马丁策略一直都是具有很大争议的，因为有太多的人使用这个策略爆仓了，但是依然有人使用这个赚钱了。那些使用这个策略爆仓了的人会认为马丁策略不行，是垃圾，我是不同意这种说法的。...正因为上面问题的答案都是不能，所以我们也不能说马丁策略是垃圾策略。 天下大势，分久必合，合久必分。 外汇行情，涨久必跌，跌久必涨。 万事万物无不遵从这种因果循环的规律。...//去掉了加仓方案设置，加仓方案按照数组里面设置。 //增加了停止开新仓的设置，意思是当前一波结束了不再下单。 //ea运行途中可随时设置参数，不会影响运行效果。...1, 2, 1, 3, 2, 4}; int slippage=3; input int TP=300; //止盈点数 input int SL=2000;//止损点数 //止损点数为第一单的止损点数计算出来的价格作为每一单的止损价...加仓的时候会考虑下单价格距离止损价太近就不加仓。
考虑止损 stoploss、投资回报率 ROI和退出信号 exit-signal、 custom_exit() 和 custom_stoploss() 。...可以和 VolumeFilter 配合使用，删除前 X 个 配对；PerformanceFilter 按过去的交易表现对货币对进行排序（不支持回测）；PrecisionFilter 过滤不允许设置止损的低价值代币...，此方法返回所需的杠杆（默认为 1 -> 无杠杆）止损可以使用交易所止损（需要对应交易所支持，比如 Binance ）或者 非交易所止损todo 这里面还有很多细节插件Pairlists参考上面的配置一节...然后，使用一定的平滑算法对 TR 进行平均处理，得到 ATR 值。ATR 的值可以用于判断资产的波动性，以及设定价格的止损和止盈点位。一般来说，ATR 值越大，资产的波动性越大，价格变化范围也就越大。...因此，在制定交易策略时，可以根据 ATR 值来调整止损和止盈的距离，以适应当前市场波动性的变化。其他
首选添加外部参数 input int SL=600; //止损点数 input int TP=200; //止盈点数 给单子添加止损止盈有两个方法： 一、在下单函数里面带上相应的止损和止盈...OrderSend函数有11个参数，其中第六个（stoploss）和第七个（takeprofit）分别是止损价和止盈价。...*Point,"My order",16384,0,clrGreen); 注意：有些平台下单的时候不允许同时带上止损和止盈，否则会报错，之前的东航金融平台就是，也有的平台要求止损止盈至少要距离当前价格一定的点数...所以，设置止损止盈的方法我们通常使用第二种。 二、下单成功后，通过修改订单设置上止损和止盈。 ...修改订单用到的函数是OrderModify，这个函数有6个参数，其中第三个和第四个分别是止损价和止盈价 bool OrderModify( intticket,// ticket doubleprice
在本篇文章中，我们讨论了均线交叉策略的设计、回溯检验、基准测试以及实践中可能出现的若干问题，并结合Python代码实现了一个基于均线交叉的交易策略系统。...同样地，交易员也要明确自身能够承受的最大损失；如果潜在损失超过了这个金额，交易员将退出仓位，以避免任何进一步的损失（通常通过设置止损指令来实现，触发该指令以避免进一步损失）。...要回答这个问题并不简单。毕竟，如果我们选择了另一个不同的股价来判断是否抛出股票，止损指令可能真的会被触发。 止损指令会被自动触发，且不会询问指令被触发的原因。...如果你无法监控或快速访问自己的投资项目，例如在度假，它们也能发挥作用。 我曾介绍过一些关于赞成和不赞成止损指令的观点，但从现在起，我不会要求我们的回溯检验系统考虑止损指令。...问题 问题1 基于均线交叉，设计一个本篇教程中描述的交易策略（你不需要考虑止损指令）。选择至少15只自2010年1月1日就存在的股票。
na nShorts if shortCondition nLongs := na nShorts += 1 nShorts ---- 对照解读 //此段代码用于记录策略发生时的价格和时间...-1 : nz(CondIni_short_sl[1]) ---- ---- 对照解读 //阶梯止盈 和 止损 参数位置的计算 ---- 代码片段 // Backtest if long strategy.entry...止损(以点表示)。 如果已指定，当达到指定的亏损额(点)时，则以停损单退出市场头寸。 默认值为“NaN”。 stop (series int/float) 可选参数。 止损(需指定价格)。...参数'止损'的优先级高于参数'损失'的优先级(若值非'NaN'，则'止损'代替'损失')。 默认值为“NaN”。 trail_price (series int/float) 可选参数。...OCA group的名称 (oca_type = strategy.oca.reduce) 获利目标，止损/跟踪止损。如果未指定名称，将自动生成该名称。
止损的设置 海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。 因为价格波动1ATR表示1%的帐户净值，容许风险为2%的最大止损就是价格波动2ATR。海龟的止损设置在买入价格以下的2ATR。...为了保证全部仓位的风险最小，如果另外增加单位，前面单位的止损就提高1/2ATR。这一般意味着全部头寸的止损将被设置在距最近增加的单位的2ATR处。...第一个单位 28.30 27.70 第二个单位 28.90 27.70 第三个单位 29.50 27.70 第四个单位 30.80 28.40 备选止损策略—-双重损失 海龟被传授了一项会带来更好收益的备选止损策略...这项策略称为双重损失（the Whipsaw）。 与每笔交易承受2%的风险不同的是，止损被设置在1/2ATR即帐户风险的1/2%处。...更不稳定的市场有更宽的止损，但是，每个单位的买卖数量也会更少。这等于是把风险分散在所有的入市决策上，这样会导致更好的多样化和更为健全的风险管理。 离市 海龟对于赢利头寸使用以突破为基础的离市策略。
大家好，又见面了，我是你们的朋友全栈君。 1、打开编辑器： 第二步，新建一个指标或者ea qml4文件....EA系列之：日间突破策略 EA–10 种横盘交易策略的比较分析 马丁策略之：随机开仓EA 风控管理，用EA管理EA 实用交易系统，23分钟23%的收益 马丁ea应对单边的新策略 EA系列之：夜间叉盘剥头皮策略详解...-fap turbo EA系列之：三角套利ea(源码) EA系列之：风控ea(源码) EA系列之：兼顾单量和盈利ea EA系列之：不一样的马丁ea...Opto123(突破一次一单) ea系列之：多货币对套利 ea系列之：趋势ea EA系列之：高胜率一次一单 ea系列之：EA描述： 自动止损...、止盈、盈利后移动止损、分批出场 ea系列之：均线交叉ea自定义面板 ea策略：指标共振马丁 EA：趋势(指标共振) ea系列之：突破ea
---- 现在，即便用了 Volume Bar 或 Dollar Bar，即便计算了 EMA 波动率作为动态阈值，但是在实际交易通常会有止损（stop-loss），有时也会有止盈（profit-taking...这是一种路径依赖（path dependent）的标注方法，因而能够有效地解决上节提到的止损止盈问题。 「三隔栏」灵魂三问 为什么要设定三隔栏？...设立两个价格上水平（horizontal）的隔栏和一个时间上垂直（vertical）的隔栏，其中 水平隔栏考虑到止损止盈，可用历史波动率的函数来定义 垂直隔栏考虑到时间期限，可用一定数量的 Bars...[0, 1, 1]：我们不会止盈，要么止损退出，要么过了持有期限退出。 [1, 1, 0]：我们只会因为止盈或止损才会退出。 三种不太实际的情况（上图蓝 ?）...） 止损（下水平隔栏） 止盈（上水平隔栏） 但实际上如果考虑做空的话，止损对应的是上水平隔栏，而止盈对应的是下水平隔栏。
这完全是对其内在本质的误解，它会影响数据集的准备、交叉验证、特征选择和回测。在本文中，我们将集中讨论众所周知的“bars”，如何在机器学习模型中正确地使用它们。...在市场上盈利，要在大多数时间顺着羊群的方向顺势而为，在拐点处止损，但如果一个交易策略追求相对多的交易机会且希望大多数时间持有仓位，那么上述说法我们也同意。...，由于大部分机构和专业投资者对止盈损的定义中，通过开仓价或某一重要技术位置如前低、前高、20日均线加上N倍波动率是一个经典设置，作者大有通过这个来反推市场上大部分参与者的止盈止损位的意思，这一方法是否适有于散户为核心的国内市场也需要注意...，因大部分散户很少思考止盈、止损的问题，即使考虑止盈损也很少综合考虑市场波动率。...如果我们有第一个标签为" down "并且我们将达到止损，我们仍然把它标记为1。只有当第一个标签的方向和止损或获利没有对应关系时，我们才会把它标为0。
策略和大多数对象的长度由系统一直提供、计算和更新。...backtrader为您提供了几种实现基于Stop的策略的机制 基本策略 将使用经典的Fast EMA穿过Slow EMA的方法。...日志和图表上的 buy/sell 标志表明，没有没有对应的 buy 订单被执行，并且取消的 buy 订单立即被子 sell 订单的取消所跟随（无需任何手动编码） 结论 已经展示了使用不同方法进行带止损交易...警告：非常严格的止损订单也可能只是使您的持仓退出市场的效果，如果止损设置在价格正常波动范围内。 脚本用法 $ ....一个例子 下面的示例执行两件事： 执行一个简单的SMA 交叉策略 添加一个执行与SMA 交叉策略相同操作的订单历史记录 在第 2 种情况下，添加了一个空策略以通过notify_order和notify_trade
【问题五】止损止盈出场？怎么样才有意义？ 上面我们说了逻辑出场的部分，出场不应该只有逻辑出场，还有止损止盈出场。逻辑出场属于策略系统，止损止盈属于资管系统（风控系统）。...止损止盈的参数设置要符合一定的原则，也是先有逻辑，后有参数。 首先，初始止损的逻辑是什么？初始止损也是试错性止损，可以看作这笔交易的风险成本。...进场盈利后怎么止盈？进场盈利说明至少抓住了趋势，能抓多久，能抓多少，就是资金管理和策略系统共同的作用了。经常有人说做趋势不能看浮盈，掐头去尾可能就不剩多少了。...是的“掐头”讲的是入场点的早晚，这个跟指标敏感程度有关，越敏感进的越早，错误的可能性也越大，出场就可能越早；但是“去尾”不仅跟指标有关（逻辑出场），还跟整个策略的风控与资管有关（止损止盈），所以“去尾”...这就是一个逻辑闭环，其中每个环节都在交易前事先计划好，行情的任何不确定性都在交易系统确定性的把握之下，剩下的无非就是执行。 【问题七】怎么选参数？参数和交易逻辑之间有什么关系？
作为一种新型的金融投资方法，量化交易利用计算机技术，结合数学建模和统计学分析， 从大量的历史数据中提炼出交易策略，通过计算机强大的运算能力实现白动交易，从而减少交易者受情绪影响做出的非理性交易。...笔者认为，止损是对结果和演进路径都不确定事物的利用方法，可以帮助我们取得好的一面舍弃坏的一面。正确的止损策略需要建立新的末来观。下面介绍几种止损方法。...移动止损的止损价会随着最高价的创新高而变化。 注意：因为移动止损的止损标准和行情发展有密切的逻辑关系，并且能覆盖止盈策略，所以是很多交易老手常用的方法之一。...所谓固定止盈，就是设置一个止盈目标，如设置盈利 10%止盈，这种止盈方式与止损方式类似，当盈利超过 10%时，即可止盈出局。...但对于趋势跟踪策略，如果以固定止盈作为唯一的出场方式，就违背了 “让利润奔跑” 的 初衷，所以较为有效的止盈应该是移动止盈和分批止盈，或者一部分仓位固定止盈，另一部分仓位移动止盈。
三、编写量化代码 1、新建量化 现在我们看到这个叫“交易端”，在上方的功能菜单中选择“工具->MQ语言编辑器”打开量化编辑窗口。然后新建一个量化策略，注意是“新建”而不是“新建项目”。 ...分别用作止损和止盈，即在下单价的基础上，上浮和下浮50个点止损、止盈。...一个点就是合约的最小变动价 Green、Red设置箭头的颜色，在跑EA时下单的话可以在K线上显示一个箭头表明下单了。...注意在“下单明细”中，除了我们操作的buy和sell外，还有自动执行的止盈和止损（下单时就设置了的）。 五、注意事项 1、回测的K线周期只是显示的周期，不是触发的周期。 ...六、总结 本节简单做了个boll回测，而且把大概的流程搞清楚了，但也发现了很多问题导致回测不准，后面还得花时间把问题搞清楚先。
对于止损的讨论，这是第三篇。 第一篇《币圈的盈利止损》分析了止损的本质是价格进入下降通道，为避免损失扩大而退出，与买入成本无关，并进一步把止损分为盈利止损和亏损止损。...第二篇《止损难难于上青天》重点从心理学层面分析了为什么止损非常难落实。今天分析一下在区块链投资中有效止损的方法。 要有效落实止损策略的核心只有两条：一是时刻保持理智，二是提高认知水平。...对于止损，就不应该纠结于某一次的止损，你的止损策略应该是保证你长期成功的投资策略的一部分。 你纠结于是否要止损，其实是潜意识里把投资当成了一次性的赌博，要么赌对了发家致富，要么赌输了车毁人亡。...这已经不是正常的投资了。 止损策略应该能保证在多次止损中大概率的正确，保证在多次投资中大概率赚钱，否则就不是落实止损策略难的问题，而是止损策略本身有问题了。...当然，如果总是止损，总体损失还比利润大，那就不是止损行为本身的问题，而是你选择投资标的的方法有问题。你需要的是修炼和改进投资方法。
该因子采用止盈止损机制来管理可能出现的风险，ATR指标则作为止盈止损的基准值。 ATR指标的实现 ATR指标的计算分为以下两步： 第一步为计算真实波幅TR。...止盈止损的实现 此处将ATR值作为止盈止损的基准值，止盈值设置为n_win倍的ATR值，止损值设置为n_loss倍的ATR值，n_win和n_loss分别为最大止盈系数和最大止损系数，此处设置最大止盈系数为...触发止盈止损条件为： 当n_winATR值 > (今日收盘价格 - 买入价格)，触发止盈信号，卖出股票 当n_lossATR值 > (买入价格 - 今日收盘价格)，触发止损信号，卖出股票 用根据风险因子...stockdata.signal.shift(1) stockdata['signal'].fillna(method = 'bfill',inplace = True) return stockdata 总结 将ATR止盈止损策略作为风险管理因子与...N日突破择时策略相融合，将多个策略作为因子作用在一起判断走势，可以从不同的维度保证交易的可靠性，从而避免策略的不确定性所带来的交易上的风险。
这里，在nvpy的框架下，策略的className要和策略的类名一样。 vnpy作者的例子中，喜欢用类变量来设置一些策略的参数，个人觉得其实不是很合适。...但是这个其实是有问题的，最好不要这么显示的传递。后面就是构建了k线合成器和k线管理器。其中，k线管理器是后面策略的核心。...7、移动止损单 我们的策略往往会有跟踪移动止损，在vnpy中，移动止损单讲道理是有一点点复制的，他的实现机制是不断更新本地止损单。...但是个人觉得，这个单是否加入跟踪止损，其实比较好的方法就是在一开始下单的时候就完成跟踪止损单的设置。 这里面，我们发现，发出的是一个stop为True的单子。...做了一个简单的测试，确实是如此，在高点回落特定比例之后，止损单会自动触发。而这个跟踪止损比例在每一个策略中可以自己设定，也就是self.trailingPercent ?
止损 执行： 订单创建时设置的触发器price，如果data触及它，则从下一个价格条开始。...止损限价 执行： 触发器price设置了订单的启动，从下一个价格条开始。...一个价格高于/低于简单移动平均线策略将用于生成买入/卖出信号 信号在图表底部可见：使用交叉指标的CrossOver。 仅保留对生成的“买入”订单的引用，以允许系统中最多只有一个同时订单。...设置了信号价格上涨 1％的止损价。...设置了信号价格上涨 1％的止损价。
，即根据止损止盈来给数据打标签。...，数据标签可表述成 当 y = 1 时，止盈隔栏先被触及 当 y = -1 时，止损隔栏先被触及 当 y = 0 时，垂直隔栏先被触及 上面问题的分类是一个多分类问题，在交易中，我们只想分两类： 交易...相信你已经被绕晕了，我们先从熟悉的 MNIST 手写数字分类问题下手，来介绍和元标签相关的各种概念。弄懂基本概念后再回到金融资产数据打标签的问题。...1 时，止损隔栏先被触及 当 ybase = 0 时，垂直隔栏先被触及 确定元标签 ymeta：即是否按着头寸方向交易 当 ybase = 1 并且 rtrue > c 而触发止盈时，设置ymeta...= 1；当 ybase = -1 并且 rtrue < -c 而触发止损时，设置 ymeta = 1 其他情况统统设置 ymeta = 0。
GHM背后的原理可以很容易地嵌入到交叉熵(CE)等分类损失函数和smooth l1 (SL1)等回归损失函数中。...对于类不平衡，Focal Loss试图通过修改交叉熵损失函数来解决这个问题。然而，Focal LOSS采用了两个超参数，需要进行大量的调整。...在具有挑战性的COCO基准的边界盒检测轨迹上进行的实验表明，与传统的交叉熵损失相比，GHM-C损失具有较大的增益，略高于目前最先进的焦损。而GHM-R损耗也比常用的平滑L1损耗具有更好的性能。...指数移动平均(EMA)是解决这一问题的常用方法，如带动量的SGD和批量归一化。由于在近似算法中梯度密度来自于单元区域内的样本个数，因此我们可以在每个单元区域上应用均线来获得更稳定的梯度密度。...锚使用3个尺度和3个纵横比，便于与焦损进行比较。所有实验的输入图像比例设置为800像素。所有消融研究均使用ResNet-50。而在test-dev上评估的最终模型采用ResNeXt-101。
追踪止损的引入是带有门槛的，因为如果没有门槛，该模块会和硬止损同时起效，而且当价格运行运行高度非常有限时，也没有必要进行追踪止损，所以要带上一定的最高运行幅度门槛。...甚至有人做过测试，通过ATR调整出场点，入场点随机设置（RandomEntry，即入场点位和方向都是随机的），系统依然能够保持盈利，可见ATR的作用之大。...ATR系统自己的参数N一般不倾向于反复优化，设定为一个固定的值即可。 利用ATR设定止损和追踪止损很简单，其逻辑是选择一个基准价位，然后减去一个系数调整后的ATR值。...用ATR止损和用固定价格跳数止损都有道理，ATR评估了最近的波动率，而固定跳数是将止损量和金额紧密挂钩，ATR止损和固定价格跳数止损不好下结论哪个是最正确的，但是固定百分比止损一定是不科学的，因为价格在不同区间时...认为布林带仅有两个参数，是大多数交易者容易忽略的问题，所以提示读者们如果在较细致的时间周期上，标准差的周期一定不能设置过大，依然是以20～40周期为宜。
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