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大规模稀疏线性规划求解思路梳理

优化 分析发现在Mosek方法涉及到的二阶导矩阵M是一个对称、正定、稀疏的方阵,可以采用共轭梯度法(Conjugate Gradient),通过直接求解线性方程组M△=-res得到△的值,共轭梯度法相较直接求解法...Diagonal Preconditioned Conjugate Gradient(DPCG) 直接使用共轭梯度(Conjugate Gradient)方法求解线性方程组的收敛速度完全依赖于线性方程组稀疏矩阵的条件数...Incomplete Cholesky Conjugate Gradient (ICCG) 在Mosek方法论文中采用Choleksy方法分解系数矩阵求解线性方程组。...该方法为直接求解法,能够一次获得方程组的解向量, 结合Cholesky和Conjugate Gradient,在CG迭代过程中将Diagonal Preconditioner替换成Incomplete...https://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_gradient_method 4.

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