并作为时间序列画出来 做多最好的分位数组合,同时做空最坏的分位数组合;下图给出这一策略的累积收益曲线 3)信息系数分析信息系数衡量的是因子对股票横截面超额收益率的预测能力...5)分行业表现上述的IC和超额收益分析,可以很容易的拓展到分行业的情况 分行业的IC均值作图,可以看到该因子在不同行业里的表现相对来说都比较均衡;不同的颜色代表不同的调仓周期 对于不同的行业,计算用因子分位数选股构建组合得到的平均超额收益

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    评估指标metrics

    如果编写函数形式的评估指标,则只能取epoch中各个batch计算的评估指标结果的平均值作为整个epoch上的评估指标结果,这个结果通常会偏离拿整个epoch数据一次计算的结果。...,用于二分类) FalsePositives (假正例,用于二分类) FalseNegatives (假负例,用于二分类) AUC(ROC曲线(TPR vs FPR)下的面积,用于二分类,直观解释为随机抽取一个正样本和一个负样本...,正样本的预测值大于负样本的概率) CategoricalAccuracy(分类准确率,与Accuracy含义相同,要求y_true(label)为onehot编码形式) SparseCategoricalAccuracy...其中TPR=TP/(TP+FN) , FPR = FP/(FP+TN) TPR曲线实际上就是正样本的累积分布曲线(CDF),FPR曲线实际上就是负样本的累积分布曲线(CDF)。...KS指标就是正样本和负样本累积分布曲线差值的最大值。 ? ? ? ?

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    (记负均正,旋转数组中的最小数字)

    \n"); // 检查数组越界 scanf("%d", &n); if (n > 1000) { printf("输入的整数个数过多,最多只能输入1000个整数。...++; sum += arr[i]; } } // 检查是否有正数输入以避免除零错误 if (count2 == 0) { printf("没有输入正数,无法计算平均值...,右指针r指向数组的末尾位置 while (l < r && nums[r] == nums[0]) r--;//如果数组的末尾元素与起始元素相同,则可能有多个旋转点。...,左指针的值仍然小于或等于右指针的值,这意味着整个数组可能是已经排序的(没有旋转),或者只有一个旋转点且该点的值与起始值相同。...每次取数组的中点mid,并检查该点的值是否小于起始元素。 //如果nums[mid] 的右侧,因此我们将右指针移动到mid。

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    财务对账,怎么实现相同金额一正一负抵销,保留剩下的?| Power Query实战

    财务报表里,经常出现相同金额正负抵消的情况,比如下面模拟的简单数据:大海的100和-100抵消,小勤的50和-50抵消,只剩下其他不能抵消金额。该怎么办?...比如大海的都是100的情况: 这样,假如单独把大海的100的数据的拿出来,然后再看看原始的金额: 是不是很清楚了?要实现对冲,不是直接求和就可以了吗?...所以,我们可以基于姓名和绝对值分组(这是要作为同一类处理的数据),对金额进行求和,自然就实现了正负对冲剩下需要的数据: 这时得到结果: 还有点儿小问题,对吗?...回顾整个过程,其实每一步都很简单,关键的是,有没有一步步地去尝试——很多问题都是在边尝试边思考的过程中发现规律和方法,从而循序渐进、各个击破、迎刃而解的!...这也是为什么对于很多人来说,精通一样技能——尤其是类似软件工具或编程的技能,再去学其他的都很容易上手的原因:无论用什么工具,解决问题的方法和思路其实都是大同小异的。

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    【手把手教你】使用pyfinance进行证券收益分析

    :{tc*100:.2f}%') print(f'个股下行(收益负)时间占比:{pct_neg*100:.2f}%') print(f'个股上行(收益正)时间占比:{pct_pos*100:.2f}%'...) 比基准收益高的时间占比:47.83% 上行期与基准收益比:111.70% 下行期与基准收益比:105.32% 上行期与下行期比:106.06% 个股下行(收益负)时间占比:48.94% 个股上行(收益正...信息比率(information ratio):以马克维茨的均值方差模型为基础,衡量超额风险所带来的超额收益,表示单位主动风险所带来的超额收益。...收益率序列中,超出这个最小收益率的收益距离按照0计算,低于这个收益率的平方距离累积,这样标准差就变成了半个下行标准差。...#年化收益率 dd['年化收益率']=tss.anlzd_ret() #累积收益率 dd['累计收益率']=tss.cuml_ret() #alpha和beta

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    打开趋势跟踪CTA的黑箱:国际市场的表现与经验

    (有时甚至是负的),而且,他们的收益非常可观。...自全球金融危机以来,市场走势低于历史正常水平;2010年期间表现不佳的部分原因可能是,正是由于表现令人印象深刻,大量资金涌入了该行业(见下文),一段时期的均值回归是不可避免的。...管理期货的另一个关键方面可以从累积收益图中推断出来:该策略似乎与其他“传统”资产类别具有较低的相关性。下面的图表分别详细说明了BTOP50指数与其他五种资产类别之间12个月的滚动相关性。...然而,正如累积收益图所显示的那样,MSCI在达到这一目标的路径是非常坎坷和波动的。 在右侧两个图里,根据MSCI全球指数的表现将回报率按十分位数进行了排序。...综上所述,我们可以得出两个重要的结论: 趋势跟踪有一个长期的正预期回报,而且,在牛市和熊市都有一个正的预期回报。 管理期货具有不对称的回报特征。

    68210

    深度学习项目实践,使用神经网络分析电影评论的正能量与负能量

    本节我们将神经网络技术直接运用到具体的项目实践上,我们用神经网络来判断用户在网络上编写的影评中包含的是正能量还是负能量,如果对电影正能量的影评越多,电影的票房便会越好,负能量影评越多,电影票房可能就会暗淡...首先要做的是将影评数据下载到本地,我们使用的是国外著名电影评论网站IDMB的数据,数据有60000条影评,其中一半包含正能量,另一半包含负能量,这些数据将用于训练我们的网络,数据的下载代码如下: from...train_lables用来存储对应影评是正能量还是负能量,1表示正能量,0表示负能量。 接下来我们尝试根据train_data中给定的单词频率,把单词还原回来。...results有两个值,第二个表示的是判断的准确度,从结果我们可以看到,网络经过训练后,对新的影评文本,其对其中正能量和负能量的判断准确率达到88%。...接着我们看看网络对每一条测试文本得出它是正能量的几率: model.predict(x_test) 代码运行后结果如下: ? 网络对每一篇影评给出了其是正能量的可能性。

    65011

    RS Meet DL(65)-负采样点击率修正的那些事

    假设整体样本中的正负样本比例为1:3(当然实际上会比这更不平衡的多,此处仅仅是举个例子),由于假设训练集和测试集中的样本是独立同分布的,那么由不采样的数据训练得到的模型,在测试集上的点击率平均值约为0.25...再假设样本中存在三种广告的样本A、B和C,其比例为50:30:20,而各自的正样本分别占30%、20%和20%,如下图所示: ?...这样,在测试集中,对三种广告的点击率预估值的平均值也接近0.3、0.2和0.2。...要注意上图中,我们仅仅是将负样本占比除以3。这样算出的A、B和C三种类型的广告的点击率的平均值仍满足A>B=C。这样是保序的,我们会把A广告排在最前面。...而在采样后,三种广告每次曝光带来的期望收益是3.38、3.43和1.29,排序变为了B、A、C。 ?

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    人类的思想和能力正受到AI的挑战

    人类的思想和能力正受到AI的挑战 联系ChatGPT和New Bing 我一直对人工智能感到兴趣,尤其是对自然语言处理的应用。最近,我发现了两个令人惊叹的新产品:ChatGPT和New Bing。...New Bing基于人工智能技术,使用大规模的语言模型(GPT-3.5)和分类器来训练和微调,使其能够理解和回答用户的问题,同时能够给出出处网页链接。...我相信,即使AI能够替代人类在某些方面的思考和创造力,但人类的思想和创造力仍然是独一无二的。这是因为人类思想和创造力涉及到情感、价值观和道德等方面,这些方面是AI所不能涵盖的。...我们的思想和创造力是这些东西之一。 因此,我认为我们不应该把AI看作人类的替代品,而应该把它看作是一种工具和资源,帮助我们更好地理解和利用我们的思想和创造力。...只有这样,我们才能更好地掌握我们的未来,同时保持对人类思想和创造力的敬意和欣赏。

    20320

    价值因子的改进:结合动量的思想

    但价值因子也遭遇了所谓的“失去的十年”,2008-2018年HML因子的累积收益率为-20%。是价值因子确实失效了?还是仅仅用B/M指标表示价值存在什么缺陷?是不是有更好的方法或者指标来度量价值?...Trend Value Model过去1、3及6个月的收益,并计算这三个时间段收益的均值。...如果这个均值大于无风险收益,那么下个月正常建仓;如果这个均值小于无风险收益,那么下个月空仓。...因子动量模型:Factor Momentum Model,基于上文的6个单因子的模型,下月等权配置这个月收益为正的单因子模型。...月度有1.08%的alpha,且对于market和size的暴露更小,对于Momentum的暴露为负。 Factor Momentum Model是所有三个模型中,收益最高,波动最低的。

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    WSDM22「谷歌」SA2C:用于推荐系统的监督优势 Actor-Critic

    R:奖励(回报)函数,r(s, a)表示在状态s执行动作a时的即时奖励 \rho^0 :表示初始状态分布, s^0 \sim \rho^0 γ:表示累积回报计算时的折扣系数 RL的目标就是找到使得累积回报的期望最大的策略...,即我们能观察到的正样本,这里没有包含负样本,本文提出负奖励采样策略,SNQN的Q-learning损失函数不仅包含正动作样本,也包含负动作样本,公式如下,这里采用的是一步的时间差分(TD)方法。...其中, a_t^+ , a_t^- 分别表示正动作和负动作。...然而,沿整个动作空间计算平均 Q 值会引入额外的计算成本,尤其是当候选商品集很大时。SNQN中已经引入了负采样方法,这里一个简洁的解决方案是计算采样动作(包括正例和负例)之间的平均值作为近似值。...如果一个正行为比平均值具有更高的优势,就会增加它的权重,反之亦然。为了提高稳定性,在计算平均Q和优势函数时,停止梯度更新并固定Q值。

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    Python | Numpy:详解计算矩阵的均值和标准差

    一、前言 CRITIC权重法是一种比熵权法和标准离差法更好的客观赋权法: 它是基于评价指标的对比强度和指标之间的冲突性来综合衡量指标的客观权重。...数据如下: 二、详解计算均值和标准差 初始化一个简单的矩阵: a = np.array([ [1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9] ]) a 分别计算整体的均值...、每一列的均值和每一行的均值: print("整体的均值:", np.mean(a)) # 整体的均值 print("每一列的均值:", np.mean(a, axis=0))...# 每一列的均值 print("每一行的均值:", np.mean(a, axis=1)) # 每一行的均值 分别计算整体的标准差、每一列的标准差和每一行的标准差: print("整体的方差.../datas/result03.xlsx") df datas = df.iloc[:, 1:] datas 如下所示: 数据正向和逆向化处理: X = datas.values xmin = X.min

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