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R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

p=2657 本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程（当然这也涉及广义上的QRM）来拟合和预测风险价值（Value-at-Risk，VaR） library(qrmtools)# 绘制qq图...library(rugarch) 模拟数据 我们考虑具有t分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程 将ARMA-GARCH模型拟合到（模拟的）数据 拟合一个ARMA-GARCH过程。...本文选自《R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测》。...，GARCH，Delta-normal法滚动估计VaR（Value at Risk）和回测分析股票数据 R语言GARCH建模常用软件包比较、拟合标准普尔SP 500指数波动率时间序列和预测可视化 Python...金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用 MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测 R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计 Python

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机器学习sklearn线性回归

其中的数学化公式小编不做详细讲解，虽然线性回归是机器学习算法中最简单的一个，但是其数学表达也超出了很多菜鸟的理解范围。...([[x] for x in xs], ys) # 拟合直线，*转换输入为多维* ys_ = model.predict([[x] for x in xs]) # 预测所有的样本 plt.scatter...，然后用这个模型去预测世界。...然后我们就可以使用predict方法去预测世界。例子中我们通过输入数据本身和模型对输入数据的预测进行了图形比对，直观上就可以看出这是一个正确的直线拟合。...例子中拟合的是一条直线，实际应用中拟合的则是一个多维平面。所以代码中我们对输入xs做了转换[[x] for x in xs]将输入x转换成多维形式，否则模型不接受输入。

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《机器学习》学习笔记（四）——用Python代码实现单变量线性回归、多变量线性回归；数据评估之交叉验证法、留出法、自助法

解决方案 采用Python scikit-learn库中提供的sklearn.linear_model.LinearRegression对象来进行线性拟合 思路 拟合出来的直线可以表示为：ℎ?(?)...([[0],[10],[14],[25]]) 将待预测的数据放置在一个矩阵(或列向量)中，可以批量预测多个数据 结果 根据判别函数，绘制拟合直线，并同时显示训练数据点。...拟合的直线较好的穿过训练数据，根据新拟合的直线，可以方便的求出各个直径下对应的价格(预测结果)。...在通过训练数据得出了判别函数后，对于新的数据，如何评估该假设函数的表现呢？可以使用与训练数据不同的另一组数据（称为检验/测试数据）来进行评估。R方就是用来进行评估的一种计算方法。...[8,1],[10,0],[14,2],[18,0]]) 针对测试数据的预测结果，其R方约为0.77，已经强于单变量线性回归的预测结果 ''' 使用LinearRegression进行多元线性回归 ''

2.6K11

深度学习笔记1--线性回归模型

= pd.read_csv("bmi_and_life_expectancy.csv") 3.建立模型并拟合数据 用 LinearRegression 类来创建线性回归模型，fit()函数拟合数据...bmi_life_model = LinearRegression() bmi_life_model.fit([['BMI']],[['Life expectancy']]) 4.预测模型 假设输入一个...在第一个图表中，模型与数据相当拟合： ? 很拟合.png 但若添加若干不符合规律的异常值，会明显改变模型的预测结果： ?...不拟合.png 三.多元线性回归 我们在上面的任务练习中使用 BMI 来预测平均寿命。这里的 BMI 是预测变量，也称为自变量。预测变量被用来预测其他变量，而被预测的则称为因变量。...classifier = LinearRegression() classifier = fit(X,y) # 线性拟合模型 guesses = classifier.predict(X) #模型的预测值

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如何防止我的模型过拟合？这篇文章给出了6大必备方法

在机器学习中，过拟合（overfitting）会使模型的预测性能变差，通常发生在模型过于复杂的情况下，如参数过多等。本文对过拟合及其解决方法进行了归纳阐述。 ?...即使模型经过很好地训练使损失很小，也无济于事，它在新数据上的性能仍然很差。欠拟合是指模型未捕获数据的逻辑。因此，欠拟合模型具备较低的准确率和较高的损失。 ? 如何确定模型是否过拟合？...如果准确率和验证准确率存在较大的差异，则说明该模型是过拟合的。 如果验证集和测试集的损失都很高，那么就说明该模型是欠拟合的。 如何防止过拟合 交叉验证 交叉验证是防止过拟合的好方法。...该方法可以免除对其他神经元的依赖，进而使网络学习独立的相关性。该方法能够降低网络的密度，如下图所示： ? 总结 过拟合是一个需要解决的问题，因为它会让我们无法有效地使用现有数据。...有时我们也可以在构建模型之前，预估到会出现过拟合的情况。通过查看数据、收集数据的方式、采样方式，错误的假设，错误表征能够发现过拟合的预兆。为避免这种情况，请在建模之前先检查数据。

1.6K20

简单的有监督学习实例——简单线性回归

比如下面的： 拟合偏移量（直线的截距） 对模型进行归一化处理 对特征进行预处理以提高模型灵活性 在模型中使用哪两种正则化类型 使用多少模型组件 对于这个线性回归实例，可以实例化 LinearRegression...>>>model = LinearRegression(fit_intercept=True) # fit_intercept为 True 要计算此模型的截距 >>>model LinearRegression...5、预测新数据的标签 模型训练出来以后，有监督学习的主要任务变成了对不属于训练集的新数据进行预测。用 predict() 方法进行预测。...= model.predict(Xfit) # 用模型预测目标数组的 y 轴坐标 然后，把原始数据和拟合结果都可视化出来： plt.scatter(x, y) plt.plot(xfit, yfit...xtrain, ytrain 来进行拟合 根据拟合的结果来对 xtest 数据进行预测 得出预测结果 y_model 和原来结果 y_test 的准确率 三、鸢尾花数据降维 PCA: https://

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机器学习从0入门-线性回归

, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5]) # 拟合线性回归模型 model = LinearRegression() model.fit(X, y) # 预测目标变量的值 y_pred = model.predict...然后，我们使用上述定义的 LinearRegression 类来拟合线性回归模型，并预测目标变量的值。...在搜索完成后，我们输出了最佳超参数和最佳均方误差，并在测试集上进行了预测和评估。 回归模型的评价指标有哪些？...统计角度 从统计角度来看，MSE是回归模型中残差（预测值与实际值之间的差异）的平方和的平均值。因此，MSE可以用来衡量模型的拟合程度，即模型对样本数据的拟合程度。...当MSE很小的时候，说明模型对数据的拟合很好，模型的预测精度很高；反之，MSE很大的时候，说明模型对数据的拟合很差，模型的预测精度很低。

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机器学习第5天：多项式回归与学习曲线

也就是将x的平方和x两个项分离开，然后单独给线性模型处理，求出参数，最后再组合在一起，很好理解，让我们来看一下代码 分离多项式 我们使用机器学习库的PolynomialFeatures来分离多项式 from...() model.fit(x_poly, y) print(model.coef_) 这段代码使用处理后的x拟合y，再打印模型拟合的参数，可以看到模型的两个参数分别是2.9和2左右，而我们的方程的一次参数和二次参数分别是...3和2，可见效果还是很好的 把预测的结果绘制出来 model = LinearRegression() model.fit(x_poly, y) pre_y = model.predict(x_poly...场景 设想一下，当你需要预测房价，你也有多组数据，包括离学校距离，交通状况等，但是问题来了，你只知道这些特征可能与房价有关，但并不知道这些特征与房价之间的方程关系，这时我们进行回归任务时，就可能导致欠拟合或者过拟合...（模型学习到的越多），验证集上的误差逐渐减小，训练集上的误差增加（因为是学到了一个趋势，不会完全和训练集一样了） 这个图的特征是两条曲线非常接近，且误差都较大（差不多在0.3） ，这是欠拟合的表现（模型效果不好

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天气预报 ：天气数据集爬取 + 可视化 + 13种模型预测

模型三：基于成本函数和梯度下降实现的多变量线性回归模型 3.3 以"线性回归"的方式来拟合高阶曲线 模型四：一阶线性拟合 模型五：二阶曲线拟合 模型六：三阶曲线拟合 3.4 线性回归预测天气 模型七：...（气温受到影响因素较多，故这里仅预测为数不多的数据） 解决方案： 采用Python scikit-learn库中提供的sklearn.linear_model.LinearRegression对象来进行线性拟合...根据判别函数，绘制拟合直线，并同时显示训练数据点。 拟合的直线较好的穿过训练数据，根据新拟合的直线，可以方便的求出最近日期下对应的最高气温(预测结果)。...模型评价： 拟合出来的判别函数效果如何：对训练数据的贴合度如何？对新数据的预测准确度如何？...模型三：基于成本函数和梯度下降实现的多变量线性回归模型 经过模型三的拟合，我们发现R方仅为0.164，还不如模型二的预测结果呢。

13.3K43

Matlab 使用CNN拟合回归模型预测手写数字的旋转角度

标准化数据的常用方法包括重新标定数据，使其范围变为[0,1]或使其均值为0，标准差为1。 标准化以下数据: 1、输入数据。在将预测器输入到网络之前对数据进行规范化。 2、层输出。...使用批处理规范化层对每个卷积和完全连接层的输出进行规范化。 3、响应。如果使用批处理规范化层对网络末端的层输出进行规范化，则在开始训练时对网络的预测进行规范化。...使用 predict 预测验证图像的旋转角度。...= predict(net,XValidation); 评估性能 通过计算以下值来评估模型性能： predictionError = YValidation - YPredicted; 计算在实际角度的可接受误差界限内的预测值的数量...计算此阈值范围内的预测值的百分比。

1.3K30

Statsmodels线性回归看特征间关系

statsmodels.api as sm import statsmodels.formula.api as smf statsmodels.api x = sm.add_constant(x)是给...回归图像解释 "Y和拟合x"图绘制了因变量相对于预测值与置信区间。图中直线关系在表明开盘价与收盘价是线性正相关的，例如当一个变量增加时另一个变量也增加。..."残差与开盘价"的图像显示了模型关于预测变量对应的残差。图像中每一个具体的点都是观测值；图中的黑色直线表示那些观测值的平均值。因为有些点与平均没有距离关系，所以OLS假设同方差性成立。...线性回归拟合散点图 一般在不使用statsmodels模块时，运用线性回归加散点图的绘制组合图，同样可以以此判断变量是否线性相关性。 以Open为预测自变量，Adj_Close 为因变量，绘制散点图。...# 预测变量(X)、因变量(y) model = LinearRegression() model.fit(X, y) LinearRegression(copy_X=True,

3.4K20

线性回归

统计学习方法 算法（线性回归） 策略（损失函数） 优化（找到最小损失对于的W值） 线性回归 寻找一种能预测的趋势 线性关系 二维：直线关系 三维：特征，目标值，平面当中 线性关系定义 h（w）=w0...+w1x1+w2x2+… 其中w，x为矩阵： w表示权重，b表示偏置顶 损失函数（误差大小：只有一个最小值） yi为第i个训练样本的真实值 hw（xi）为第i个训练样本特征值组合的预测函数 总损失的定义...：(最小二乘法) 预测结果-真实结果的平方 寻找W方法 最小二乘法之梯度下降 （数据十分庞大适合用） 最小二乘法之正规方程 (数据简单适合用 <1W数据时使用 但是不能解决过拟合问题) 过拟合表示...mse_test = y_test # 给特征值标准化 std_x = StandardScaler() x_train = std_x.fit_transform(x_train) x_test...= std_x.transform(x_test) # 给目标值标准化 std_y = StandardScaler() y_train = std_y.fit_transform(y_train.reshape

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机器学习篇(五)

计算的方式： 1、最小二乘法的正规方程(一次直接找到损失函数最小值从而找到最优权重,不通用） 计算模块： sklearn.linear_model.LinearRegression 2、最小二乘法的梯度下降...得出预测房价 整理思路： 1、数据获取 2、数据分割 3、训练与测试数据标准化 4、使用LinearRegression和SGDRegressor进行对比预测。...# 正规方程预测 lr = LinearRegression() lr.fit(x_train,y_train) # 打印权重参数 print(lr.coef_...模块： mean_squared_error(y_true,y_pred) y_true:真实值 y_pred：预测值 欠拟合和过拟合 欠拟合： 在训练数据上不能获得更好的拟合，在测试的数据上也不能更好的拟合数据这种现象称之为欠拟合现象...（模型过于简单） 原因：学习的特征过少 解决方法： 增加数据的特征数量 过拟合：在训练数据上能够获得很好的拟合，但是在训练集以外的数据不能很好地拟合数据，这种称之为过拟合。

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