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日更系列：用C++的std打印出漂亮的表格日志

原则是边重构边测试，即使看起来有多么简单逻辑，反复测试是必不可少的。 但是没这种测试工具或者日志啥的。想说都重构了，顺便把日志功能也重构的漂亮一些。 那么现在的日志不能满足了吗？...一、挑战目标： 所以我构思中的日志，首先是满足算法业务日志的各种边界条件，还有包括我的输入请求参数，我的配置控制参数，中间用户和物品特征参数，最后是输出结果的变化次数。...这些简而言之就是我所关心的参数。 然后用最少字符表达最多的信息量，当然想到这里用二维表格，同时少冗余信息，然后关心的东西更汇聚在一起。 假设这些关心的参数表格的列参数。...那么我会用行代表算法的各种算子。 [表格] 二、表的框架 2.1 行 用std::endl输出行结束符，这是我们都知道的。代表一行的结束和下一行的开始。那么单元格如何区分呢？...2.2 对齐方式 但是这里还不够，单元格提供好了，我们也想好了往里面填充什么，但是我们有个对齐的需求。 比如说我们对文字类的信息偏向于左对齐，数字之类的偏向于做友对齐。

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python 风险控制

该因子采用止盈止损机制来管理可能出现的风险，ATR指标则作为止盈止损的基准值。 ATR指标的实现 ATR指标的计算分为以下两步： 第一步为计算真实波幅TR。...第二步对真实波幅TR进行N日移动平均计算。ATR=MA(TR,N)，常用参数N为14日或21日。...=21)#计算ATR21 得到的ATR指标序列化成图像如下： ?...止盈止损的实现 此处将ATR值作为止盈止损的基准值，止盈值设置为n_win倍的ATR值，止损值设置为n_loss倍的ATR值，n_win和n_loss分别为最大止盈系数和最大止损系数，此处设置最大止盈系数为...止盈止损策略作为风险管理因子与N日突破择时策略相融合，将多个策略作为因子作用在一起判断走势，可以从不同的维度保证交易的可靠性，从而避免策略的不确定性所带来的交易上的风险。

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Backtrader来啦：常见案例汇总

调仓表上存的选股结果，其实就是每个调仓日应该持有哪些股票以及对应的持仓权重。...： 在 __init__() 中一次性读入调仓表，从调仓表中提取出调仓日期； 在 next() 中不断的判断当前回测时间点是否为调仓日：如果是调仓日，对被剔除的标的进行平仓，买入新增的标的；如果是非调仓日...下面案例实现的策略细节如下： 策略标的：沪深 300 主力合约（行情数据为前复权数据） 指标计算： 用 20 日的最高、最低、收盘价计算平均真实波幅 ATR； 计算出近 20 日的最高与...交易信号： 入场：价格突破 20 日价格高点时，入场； 加仓：价格继续上涨至 0.5 倍 ATR ，再次加仓，加仓次数不超过 3 次； 止损：价格回落 2 倍 ATR 时止损离场； 止盈...：价格突破 10 日最低点时止盈离场； 做空与做多的逻辑相反。

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海龟交易_海龟交易法则的核心

波动性—-ATR的含意 海龟用一个称之为ATR的符号来表示波动性。 ATR就是TR（True Range，实际范围）的20日平均值。...TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L) 式中： H-当日最高价 L-当日最低价 PDC-前个交易日的收盘价 用下面的公式计算ATR： ATR=(19×PDATR+TR)/20 式中：...PDATR-前个交易日的ATR值 TR-当日的实际范围 简言之，ATR就是个股最近20个交易日的平均波动幅度。...(TR,20); 买卖股票的数量，用下面的公式计算： 单次买卖股数=帐户的1%/ATR 比如：账户资金量为50万元，某只15元个股的20日平均波动幅度是0.6元，那么买卖股数=50万*1%/0.6=8333...如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。 上次突破的方向与这项法则无关。因此，亏损的多头突破将使随后新的突破被视为有效的突破。

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量化交易系统开发方案详细 合约量化系统开发说明分析

策略源码　　N1:=26;//ATR可调参数　　TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));　　ATR:=...MA(TR,N1);　　//ATR指标　　TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;　　//根据权益的2%计算下单手数　　DIFF:=EMA(V,24)...，收盘大于60日均线，最高价格高于过去5日最高价格。　　...平多:　　收盘价格低于60日均线。　　开空相反　　MACD死叉，成交量大于30日均量，收盘小于60日均线，最低价格低于过去5日最低价格。　　...平空:　　收盘价格高于60日均线　　止损:2%　　仓位介绍　　每次买卖TC手，计算方法用（总资金的2%）除以(合约交易单位乘以ATR)　　*/

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精选股票、期货量化投资策略系列（一）基于Matlab

，且成为近期低点 加仓：价格每变动2倍ATR 出场：动态跟踪止损 短布林通道+高低点 策略原理： 通过布林带以及突破后的高低点的形成产生交易信号...采取跟踪止损出场 波动突破策略加止损 策略原理： 从今天新开盘，确定今日的上轨和下轨，其中上轨由昨天的收盘价和过去10天的收盘价的标准差总和决定，下轨为二者之差。...同时加入利用ATR控制的止损机制。...本期量化策略，digquant网站独家授权 点宽DigQuant量化社区（www.digquant.com.cn）是国内首家基于Matlab的在线量化研究社区，为金融工程领域的专业策略研究人员及量化爱好者提供专业的量化研究工具.../严谨的专业文章和丰富的策略案例。

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生活小技能：科学地股票选股策略

当5日内大盘下跌13%时，卖出所有股票 1.3 阿梅特·欧卡莫斯集中投资法则 A 三年平均营业收入成长率大于市场平均值的60% B.三年平均税后利润成长率大于市场平均值的60% C 三年平均自由现金流量成长率大于市场平均值的...当5日内大盘下跌13%时，卖出所有股票 1.4 本杰明格雷厄姆企业主投资法 策略选股: A．股票的市盈率大于0，且选取市盈率最低的400只股票 B．股票的市净率大于0且小于2.5，且选取市净率最低的...当5日内大盘下跌13%时，卖出所有股票 1.7 三一投资管理公司价值选股策略 具体策略 一、每月作为调仓周期，选取符合以下条件的股票进入投资组合： 选取本益比最低的前400公司 股价账面价值比最低的前...二、止损方式 当个股价格低于成本价的8%时，卖出该股票 当5日内大盘下跌13%时，卖出所有股票 1.8 查尔斯.布兰德价值投资策略 策略选股 A. 股票负债净值比小于80% B....# # **AbuFactorAtrNStop**(止盈止损策略)真实波幅atr作为最大止盈和最大止损的常数值,当stop_loss_n 乘以 当日atr > 买入价格 － 当日收盘价格：止损卖出;当

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量化合约对冲交易机器人系统开发源码部署

是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策，量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势、对冲、三角、跨期等。 ...absolute_import,unicode_literals import numpy as np import pandas as pd from gm.api import*'''以短期为例：20日线一步...：获取历史数据，计算唐奇安通道和ATR第二步：当突破唐奇安通道时，开仓。...:当日z低、z高、上一交易日收盘#注：由于talib库计算ATR的结果与公式求得的结果不符，所以这里利用公式计算ATR#如果是回测模式,当天的数据直接用history取到if context.mode=...=int(np.floor(np.mean(tr_list)))context.atr_half=int(np.floor(0.5*context.atr))#计算唐奇安通道context.don_open

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量化分析经典策略总结

菲阿里四价指的是：昨日高点、昨日低点、昨天收盘、今天开盘四个价格。 菲阿里四价上下轨的计算非常简单。昨日高点为上轨，昨日低点为下轨。当价格突破上轨时，买入开仓；当价格突破下轨时，卖出开仓。...，小于昨天最低价做空。...context.day:用来获取前一交易日的时间和最新交易日的时间，第一位是最新交易日，第二位是前一交易日。当二者不同时，意味着新的一天，需要初始化其他变量。...ATR 是日内指数最大波动的平均振幅，由当日最高、最低价和上一交易日的收盘价决定。...中长期：多头头寸在突破过去 20 日最低价处止盈离市，空头头寸在突破过去 20 日最高价处止盈离市。 策略思路 第一步：获取历史数据，计算唐奇安通道和 ATR 第二步：当突破唐奇安通道时，开仓。

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R语言隐马尔可夫模型HMM识别不断变化的股票市场条件

今天的天气明天的天气变化的概率 多雨的多雨的65％ 多雨的多云的25％ 多雨的晴朗10％ 多云的多雨的55％ 多云的多云的20％ 多云的晴朗25％ 晴朗多雨的10％ 晴朗多云的30％ 晴朗晴朗60％ 这似乎是一个非常简单的过程...构建真实数据模型 我们正在寻找基于这些因素的不同的市场制度，然后我们可以用它来优化我们的交易策略。为此，我们将使用depmixS4 R库以及可追溯到2012年的EUR / USD日图来构建模型。...ModelData <-data.frame（LogReturns，ATR）＃为我们的HMM模型创建数据框 ModelData <-ModelData [-c（1:14），]＃删除正在计算指标的数据...colnames（ModelData）< - c（“LogReturns”，“ATR”）#name我们的列 我们将LogReturns和ATR设置为我们的响应变量。...我们将LogReturns和ATR设置为我们的响应变量。我们将LogReturns和ATR设置为响应变量使用我们刚刚构建的数据框架，要设置3个不同的机制，并将响应分布设置为高斯。

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长期活跃于期货市场的Aberration

Aberration交易系统的特点是被动地趋势跟随，采用长期信号，如果运行在日频K线续航，其在一个品种上每年交易3～4次，持有时间超过总交易时间的60%，并且可以根据不同的资金规模，分配不同的品种数目。...所以我们处理较小样本的TR值构成ATR的时候，可以采用EXPMA指数加权移动平均法，这种方法能够一定程度上降低ATR值的波动。不过用等权的移动平均依然是更加稳妥的方案。...ATR系统自己的参数N一般不倾向于反复优化，设定为一个固定的值即可。 利用ATR设定止损和追踪止损很简单，其逻辑是选择一个基准价位，然后减去一个系数调整后的ATR值。...用ATR止损和用固定价格跳数止损都有道理，ATR评估了最近的波动率，而固定跳数是将止损量和金额紧密挂钩，ATR止损和固定价格跳数止损不好下结论哪个是最正确的，但是固定百分比止损一定是不科学的，因为价格在不同区间时...因为一手橡胶的价值远高于一手螺纹钢，所以这类高价值品种在止损时，需要的ATR比率较小，橡胶的测试是从0.5倍ATR值开始到4倍ATR值结束。

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Talib学习笔记（四）- 波动率指标学习

ATR函数 真实波动幅度均值，真实的波动幅度=max（最大值，昨日收盘价）-min（最小值，昨日收盘价）真实波动幅度便是真实波动幅度的N日指数移动平均数 ?...特点： 波动幅度的概念表示可以显示出交易者的期望和热情 大幅的增加波动幅度表示交易者在当天可能持续买进或卖出股票 波动幅度的减少意味着交易者对股市没有太大的兴趣 real=ATR(high、low、close...isST", start_date='1999-07-01', end_date='2020-10-18', frequency="d", adjustflag="3") #### 打印结果集...# 绘制成交量和成交量均线（5日，10日） # ax2.bar(xdates, matix[:, 5], width= 0.5, color=updown_colors) # 绘制成交量柱状图 barVerts...ax3.legend(loc='upper left') # 图例放置于右上角 ax3.grid(True) # 画网格 ax4.plot(xdates,podongPrice,label='ATR

3.9K31

量化交易：Dual Thrust策略

这一策略的核心思想是通过捕捉市场中的短期波动来实现盈利。Larry Williams通过多年的研究和实践，发现市场中存在一种周期性的波动模式，通过这种模式可以预测价格的短期走势。...策略原理Dual Thrust策略的核心思想是利用市场的波动性来捕捉趋势。Dual Thrust策略主要依赖于两个关键参数：Range和ATR（平均真实波动范围）。...Range是指当前收盘价与前一个交易日的最高价和最低价之间的最大距离，而ATR则是过去一段时间内Range的平均值。通过这两个参数，投资者可以确定买入和卖出的触发点，从而实现盈利。...上轨和下轨的计算公式如下：上轨：开盘价 + K1 波动 下轨：开盘价 - K2 波动其中，波动是指在给定的时间窗口内，最高价与最低价之间的最大差值。K1和K2是两个参数，用于调整上下轨的敏感度。...选择一个特定的合约作为交易标的，例如螺纹钢（SHFE.RB）。在策略初始化时，订阅该合约，并设置相关参数。<

6210

微软智能助手Cortana易被利用，可解锁计算机

在周二发布的最新补丁中，微软发布了一项重要更新，以解决Cortana中容易被利用的漏洞，该漏洞可能允许黑客入侵锁定的Windows 10系统并通过用户权限执行恶意指令。...权限提升漏洞（CVE-2018-8140，由McAfee安全研究人员报告）的存在是由于Cortana未能充分检查输入的命令，最终导致代码以较高权限执行。...McAfee高级威胁研究团队（ATR）的Cedric Cochin已发布该漏洞的技术细节，并提供了概念性证明的视频教程，展示了他如何通过Cortana重置密码来劫持已经锁定的Windows 10计算机。...”，McAfee的一篇博客文章解释道。...尽管微软昨天发布了最新的安全更新补丁了这个漏洞，但许多PC还没有运行最新的更新。所以McAfee建议用户在锁定屏幕上关闭Cortana以防止此类攻击。

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freqtrade 学习笔记

（或所有）交易从数据库打印到屏幕图表todo交易所特定备注注意币安的部分内容，如最好屏蔽 BNB 交易，交易期货（合约）需要额外的设置数据分析高级话题SQL Cheet-sheet指标指标含义买入信号卖出信号...计算当日的下降动向值（-DM），即当日最低价减去前一日最低价与前一日收盘价差的较大值（如果这个值为负数，则取0）。3....计算相对价格变化的平均值（Sum of Differences），即今天的价格变化与昨天的价格变化的差值，再将结果累加 n 天，最后除以 n。4....ATR 根据一定的算法计算出一段时间内价格的波动范围，通常使用 14 天的时间周期作为默认值。具体来说，ATR 的计算方法如下：1. 首先，计算当日的 TR（True Range）。...然后，使用一定的平滑算法对 TR 进行平均处理，得到 ATR 值。ATR 的值可以用于判断资产的波动性，以及设定价格的止损和止盈点位。一般来说，ATR 值越大，资产的波动性越大，价格变化范围也就越大。

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软件测试|教你如何用Python获取昨天今天明天的日期

打印出来看一下，我们就得到了一个 datetime 格式的年月、日、时、分秒，微妙的数据。...然后这里面我们要制定好想要的格式，年月日就是 ymd，前面用百分号用横线连接。然后把它复制给 today，也是我们取的变量名字，运行一下就得到了今天的日期是2023年2月7号。...昨天的日期怎么获取呢？后面的转换成想要的格式我们已经知道了，那就前面这个时间，现在 nowtime 指的是今天，我们要计算昨天就是往前推一天，减少一天的时间差。...，然后通过 strftime 指定成ymd年月日的格式运行一下，就得到了2023年2月6日，也就是昨天的日期。...('%Y-%m-%d')# 输出 2023-02-08我们运行一下看看就得到了明天的日期是2023年2月8日，最后我们把结果打印出来，我们就得到了，今天的日期是2023年2月7号，昨天的日期2023年2

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Python小技巧 | 教你如何用获取昨天今天明天的日期

打印出来看一下，我们就得到了一个 datetime 格式的年月、日、时、分秒，微妙的数据。 获取今天的日期 好了，获得了现在的时间之后，接下来我们要得到今天的日期。...然后这里面我们要制定好想要的格式，年月日就是 ymd，前面用百分号用横线连接。 然后把它复制给 today，也是我们取的变量名字，运行一下就得到了今天的日期是2022年3月25号。...获取昨天的日期 今天的日期获取好之后，下面我们来获取昨天的日期。 昨天的日期怎么获取呢？...我们在这里用 nowtime 减去这个时间差就获得了昨天的时间，然后通过 strftime 指定成ymd年月日的格式运行一下，就得到了2022年3月24日，也就是昨天的日期。...我们运行一下看看就得到了明天的日期是2022年3月26日，最后我们把结果打印出来，我们就得到了，今天的日期是202年3月25号，昨天的日期2022年3月24号，明天的日期2022年3月26号，你学会了吗

6.9K10

追寻大师的脚步 | 张正友忆华人计算机视觉宗师 Thomas S. Huang

现重发2016年庆祝Tom八十大寿的发言稿，回顾了Tom对我学术生涯的影响，以此纪念。 感恩Tom家人的大爱，昨天在Tom去世前给我们机会和Tom视频话别。...---- 2016年10月1日，伊利诺大学Beckman Institute和电机与计算机工程系联合举办Dr. Thomas S. Huang黄煦涛教授八十寿辰学术研讨会，我很荣幸列席。...1996年底我在日本国际电气通讯基础技术研究所（ATR）学术休假时开始做的。那时我已经在几何领域做了10年的研究，很希望能在机器学习方面有所拓宽，最终将几何和机器学习结合起来。...在ATR有不少人做人脸表情识别，而且有些现成的标记好的数据，但主要侧重从心理学和认知科学角度研究。...sabbatical as an Invited Researcher with the Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR

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